Diskuze k článku: Poradna: Jaká je optimální frekvence obchodů v intradenním obchodování?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/id-frekvence.html

[Honzin]

Paráda, moc díky za článek, zrovna tohle teď řeším :D.

[MNovak]

Podle mých zkušeností k pěkným ročním profitům stačí dělat denně max. 2 vstupy. Takže je uplně zbytečné ztrácet více času obchodováním. Bohužel neprosperující obchodníci to vidí k jejich smůle jinak.

[Booky]

Užitočný článok. Vďaka.

Prínosná myšlienka - minimálny počet vstupov. Vypadnutie z rytmu ma posledne silne zadrhlo vo vnímaní obchodov a systematickom napredovaní.

Idea - google don't break the chain calendar

Otáza - je na začiatok lepšie sústrediť sa na jeden pattern, alebo sa hneď snažiť hladit equity cez viacero vstupov? Ja som zvolil cestu jedného patternu (reverse) ale občas to cuká, keď je trendový deň a vykresluje to krásne flips. No keďže stále trénujem obraty, nechcem sa nechať rozptiľovať.
Aké sú vaše skúsenosti. Vďaka.

[xjan]

Peto, tie 3-4 obchody denne je myslene v tych 2,5 hodinach ktore denne obchodujete alebo to bolo myslene pre cely obchodny den? Moj system mi dava priemerne 2-3 obchody za cely den. Zvazujem ale prejdenie na nizsi time frame a trochu to zhustit.

[befree]

Petře,

ďakujem za článok. Akurát tento problém riešim. Obchodujem FINWIN na sime NQ volume 1500. Trh mi dáva 1-2 signály za 2,5h obchodovania. Zdá sa mi to málo pretože niektoré signály sú agresívnejšie ale mám tendenciu zobrať aj tie, keďže príležitostí nieje moc. Čo sa týka rýchlosti trhu, tak pri otvorení trhu mi rýchlosť trhu vyhovuje ale od 17:00 už trh ide strašne pomaly a ja sa nudím z čoho plynie nepozornosť. Uvažujem že si skúsim zbacktestovať NQ volume 1000 a uvidím či by som to bol schopný obchodovať. ;)

[tom_czr]

befree:
Resil jsem to (manualni intraday a nudu z cekani) ve sve dobe celkem sesti 24" monitory a soucasnym obchosovanim minimalne peti az dvanacti trhu. To uz byla cca uroven, kde me to nenudilo a pozornost byla rozumna.

Jinak aby se lidi nezavirali s myslenim do krabice, pridam svuj cil v poctu obchodu denne. Je to cca 1000 ;-)
Takze nic neni dogma, kazdy musi vnimat sam sebe a sve cile a zapomenout na to, co se kde pise a rika. Odpoved je v kazdem z nas a mnohdy neni stejna.

T.S.

[shany]

tom_czr

a ako ste to zvladali obchodovat tych 5 - 12 trhov? Dalo sa to zvladat s pokojom? Co sa tyka Vasho ciela 1000 obchodov denne, to predpokladam uz nebude manualnym diskrecnym obchodovanim, ale nejakym AOS. Je tak?

Dakujem za odpoved

[no_one]

ja prave se potykal s podobnou otazkou, zacal jsem vcera backtest (konecne) trhu YM na TF 3 min a s podivem jsme zjistil, ze mam za den 1, max 2 vstupy. delam jen DT/DB, nic vic a nekdy se mi i stane, ze za cely den nic.

trochu me to zarazilo, jestli se na to nedivam nejak blbe..

[IntraDayFoX]

Ahoj,
Chtěl bych se zeptat kolik máte cca vstupů za rok. Udělal jsem si BT na NQ (2min, finwin 2v,0v,0/100,2x100) a za rok mi vyšlo cca 180 vstupů což mi připadne už docela málo, nebo je to ještě přijatelné ?
Děkuji Roman

[mira_k]

no_one
obchoduješ pro nárůst na účtě nebo pro vysoký počet obchodů ?
pokud Ti účet roste dle plánu z 1-2 obchodů za den, tak to neřeš, pokud ti to nevyhovuje, tak přidej jiný druh vstupu nebo pro stejný vstup jiný trh, ideálně který málo koreluje s YM

[michal-administrator]

IntraDayFoX:

no..to záleží na vašem stylu obchodování..na tom, jak moc jste selektivní v obchodech..vychází to 15 obchodů na měsíc..tj. dá se předpokládat, že v horším období, které systému moc nesedne, může být equity hodně náchylná k propadům..taky distribuce obchodů nemusí být moc rovnoměrná, což může působit negativně na psychiku (např. týden koukání do grafu bez obchodu)...malý počet obchodů je u diskréčního obchodování často spíše o problémech s psychikou, než že by to nemohlo fungovat..

michal

[Sejna]

Velice dobrý článek, který přišel pro mne jako na zavolanou.

Snažil jsem čekat jenom na ideální signály podle OP a měl jsem cca 15 vstupů za měsíc.
Když jsem si ale udělal backtest, jak bych měl obchodovat a dal signálům menší benevolenci cca 20%, vstupy se zvýšili 2,5x a Equity vypadala úplně jinak, samozřejmě podstatně lépe.

Momentálně jsem ve fázi, kdy se snažím zapracovat na železné psychice...

Díky Petře...

[BSK5]

0-1 denně. Další přidat až ve chvíli, kdy poslední obchod naprosto neovlivňuje obchodníkovu psychiku.

[tom_czr]

to shany:

1. S jedním i důkladně prozkoumaným trhem nepozornost, nutnost více zatížit hlavu. Prostě tolik příležitostí za den v jednom trhu na ruční obchodování není. Čas prosezený u PC a pocit ničeho.
2. Šest trhů najednou už mě to nenudilo, nekoukal jsem z dlouhé chvíle na youtube a tedy nepromeškal jsem obchod :-) Od těch šesti trhů nahoru už to bylo cca OK, na dvanácti trzích už to byl někdy fofr a to bylo super. Najednou jsem více místo indikátorů začal směřovat pozornost na vlastnosti jednotlivých trhů a postupně všechny indikátory odstranil.
Jinak ne vždy jsem vstupoval do všeho kvůli vyšší vzájemné korelaci některých trhů. Výhodou určitě bylo to, že jsem neměl depku z nudy a nedostatku obchodů. Za tři hodiny tak 3 až 5 obchodů v průměru a spokojenost. Na nedostatek akce jsem si nemohl stěžovat.
3. Čím nižší timeframe, tím vyšší konkurence - aspoň to jsou mé prozatimní závěry. Kdo ví, jak to budu vnímat za rok, třeba úplně jinak :D
4. Výběr trhů tak, abych pokud možno kdykoli během dne měl možnost obchodovat, byť v určitých časech jsem měl obchodování z důvodů slabších výsledků nepovoleno. Zde rozšíření svobody díky pohyblivému časovému oknu pro trading.
5. Dále bylo posunem používání alertů v intraday... takže jsem třeba seděl venku, na mobil přišla SMS a z pracovny jsem slyšel zvuk alertu (ta SMS pro jistotu), vyběhl k PC a omrknul, co se děje. Po čase i tohle mě přestalo bavit -> automaty a jiné neintradenní systémy.

Protože každý trh je ve svém charakteru aspoň trošku (někdy i pořádně) odlišný od ostatních, testy už jsem dělal pokud možno automatizovaně v excelu, abych charakter trhu lépe poznal. Nic složitého, jen rámcově a logika přístupu ke všem trhům stejná. A z automatizovaných testů v excelu už vývoj přirozeně probíhal i směrem k automatizovanému obchodování...

GOOD LUCK ;-)