Diskuze k článku: Poradna: Začal jsem větší ztrátou, než v backtestu

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/poradna-zacal-jsem-vetsi-ztratou-nez-backtest.html

[Captain]

Moc pekne se to cte, s jeste vetsi lehkosti chape. Ale proc mi to trvalo sakra 2 roky abych to pochopil :-(
Nakonec jsem tomu i rad, ze jsem si tim prosel. Dava mi to silu dale bojovat.
2x jsem si vymazal live ucet. Ted jedu dale paper a brzy chci zacit znovu live.
Petrovi a Tomasovi MOC DEKUJI ze jejich clanky a informace.
Martin

[deerhound]

Nejtezsi ze vseho je pochopit mysleni v pravdepodobnostech, pokud mam dobry plan tak se ho striktne drzet, a nepo... se z kazdeho stoplossu.

[bonebreaker]

Umět přečkat drawdown je sice nutné, ale dodal bych, že člověk musí dopředu vědět, kde je hranice a kdy je vhodné se zastavit a prozkoumat, kde je chyba (a riskovat tím, že zrovna přijde ta očekávaná série zisků). Osobně jsem live selhal 4krát, vždy jsem "jako na potvoru" začal DD a jen díky tomu, že jsem věděl kdy skončit, jsem si ani jednou nevymazal účet, jen přišel celkem o několik málo tisíc USD. Viník byl pokaždé ten, že jsem odflákl papertrading, kvůli čemuž jsem nevěděl o těžkých nedostatcích mého obchodního přístupu. Je to sice ohraná písnička, ale dostatečně dlouhý paper je naprostá povinnost. Trhy se neustále mění a čím víc toho člověk se systémem nanečisto zkusí, tím větší šance, že mu to pak vydrží i live. (Proč jen je tak těžké smířit se s faktem, že ty peníze na papíře mohly být už na mém účtu?)

Po čtvrtém nezdaru jsem vzal rozum do hrsti a začal navštěvovat kurzy zde od finančníku. Díky tomu jsem se snad už konečně uchytil i live, ale člověk samozřejmě nikdy neví ;)

Všem přeji hodně sil a nevzdávejte to (tu)

Štěpán

[ahmed]

Naprosto úžasný a co se týče obsahu fenomenální a motivující článek, vystihující realitu (nejen) trhů. Lehce se to říká, ale je strašně těžké to tak dělat... Takže po zaměstnání zpátky do nikdy nekončící práce :-) Přeji všem hodně štěstí..

[Honza K.]

Další pěkný a podnětný článek od Tomáše (tu). Chtěl bych jenom dodat k části:

"Já osobně jsem dnes už zvyklý dívat se na výsledky z kvartálního pohledu. Samozřejmě koukám na své P/L každý den, ale teprve kvartál mně řekne, jak na tom asi tak jsem, protože kvartál teprve přinese dostatek obchodů. Ve finále stejně na vše koukám z pohledu celého roku, protože až konec roku ukáže, jak dobře si budu moci žít rok následující, co vše si budu moci dovolit a kam budu moci vycestovat (a jakou cestovní třídou)."

Dělám to podobně, akorát s tím rozdílem, že pro mě časová složka není až tak důležitá a zaměřuju se na určitý vzorek obchodů. Tj. vyhodnocuji různě veliké vzorky obchodů a jejich distribuci. Nejmenší možný vzorek pro mě je 30 obchodů, z kterých se snažím vyčíst, zda nevybočují z obvyklé distribuce pro danou fázi trhu (a zde je jedna z mála vyloženě subjektivních částí systému, určit, v jaké fázi trhu se zrovna nacházíme) a pokud ano, začnu studovat jednotlivé obchody podrobněji z hlediska daných instancí AOS. Zejména, zda nejsou důsledkem nějaké zapomenuté chyby v kódu.
Oproštění od časové složky zjednodušuje statistickou analýzu (v mém podání poměrně primitivní), protože počty obchodů např. v daném měsíci se mohou lišit (někdy výrazně). Prakticky vnímám na konci měsíce/kvartálu apod. už jenom ono číslo v procentech, na které jsme všichni tak zvědaví :)