Stranger-ove okienko NQ

[shany]

MNovak,

pekne RRR. Ako ste na tom s Profit Factorom? Mne RRR vychadza tiez okolo 4-5, PF mam cca 3, aj ked to sa samozrejme casom meni.

[stranger]

Shany a Mnovak, pocitate ale do analyzy aj obchody ktore skoncili BE?
obzlast pri lacnych trhoch kde 1 tick nedokaze pokryt comisie brokera sa stava ze priemerna strata sa znacne znizi a teda vychadza vyssie RRR. cize analyzer nepocita to ako zisk 5 USD (co by znacne naopak ovplyvnilo priemerny zisk) ale pocita ho ako - 0,2 (pri brokerovi s comisiami 5,02)


CO vlastne vyjadruje ten ProfitFactor?
Popises mi to nejak tak lajicky? ked uz sa na to stale pytas, tak ma to zaujima.

[Honza K.]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Mě ted již vychází dlouhodobě 1:5 , ale dříve to
> bylo taky kolem 1:4. Je to skvělý poměr. I při
> úspěšnosti 20% (8 ztrát a dva zisky) neproděláš a
> teoreticky jsi na nule. Taková úspěšnost není v
> praxi téměř možná. Vždy je mnohem větší. Z toho
> plyne, že obchodování vykazuje zisk.

Teoreticky možná ano, ale tvrdíte to na základě teorie nebo praxe? A prosím aby bylo jasno, praxí myslím pouze REÁLNÉ OBCHODOVÁNÍ NA REÁLNÉM ÚČTU, žádné SIM, demo, replaye, backtesty.

[Honzin]

Profit Factor = hrubý zisk / hrubá ztráta

Příklad: během 10 obchodů jsem měl ziskové obchody ve výši 1000 USD a prodělečné ve výši 500 USD, můj PF je pak 2.
Velmi zjednodušeně očekávám při risku 1 USD zisk 2 USD při PF 2.

Vypadá to, že i desítky tisíc hodin někdy nestačí... ;)

[Sinuhet]

kam na ty profitfactory chodite :): Dlouhodobejsi live PF kolem 3 je pro me zatim scifi :(. A to onehda Stranger psal ze ma PF 19 :). Holt musim se jeste hodne ucit :)

[shany]

stranger,

ja neposúvam na BE, takže u mňa je RRR reálne pomer medzi priemerným ziskovým a priemerným stratovým obchodom. SL samozrejme posúvam s tým, ako sa vyvíja pozícia, ale na BE to končí málokedy - väčšinou si znížim stratu, ale natvrdo na BE nikdy neposúvam. Ale je to presne tak, ako popisujete - a preto je RRR len menej podstatným ukazovateľom popisujúcim určitú vlastnosť stratégie. Pre mňa RRR hovorí len to, aké sú preferencie daného obchodníka - nízke RRR značí skalpera (veľmi krátkodobého tradera), vyššie RRR obchodníka, čo ide po väčšie profity.

Profit Factor je ale o niečom inom. Reálne popisuje, ako je obchodník schopný "ťažiť" peniaze z trhu a koľko za to musí zaplatiť. Čím vyšší PF, tým výnosnejší biznis pri nižších nákladoch (strátach). Sám máte firmu a viete jej čísla - príjmy a výdavky. Urobte medzi nimi pomer a máte PF Vášho podnikania. Rovnako je to s tradingom. Už som Vám to v tomto vlákne detailne počítal.

Keď sa hovorí, že Holy Grail je hľadanie vysokého %Win, tak ja by som radšej hľadal vysoký PF.

[mira_k]

stranger,
při sledování Tvého vlákna a úspěchů (ke kterým gratuluji, protože jsou obdivuhodné) mi napadlo, proč vlastně zůstáváš jen u NQ, relativně levného trhu, máš systém, který ti výborně funguje, věřiš mu ... testoval/zkoušel si i jiné trhy, které nabízí vyšší profit .. ropa, Dax apod ?

[Antonio]

mira_K,
to že stranger ostal pri NQ môže byť aj logické, že trh mu sedí, rozumie mu a ma cit pre pohyb, ktorý získal tisíckami hodín, tak si myslím že asi není dôvod ho meniť, veď aj tu sa dá rozprávkovo zarobiť. Možno, že je to ináč.

Honza K a ostatní,
otvorili ste si niekto NQ a pozreli na strangerové obchody? Obchody sú logické a majú opodstatnenie. Viem si na základe informácií, čo poskytol stranger vytvoriť náhľad na jeho systém, a pripadá mi logický a rozumný. Veď trhy v podstate každý deň sa pohybujú a správajú v princípe rovnako, čo sa dá krásne využiť. Ťažko ale je určiť si presné pravidlá, ktoré treba bezpodmienečne dodržiavať a dôverovať im. To stranger dokázal. Až teraz vidím v štruktúre trhu tieto súvislosti a pravidlá, o ktorých som pred 2 rokmi ani nesníval a začínam to využívať v svoj prospech. Myslím, že to vidí aj Stranger a preto to z ľahkosťou využíva, čo mne sa ešte zďaleká nedarí. A ešte si myslím, že stranger aj z Finančníka si zobral to najpodstatnejšie, čo mu dalo ďalšie výhody, napr. jeho risk management, za čo by ho mohol pochváliť aj PeterPodhajský.
A ešte k jeho obchodom, tie sú postavené na stabilných základoch o ktorých možno všetci vieme, len nevieme z nich toľko vyťažiť, preto strangerové RRR je zaujímavé, veď ťahá z trhu maximum, keď mu to ponúka a jeho vstupy mu dávajú ďalšiu výhodu, ktorá mu robí podstatne vyššiu úspešnosť a tým pri krásnom RRR fantastický profit faktor, ktorý sa mu dostáva aj cez 10.

Takže Stranger, držím palce a teším sa na príspevky. Ja idem ďalej pracovať.

[stranger]

Honzin, dakujem uz som to pochopil to PF. Takto som to nikdy nepocital, vedel som len ze vacsinou ked mam mesacne profit 4 - 5 tis tak vacsinou odovzdam naspat asi 10 % - maximalne sa mi stalo ze som naspat odovzdal 20 percent, ale to bolo sposobene este zaciatkami a teda chybami ktore nemuseli byt.

Honza K. nechcel som nejak reagovat, ale mam pocit ako keby si stale zbieral nejake dokazy ze trading vobec funguje, ze je mozne za neho si kupit pekne veci a najme pekne zit. A to si vsimam nie len na mojom vlakne ale aj na inych. Neustale pozadovanie dokazov o niecom svedci. Troska nadhladu, optimizmu, a nebrat veci ako nemozne a dokazes cokolvek co si zaumienis. Prides mi ako stary zatrpknuty mladenec, ktory uz neveri na lasku a ked ju vidi neveri ze je to mozne.
Nic v zlom samozrejme, len moj nazor.

Shany, ani by som nepovedal, PF sa rovnako meni ako RRR ci Win. ide len o to ze z PF skor vydedukujes kolko ma dany trader ucet, najme ak vies jeho SL, zaciatok uctu a pripadne aj kolko obchodov mesacne robi. Je to ale potrebne?
Neriesim PF, neriesim Win, neriesim RRR. mojim cielom je obchdoovat maximalne 4 hodky denne a odniest si na jeden kontrakt mesacne minimalne 3 tisic USD. a je mi jedno ci to obchodovanie ma 20 strat a 20 ziskov, alebo ma 50 ziskov a 5 strat. Ciel je jasne dany. (Profit navyse teda vyssi ako 3 tis samozrejme len a len potesi no aby som ho dosiahol nemienim zdvojnasobit pocet hodin stravenych pri pc) ak mi rozumies.

mira_k lebo nechcem uz testovat, na tamych trhoch to nemam odtestovane, NQ mi bohate pokryva moje narocne poziadavky z tradingu, nemam dovod zatial testovat ine trhy.

[shany]

stranger,

nemám záujem dedukovať, kto má aký účet. Zaujímajú ma štatistiky rôznych systémov rôznych obchodníkov, ktorí obchodujú live.

A samozrejme, PF sa mení časom, tak ako každý iný štatistický ukazovateľ. Ale keď sa naňho pozriem z dlhodobejšieho hľadiska, dáva mi celkom dobrý pohľad na danú stratégiu.

[Honza K.]

stranger Napsal:
-------------------------------------------------------

> Honza K. nechcel som nejak reagovat, ale mam pocit
> ako keby si stale zbieral nejake dokazy ze trading
> vobec funguje, ze je mozne za neho si kupit pekne
> veci a najme pekne zit. A to si vsimam nie len na
> mojom vlakne ale aj na inych. Neustale pozadovanie
> dokazov o niecom svedci. Troska nadhladu,
> optimizmu, a nebrat veci ako nemozne a dokazes
> cokolvek co si zaumienis. Prides mi ako stary
> zatrpknuty mladenec, ktory uz neveri na lasku a
> ked ju vidi neveri ze je to mozne.
> Nic v zlom samozrejme, len moj nazor.

Jestli tak působím, omlouvám se, mě naopak připadá řada příspěvků jako od lidí, co stojí frontu s lístkama na šťastných 10, kde je hlavní výhra 350 mil. Kč doufajíc, že když jsem použil sofistikovaný SW na výběr čísel, tak že musí následovat výhra :) Jo starý už asi budu, aspoň v tradingu, mám leccos za sebou, a přestože na lásku stále věřím, tak zároveň vím, že očekávání a zklamání jde často ruku v ruce.

Nevím jak je to u vás, ale my, co obchodujeme reálně, máme po týdnu, kdy po 6 obchodech vyděláme 22.75 bodu na NQ, po počátečním stavu účtu 1000 USD na konci týdne cca 1427 USD a ne 1455 USD. často i méně, protože nás dostihnou různé slippage, nepočítaje měsíční poplatky za data apod (ale ty už se netýkají systému jako takového, takže to je v této souvislosti nefér zmiňovat). My, co obchodujeme reálně AOS víme, že systém s 20% win rate a RRR 1:4 není "neprodělečný" nebo že budeme při jeho obchodování "na nule". Takový systém bude prodělečný a neobchodovatelný. Ano, možná jenom generalizujete a transakční náklady pro vás nejsou důležité, proto je neuvádíte, nic proti tomu, až budete obchodovat déle, možná zjistíte, že transakční náklady vč. slippage na obchodování jsou naopak safra důležité a výrazně zasahují do celkového výkonu. Můžete namítnout, že používáte limity a tudíž slippage nemáte, o tom ale asi bude mít smysl se bavit až po nějakých 100 obchodech na reálném účtu.

[stranger]

Honza K. nema zmysel sa k tebe ako kolvek viac vyjadrovat. Si podobny ako typek tuna co sa snazil sa urobit zaujimavy tym ze povedal ze CQG data mi chybaju kvoli tomu ze mam udajne SIM ucet a ze na LIVE to ide jeho kamosom.
Ked sa pridali ostatny a potvrdili ze tak tiez obchodujuci LIVE im chybaju data a ze oficialne je to chyba ktoru aj ninja zverejnila na fore, tak sklapol a uz sa tu viac neukazal.
Bud tak dobry, pis do mojeho vlakna len k veci, alebo nepis vobec. Ak chces pisat ako je nemozne zarabat v tradingu len preto ze ty si tam uz vela rokov a nedari sa ti to, tak si vytvor vlakno svoje a tam prispievaj ako to je nemozne a tam si hladaj dokazy ci to vobec niekomu funguje. Vsimol som si ze od kazdeho kto poukazal na nejake vysledky si pozadoval dokaz a to aj par percent rocne. Zjavne to neje biznis pre teba ked ani za tak dlhu dobu si v nom neuspel.
Z mojej strany vsetko.

[Honzin]

stranger:

no já myslím, že Honza K. nic neříkal o tom, že CQG data nefungují, jen se smajlíkoval když to někdo jiný uvedl :)

A hlavně klid, nervy máme přece jedny.

K profit factoru co máš, tedy cca [bold] 10 [/bold] obrovská gratulace!
Myslím, že se za pár let o tobě bude psát, nebo klidně budeš moct vést nějakou skupinu traderů (samozřejmě to je, ale pak vážně nutné doložit výpis z účtu, případně živé ukázky z obchodování...).

Kupříkladu takový Don Miller, jeden z opravdu dobrých traderů (market maker na super likvidním trhu ES) co ukazuje ukázky z live obchodování a přidává i své výpisy má profit factor dlouhodobě kolem 2,4 a úspěšnost mezi 50 - 60%.
Nedávno o jeho knize psal článek Petr, super videa pro inspiraci zde (u poslední 6 epizody je v cca 5 minutě tabulka s jeho výsledky kterou komentuje):
donmillereducation.com/tradingafterdark/

Takže fakt ti to moc přeju, pokud začneš vyučovat svůj přístup, přitom live obchodovat a ukážeš mi svůj výpis z účtu, tak jsem na jisto jeden z tvých prvních studentů, vše dobré a ať se stále tak daří!

[PPavell]

Strangere, přeci pro tebe není tak složité, když dokážeš psát takové eseje, kvůli nevěřícím Tomášům hodit do tvého vlákna IHNED po tom co vstoupíš a vystoupíš zkratku např. SHORT IN 3150 a po ukončení OUT 2650. K příspěvku je přiložen čas takže není co řešit. Nic tě to nestojí a navíc ti to přidá na důvěryhodnosti.
Já kdybych se tu chtěl prezentovat s takovým systémem, tak to budu dělat aniž by se mne někdo ptal. Byl bych hrdý na to že něco takového dokážu. Jinak je to tady jen taková prezentace tvých přání a zavání to reverzním tradingem :-)
Není to nic proti tobě, je to jen taková technická poznámka a nedivím se některým příspěvků shora. Live jedu už nějaký rok, ale na kurz tvého systému bych se také přihlásil

Pavel

[Honzin]

Pavel to napsal bezchybně, např. ve VIP sekci "Intermarket a volume analýza" někteří členové občas taky přihodí screen z live obchodu, nic na tom není.
Vsadím se, že to tady ocení každý.