Diskuze k článku: Práce na AOS #1: Co realisticky očekávat

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/prace-na-aos-1-co-realisticky-ocekavat.html

[detroit]

Nevim jestli Tomas uz nekde o tomto nepsal, nicmene by me zajimalo jaka je priblizne "zivotnost" samostatneho jednoho AOS? V clanku se pise, ze drive zname algoritmy dnes jiz davno nefunguji. Logicky me tedy napada ze dnes fungujici systemy take jednou doslouzi. Je mozne je doladovat tak aby stale profitovaly, nebo je nutne kontinualne pridavat systemy nove?

Sorry za pzeklepy, pisu z beziciho pasu :)

[kuba]

Tome díky za super článek. Jestli se můžu zeptat, jak se vám daří roční zhodnocením na všech svých účtech? Podaří se vám splnit stanovený cíl 60 až 70%?

[Ivan.K]

Tomáši, jak byste porovnal výkonnost těchto strategií s výsledky párového obchodování (statistických arbitráží). Zajímalo by mě, jak se to chová za předpokladu, že by obě strategie byly "nastaveny" na stejný max. drawdown. Zajímalo by mě zda to je to vyjde lépe a nebo tak nastejno.

[tomnes]

detroit,

to záleží na mnoha aspektech, u dobrého robustního systému to může být pár let. Já zatím vypnul asi jen 1-2 systémy. Systémy je možné pravidelně reoptimalizovat (viz můj AOS webinář).

kuba,

letos jsem zatím pozadu, ale do konce roku ještě čas.

Ivan K.,

z mých zkušeností nabízejí AOS tak, jak je dělám já, větší potenciál výdělků, než arbitráže.

[bullin]

Dobrý den Tomáši,
když to čtu co je kolem AOS práce, kladu si otázku, proč raději neobchodovat spready, u kterých je roční zhodnocení zhruba stejné a za méně námahy. Je to z důvodu, že spready mají určitý strop (počet obchodovaných kontraktů), nebo Vás baví na něčem stále pracovat?
Martin

[tomnes]

Martine,

je to jak píšete. Likvidita u spreadů je omezená a pro mojí velikost účtu už značně nedostatečná. Navíc AOS je směr, který mě aktuálně vcelku dost baví ;)

[foglik]

Mohu se zeptat, co je míněno jakýmsi stropem u spreadů? :S

Děkuji.

foglik

[bullin]

Foglik:
vždyť to Tomáš napsal úplně jasně. Likvidita je u spreadů omezená, takže budete-li mít velký účet, nenakoupíte požadovaný počet kontraktů, protože nejsou.
Martin

[foglik]

bullin:

Na CLF-CLZ je volume méně likvidní nohy cca 150 tis., takže nechci tě podceňovat, ale při rozumném obchodování bys musel mít účet cca 10 mil. USD /a to jsem to hodně podhodnotil/, aby ti klividita nestačila.

foglik

[tomnes]

A co když nechci obchodovat ropu? Co když chci obchodovat třeba zrniny? Nebo masa...? Ono je hrozně jednoduchý tady vytrhnout z konceptu likvidní ropu a říci, že to není žádný problém - ale seriózní trader uvažuje zásadně v mezích diverzifikace a zde logicky začne narážet na limity, protože trhů jako CL už tolik nezbývá.

[foglik]

tomnes:

Zvolil jsem záměrně ropu, která má dnes margin jen $175. Přihlédnu-li k rozumnému MM a diverzifikaci, potřebná likvidita na velký účet se podstatným způsobem snižuje.

ZCZ - 100 tis., ZCH - 25 tis., HEZ - 15 tis., HEG - 5 tis., ale o řád vyšší marginy ... a tak bych mohl pokračovat. Není to o tom vytrhnout něco od někud, ale najít cestu. Nikde není psáno, že nemůžu obchodovat čtvrtinu na masech, čtvrtinu na softu atd. - tím pádem se mi potřebná likvidita sčítá.

Někdě jsem četl, že máš desítky AOSů - kolik jich tedy provozuš na mase nebo zrninách, protože pokud tvůj účet je moc velký na obchodování spreadů, pak je moc velký i na obchodování holých futek - tady vidím zakopaného psa. A je zcela jedno, jestli těch 5 tis. HEG bylo zobchodováno jako spread nebo holé futko.

foglik

[krakra]

Super článek.
Dlouho scházely reálné výsledky.

[jaaan]

Foglik: jak velky pohyb byste na tomto spredu chtel zobchodovat? 5 ticku? Mozna 10? To znamena obchodovat prakticky bez slippage, aby se zaplatily ztratove obchody, komise, a jeste abyl nejaky zisk. Kolik kontraktu se da nakoupit, aniz bych pohnul trhem? V te rope mozna 10, takze se zisk bude pohybovat ve stovkach dolaru na obchod.

[jaaan]

Ale to odbiham od tematu. Predevsim jsem chtel podekovat za vyborny clanek. Sam obchoduju AOS ctvrty rok, vetsinou komoditni trhy a vetsinou ten obchod trva spis nekolik dnu, a vysledky mam vesmes velice podobne. Nejak to jde, ale casto velke vykyvy nahoru a dolu, a na konci roku je clovek rad, kdyz ma nekolik desitek procent zisku. Tak je dobre mit realne srovnani, jak je na tom nekdo jiny. Porad se snazim to vylepsovat, ty pokroky jsou pomale a da to spoustu prace, ale nejak to jde a kdyz to takhle pujde jeste deset let, budu spokojeny.

Jan