Diskuze k článku: Práce na AOS #1: Co realisticky očekávat

[tomnes]

foglik,

a obchodoval jste někdy reálné spready? Máte s tím nějaké reálné zkušenosti? Mně s prominutím připadá, že nevíte, o čem hovoříte.

Jedna věc je volume. Druhá věc je spread BID-ASK. Jedna věc je celkové volume, druhá věc je volume na ceně, kterou chci, nebo volume na mém BIDu a ASKu. Jedna věc je volume na všem zmíněném v aktuálním kontraktním měsíci, druhá věc je ve vzdáleném kontraktním měsíci.

Kdo už trochu spready živě obchodoval, ví moc dobře, o čem hovořím. Vaše poznámky jsou s prominutím takové obecné teoretizování o ničem.

Navíc pokud byste trochu sledoval, co dělám, tak byste věděl, že kukuřici a podobné jako AOS vůbec neobchoduji. Obchoduji vysoce likvidní indexy.

Ono opravdu obchodovat AOS ve velkém na indexech a spready ve velkém na futures jsou dvě totálně rozdílné věci.

[jaaan]

Foglik: Ten margin je $175 z dobreho duvodu: protoze se ten spread skoro nehybe. Aby ten spread udelal stejny dolarovy pohyb (tj. potencialni zisk) jako jeden holy futures kontrakt, musel bys otevrit nekolik desitek kontraktu, platit komise nekolik stovek dolaru, a pravdepodobne bys mel minimalne dalsich nekolik stovek slip. V tom je ten drobny rozdil.

Jan

[foglik]

Přesně to jsem si myslel, ale bohužel ve Vašem příspěvku někde v půlce minulé stránky nenašel. Akorát sdělení o tom, že spraedy jsou na Váš účet malý píseček. A pak sdělení o tom, že byste chtěl obchodovat maso a zrní a ne černé zlato.

Nepředpokládám, že u těch indexů nejdete na aktuální kontraktní měsíc... dále debata ztrácí smysl, protože Vy o voze, já o koze.

foglik

[foglik]

jaaan:

Zcela o něčem jiném. Ten příspěvek tomnes byl o tom, že spready nejsou již dostateně velké na jeho obchodování - nic víc, nic míň. Já tu nechci shazovat AOS obchodování.

Otázce: "ak velky pohyb byste na tomto spredu chtel zobchodovat? 5 ticku? Mozna 10? To znamena obchodovat prakticky bez slippage, aby se zaplatily ztratove obchody, komise, a jeste abyl nejaky zisk. " nerozumím?

foglik

[foglik]

jaaan: Původně už jsem nechtěl reagovat a píšu poslední příspěvek, ale nevím zda rozumíš dobře spreadům, to ať si každý udělá obrázek z tvých příspěvků, já je hodnotit nebudu. Já v tom co píšeš vidím mega rozdíl. Jen trochu teorie v praxi. Spread, který jsem uváděl, patrně se shodneme, že je poměrně vysoce likvidní, margin $175 - zbytek tvých údajů mě nechává poměrně chladným. Za mých 175 babek mám nyní za cca měsíc 1.600 babek, na jeden knt. Jo a co je to slipp nevím (chápej nemívám ho nikdy ne že bych nevěděl co je!!!) a těch tvých 10 ticků nechávám brokerovi jako dýško protože můj pohyb se počítá v celých bodech;), tak asi tak - zbytek na screenu. Fakt jsem chtěl hóóóódně obchodovat maso a zrní, ale když ta příležitost byla na ropě (ne že by se na mase už něco nerýsovalo). Ještě jednou uvádím, že nezatracuju jak jiné způsoby obchodování, tak AOSy, toho jsem dalek. Jen mi přišlo takové teoretické generalizování spreadů jako liché. No a když si pak přečte totální začátečník, že ve spreadech není prostor, resp. je tam nějaký strop (to zní fakt divně), tak ho ani nepadne pídit se po tom, co to spready vlastně jsou, přitom připustím-li existenci toho pomyslného stropu, pak je na takové hodnotě účtu, že by bylo fakt super se k ní prospreadovat, ne??? Takže všem hodně štěstí při cestě ke stropu, ať už jste konečně dolaroví milionáři. :) foglik

[jaaan]

Foglik: Sorry, tvoje konstrukce jsou ciste fiktivni. Napred jsi tu mluvil o spreadu prosinec versus leden, a argumentoval aktualnim volumem na techto kontraktech, pak tu postnes mesic starej graf, kdy ty objemy byly uplne jiny, a jina byla i likvidia a bid ask spread. Obchodoval jsi tyhle kontrakty, nebo to posuzujes jen z historickych grafu teoretickych transakci? Jestli te nezajimaj transakcni naklady a slip, tak pak muzu poprat jen hodne stesti.

Jan

[foglik]

jaaan:

Z toho co píšeš je zcela evidentní, že nemáš ani páru nic o obchodování spreadů. Ten graf je reálný obchod a je ze včerejška, tak jaký měsíc starý graf, spready se neobchodují dvě hodiny (i když ta bavlna před pár měsíci ti vyšla super, že Aamer). Opět se mi potvrdilo, že jiný, byť reálný názor se tady vůbec neuznává - dále touto diskuzí nehodlám ztrácet čas.

foglik

[radim2]

Jen v rychlosti k offtopicu, diskuzních fór o obchodování je fogliku jak oba dobře víme více, nemá smysl se snažit přesvědčovat někoho, kdo o to nestojí. Tohle už jsem tady taky pochopil. Využij energii k lepším účelům tam kde to ocení :)


K tématu:
Mě osobně by se takové zhodnocení pomocí AOS líbilo, je to slušný výkon asi i díky tomu, že se jedná o celé portfolio strategií. Asi je ideálně potřeba kombinovat korelačně nezávislé strategie a trhy tak, aby portfolio vydělávalo ideálně v různých fázích trhů.

Hraju si zatím s Adaptrade Builderem a mám problém vůbec vygenerovat strategie s rostoucí ekvity bez větších propadů v in-sample i oo-sample období. Zatím jen různě nastavuju a zkouším.
Zajímavé třeba je, že pouze s jedním indikátorem vytvořil AB systém s lepšími výsledky, než při použití všech defaultně zapnutých indikátorů a ještě ke všemu se jedná o obyčejný SMA :)

[jaaan]

Foglik:

O obchodovani spreadu toho vim dost. Nicmene je mozne, ze muj konzistentni nazor neni kompatibilni s tvym (mozna konzistentnim) pohledem na vec, a pak oba dva hazime hrach na stenu. To je zivot.

Ja jsem jen konkretne a vecne reagoval na konkretni fakta v tvem prispevku a nikde neni zadny rozpor ani nepravda. Argumentoval jsi likviditou (v tvem pojeti dennnim volume) a vysi marginu v konkretnim futures spreadu k dnesmimu (vcerejsimu) dni. Jenze dnes bys do toho spreadu nevstupoval, pac tam neni velky potencial zisku (10 ticku?). Vstupoval jsi do nej pred mesicem nebo jeste driv, a tehdy byla likvidita mnohem mensi (10-20K denne) a margin pravdepodobne vetsi. A to znamena v prumeru vetsi transakcni naklady, mensi procentni zhodnoceni, a vetsi problemy s likviditou pri vetsim objemu.

Tenhle obchod se povedl, gratuluju, spread se pohnul o jeden a pul bodu. Hole futures se mezitim pohnuly o vic nez 10 bodu a mezitim mnohokrat o nekolik bodu nahoru a dolu. Kdyby se stejne dobre jeden delsi swingovy obchod v holych futures v tomto obdobi, vychytas 10 bodu. To znamena, ze abys vydelal na spreadech stejne dolaru, musel bys mit 10x vetsi pozici, coz jsou 10x vetsi transakcn naklady, a 10x driv (pri stejne vysi uctu jako ve futures) narazis na problem s likviditou, kdy uz budes neumene moc hybat trhem a tim se pripravis o vetsinu zisku. To jsou vsechno trivialni a pravdiva fakta, s tim se neda hnout.

Ale pokud obchodujes s jednim kontraktem, likvidita a transakcni naklady te netrapi, a nez se dostanes na 100 lotu, budes mit dost casu na premysleni.

Jeste jednou hodne stesti

Jan

[tomnes]

tom_czr

Ta procenta jsou vždy změna účtu oproti poslednímu měsíci.

Těch 38% je vůči původnímu kapitálu. Nechci uvádět konkrétní hodnotu účtu, ale pokud by to bylo například 100K, tak při aktuálním stavu 138K = 38% zhodnocení, takto to počítám já.

V součtu ke stejné hodnotě dojít nemůžete, neboť ty jednotlivé měsíce nejsou částky počítané z původního kapitálu, ale zůstatku z předchozího měsíce.

[tom_czr]

Čtete mi myšlenky :-) Jinak s tím součtem jsem podezříval já Vás...

[tomnes]

No jo, někde drobná chybka.. Tak díky za opravdu, naštěstí to až takový rozdíl není :-)

[PaB]

Obchodujem jeden konkretny AOS leasovany od Tomasa - od konca aprila do konca oktobra t.j. za 6 mesiacov je to strata -279 USD okrem komisii a leasingu. Vcetne komisii a leasingu je to cca -1000.

[MNovak]

PaB
AOS mívají ztrátová období. S kolika kontrakty ho obchoduješ?

[Lukas.Viliams]

PaB Napsal:
-------------------------------------------------------
> Obchodujem jeden konkretny AOS leasovany od Tomasa
> - od konca aprila do konca oktobra t.j. za 6
> mesiacov je to strata -279 USD okrem komisii a
> leasingu. Vcetne komisii a leasingu je to cca
> -1000.

Dobrý den, je mi po tom celkem prd a ani nesoudim obchodní systémy ostatních, ale pokud máte od někoho pronajatý/koupený obchodní systém, který po půl roce obchodování vykazuje cca 20 000 KČ ztrátu, tak z mého pohledu je to něco u čeho bych v žádném případě nechtěl být. Za to by mohlo být např. několik velice příjemných večerů někde jinde než u pc... A být tím kdo to prodává tak se teď stydím až sa svou rodnou značku... Pokud doufáte že se to zlepší tak jsem jeden z mála soupeřů, který vám to přeje ;-)