Diskuze k článku: Risk management v intradenním obchodování pod lupou II

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/risk-management2.html

[bogy]

Ahoj Petre,

Zaujalo ma tvoje (ne)porovnanie forexu a komodit. Sam obchodujem forex na realnom ucte uz asi rok, ide to pomali, ale ide. Hlavne vdaka Vasim clankom. Uz som zistil ze sa na forex nedaju pouzit uplne rovnake principi ako popisuje pri obchodovani napr. Russell2000. Ja som si zvolil forex prave pre nizsie riziko a lepsie moznosti managovania velkosti pozicie cez miniloty. Mikroloty su naozaj nezmysel.

Mohol by si prosim rozvynut v com su rozdieli medzi komoditami a forexom z pohladu obchodovatelnosti? Pri backtestovani som prisiel na to ze napr. ATR sa neda pouzit rovnakym sposobom- urcovanie velkosti SL a TP podla aktualne volatility. Na forexe mi to osobne nejak nesedelo.

Dakujem
Bogy

[austy]

Priznam se, ze jsem minulou diskuzi necetl a ani cist nebudu, ale pridam svuj pohled nad dennim limitem ztrat vychazejici ze zkusenosti 305 provedenych obchodu, tedy celeho meho obchodniho profilu. Pro me je psychika zhave tema, uz par tydnu se ji intenzivne zabivam a prisel jsem na jednu zasadni vec. Rozdelil jsem si vsechny obchody velmi jednoduse matematicky na dve skupiny. V jedne jsem mel ty, kde dany obchod byl 1. v obchodnim dni a zaroven jsem mezi dvema obchody nemel vice nez dva (tri) dny mezeru a do druhe skupiny jsem dal zbytek. V prvni skupine jsem mel 103 obchodu a celkoby zisk byl cca $600, a druha skupina obchodu vykazovala ztratu $2800. Z toho vyplyva, ze rozhodne zadny "zen" nejsem, ale rozhodne je to aspon pro me dukaz, ze psychika hraje tu nedulezitejsi roli v obchodovani. Jo, jeste jsem zapomel, bylo jedno, jestli jsem vzal z tech 305ti obchodu prvni polovinu nebo druhou a udelal z ni statistiku, proste i jako uplny zacatecnik jsem mohl byt v mensim zisku. A nemusim zduraznovat, ze za tu dobu jsem prizpusobil system tolikrat, ze ani prsty na vsech rukou i nohou by mi na to nestacily.

[yord]

když už je tu řeč o zhodnocení ..kolik je hodně a kolik je málo... tak jsem se dnes musel pousmát nad článkem o dluhopisech, které vydalo české MF. Podívejte se jaký obrovský zájem o ně byl a to je tam zhodnocení nějakých 2,46% PŘED zdaněním. S takovýmto zhodnocením se jich "prodalo" téměř za 7,4 mld. Samozřejmě riziko emitenta stát verzus riziko emitenta nějakého tradera je nebetyčný rozdíl, ale...
www.novinky.cz/ekonomika/304698-nejvetsi-hlad-byl-po-triletych-premiovych-dluhopisech.html
Ohledně rizika a risk managementu musím s článkem jen souhlasit. Na začátek co nejmenší risk, aby člověk mohl co nejvícekrát spadnout do vody a mohl se znova postavit na prkno- povedený příměr :-)

[lucifer66]

100obchodov pre zisk 6dol na obchod? bieda, tam je inde pes zakopany keby si vsetky obchody dal na PT 1tik, ta by ti vysla ovela vacsia uspesnost, aj to by si pripizoval psychike, podla mna je psichyka precenovana, a zvaluju sa na nu veci aj za ktore nemoze, nefunkcny system a pod...

[yamato]

no, ono je rozdiel obchodovat so skutocnym kazdodennym rizikom, a dat peniaze na dlhopisy alebo terminovany vklad, kde je zhodnotenie pod urovnou inflacie, ale bez rizika (ak neberieme do uvahy mimoriadne okolnosti, ako bankrot statu, nuteny haircut apod.). Proste risk a zisk idu ruka v ruke, preto uspesny podnikatel alebo trader zaraba pekne sumicky a zamestnanec zaraba prd makovy :)

[krakra]

Nějak se mi potvrzuje ta skutečnost, že ti kteří se tradingem skutečně živí vydělávají skutečně malá procenta a mají velké účty,
Zde avizovaných 5,8 % měsíčně je podle mě opravdu hodně při zemi! Intradenně lze vydělat více, norma by měla být tak cca. 15%.
V článku zazněla jedna důležitá věta: " [bold]je pak otázka, zda-li se tradingu věnovat[/bold] "
Jsem rád, že to tu zaznělo, zároveň bych to eště rozšířil: "Uvědomte si, co to všechno obnáší - čas, snaha, usilí.
A co za to dostanete: podle profíků 5,8% měsíčně k tomu všemu [bold]nejistých[/bold]. V případě účtu 5000 USD to je 290 USD měsíčně respektive 5 800 Kč měsíčně.

[michal-administrator]

krakra:

váš pohled je strašně uzavřený - je potřeba vnímat, že i když procenta můžou být nízké, tak člověk jednak nějak začít musí a jednak je předpoklad, že s časem účet roste, tj. absolutní zisky rostou stejně tak, i když procentuálně mohou být stále stejně "nízké"...ostatně přesně tohle píše i Petr ve článku, že..

michal

[Honzin]

Povedené pokračování povedeného článku, díky!

[rajco]

Krakra:

Keby ťa pár solventných ľudí poznalo ako človeka, ktorý dokáže robiť 5% mesačne, tak by si nám už písal z karibiku ;)

[krakra]

To michal-administrator:
Ano máte pravdu, je to tak. Někdy se to snaží vypadat, že je to celé je strašně jednoduché!, ale ono není, přidou drawdawny, měsíce kdy trhy netrendují a to celé vydrže se zisky 5%, když mám účet 5000 USD je náročné.
proto si myslím toto:
[bold] Pokud chcete být FULL-TIME traderem, FULL TIME musíte být před tím než začnete [/bold]

[krakra]

To rajco:
Myslím, že 5% z velkých peněz a z toho provize - to na Karibik eště není. Ono obchodovat cizí peníze není tak jednoduché jak to vypadá.

[Honzin]

krakra:

přidávám se k Michalovi.
Nepovažuju se za ID profíka, ale nějakej ten pátek už live ID dělám. Vždy když jsem cílil na více jak 5% zhodnocení za měsíc, tak se dostavilo větší chybování v důsledku nalomení psychiky - risk na jeden obchod byl pro moji povahu nepřiměřený, stejně tak risk na den (jen tak mimochodem, je dost zásádní rozdíl mít např. na jeden obchod risk ne 3%, ale třeba 0,5 %, obchodní systém zůstavá stejný, trhy se chovají stále podobně, ale výsledky jsou přitom velmi rozdílné, čím to asi je? Každý máme tuto toleranci nastavenou jinak a podle mne je zásadní si tuto hranici najít co nejdříve).

Jakmile ji trader nalezne a dostane se do obchodní pohody, zisky začnou přicházet a vzdušné zámky odcházet...

Z 10 000 USD to bude prvních pár měsíců maximálně 10 000 Kč/ měsíc. Bída? Tak vytvářejte dál vzdušné zámky jako minimálně 90% traderů.
Na druhou stranu, kdo vydrží, bude se posouvat obrovskými skoky kupředu a za pár let bude dokonce spíš risk ještě snižovat.

V USA je plno traderů, co mají účet více jak 100 000 USD a stabilně hodnotí svůj účet o desítky procent ročně, přesto je to pro ně pořád vedlejší příjem a setrvávají ve své profesi (zaměstnání). A nevidím v tom nic špatného, důležité je, že svůj kapitál dále stabilně hodnotím.

Takže vaše "norma" 15% za měsíc je možná dobrá pro vás, ale necpal bych ji za každou cenu ostatním.

[MNovak]

S tím surfem je velká podobnost tradingu. Je neštěstí začínat v dravých trzích (TF, DAX) a přesně tak je stejně nesmyslné začínat ve velkém větru a na velkých vlnách. Mnohem více a rychleji se naučíme surfovat s plachtou na klidném jezeře při mírném větru. A když vidíme, že hrozí pád (SL), tak raději rychle ukončíme manévrování (výstup z pozice) tím, že si prostě jen dřepneme. Plachtu nemusíme uplně pouštět, stačí když ji budeme držet poblíž stožáru. :)

[trendfinder]

Je trochu skoda ze slovo trading si kazdy automaticky spojuje s vydelavanim penez. Je to jiste dulezita vec a cela cinnost by tim pozbyla logiku.Ale coz takhle zacit premyslet nad absolutni osobni svobodou, vlastnim zivotnim stylem, peci o zdravi a telo na nejvyssi mozne urovni, vzdelani v dalsich oblastech napr. umeni, architektury, zajisteni kvalitniho vzdelani pro deti, byt panem sveho casu a mit pravo svobodne volby co chci a nechci delat.

Moznosti je spousta a jiste si kazdy najde sve vlastni motivace. Pokud jsou motivaci jen penize, tak z meho pohledu je to dost povrchni cíl a v minulosti vzdy byl. Znam nekolik velmi solventnich lidi, ale na vyse uvedene nedosahnou mozna nikdy pro ruzna jednani, meetingy, telefony, cesty do zahranici, stale reseni novych zakazek atd.

Presne z techto duvodu jsem se zacal zabyvat pred 10 lety obchodovanim na burze.

Ten kdo dokaze ucet dlouhodobe hodnotit min. 5% mesicne tak je profesional se vsim vsudy. Jedno z mych portfolii ma stanoven cil na 55% za rok. Jsem si jisty ze dopadne o neco lepe, ale vubec se tim nezabyvam protoze to neni az tak dulezite. Dulezity je presny a konzistentni pristup pdlozeny strizlivym planem a jeste strizlivejsim ocekavanim

Neni pravda ze kdyz mate penize tak mate automaticky vse co bylo uvedeno vyse .....

:)