Diskuze k článku: S Finančníky na kávě: O ztrátách (Tomáš)

[rajco]

Radeon:
"Myšlienka o malých profitoch" aj mne pomohla dostať sa do plusu - prajem všetko dobré!

[radeon]

Honza.K - díky za povzbuzení. Jsme rád, že i obchodník s takovou praxí umí kouknout na trh očima začátečníka, který prodělává kalhoty:-)
Doufám, že to vzdělání už moc stát nebude.:-) Díky a ať se vám daří. R.

[detroit]

Ja bych zas dodal ze chranit kazdy tick muze byt nekdy prave tim klicem k ziskovosti, ale to zalezi samozrejme na systemu. Souhlasim s rajcem ze male profity jsou kolikrat lepsi nez velke, napriklad v poslednich tydnech zadne velke ani moc byt na indexech nemohly (s vyjimkami).
Vsude se muzeme docist, ze zacatecnici by meli cilit spise na vetsi RRR, tedy realisticky 1:2 (mozna 1:2.5 ale vice nez to je pro novacky docela nerealne). To ale znamena z pohledu traderovy rovnice (pravdepodobnost, risk a reward) ze by zacatecnik mel cilit na pravdepodobnost mensi nez 50%, v praxi tedy kolem 40% (vsechny obchody maji pravdepodobnost mezi 40-60%, jinak by trhy ani nemohly fungovat - pri RRR 1:1 je pravdepodobnost cca 60% coz je zase kompenzovane nizsim rewardem). Jinymi slovy, doporucuje se aby mel zacatecnik vetsinu obchodu ztratovych, coz sice stale muze byt ziskovy pristup, ale je to zatracene tezke po psychicke strance. Navic se najdou takovi, kteri vstoupi do pozice, nechaji otevreny profit jit treba na dvojnasobek SL, a pak se trh otoci a misto aby vystoupili alespon s par ticky profitu, nechaji pozici skoncit na plnem SL, v nadeji ze se trh zase obrati a jeste pro jejich target (napriklad 2.5x SL) dojde, coz by ale ve vetsine pripadu uz byla prilis velka nahoda, nez statisticka vyhoda.
Abych to nejak shrnul, myslim si ze pro zacatecniky je lepsi cilit spise na nizsi RRR (napriklad 1:1.5), coz logicky znamena vyssi win ratio - a tim padem mensi pocet ztrat a vice malych profitu, ktere se poskladaji do vetsich. Zkouset na to jit opacnym zpusobem jde taktez, inkasovat ztraty ve vetsine obchodu, a v cca 40% pripadu dosahnout zisku pri RRR kolem 1:2 nebo i nepatrne vice, ale kdo toto dokaze od prvniho dne v live konzistentne ustat psychicky, pred tim smekam.

[rajco]

Suhlas, najprv treba presvedčiť hlavu, že dokážeme z trhu niečo získať. Na popredné miesto by som dal tiež konzistenciu v tom zmysle, že equity rastie (aj keď len mierne), ale bez väčších výkyvov - toto všetko dáva odvahu robiť dobré obchody. Takto obchodník zažíva uspokojivé obchodovanie a bez strát, ktoré zaťažujú jeho psychiku je pripravený rýchlejšie napredovať - rýchlejšie sa učiť nové znalosti, ktoré postupne zlepšujú hodnoty systému.

[Tee450]

Jenom 2 věci, z toho jedna technická:
1) nemám rád stránky, na které se stačí jenom podívat a hned se bez mého přičinění samo spustí (načítá) video. Hlavně pokud jsem v terénu a mám internet omezený počtem stažených dat (FUP)
2) s tím placením pokut za špatné parkování nebyl zrovna dobrý příklad.

[BSK5]

Jak naznačil Detroit výše, vysoké RRR v kombinaci s malým SL je ideální cesta k postupnému mazání účtu. Zde v diskuzi je podle všeho dost těch, kteří takto obchodují, ale nevím... Dlouhodobá konstantní ziskovost při aplikaci tohoto systému vyžaduju schopnosti na pomezí geniality, které z logiky věci skoro nikdo nemá. Cesta k ziskům pro normální jedince je jiná, RRR blízko k 1 a větší SL. Začátečníci se prostě musí naučit ustát větší otevřené ztráty. Už jsem to tu několikrát psal, byl bych zvědavý, kolika traderům by se zlepšili výsledky, pokud by snížili RRR na 1:1 při zachování stejného PT. (zvýšili SL).
Dále bych doporučoval se zamyslet, k čemu je kromě mazání účtu dobré vyšší RRR a malý SL - k dodávání likvidity na trhy. Troufnu si spekulovat, že všechna ta mediální masáž začátečníků má právě tento záměr.

[Pavel73]

Panove, ciste pro zajimavost, je tu nekdo z vas dlouhodobe v zisku? .... protoze ty doporuceni zacatecnikum se mi tak uplne nezdaji ;) Pokud se pletu tak sorry v opacnem pripade doporucuju zmenit popisovany pristup se zvetsovanim SL a zvykanim si na ztraty... a to hodne rychle, nez bude pozde. ;)

Zdravim
P.

[riki33]

Kombinací správného řízení risku a více profit targetů(kontraktů) je dle mých zkušeností ideální stav. Jinak cílit neustále na RRR 1:1 s jedním kontraktem je samozřejmě nesmysl. Na to přijde každý časem sám.Některé situace v trhu mají určitou logickou zonu, kde má smysl umístit SL v kombinací s dobrým potenciálem obchodu (RRR). Pokud obchod nemá potenciál, tak do něj nelezte. Na druhou stranu pokud jsem zkušený a vím že například v silnějším trendu k high dne je RRR jen 1:1 tak proč bych do něj nevlezl, když vím že high dne se v rámci dne často posouvá(proráží) a mohl bych tak občas získat mnohem větší profit.
Je to o správném řízení risku , o ničem jiném. Na to stačí jen koukat nějakou dobu do grafů a testovat.

[BSK5]

To Pavel73: Já jedu live 2 roky, za posledních 13 měsíců jsem v zisku. Není to zatím nic dlouhodobého, to je mi jasné. Nicméně výsledky se mi rapidně zlepšily ve chvíli, kdy mi došlo, že SL blízko vstupu mě dříve nebo později zruinuje. Teď sleduji hlavně time frame 1H, jsem velmi vybíravý co se vstupů týče a dávám poměrně velký prostor trhu ke korekcím. Jo, a mám taky poměrně velký účet, to je snad vůbec nejdůležitější. Pro ty, kteří konzistentně vydělávají se SL pár ticků od vstupu mám hluboký obdiv, já to nedokážu.

[Honza K.]

Pavel73 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Panove, ciste pro zajimavost, je tu nekdo z vas
> dlouhodobe v zisku? .... protoze ty doporuceni
> zacatecnikum se mi tak uplne nezdaji Pokud se
> pletu tak sorry v opacnem pripade doporucuju
> zmenit popisovany pristup se zvetsovanim SL a
> zvykanim si na ztraty... a to hodne rychle, nez
> bude pozde.

To máte dost těžké zjistit, když někdo napíše ano, tak se hned vyrojí řada těch, co napíšou "tak to dokaž", "hoď sem výpis z účtu" atd. Na druhou stranu, jak věřit, že někdo opravdu vydělává, jak tvrdí... Nezbyde podle mě nic jiného, než se orientovat svým rozumem, vzít si z příspěvků to, co má hlavu a patu a věřit více těm, kteří jsou tu už dlouho, protože u těch je největší pravděpodobnost, že dlouhodobě vydělávají. Nick registrovaný pár týdnů tvrdící, že trading je hračka bude asi méně důvěryhodný než nick registrovaný 5 let tvrdící, že trading je někdy velmi tvrdá řehole vyžadující pevné nervy a disciplínu. ;)

[HOVED111]

Honza K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> To máte dost těžké zjistit, když někdo napíše ano,
> tak se hned vyrojí řada těch, co napíšou "tak to
> dokaž", "hoď sem výpis z účtu" atd. Na druhou
> stranu, jak věřit, že někdo opravdu vydělává, jak
> tvrdí... Nezbyde podle mě nic jiného, než se
> orientovat svým rozumem, vzít si z příspěvků to,
> co má hlavu a patu a věřit více těm, kteří jsou tu
> už dlouho, protože u těch je největší
> pravděpodobnost, že dlouhodobě vydělávají. Nick
> registrovaný pár týdnů tvrdící, že trading je
> hračka bude asi méně důvěryhodný než nick
> registrovaný 5 let tvrdící, že trading je někdy
> velmi tvrdá řehole vyžadující pevné nervy a
> disciplínu.


Dobrý večer Honzo,
skutečně si myslíte, že dlouhodobá účast na podobných fórech je známkou úspěchu? A že se tedy mají budoucí majitelé jachet orientovat podle hvězdiček?
No asi ano....ale bůh jim buď milostiv.... :)

[michal-administrator]

prosím stop flamu..díky

michal

[nickirout]

Zdravim vsetkych,
nechcem zbytocne mudrovat a vypisovat, ale ked viem ze by som tym ostatnym pomohol, tak citim potrebu vratit tejto komunite nieco naspat, lebo ja sam z nej denno denne tazim pre svoj trading.

Pred rokmi, ked ma straty deprimovali a kazde kliknutie na platforme som robil z rozstrasenymi a upotenymi rukami, dostala sa mi do ruk kniha Úspěch na finančních trzích - cesky preklad market wizards. V nom isty trader vo svojom interview uviedol, ze pocas jeho karieri mal iba dva stratove obchody. A z toho jeden preto, lebo mu spadlo spojenie
s brokerom a pokym mu zavolal bolo neskoro. Tuto uzasnu karieru bez stratovych obchodov potvrdil aj jeho broker.
V interview potom dalej uvadzal, ze jeho prisny a striktny obchodny system sice pracuje bez strat, avsak ma malo
obchodnych signalov a velmi casto trader bol mimo skvelych pohybov a to len preto, lebo jeho kriteria neboli splnene.
A tak som zacal uvazovat, co je lepsie mat system, ktory da za rok 20 signalov a urobi 30% alebo system ktory
da 300 signalov za rok a z toho 100 koncia so stratou avsak vynos bude radovo vyssi ako tych 30%.

Avsak najviac mi pomohlo, ked som zacal hrat live poker na istej stranke, kde ju hraju profici a je velmi tazke vyhrat a porazat superov. Tu som sa naucil jednu vec a ze straty nie su straty, ale akesi tikety - jizdenky - mini investicie, ktore nevysli a ich hodnota spadla na nulu. Vzdy ked vstupujem do obchodu tak pouzivam SL alebo vystupujem manualne na
dopredu pripravenej ciastke. Tento SL - tiket - jizdenku plus komise chapem ako kompletnu cenu za sancu ziskat viac
SL - tiketov - jizdenek pre buducnost. Takze ak mam RRR 1:3 za kazdy riskovany dolar/euro/..atd ocakavam na PT 3 dolari/eura/ atd...

Ak obchod nevyjde SL-tiket-jizdenka prepadne - jeho hodnota spadne na nulu a ja som si kupil sancu pre buduci profit, ktory sa nezrealizoval.

Ak obchod skonci na B/E SL - tiket - jizdenka si zachovala svoju hodnotu a ju mozem pouzit v buducnosti zas.

Ak obchod skonci na PT s RRR 1:3 pocet SL- tiketu - jizdenek pre buducnost su 4 kusy.

Takze vezmem si velkost svojho uctu a vydelim si ho 100. Dostanem hodnotu na jeden SL- tiket - jizdenku.
Z hodnoty SL si urcim velkost kontraktu a dostanem jeho margin - intradenny a cez vikend.

Tento vikendovy margin si vynasobim x 2. Dostanem sumu, ktoru vydelim velkostou svojho SL- tehdy dostanem pocet SL, ktore si musim odlozit na margin. Tento pocet SL-u odocitam od poctu 100 ziskam tak pocet SL-ov - tiketov - jizdenek, ktore mozem pouzit pre svoj trading do buducna. Napr. 80 kusov SL-ov na trading a 20 kusov SL-ov na margin plus zelezna rezerva.
Denne pouzijem 2 SL. Ak cez den nemam signal na trade pocet nepouzitych SL posuvam do dalsieho dna, lebo viem ze pridu dny ked signalov bude viac ako dva.

Pouzivam vylucne fixne SL - tickety - jizdenky. Ak si to situacia vyzaduje trh chce viac pipov - bodov na SL, tak znizujem
poziciu a zvysujem SL v bodoch teda zachovavam cez den fixnu ciastku na SL - co mi dodava pocit bezpecia.

Ak znizim poziciu na polovicku mozem dat 2xvacsi SL v bodoch - v pipoch.
16 bodov - 1 lot - 160 USD
32 bodov - 0.5 lotu - 160 USD
48 bodov - 0.3 lotu - 160 USD
80 bodov - 0.2 lotu - 160 USD
160 bodov - 0.1 lotu - 160 USD

Ak samozrejme ak trh vyzaduje vyssie SL v bodoch snizuje sa pozicia a zvysuje sa PT v bodoch. Aby RRR bolo nad 1:2.
Vyhoda FOREXU alebo CFD je v tom, ze si viete velmi dobre zmanagovat position sizing.

Pri svojom tradingu som potom prisiel aj nato, ze hodnota na ucte sa tvori rovnako, ked inkasujem straty ako ked inkasujem PT. Ak dodrzujem MM a riskujem denne pevnu ciastu - pevny pocit SL - ticketov - jizdenek - tak potom
prepady na ucte si vzdy mensie ako ked toto vsetko porusim.

Uvediem priklad
Zaciname trading s 5000 USD.

trader A ignorujem svoje 2 kusy SL - ticketov - jizdenek a riskujem viac a pocas dna stratim 6 SL - tehdy 6 x 160 = 960 USD stav uctu 4040 USD.

trader B dodrzujem svoje 2 kusy SL -ticketov - jizdenek a riskujem 2 x 160 a pride pocas dna o 320 USD
stav uctu 4 680 USD.

Rozdiel medzi traderom A a B je 640 USD - tento rozdiel je neni rozdiel v stratach ale rozdiel v profitoch medzi
tradermi A a B. Spravne stracat peniaze na trhu - znamena profitovat. Dobre manazovane straty, ktore zapadaju
do celkovej koncepcie obchodneho systemu nie su vlastne straty ale profit. Inymi slovami kazde usetrene peniaze
, ktore plynu z dodrziavania MM su sucastou profitu.

Musite pochopit ako je velmi dolezite stracat spravne peniaze pre profit. Dodrzovat system a dodrziavat risk management. Pretoze vzdy a vzdy je lepsie skoncit v mensom minuse pri dodrzanom risk managemente ako ho nedodrzat a skoncit vo vacsom minuse.

Je extremne tazke pochopit, ze profit sa tvori defacto aj vtedy, ked inkasujeme straty.

Jo a k videu straty su dolezitou sucastou tradingu, patria k nemu, da sa povedat, ze trading je biznis so spravne manazovanymi stratami.
Urcite by sme ich nemali hadzat za hlavu musime ich skumat a straty, ktore zapadaju do koncepcie systemu - nie su nic ine ako prepadnute
listky - jizdenky - tickety, ktore skoncili s nulovou hodnotou a za ktore ste zaplatili zo svojho uctu.

Mne taketo chapanie strat extremne pomohlo sa od nich odosobnit.

Takze ak budeme nastavovat SL - pamatajte je to listok - ticket - ktory bud vyprsi na nulovu hodnotu - zasiahnuty SL
alebo to skonci na B/E - ticket si zachova hodnotu, alebo to zasiahne vas PT a ticket, kupi dalsie tickety pre buduce
obchodovanie.


s pozdravom

nickirout

[MNovak]

Takovéto chápání tradingu je vstupenka k ziskovosti. Jak jsem již psal v minulosti nesmím si dovolit během dne ztratit více než dokáži během jiného dne vydělat. To pak i v případě ztrát budu mít vždy jen kousek od profitů.

[shany]

nickirout,

velmi pekne! Mam na vec podobny nazor.