Diskuze k článku: S Finančníky na kávě: O ztrátách (Tomáš)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/s-financniky-na-kave-o-ztratach.html

[czcore]

fajnové, velmi dobrý projev - redaktoři z živých vstupů na n@vě by se od Vás s jejich nekonečným "eeee" mohli učit ;)

[Lord]

zrovna dnes jsem inkasoval krásné tři ztráty za sebou, takže video mi zvedlo náladu. Díky

[Vladicek]

Vím, že ztráty jsou nedílnou součástí obchodování, ale kolik ztrát za sebou je jen špatné období a obchodník by měl být v klidu a stále jet podle svého obchodního plánu. Vemte, že máte O.P. s cca 30 obchody měsíčně 1-2 denně je ještě v pohodě když máte ztrátový měsíc cca na YM -500 dolarů při SL-60 a RRR 1:2 vše samozrějmě na 1 kontrakt? Mě se to nestalo, vždy jsem aspoň v malém zisku, ale nevím a asi bych trochu plašil jestli mi systém nepřestal fungovat. Dále vím, že každý měsíc nejsem na 100% se svým plánem, protože jsem člověk a chyby dělat budu, tak i tak si z plánu odečtu 10% na chyby. Moje obchodování se pohybuje okolo 50% úspěšnosti tj. cca15 ziskových a 15 ztrát, ale nevím jak bych snesl cca např 6 zisk a 24 ztrát měl bych něco udělat se systémem? Má někdo nějakou zkušenost? Díky Vlaďa

[deerhound]

Pokud mam u systemu dobre udelany backtest a nejakou dobu mi fungoval i na paperu, asi bych hledal chyby v sobe, pokud nefunguje na live. Na druhou stranu, pokud jsem ho jel live uspesne a najednou mi hodil 24 ztrat, spis se asi zmenily trhy...

[MNovak]

Tak ztráty můžeme eliminovat tím, že půjdeme s částí kontraktů pro menší profity. A hned se budeme cítit o poznání lépe!
Bohužel mnoho obchodníků si zadá, že chce profit 100 nebo 200 a mnozí i 300$ a pokud jim tyto čísla přestanou fungovat a trh nedosáhne na tyto hodnoty , pak inkasují ztráty a viní systém. Takže stačí jen drobná úprava v řízení obchodu a MM.

[Honza K.]

Vladicek - podle mého názoru je potřeba si uvědomit nejdřív jednu věc - jste MECHANICKÝ nebo DISKRÉČNÍ hráč podle definice zde na finančníkovi (www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/mechanicke-vs-diskrecni-obchodovani.html)?

Pakliže sice máte nějaký rámcový systém, ale obchodujete podle svého uvážení, intuice, pak může pomoct rada MNovaka, protože při sérii ztrát je pro vás nejdůležitější se s nimi nějak vypořádat, abyste neměl onu intuici "zkalenou" do ruda. Celé je to zkrátka o tom, že i když máte nějaký systém pravidel, nejste schopen je statisticky vyhodnotit pro zjištění typu "tato ztráta je už za hranou a znamená, že můj systém přestal fungovat". Tohle rozhodnutí si opět musíte udělat na základě své intuice či zkušeností.

Pokud jste mechanický hráč a svých pravidel se držíte, pak máte situaci o něco jednodušší, protože můžete mít nějaký backtest, nějaký statisticky významný vzorek obchodů, na jehož základě můžete vyhodnotit jejich distribuci, hodnoty drawdownů, run upů atd. atd. O spolehlivosti backtestů pro reálné obchodování můžeme poměrně dlouze diskutovat, nicméně máte alespoň rámcovou představu o tom, jaký výkon váš systém má mít a v reálu pak víte, jaký výkon systém opravdu má. Pokud tyto hodnoty porovnáte a zjistíte výrazné odchylky, pak víte, že je někde chyba. Obvykle je příčinou "přehnané očekávání" vycházející z přeoptimalizace systému nebo v případě, že si vše děláte ručně, z přehlédnutí spousty situací, které se v backtestu "schovají". často taky nebývají správně odhadnuty náklady obchodování vč. slippage.

Každopádně bych doporučil v obou přístupech mít jasně daná pravidla, kdy váš systém považujete za nefuknční a kdy ho vypínáte (resp. kdy přestanete obchodovat). Může to být např. ve chvíli, kdy distribuce obchodů vybočí z předchozího vývoje equity křivky (někdo používá klasické MA, někdo trendové kanály, % DD apod. je to čistě na vás).

Pokud máte opravdu nějaký jednoduchý systém a víte, že jste zaznamenal v backtestu max. třeba 10 ztrát za sebou, tak si to stanovte jako onu hranici a pokud se 10 ztrát za sebou znovu objeví, můžete přestat, dokud si neřeknete, že jste znovu připravený obchodovat. Někdo úspěšně praktikuje taktiku 3x a dost (3 ztráty za den, tak se končí), jiný jede bez ohledu na ztráty, přístupů je mraky a zdaleka si nejsem jistý, že existuje nějaký konkrétní, který je ideální.

Další věc, kterou bych rád zmínil - dávejte si pozor na ono "když je velká série ztrát, mám systém nějak změnit?". Je velmi nebezpečné udělat to, že si vytvoříte filtr, který vám ty aktuální ztráty odfiltruje a pak to zase pustíte a hurá na věc. Každý, byť malý filtr je zásah do systému a ten by měl být znovu otestován stejně jako původní systém. Může se totiž stát, že daný filtr vám sice krásně zlepší poslední výsledky, ale totálně odrovná zbytek a vy se pak nestačíte divit, že se výkon nezlepšil, ale naopak zhoršil.

[detroit]

Video je pekne, skoda ze neni delsi...

[fijiman]

Jsem rad ze Tomas prikrocil k publikovani cestou videa, uz samotne kurzy formou webinare povazuju za velky krok ve vzdelavani, ucit se z domova je pohodlne a moznost si to pustit kolikrat clovek potrebuje taky, coz u ziveho kurzu neni mozne. Na zivem kurzu jsem byl a musim rici ze to dodalo vsemu osobnejsi ramec, videt financniky na zivo, dava to motivaci. A mozna je to i pohodlnejsi nahrat (a i sledovat) video nez psat (a cist) clanek, takze myslim ze vsichni uvitaji pokracovani tohoto trendu.

[Vladicek]

Všem moc díky za odpovědi pomohlomi to moc doplnit O.P.

Další věc, kterou bych rád zmínil - dávejte si pozor na ono "když je velká série ztrát, mám systém nějak změnit?". Je velmi nebezpečné udělat to, že si vytvoříte filtr, který vám ty aktuální ztráty odfiltruje a pak to zase pustíte a hurá na věc. Každý, byť malý filtr je zásah do systému a ten by měl být znovu otestován stejně jako původní systém. Může se totiž stát, že daný filtr vám sice krásně zlepší poslední výsledky, ale totálně odrovná zbytek a vy se pak nestačíte divit, že se výkon nezlepšil, ale naopak zhoršil.

Nad tímto odstavcem co napsal Honza K, ten mě vůbec nenapadl- na to si musím dát velký pozor, abych se nenechal do toho stáhnout. Jinak samozřejmě mám krizový plán. Můj backtest za poslední rok vykazuje max 6 ztrát za sebou. Jinak 3-4 ztráty za sebou jsou tak 1x za měsíc běžné. A když chytnu 3 ztráty za sebou v jednom dni, tak přestanu pro ten den obchodovat. Ale nevím když bych takové dny chytil např 3-4 za sebou? Zatím musím ťukat na dřevo se mi to nestalo. Samozřejmě zapojuji cit a mám nafocené obrázky trhu kdy se obchodování radši vyhnout a neobchodovat vůbec. Ještě jsem přemýšlel si stanovit max ztrátu za týden a kdy pak radši přestat obchodovat. Jaké s tím prosím máte zkušenosti? Díky moc předem za zkušenosti. Vlaďa

[rajco]

Vladicek

Môj názor:
Ak chytíš denne 3 straty a 3 dni po sebe, tak to je dosť silná káva pre tvoju psychiku. Dokonca, aj keď podľa BT je to v poriadku. Doporučujem obchodovať tak, aby si mal čo najhladšiu equity krivku - samozrejme za cenu nižšieho priemerného zisku. Hľadaj možnosti rýchleho výstupu, keď sa v trhu po vstupe zmenila nálada. Hľadaj možnosti výstupu na viacerých targetoch. Takto ti ujde kopec silných pohybov, ale zároveň sa vyhneš vysokým stratám.

[petrt88]

Pokud se na celou situaci podívám čistě obchodně, tak se prakticky jedná o náklady. Nakonec mě zajímá suma výnosů a suma všech nákladů v daném období. Pokud se náklady začnou jevit jako nepřiměřené, tak je jasné, že bych se měl začít chovat jinak nebo toho nechat být.
Připadá mi psychologicky akceptovatelnější používat termín náklady namísto "ztráty. Jedná se náklady, které přímo souvisí s touto výdělečnou činností. Když se mi podaří náklady snižovat, tím lepší bude výsledný ekonomický výsledek.

PT

[radeon]

Díky za všechny postřehy a zkušenosti, právě prodělávám období ztrát, od března jsem ztratil 6300 dolarů, a ačkoliv mám sice vysokou úspěšnost obchodů, tak průměr na win a lost je katastrofa. Proto je pro mě jakákoliv rada přínos. Díky. Rozhodně se mi líbí povzbuzení a přímé rady, typujste MECHANICKÝ nebo DISKRÉČNÍ hráč podle definice zde na finančníkovi (www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/mechanicke-vs-diskrecni-obchodovani.html)? Vážím si každého kdo sem přijde s kůží na trh a poradí svým pohledem a zkušeností.
Obchodoval jsem s pravidlem , 2% na obchod a konečným 6% ztráty kdy přestávám do konce měsíce obchodovat. Nikdy jsem v backtestu a paper nezažil co je to psycholigická destrukce. Většinou po 6% prozkoumám systém, udělám nový backtest a jdu plný sebevědomí do obchodů a znovu po 6% ztrátě účtu odcházím, pak znovu studuji, anylyzuji, a jedu sim(který už mi neposkytuje takvou radost z vítěztví, protože mi podvědomí předhazuje, že o nic nejde..jsem v klidu) Když jsem po páté mimo trhy už jsem totálně zničený a automaticky se snažím vzít obchodování do svých rukou a "přísahám si že ted to vyjde", ale to už znáte, jak to většinou dopadne. Strach z dalšího procenta ztráty na ůčtu mě vede k tomu že při jakémkoliv pohybu proti mé obchodní myšlence, jdu na B/E a samozřejmně se stane to co se píše, vyzobne to obchodníky jako já a jde to do mého plánovaného profit targetu. Tohle je faktor, který jsem nezapočítal do OP. který mě paralizuje a vede k porušení OP ve všech smerech, zoufalství a frustraci. Nevěřím statistice z backtestu, kdy vím že po měsíční ztrátě, přijde měsíc kdy 3x navýšším předcházející ztrátu. Změnil jsem trh a v naději se upírám, že už konečně pokryju náklady a budu v plusu. Začal jsem aplikovat myšlenku o malých profitech a pomalu se dostávám osychycky do pohody, potřebuji zažít radost z úspěchu(proto dělám to, že si naharaji den ve kterém jsem nedodržel OP, například panickým výstupem na B/E dotáhnu to znovu i s oroseným čelem ale ten pocit, že to jde, mi pomáhá) a pak si dovolím i překousnout ztrátu.
Líbí se mi myšlenka z videa" život je někde jinde a ne v grafu a trhu". Rozhodně také chi dodržet myšlenku 3X a dost. A také mě inspiruje to s pokutou za parkování. Akorát já jsem v situaci se svým účtem, že na místo pokut mi odtáhnou auto a už mi ho nevrátí:-)))
Přeji všem aby překonali ztráty a dosáhli na své cíle jak v obchodování, tak i v osobním životě.

[FilipK]

dobrý nápad s videem..jen tak dál..

Filip

[Honza K.]

Radeon - vím, o čem mluvíte a předpokládám, že většina těch, kteří obchodujou live, si tímto prošla, nevím jak ostatní, ale já ani po 10 letech nejsem stále jenom stroj, kterému je jedno, co se děje a věřte mi, že emoce, těch se člověk asi těžko kdy zbaví. Teď zrovna mám dva dny, kdy se hodně nedaří, na včerejší vystoupení Bena B. po závěru jsem vypnul instance, které obchodují nonstop, abych nedoplatil na kruté slippage a co se stalo? Samozřejmě jsem tím přišel o krásný noční trend a zisky, které by mi pomohly vyrovnat ztráty, které mám v tom chopu, co je přes den.
Není vůbec jednoduché obchodovat v reálu a vidět, že se obchodní plán hroutí díky neskutečným "schválnostem", kdy máte neodbytný pocit, že ten trh vás snad vidí a ví, kde máte stopy, aby vám je přesně vzal, a kde máte targety, aby je těsně minul :) A ještě bych dodal - asi si na základě reálných zkušeností uvědomujete, že poučka "držet se obchodního plánu za každou cenu" není ještě garantem ziskovosti. Protože on samotný obchodní plán bývá nevědomky špatný, i když se tváří, jako dobrý... Držím vám palce, ať se ze ztrát vyhrabete a poučíte, jenom reál vám dá potřebný kopanec k tomu, abyste se dostal dál, tak to prosím berte tak, že máte holt vysoké náklady na vzdělávání :)