Diskuze k článku: Poradna: Jak mám plánovat živobytí ze svých profitů v tradingu?

[stranger]

Honza K. Mrknite si DOM jaka cisla skacu na najblizsich BID a ASK cenach, a teda je realne vypocitatelne ze do par stovak kontraktov sa da obchodovat normalne, so slippage max 1 bod (za normalnych okolnosti, nepocitam nejake silene chovani trhu kde slippage moze presiahnut daleko viac). Pri tisicovke kontraktov neviem kolko bude slippage, neriesim to teraz, ale ak idem prirodzenym vyvojom tak sa jedneho dna tam urcite dostanem, bez toho aby som cokolvek menil, venoval tomu viac casu, ci namahy, alebo stresu. V denniku a v NT mam davno prepnute na zobrazovanie bodov, nie USD. V mojom denniku obchodnom nenajdes ani zmienku o vyske zisku, ani co sa tyka celkoveho uctu ani co sa tyka jednotlivych ukoncenych obchodov. S tym suhlasim ze vidiet za sebou 2x stratu plneho SL, 80*48 v USD neje nic prijemne... ale pokial tam vidim -4 body, nic mi to nerobi a jednoducho skutocnost realnch panazi ignorujem, proste pre mna su to len body.
Inak by som nemohol obchodovat take pozicie.


Inak neviem co je SEC a akedalsie institucie sa o mna zacnu zaujimat ako pises, ale ja obchodujem na TRUST, ak ti to nieoc hovori. V skratke ani moja zena ak by som nechcel sa nikdy nedozvie o celkovej vyske majetku, uz duplom nie nejake institucie, politici, ci ine organy ci uz zakonne alebo nezakonneho charakteru. Neobchodujem na fyzicku osobu. To ale ludia ktory obchoduju vyssie pozicie vedia a neje to nic ojedinele. Nehovorim o dalsich vyhodach z toho plynucich a stoji to len 10 000 rocne takato sluzba a mam svaty pokoj. Jedneho dna, ked zmenite svoju mysel, aj vy sa dostanete do stadia kedy budete chciet riesit taketo zalezitosti (aj ked nedavno som si zalozil ucet na fyzicku osobu u noveho brokera) ale to len v ramci rozlozenia rizika u jednotlivych brokeroch.

[Pavel73]

Zdravim,
Tomas se dotknul celkem osobnich temat a je skoda, ze se opet bavime o nerealnych a akademickych nepodstatnostech.
Ano nejdulezitejsi je svoboda a svoboda jako vsechno jine neco stoji. Predpokladam, ze KAZDY, kdo trading dela opravdu vazne, ma tu svoji svobodu velmi dobre spocitanou. Pro mne osobne je to cca 5-ti nasobek prumerne mzdy zeme, ve ktere ziju. Vzhledem k tomu, ze to neni Svycarsko ani Monako (ale ani Indie ci Nepal :) , jsou tyto hodnoty pomerne snadno dosazitelne a jsou na beznem uctu kazdy mesic nzavisle na tom, jak to vypadalo na trzich. Dale samozrejmosti je pro me osobne vlastnictvi zajimaveho bydleni v hezkem okoli a radne financni zajisteni na nejlepe 5+ let dopredu, na regulernich sporicich uctech velkych bank.

Presne jak pise Tomas, tady nejde o nuly na uctu, ale urcitou zivotni filozofii. Pomer stres/odmena je v tradingu velmi zretelna (na rozdil od jinych zamestani). Pokud zatouzim po novem aute, (coz zrovna neni moje priorita), pak proste misto odkladani zvednu ucet a budu se snazit vic....ale zatim jsem neprocvicoval,


Zdravim
P.

[Honza K.]

Taky mám vyplé informace o stavu jednotlivých pozic v DOM (matrixu), nicméně monitorovat všechny instance musím a tak přehled o aktuálním celkovém risku, expozici na trzích, vývoje jednotlivých equity a celkové equity mám. Nevsázím všechno na jednu kartu, ale to je prostě jenom o tom, že máme každý jiný styl obchodování. Nejsem tak dobrej, abych dokázal "odhadnout svoje odhady", kdy budu držet pozici místo abych jí otočil podle toho, jestli se mi trh zdá nebo nezdá. Odhadnout to tak dobře, abych byl schopnej říct, že nebudu mít jak x stopů za sebou a že tedy můžu bez problémů nasadit jednoduchý fixed risk model na jedinou strategii a s ní porazit dlouhodobě trh.

Co se týče přesunu na offshore, tenhle server se dost vymezuje proti tomu, aby se tu tyhle věci debatovaly, takže jenom stručně - osobně považuju za svoji povinnost odevzdávat část toho co vydělám, tam kde žiju. Ano může se to zdát jako čistá hovadina, když vidíme, co se s těmi penězmi děje a kam všude mizí a založit si offshore není skutečně tak nákladné, ale na druhou stranu nejsem z těch, kteří koukají jak co nejvíc ze systému vzít a co nejmíň do něj dát nebo se vyhnout tomu, aby do něj jakkoliv přispíval. Současná daňová zátěž pro mě je přijatelná. Až to tu bude rudé úplně a budu mít pocit, že to přesáhlo pro mne únosnou míru, pak samozřejmě svoji strategii přehodnotím.

[shany]

stranger,

ja som sice velmi dovercivy clovek, ale nejak sa mi tie Vase prispevky nezdaju (a to som Vam kedysi celkom fandil). Teraz neviem, ci len chcete silou-mocou vsetkych presvedcit, ze su schopni dosiahnut Vam podobne vysledky a tak ich motivovat, alebo mate aj nejake ine, zistnejsie umysly (napr. obchodneho charakteru).

Som hlboko presvedceny o tom, ze clovek ma schopnost vytrhnut sa z priemeru statistik a zmenit veci vo svoj prospech, ale to, co prezentujete, je takmer s istotu nedosiahnutelna meta pra drvivu vacsinu ludi. Nehovorim, ze si vymyslate, len zo skusenosti viem, ze podobne vysledky su teda bud podlozene kratkou historiou obchodovania, alebo enormne dobrym obchodnikom. Pravdepodobnejsia je ale prave ta prva moznost, a to vyrazne. Jedine, ze by ste mali silnu potrebu objektivnym sposobom podlozit svoje tvrdenia - excelovske tabulky su len nic nehovoriace plany, ktore sa takmer nikdy v reale nenaplnia.

[Hanzi]

Dobrý den,
jsem rád, že jsem svou včerejší otázkou na reinvestici vydělaného kapitálu rozproudil takovou diskusi :) .
Tomáš, vyjádřil ve své odpovědi pochybnost, zda byl správně pochopen. Za sebe mohu říci, že naprosto 100%-ně. Má otázka na reinvestici prostředků neměla za cíl vylákat z Tomáše nějaká čísla (ať už v % nebo USD), ani nebyl o kontraktech a ani jsem nechtěl, a to ani v nejmenším, zpochybnit Tomášův přístup k životu !!! (Tomáše si vážím a fandím jeho životní cestě (tu)). Byla myšlena, tak jak psal Stranger, k zamyšlení, co s rozvojem celého systému - kde je strop ? A ten může mít každý z nás jiný, nebo existuje vůbec?
Sám zatím neobchoduji, ale pilně se učím, a mám radost z každého kroku o který se posunu dál. Traiding pokládám za regulérní byznys a k tomu, alespoň podle mne, rozvoj za pomoci reinvestice části prostředků patří. Podnikám již 20 let, začínal jsem sám, dnes zaměstnávám desítky lidí a vždy jsem část vydělaných prostředků reinvestoval zpět do "systému", abych byl lepší než ostatní, abych se posouval neustále dál.
Ve svém předchozím příspěvku jsem psal, že stagnace vede ve svém důsledku k degradaci. A za tím si stojím !
Proto ta otázka na Tomáše a na reinvestici prostředků.
Svoboda a nezávislost může mít mnoho podob. Můžeme ji chápat tak jako Tomáš
- tedy mám li dostatek, už neinvestuji dál, užívám si života, jsem nezávislý, svobodný, bez stresu, a víc nepotřebuji - což je NAPROSTO V POŘÁDKU !!!
nebo,
- tak jako já, mám li dostatek, tak vezmu část získaných prostředků a investuji dále - a nemusí to být zpět do traidingu. Protože získané prostředky mohu použít pro další rozvoj nejenom vlastního primárního byznysu, ale i do rozvoje lidí, komunity, sportu, nebo prostředí kolem sebe - co si vyberete je na vás. I tento "systém" nabízí mnoho svobody, nezávislosti a spokojenosti.
Myslím, že je třeba stále se posouvat dál. V současné době jsem v situaci, kdy můj byznys, který mě živí, jede mimo mě, a já mám čas věnovat se studiu traidingu. Mohl bych sedět na své milované chalupě (kde mimochodem teče jen studená voda a je suché WC, ačkoli i já disponuji, tak jak píše Tomáš - větším účtem než si kdo dovede představit) a být tam šťastný a užívat si života. Přesto studuji traiding a vím, že pokud vydělám v traidingu nějaké prostředky budu je dále investovat. Jinak to neumím. A ani nechci.
:)
Honza

[tomnes]

Hanzi,

s tím posunem dál je to správná připomínka a správný pohled na věc a také už nyní i více rozumím vašemu dotazu.
V mém případě jde o to, že posun k reinvestování, nebo navyšování pozic, není v tradingu jediný způsob posunu vpřed.

Já osobně jsem člověk, který se neustále potřebuje posouvat vpřed, nesnáším stagnaci na místě, ale těch posunů v tradingu je opravdu mnoho vrstev. Od té mentální (neumím ani popsat, kolik jsem za posledních několik let díky tradingu zažil posunů na úrovni své psychiky), až po různé technické aspekty (tak třeba jen přijít na to, jak lépe zvládnout exekuce a snížit slip je velký posun vpřed, který už mimo jiné sám o sobě přinese další extra peníze, aniž by bylo třeba navyšovat).
Trading je vlastně celý balík věcí, ve kterých je třeba neustále se posouvat dále (a i to mám mimo jiné na tradingu rád).

Od určitého okamžiku se navíc ten posun přenáší z oblasti profitů do oblasti rizika. Letošní rok například už celý (tj. devátý měsíc) trávím prací na risk-managementu portfolia. Je to nesmírně komplexní, náročná a vyčerpávající oblast, kterou až dokončím, budu považovat za neuvěřitelně velký posun vpřed. Přitom celá práce není o tom vydělávat více (v což ale samozřejmě jako ve "vedlejší efekt" věřím a doufám), ale prioritou je zvládnout perfektně riziko ve větším balíku peněz, větším balíků systémů, trhů a pozic (protože diversifikace je pro mě velmi důležitá) a umět v tom všem pracovat s opravdu NEJISTOU budoucností (tj. ne takovou, kdy jako stranger rigidně předpokládám, že to, jak něco funguje nyní, bude už fungovat úplně stejně stále). Ono vůbec jako jeden z obrovských posunů u jakýchkoliv obchodníků vnímám právě třeba už to, že se z oblasti profitů (tj. naivní modelování nekonečna kontraktů a miliard) v Excelu přenesou do oblasti risk-managementu (tj. modelování toho, jak být tady s mým tradingem i za dalších 20 let, i když naprosto vše půjde nyní nějakou dobu naprosto špatně).

Jinak ale reinvestovat prostředky jiným způsobem, ať už za účelem jiného byznysu, nebo za účelem podpory komunity, nebo vlastního zlepšování se v čemkoliv, považuji samozřejmě za velmi důležité a skvělé. A nezřídka i zábavné - a o to jde asi především ;)

[Hanzi]

Tomáši,
SUPER ! (tu) Přeji Vám mnoho úspěchů i zábavy !!! :)

[Honzin]

Tomáši,
napsal jste povedený článek, díky za něj a vůbec dobré příspěvky.

Mám tu, ale jednu věcnou offtopic, omlouvám se, ale nedá mi to :D.
Jsem totiž rekreační potápěč a musíte mi věřit, že jakmile hledáte v potápění adrenalin, pravděpodobnost posledního ponoru stoupá exponenciálně.

Se vším tedy souhlasím, krom toho přirovnání s potápěním... to je jako fráze "ten potápěč si vzal sebou bombu" ;).
Já nevím jak vy, ale já bych s bombou nikam nešel, já chodím s tlakovou lahví :D.

Ať se daří!

tomnes Napsal:
-------------------------------------------------------

>
> Podívejte: Když chci adrenalin, jdu si půjčit
> čtyřkolku, nebo se jít potápět, nebo nevím co.

[DavidK]

Potvrzuji, že článek je velmi zajímavý. Jsem ze skupiny lidí, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Již dlouhou dobu pracuji na manažerských pozicích a od roku 2008 se opakovaně pokouším stát se traderem. Většinou skončím na tom, že nemám dost trpělivosti a času. Jsem typický případ zadluženého manažera s rodinou a hypotékou a hledám cestu jak ven z krysího závodu. Obdivuji všechny, kteří se vydali na cestu tradera a směřují k osobní nezávislosti a svobodě. Způsob plánování jak nakládat se zisky platí nejen pro trading, ale také pro ostatní podnikání.

[Andrea279]

Sinuhet Napsal:
-------------------------------------------------------
> no_one:
> jestli jsi studoval VŠ, tak podle me se to da
> prirovnat k vystudovani nejake tezsi (!) vysoke
> skoly
> (netvrdim ze k tradingu je potreba VŠ )
>
>

Já mám těžkou VŠ. A myslím si, že trading je těžší, než těžká VŠ. Studovala jsem farmacii, bylo to těžký, ale je tam jedna věc - předvídatelnost. A právě s její absencí je (pro mne) v tradingu je nejtěžší se smířit. Zkoumat patterny a nevědět, zda vůbec něco přinesou (na VŠ víte, že když se na zkoušku naučíte, uděláte ji, že to sice bude dřina, ale je jistota, že když to uděláte dobře, výsledek se dostaví). Trávila jsem dlouhé měsíce nad price action, jen abych zjistila, že pro mne není a že ji nedokážu obchodovat a potřebuju indikátor (taky jsem to dělala "dobře", ale žádná odměna za to prostě nebyla). Nebudu popisovat jak dlouho mi co trvalo, a jak moc často z toho vůbec nic nebylo, ale když se ohlédnu, překvapuje mne, jak moc chci tradovat, jelikož jsem to všechno vydržela :-) A proč? Aby mi v začátku trading pokryl pouze náklady na data a software plus pár dolarů kapesného (což je na začátek úspěch). Předtím nekonečné sezení u paperu, když signály nepřicházejí, ačkoli v backtestu jich bylo plno. Vydržet čekat a nejít proti plánu, idkyž s vámi škube každá buňka těla a křičí "obchoduj" (protože když nebudeme obchodovat, nevyděláme, že jo :-)) A navíc vidina, že pokud se budu držet pro začátek při zemi kvůli risk managementu, profity budou tak akorát na ty náklady, jak jsem psala. TOHLE je (pro mne) to nejtěžší na tradingu.

[Honza K.]

Andreo, naprostý souhlas, jako absolvent univerzity včetně pár let zkušeností z té druhé strany (za katedrou :) ) můžu potvrdit, že trading je zkrátka o něčem jiném a je to těžší. Je pravda, že i na VŠ je spousta věcí, které se nenaučíte, nebo vám nedojdou, až teprv v praxi se s nimi setkáte a musíte se s nimi vyrovnat, tak jako v tradingu. Nicméně přechod z VŠ do zaměstnání přináší většinou alespoň nějakou jistotu zúročení vašeho studia v podobě stáleho měsíčního příjmu s relativně stabilní perspektivou růstu. Trading je úplně jiný. Můžete 5 let "studovat", připravovat se velmi pečlivě a pak při tom velkém skoku z "backtestu, SIM" do "reál" vás ten reál klidně s radostí sežere, nenechá na vás nit suchou a ještě vám veme všechno, co jste si do něj přinesla. Někomu zase snese zlaté vejce hned na začátku, i když do toho skočil tak říkajíc rovnýma nohama a bez velké přípravy. Není to zkrátka zaměstnavatel, který vás odmění na základě CV a referencí. Záleží čistě na vašem umu, odhadu situace nebo kvality systému. Slova jako "spravedlnost", "zasloužená odměna" trh nezajímají a nalezení způsobu, jak si s tou "bestií" poradit, je často velmi těžká a nákladná zkušenost, která se vyjeví až v onom reálném obchodování.

A teď konkrétně k vašemu systému - pokud píšete "Předtím nekonečné sezení u paperu, když signály nepřicházejí, ačkoli v backtestu jich bylo plno." tak to znamená, že je někde chyba. Jestliže jste si určila, kde přesně vstupujete, jaký risk přitom podstupujete a za jakých podmínek vystupujete a v backtestu narozdíl od živých dat (zkoušíte systém na živých datech?) máte spousty signálů, tak bude pro vás asi dobré si zkusit naprogramovat nebo aspoň nějak nadefinovat situace, kdy signál může přijít, abyste v době signálu nemusela řešit 5 různých podmínek, ale připravila si to a pak už se rozhodovala jenom o nějaké poslední podmínce vstoupit/nevstoupit. Díky komplikovanosti systému často trader znejistí, jeslti signál vůbec je nebo není a pak se většinou ze strachu rozhodne, že není...
Taky je možné, že jste si backtest udělala na malém vzorku dat, kdy jste zrovna vystihla nějakou konkrétní fázi trhu a teď je zrovna jiná fáze trhu a ono tím pádem nikde nic :) Vše je možné a bez znalosti toho, co děláte, se dost těžko radí...

[Sinuhet]

Andrea279:

Me se hodne libil nedavny clanek od Tomase:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/poradna-trading-preslapuji-na-miste.html

Kdyz uz porovnavam VŠ a trading: na VS prubezne delam zkousky a mam vzdy jakysi stempl, ze postupuju vpred a takhle to jde az po statnice....
Trading se ucim take prubezne, JENZE to potvrzeni (pruraz) chodi velmi narazove.... V tradingu uspech jsou vetsi vydelane penize, jenze ty muzou prijit AZ PO NEKOLIKA LETECH. A neni to tak, ze v prubehu tech mesicu bych se neposouval vpred, jen to neni videt :)

[tomnes]

Andreo a DavidK,

já myslím, že jste si možná vybrali pro začátek pro vás příliš náročný směr (daytrading). Bez jakéhokoliv přehánění mohu říci, že třeba v komoditních spreadech se daří opravdu velké řadě našich studentů a časová investice je opravdu na minimální úrovni. Jen to chce trochu více trpělivosti, protože je to pomalejší strategie a většinu času se zdá, že se toho moc "neděje". Daytrading je opravdu vcelku náročný, mentálně i časově.

Jinak s tím, jestli je těžší, nebo lehčí, než VŠ. Já VŠ nestudoval, tak neumím posoudit. Já jen mohu říci, že třeba v porovnání s prací reklamního režiséra (což jsem kdysi dělal), je to o nic náročnější, nebo lehčí. Člověk jako režisér reklam musel dlouho bojovat v tendrech o zakázku, než nějakou vyhrál. Jednou může vyhrát a natočit jedinou reklamu za rok, jednou 3 za 3 měsíce. Jednu může dostat královsky zaplacenou, jiné mizerně. Mně zkrátka trading z pohledu jistoty/nejistoty přijde úplně stejný (i stejně zvládnutelný), jako v podobném podnikání. Ale je to asi o tom, že jsem ve svém životě byl jen 3x zaměstnanec a nikdy déle jak 2 měsíce, kdežto zbytek času vždy podnikatel - a tak od mládí prakticky neznám zaměstnanecké jistoty, ale jen podnikatelské nejistoty. Už v té době jsem musel pracovat hodně s rezervami a zažíval i řadu měsíců, kdy má snaha a práce a úsilí nepokryly ani náklady. A pak zase zažívat měsíce, kdy jsem si mohl dovolit opravdu hodně. Ano, je to jiné, než zaměstnanecký poměr, ale ono tak nějak to v životě je se vším - vše, co má nějaké extra benefity (např. svoboda v tradingu, větší finanční potenciál), musí být zákonitě v něčem náročnější, než "průměrná" cesta (škola, VŠ, stabilní zaměstnání).

[ajín]

nickirout,
tak asi také nechápu, o čem je opravdová svoboda. Já s vámi jednoznačně souhlasím.

[radim2]

Pro každého svoboda znamená něco jiného, pro mě je to možnost dělat co chci a kdy chci aniž bych musel počítat, jestli na to mám. Je to pro mě cíl, ke kterému směřuju a cesta je to dlouhá ;)