Stranger-ove okienko NQ

[Obelix]

to stranger u Zen-fire sa nedaju kupit ale u CQG sa daju kupit ale je to drahšie. Radšej Kinetick popripade esignal ešte.

[stranger]

Obelix dakuujem obelix. A moze sa takato chyba ako na "free"datoch stat aj na platenych?

[MNovak]

U dat, které jsou zdarma OEC a TS prakticky nikdy nebyly problémy. Za celou dobu pouze jeden problém, že nešly data. Stejné je to u placeného esignal. Pokud máte časté problémy přejděte jinam.

Opět mi drásá nervy ztrátový obchod z 9.8. Skutečně je nutné takto pozvolna posunovat SL? Nebyly by lepší výsledky, kdyby se posunul pod dno swingu? Někam na B/E + 1 (3129) ?

[stranger]

MNovak dik za pripomienku.
SL som posunul pod dno swingu ale vstupneho.
AKe pouzivam pravidla posuvania SL sa docitas na zaciatku, takze posun bol podla planu.

MOzem ta ubezpecit ze vysledky by neboli lepsie keby som posuval tak "nedockavo" SL ako si mi odporucal.

[stranger]

[bold] CELO TYZDNOVE ZHODNOTENIE SITUACIE[/bold]
_______________________________________________

[bold] AKTUALNY STAV UCTU: 1 000 USD[/bold]
_______________________________________________

[ital] [bold]PREHLAD OBCHODOV [/bold] [/ital]

[bold]05.08.2013[/bold]
Obchod1: +2,50 boda
Obchod2: -2,50 boda

[ital]Vysledok v aktualny den: 0 boda[/ital]
______________________

[bold]06.08.2013[/bold]
Obchod1: +0,50 boda
Obchod2: +13,25 boda

[ital]Vysledok v aktualny den: 13,75 boda[/ital]
______________________

[bold]08.08.2013[/bold]
Obchod1: +10,25 boda

[ital]Vysledok v aktualny den: 10,25 boda[/ital]
______________________

[bold]09.08.2013[/bold]
Obchod1: -1,25 boda

[ital]Vysledok v aktualny den: -1,25 boda[/ital]

_______________________________________________

[bold] STAV UCTU NA KONCI TYZDNA: 1 455 USD[/bold]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[bold]POZNAMKY[/bold]
Tento tyzden bol moj "prvy" co sa tyka nejakeho pravidelneho verejneho reportu ostatnym ucastnikom trhov, vam.
Priniesol vela zaujimaveho a hlavne moje pocity povinnosti odpovedat na vsetko co sa tu deje a reagovat na vsetko. Mal som pocit ze tento tyzden som viac "kecal" ako obchodoval a tak vyzerali aj moje vysledky. Ak nepocitam den kedy som musel ukoncit obchodovanie z dovodu osobnych mal tento tyzden skoncit podla replaya na uplne inej sume.

Aby toho este nebolo malo nastal aj problem s datami a to troska rozhodilo cele moje obchodovanie, takze na konci tyzdna moja produktivita a s tym aj sustredenost na obchodovanie isla rapidne dole a najme po tom co som sa dozvedel ze udajne bbudu data napravene v nedelu.

Ak by som mal zhodnotit svoj vykon z pohladu financneho tak to najhorsie je zazehnane.
Moj ucet mi umoznuje v tejto chvili 11 strat za sebou (955 / 80 = cca11)

[ital]CO BUDE BUDUCI TYZDEN INE?
Taka ta prvotna euforia a snaha udrzat toto vlakno na profesionalnej urovni ma prijmulo k tomu odpovedat na vsetko co sa suchlo. Musim sa priznat ze som sa pristihol sam ze sledujem toto vlakno castejsie ako je to zdrave. Takze toto by som chcel zmenit a venovat cas produktivnejsim veciam. Rozhodol som sa uz nevenovat tolko diskutujucim v mojoom vlakne a viac sa sustredit na obchodovanie. Nebudem viac odpovedat na "provokacne" prispevky, skor sa zameriam na tie ktore budu nejake konstruktivne a ktore budu mat hlavu a patu (pre mna). [/ital]

[stranger]

Este dodatok. z pohladu MSA vyzera analyza takto (zahrnute aj comisie)

[MNovak]

V každém případě je podle mých zkušeností metoda posunovaného SL nejvíce výdělečnou. Nezáleží tolik na způsobu posunování. Není až tak důležité zda je to podél swingů nebo nějaké posunuté EMA či nějaké procenta , apod.
Jako u jiných metod výstupů jsou i zde horší a lepší období. V celkovém měřítku, např. jednoho roku, ale vydělá nejvíce.
Otázka je zda touto metodou budou začátečníci či mírně pokročilí schopni obchodovat. Je nejvíce náročná na psychiku.
To už si, ale musí každý sám určit co mu v jeho aktuální fázi nejvíce vyhovuje.

[shany]

stranger,

veľmi pekne. Pre zaujímavosť, ako by ste dopadli, ak by všetko klapalo bez problémov (chyba dát, atď)?
Chcem sa opýtať, ako pristupujete k backtestu? Koľko mesiacov (rokov) spätne testujete svoje myšlienky?

Ďakujem


MNovak,

aj ja mám rád posúvanie SL. Je to náročná metóda, pretože človek musí pred PC sedieť a pozerať sa na výkyvy trhu proti našej pozícii. No dá sa na to zvyknúť.

[Honza K.]

Všechny moje strategie používají metodu posouvání SL též. Není to jednoduchá záležitost, ale posunutí SL "rozumným" způsobem vám umožňuje "uvolnit" část rizika a získaný "kapitál" dále alokovat. Jinak strangere - na analýzu v MSA apod. bych ještě nějaký ten obchod počkal, má to smysl až tak po 30 obchodech, což je úplné minimum na to, aby se z toho dalo cokoliv rámcově posoudit. Tak jestli vám půjdou data, tak ještě tak 14 dní až 3 týdny :)

[stranger]

Neosvedcil sa mi tento druh posuvania SL. Nopak osvedcila sa mi metoda ktoru popisujem na prvej stranke, tzn ze posun na poziciu znizenie rizika pri RRR 1:1 a potom BE+1 pri RRR2:1
Neje v mojom umysle "ustrachane" presuvat SL a tym nedavat trhu volnost "dychat". Naopak chcem mu dat volnost dychat a zaroven chranit svoj kapital, no bez toho aby som ohrozil svoju poziciu nezmyselnym posunom SL.
Mojim cielom je z kazdeho pohybu vytazit maximum. V pripade protitrendoveho planu AGG-AG byt v trende uz od zaciatku.
Vystup sa realizuje taktiez pravidlami protitrendoveho obchodovania, nepouzivam ziaden profit target.
Moj SL posuvam pri RRR 2:1 na be+1 a tam ostava aj ked som v otvorenom profite 20 a viac bodov a cakam kym mi OP poskytne vystup v podobe pravidiel AGG-AG na reverznu poziciu.
Moj styl obchodovania vacsinou pripomina skakanie z jedneho vacsieho pohybu do druheho reverznymi poziciami.

Dakujem ale za nazor a pevne verim ze vam tento druh posuvania SL prinasa patricny profit. Mne jednoducho nefunguje.


Shany ja uz backtest nerobim, Som sa niekedy nabacktestoval. Myslienky ak ma nejake napadnu robim na replayi.
Co sa tyka protitrendoveho systemu tam nemam co uz menit, je dokonaly (pre mna)
Co sa tyka trendoveho systemu tam mam obcas par pochybnosti a tam som v stadiu testovania.

Shany k tvojej druhej otazke: 73 bodov

[MNovak]

stranger
Kolik ti prosímtě vychází dlouhodobě RRR u tvé strategie?

[shany]

stranger,

je zaujimave, ako rozne vsetci pristupujeme k obchodovaniu a k procesom s tym suvisiacim. Niekto vela testuje, iny nie. Takze vlastne ak Vas nieco nove napadne, testujete to len na kratkej historii na replayi? Je to zvlastne v porovnani s mechanickymi obchodnikmi, ktori pre zmenu testuju dlhsie obdobia, resp. mnoho obchodov. Co Vam dava pocit dovery v system, ze veci budu dobre fungovat aj nadalej?

D

[stranger]

shany ale uz som napisal ze uz netestujem.
vyse 10 tisic hodin stravenych v priebehu dvoch rokoch za tradingom plne testovania, doladovania, skusania, ucenia sa, zapasenia sameho so sebou, plne potu, driny, nespavosti, skoreho ranneho stavania, proste DOST! Neviem ci si to uvedomujes ale ja mam za sebou cas straveny v tradingu ktory je casovo porovnatelny s tym ako keby niekto studoval 2 vysoke skoly za sebou. Niekto sa ma raz pytal, ze po 2 rokoch take vysledky... no hej lenze ja som za tie 2 roky stravil tolko casu v tradingu, co vecsina z vas nestravi ani za 10 rokov. Jednoducho som sa do trdingu zamiloval, zanietil som sa a moje hlavne vlastnosti vytrvalost a huzevnatost ma priniesli tam kde som teraz (podobne jak ked som dobijal zenu) :D. Zena by vedela rozpravat.

Co sa tyka mojich myslienok, uz testujem pozvolna a doladujem len trendovy system, ktory vychadza z protikladu protitrendoveho, plus trocha zmeneneho. Ten testujem tak ze par dni v replayi prejdem za den a koncim. Takze trva mi to cele mozno 4 hodinky do kopy.


MNovak
mesacne sa pod RRR 4:1 nedostanem.

[MNovak]

Mě ted již vychází dlouhodobě 1:5 , ale dříve to bylo taky kolem 1:4. Je to skvělý poměr. I při úspěšnosti 20% (8 ztrát a dva zisky) neproděláš a teoreticky jsi na nule. Taková úspěšnost není v praxi téměř možná. Vždy je mnohem větší. Z toho plyne, že obchodování vykazuje zisk.
Po mnoha zkušenostech již člověk dokáže rozpoznat co může být funkční a co ne. Není proto třeba složitě testovat mnoho let zpátky, apod. Já osobně,když mám myšlenku tak si ji ručně prověřím na vzorcích dat, které mám již nachystány. Jsou to různě náročné úseky v trzích. Pokud to funguje pak nasazuji k testování- obchodování na live datech.

[stranger]

MNovak to je pekne RRR. pocitas do neho aj obchody ktore skoncili BE?