Diskuze k článku: Poradna: Jak mám plánovat živobytí ze svých profitů v tradingu?

[nickirout]

Ahojte
To Honza K. & Tomnes & shany & all
mimoriadna vďaka za vaše príspevky, veru asi budem sa musieť vážne zamyslieť nad niektorými vecami ktoré sme tu rozoberali. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že veľa peňazí ľuďom charakter nekazí iba ho zvýrazňuje. Je fascinujúce mať info od vás Tomáš z prvej ruky s čím všetkým sa tam v tom španielsku stretávate - najmä o tých bohatších ľuďoch ako žíjú a s čím majú problém. To je mimoriadne plodná diskusia a teší ma, že takto spolu diskutujeme a hlavne to, že nie som sám, že niekde aj ja mám vlastne svojich kolegov, ktorí tiež trajdujú ako ja ;-)

To Kata
súhlasím s vami a mám podobnú skúsenosť aj ja sa pozerám na peniaze u brokerov ako na čísla o ktoré sa musím starať, musím pre ne vyberať iba tie najlepšie príležitosti na trhu.
Ak dosiahnem svoju métu tak presne podľa svôjho plánu vyberávam z účtu - a samozrejme potom to už nie sú čísla ale tvrdom zarobené peniaze, na ktoré som veľmi pyšný - pretože to ja som vymyslel svôj systém - prístup - metodiku, ktorú trajdujem a ktorá funguje a trajdujem FX na hourly-4H-daily charts a každý kto dokáže profitovať na tomto trhu je trading hero. Keď vyberám z účtu - je to úžasný pocit - že som dal dokopy niečo ja sám tvrdou drinou a stálo ma to roky práce a teraz mi to prináša úžitok - bohuprisahám je to lepšie ako sex.

[tomnes]

Kata,

já bych k tomu řekl jenom to, že o nekonečném navyšování pozic se krásně teoretizuje. Každý si na začátku myslí, jaký je king, jak 5 stop-lossů po 100 kontraktech s ním ani nehne. Takže asi to nechme v této rovině, protože kdo zkrátka ještě nevím, o čem všem větší množství pozic je, asi ani nemůže mít jiný pohled, než ono naivní navyšování pozic do nekonečna. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že na vlastní vnitřní limity narazí člověk mnohem dříve, než si vůbec dokáže představit.

[Sinuhet]

nickirout:

nemohl bys prosimte nastinit jen tak pro zajimavost princip systemu ktery mas na "hourly charts" (FX) (napr. korelace, breakout range, PA atd...., pripadne jake menove pary), intradenni obchodovani forexu je meta ktera mi zatim jeste unika, a neda mi to se nezeptat, kdyz vidim ze to jini dokazali :)

[Honzin]

Já jen dodám k navyšování pozic jedno, je to asi nějaké zaklínadlo...

Co jsem viděl u profi traderů a to jaký byl a je můj vývoj, je to přesně jak píše Tomáš (parádní příspěvky).
Na začátku jste ochotni riskovat více, někdo dokonce vše (což je extrém). Postupem času, ale risky v % klesají a klesají a hledáte prostě jen co největší stabilitu. Těžko se o tom píše...
Jdete více do pohody.

Pak je logické, že % zhodnocení účtu čas od času klesá, jenže to ničemu nevadí, pokud jste v neustálem zisku (máte čím dál větší pohodu).

[bold]Stabilita distribuce zisku extrémně vyváží a přebije možnost, nebo spíše pravděpodobnost (!!!) velkého zhodnocení účtu. [/bold]

Proto prosím začátečníky, některé zdejší velkohubní příspěvky berte s velkou rezervou, hlavně takové, kde "někomu" vyjde v týdením backtestu zisk 500 USD a s takovým číslem začne kalkulovat na 20 let dopředu, nejlépe ještě bez komisí...

[stranger]

Vela ste toho popisali, moc sa mi to nechce citat
ale k slovu sloboda mozem napisat to ze pre kazdeho je sloboda nieco ine., kazdy si predstavuje nieco ine pod slovom bohatstvo a tak isto stastie.
JA osobne zastavam nazor a zivotnu filozofiu ze vahy by mali byt vyrovnane a vtedy je clovek bohaty.
Tzn zdravie, stastie a laska a peniaze
Jedno bez druheho straca celu silu bohatstva
Ak mam ale jedno prevazujuce tak tiez nezijem zivot ktory chcem zit a niesom bohaty.
Ani laska sama o sebe, Ani peniaze same o sebe, Ani zdravie samo o sebe nas nenaplni.

Ak mam prachy, s tym ze kazdy den sedim vo firme 16 hodin, ale moje zdravie je v prdeli a moja zena neje stastna, premysla nad rozvodom, moje deti poznaju otca len rano pri ranajkach, to neje bohatstvo.

Ak mam zivotnu lasku, partnera ktory je spriaznena dusa, zijem pre neho zijem pre moju rodinu, ale hrozi nam ze prideme o strechu nad hlavou lebo nestihame platit hypoteku, a ked som v obchode nemozem si kupit zrovna to na co mam chut to neje bohatstvo...

Kazdy vnima slovo bohatstvo a slobodu inak
pre mna to je to ze mozem sa venovat naplno svojej rodine, prezivat spolu krasne chvile, venovat sa zalubam ktore mame radi, pocit ze sme vsetci v pohode stastny a zdravi. Viera a realita ze kedy kolvek ma moja zena, deti potrebuju som tu pre nich, pripraveny im pomoct, ci uz v detstve alebo ked budu velke aby sa postavili na vlastne nohy.

A preto
Pracujem len 1 hodinu denne a to od 15:30 - 16:30
Navysujem pocet kontraktov tak ako mi to kaze risk managment, bez ohladu na to ci tam budu 50 ci 500 kontraktov.
Je to proste obchodny plan, on mi prikazuje (tak ako mi prikazuje kedy mam vstupit a kedy vystuppit) ze je cas navysit pocet kontraktov o par kuskov. Ak by som ho neposluchol na co mi je potom obchodny plan? Naco potom vstupujem tam kde mi to plan dovoli a vystupujem tam kde mi to OP prikaze ked nedokazem dodrzat jednoduche pravidlo ze pri dosiahnuti urcitej sumi navysim opet pocet kontraktov?
Kazdy v OP mate position sizing, risk managment, celkovy money managment.

Dolezite ale je, ze obchodujem 1 hodinu denne, a som slobodny a bohaty o par mesiacov 2 nasobny tatino :)

Nech vas sila vesmiru sprevadza a najdete v sebe silu zrealizovat vsetky vase aj tie najdivokejsie myslienky ak vas urobia stastnymi...

[stranger]

nickirout
Mudro pises. Je to rozdielny nazor ako ostatnych a preto neje prijaty, tak ako vsetko co je rozdielne od zmyslania stada inych ludi.
Takze tvoje prispevky som si precital, aj nejake pod tvojimi.

Do urcitej miery mate pravdu v tom ze clovek ked dosiahne urcitu financnu hranicu inak bude zmyslat.
Ked je clovek za vodou (co znamena za vodou? pre vecsinu ludi to znamena mat slusnu strechu nad hlavou, nejaky ten dopravny prostriedok, dostatocne mnozstvo penazi na ucte atd...) mozno zacne premyslat inak. Ja to vidim na sebe, sice dom stavame az na druhy rok, takze nesom este za vodou, ale chcem povedat ze uz taka nutnost obchodovat kazdy den sa vytraca. Je to ine na zaciatku ked clovek obchoduje pre 200 usd denne, ako ked dokaze zarobit denne daleko viac, pri tej istej namahe. Dalo by sa povedat, ze konzervativny clovek, trader, zapne trhy len vtedy ked povezme si potrebuje kupit nove auto, ci zaplatit dovolenku, jednoducho sa dostane naprikald na uroven 20 kontraktov co cini denny zarobok pri priemernych zarobkoch na jedne kontrakt 150 USD denne 3000 USD a mesacne 60 000 USD. Tak jednoducho vie ze ked potrebuje na baworak 45 000 tak potrebuje robit mesiac aby si ho kupil, potom trhy vypne ostava mu tam 20 kontraktov a ked bude potrebovat opat peniaze tak trhy zapne a zarobi si potrebne peniaze...

Ale vsetci dobre vieme, ze je to blbost a ziaden clovek co ma silu, moc, prilezitost kazdy den venovanim hodiny, ci dvoch zarobit nove a nove peniaze ze to bude robit do konca svojho zivota. Tak ako podnikatel ktory zacina s povedzme 2 zamestnancami a 5 zakazkami zarobi prvy rok 30 000 eur. Druhy rok ma 10 zakazky mesacne a musi mat 5 zamestnancov zarobi 150 000 EUR, treti rok povedzme ma 20 zakazok a 10 zamestnancov a zarobi 450 tisic EUR, na stvrtky rok, otvori novu pobocku a jeho zisk je 1 mil eur atd atd... a o 10 rokov ci viac pri takomto exponencionalnom narastani ma 10 - 20 pobociek na celom svete a zaraba mnoho nasobne viac a stava sa z neho miliardar...
...
Tak ako trader rastie, financne psychycky sa vyvyja a rastie tym aj jeho majetok, peniaze ktore zarobi atd. - ved od kedy som prisiel na financnika citam ze trading je podnikanie, dookola position sizing je to co robi trading tak atraktivnym biznisom a zrazu sa docitam v tomto fore ze samotny zakladatel financnika to poprie a hovori o nejakej slobode a o tom ze neje dobre zarabat vela lebo potom ma clovek vela stresov atd...

Rozdiel medzi tym podnikatelom co som pisal hore a traderom je to, ze nikto sa nikdy nemusi dozvediet kolko mate penazi. Kupit si nejaky Baworak hoc aj 500 konovi dnes neje znakom bohatstva, pozrite sa kolko je na cestach novych baworakoch, audin, medakov za 50 tisic EUR.. tyto ludia vsetci su bohaty a financne za vodou? Dooost pochybujem.
Ak na to mam a paci sa mi baworak tak si ho kupim, aj to je sloboda. Ale urcite si ho nekupim preto zeby som ukazal ze na to mam. A takymto stylom zivota moze trader zit, kupovat si to co chce a pri tom nikto nebude vediet ze je bohaty, skutocne bohaty a skutocne za vodou. Pri tom ten trader, co byva vedla vas, o ktorom neviete ze kolko ma penazi len vidite ze si kazdy 3 rok kupy nove auto, a zije v takom troska nadstandartnom dome (na ktory ani nemate tusenie, ale urcite si to myslite, ze ma na hypoteku) sa nijak zvlast nelisi od vas no pri tom moze mat na konte desiatky, stovky, miliardy dolarov o tom ani neviete. A ma ich tam preto, ze trading je jeho zivotny styl, ho to bavi, naplna, a do urcite mieri potrebuje aj nieco robit, nie len chodit po dovolenkach. Jednoducho su ludia (ako ja) ktory musi nieco robit, co sa tyka prace, zarabanie penazi. To ze uz to robim len hodinku denne je uz len moja sikovnost :)

Vezmime si napriklad mnohimi nenavydenu, stavim sa ze velkeou mensinou obdivovanu rodinu gaissenovcov...
To je sloboda. No aj napriek tomu venuje sa podnikaniu, stava vily, a ma urciet aj ine financne cinnosti ktorrym sa venuje. Je sice pravda ze su trocha na ociach teraz. Ale tam kde ziju ani ne, tam je to normalne mat taky barak jak maju oni.
Zena mi raz povedala... slovensko milujem a vzdy sa tu vratim, mam tu moju rodinu ktoru mam rada a celkovo je na slovensku pokojny zivot, preto nechcem byt ludom na ociach, tuna to neje zvykom zit v dome s rozlohou 500 ci 600 m2 (to je moj sen viete?) a mat v garazi nejake luxusne auta. Ale v inych krajinach kde je zivotny standart iny, mozeme mat aj taketo domy a aj luxusne auta ak chces. (ak ste to pochopili, tak mi zakazala stavat velky dom na SR a vzdy z tych projektov co sme si vyberali, vybrala uplne standartny domcek mozno troska lepsie plateneho manazera) aby neputala pozornost. Jednoducho chce mat tu pokoj, pretoze chce tu zit par mesiacov v roku a mat na dosah svoju rodinu.

To je sloboda tradera.


Este k tomu poctu kontraktov co mi vyslo podla analyzy za 2 roky, cez 9 tisic.
Mozem len hypotetizovat, na takomto pocte kontraktov niesom, ale ak by sa to nedalo, tak zalozim novy ucet a budem obchodovat na nom. Pretoze ma to jednoducho bavi, je to moj styl zivota a uprimne budem aj svoje deti smerovat k tradingu. (ak mi to dovolia) nutit ich nebudem nikdy.

NEch sa dari

[Adka]

to: stranger
precitala som si celu diskusiu a neda mi nereagovat. Ak som spravne pochopila Tomáša, pise o vnutornych limitoch ktore sa v cloveku zjavia v istom momente zivota. Je to akysi psychicky blok pri ktorom sa necitis komfortne. Dokazes robit vsetky veci, ale nie je to s radostou a stastim, ale musis sa premahat. Je to ako ked si radovym zamestnancom a tuzis sa stat managerom a vase oddelenie viest. Logicky je to postup smerom nahor, lepsia mzda, viacej moznosti realizacie a spolocenska prestiz. Ked vsak dostanes prilezitost, moze sa ti stat, ze tvoja psychika nedokaze odolavat tlaku, ktory je na teba kladeny a zrazu zistis ze si tu pracu neuzivas. Prestala ta bavit a ides proti svojej prirodzenosti. Nezistis to kym to neprezijes. Az vtedy vies kde su tvoje limity. Cele manazovanie pre teba strati lesk a uvedomis si, ze nie si stastny a predosla praca radoveho cloveka ta naplnala viac. A zrazu zistis ze sa v zivote chces citit dobre a peniaze ktore by si ziskal navysovanim kontraktov pre teba nie su take dolezite/ stratia lesk. Toto cele nie je o logickom rozhodnuti, ale o povahe.

[Honza K.]

Ono to není jenom o pocitech a psychice. Zkuste si dát na NQ stop 500+ kontraktů. Jste okamžitě vidět, trh vás pozná a velcí hráči pro vás půjdou. Pozoroval jsem takhle před několika lety velkého hráče na TF. Chodil na trh s 500 kontrakty, po cca týdnu zjistil, že takhle nemá šanci a rozdělil se na 200+200+100. za další týden, co mu trh neustále chodil ke stopům (byl tak krásně vidět a přesně se dalo odhadnout co udělá), už obchodoval jenom 200 kusů, za další týden zmizel. Asi nějaký šílenec, který dostal velký účet k obchodování a myslel si, že si bude vesele obchodovat nepoznán... A pak skončil kdoví jak... Jeslti chcete nebýt vidět a být velký hráč, musíte chtě něchtě na ES nebo na likjvidní ETF.

[stranger]

Adka porovnanie od veci, pisal som o niecom uplne inom. A inak nepaci sa mi na tom este to ze kazdy sudi inych podla seba. tzn ze ked ja mam akysi blok v halve ktory mi nedovoli obchodovat 10 a viac kontraktov, aby som nezazival akusi nepohodu a stres pri obchodovani... tak automaticky to musia mat aj iny.
Toto tu bolo vzdy, aj ked som zacinal vety typu "vybielis ucet, lebo to psychicky nezvladnes" a podobne kraviny...
Kazdy ma svoj nazor, aj ja, ale nutne nevtlacam ten nazor inym a nesnazim sa ich presvedcit o tom ze to co sa stalo mne stane sa aj tebe.. zarucene!

Honza K.
Co ak hypoteticky, budu aj dalsi velky hraci nasledovat velkeho hraca?
Tzn ze taktiez budu kupovat ked bude on a predavat ked bude on.
To by malo spekulacii smeru velkeho hraca vlastne dopomoct, alebo sa mylim?

[detroit]

Honza K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ono to není jenom o pocitech a psychice. Zkuste si
> dát na NQ stop 500+ kontraktů. Jste okamžitě
> vidět, trh vás pozná a velcí hráči pro vás půjdou.
> Pozoroval jsem takhle před několika lety velkého
> hráče na TF. Chodil na trh s 500 kontrakty, po cca
> týdnu zjistil, že takhle nemá šanci a rozdělil se
> na 200+200+100. za další týden, co mu trh neustále
> chodil ke stopům (byl tak krásně vidět a přesně se
> dalo odhadnout co udělá), už obchodoval jenom 200
> kusů, za další týden zmizel.

Ja toto sice neslysim poprve, nicmene i kdyz si myslim ze toho o fungovani trhu a moji platformy vim pomerne dost, nechapu jak muzete videt libovolneho hrace i kdyby mel kontraktu 1000. Ano, Time and sales vam ukaze mnozstvi zobchodovanych konktraktu, a cisla ve stovkach muzeme videt velmi casto. Ale jak z toho vycist ze jde o stejneho cloveka mi neni tedy jasne, a uz vubec ne jak by toho nekdo mohl vyuzit ve svuj prospech, resp. jeho neprospech. A stop lossy v trhu videt nelze ani pokud jste parketovy hrac, jde to nanejvys odhadovat.
Opravdu mi toto do hlavy nejde, kdyby to tak bylo, prece by nemohla zadna instituce typu Goldman Sachs na trzich fungovat, jelikoz by jim vsichni hazeli klacky pod nohy. Nebo mi neco uchazi? Opravdu prosim o podrobnejsi vysvetleni protoze jde o zajimave tema.

A nebo zkratka musim studovat jeste dalsich 10 let nez toto pochopim sam ;)

[MichalMV]

Také se přikláním k detroitovi,doslova mi vzal slova z úst.Nicméně trader může vstupovat marketem a ten vidět není.
Michal

[detroit]

MichalMV Napsal:
-------------------------------------------------------
> Také se přikláním k detroitovi,doslova mi vzal
> slova z úst.Nicméně trader může vstupovat marketem
> a ten vidět není.

Market order je videt v time and sales stejne jako limit ordery a libovolny jiny prikaz, coz o to. Ty mas mozna na mysli DOM kde markety nejsou, ale jsou tam pro zmenu zase videt prikazy ktere nikdy nemusi byt exekuovane, tam odsud je muze kdokoliv stahnout treba tick pred tim nez k dane cene trh dorazi. Takze DOM je de facto nepouzitelny nastroj pro sledovani cehokoliv, skoro bych si troufnul tvrdit ze v udaje v nem jsou takrikajic hausnumera.

[Honza K.]

Omlouvám se za trochu zavádějící příklad. Když si dáte stop 500 kontraktů, který bude na serveru borkera, tak samozřejmě na trhu vidět není. Ovšem jako hráč s 500 kusy na NQ vidět budete stejně jako hráč, který byl občas vidět se 100 a 200 kusy na EMD nebo 200 a 500 kusy na TF. Jsou to výjimečné situace a kdo trh sleduje, tak tyto hráče pozná. Mám napsané na takové hráče i skripty a jakmile se někdo odkryje limity (byť častokrát jsou to jenom tzv. "fake orders"), tak se dá podle chování takový hráč identifikovat. Krom toho každý takový velký obchod zanechá své otisky v time and sales a není problém si takové obchody odfiltrovat např. na tickových grafech. Je to pěkně vidět a netrvá dlouho, abyste poznali styl daného hráče a poznáte, kde bude stoplý, někdy i kde přesně vstoupí a vystoupí. To že si pro takové "velcí hráči" nebo "trh" chodí, to jsem několikrát viděl, proč, to se mě neptejte, to netuším, jak a proč, jenom konstatuju, že jsme to už viděl a zíral a částečně se u toho i bavil.
Pokud konkrétně stranger pojede svojí super strategii se SL 4 NQ body, tak ho prostě při určité velikosti poznám a těším se na něj, do půl, max. do jednoho roku by měl být na NQ už jasně vidět a za dva roky už bude zcela jistě plnit stránky časopisů a webů komentujících dění na trzích.

[Honza K.]

Abyste viděli, jak se dají monitorovat velcí hráči, případně změny v aktuální hloubce trhu, udělal jsem rychlý screenshot, jak to sleduji. Nemám sice už otevřený graf NQ a funguje to pouze pro reálná data, ale ještě jsem si nezavřel EMD, tak alespoň ten - na 30 sekundovém grafu vidíte dole histogram s průměrnou hloubkou bid a ask strany, pokud převažují bidi, vyčnívá modrý bar, u asků pak červený bar. Tečky nad tím pak představují největší ask/bid v daném baru a pokud se objeví opravdu velký hráč, mám nastavený zvukový alert, který mě takového hráče ohlásí. Na grafu je dobře vidět také prudká změna hloubky trhu po skončení hlavní seance v 15:00. Neměl by být problém si i napsat skript, který se bude snažit identifikovat hráče o určité velikosti a ty pak sledovat. Totéž platí pro uskutečněné obchody, ano je to ztížené "rozdrobením" jednoho obchodu na více malých, ale i v TS lze využít milisekundový timestamping a tudíž je daný obchod identifikovatelný. Pro mne to nemá význam, spíš ze zvědavosti, ale umím si představit algoritmy, které využijí chování takových hráčů pro to, aby malým impulsem v určitých situacích pomohli spustit další velké impulsy pro pohyb daným směrem.

[Wem]

Honzo, to je určitě zajímavé - ten tvůj indikátor. Já jsem tomu taky jednu dobu věnoval pozornost, ale nakonec jsem od toho upustil. Problém je že si myslím, že těch "fake orders" je víc, možná přeháním, než 90% - sleduju hlavně NQ. Já osobně to vnímám jako bitvu vstupních algortitmů (myslím, že to jde nastavit i u IB) na obou stranách, protože ty věci se odehrávají velmi blízko burzy - na páteřních sítích, normální smrtelník by to co se děje nedokázal. Já na to mám takový názor, že zvýšenej limit je spíš otestování nálady hráčů. Většinou, když příjde větší množství market tak limiti dřív zmizí. Někdy to však nestihnou, protože někdo kdo doopravdy chce, tak ty limity vyplní dřív než zmizí. Mám totiž jednu otázku.. :) Kdo je tady velkej hráč? Konstantně příchozí fronta marketů, nebo postupně se doplňující limiti balancující na jednotkách, který doplňuje? Předpokládám, že ten tvůj indikátor tohle nerozliší (myslím celkově tuto situaci). Je to z 12.9.