E-mini NASDAQ II

[aldanek]

diky za vstupy s vysvetlenim, a jak pises zacnu zakladnima paternama u s,r, brookse jsem trochu okukoval, to bude taky orisek.
jeste jednou velke diky za cas a nervy

[T.M.]

Můj pohled na dnešek

[nick]

zdravim, pani

som rad, ze som tu objavil nejake zaujimave a zaroven stale ZIVE vlakno, kde su navyse aj nejaki slovaci.

pavel.k, stranger, dik za cenne PA info. snazim sa nekukat screeny, co sem davate, a spatne vsetko dava zmysel.. no ked sa snazim nieco z toho napozeraneho premietnut do buducnosti, tj. nadchadzajuci obch. den, mam pocit, ze tych S/R urovni, od ktorych sa moze trh odrazit alebo ich prerazit, je tak vela, ze nikdy neviem, na aku stranu mam vlastne spekulovat. iste, dalo by sa povedat, ze na mensom timeframe zhodnotim situaciu a podla nej, no tam som tiez takmer vzdy bol schopny najst aj dovody pre rast aj dovody pre pokles.. nieco robim zjavne zle :)

vcul budem to tu sledovat dalej a snad pribudnu casom aj nejake screeny..

[aldanek]

zdarec to sledovani vyssich grafu me chytlo dneska se mi zdaly vstupy jako trendovy 2 a 6, a protitrendova 5

[Pavel K.]

aldanek, tak zase něčím přispěji. Je ale vidět, že se v takovém grafu orientuješ o něco lépe, všímáš si podstatnějších věcí. Pozor na divergence ve dnech jako je tento - ty protitrendové rády nachytávají nezkušené do pastí. Osobně se mi dnes jeví jako možné dva vstupy: 1. Short na low silného down baru po jasném odrazu od H TR 2. Short na low 2. pinbaru, který falešné prorážel ten předchozí. Tento vstup je už ale proti včerejšímu low a po dost dlouhém pohybu down. Šel bych u low předchozí korekce na BE a počkal bych, jak to dopadne. Nevím, jestli bych byl vyhozen... Ale, v tyto dny si musíš dávat velký pohyb na protitrendové signály, i když jsou u extrémů TR. Schválně, srovnej včerejší a dnešní den. Trh se včera po open trochu mrcasil, chvilku šel down, tam půl hodiny zůstal, pak up, žádný jasný trend ihned od openu - byla tam vidět jistá nerozhodnost - mnohem lepší prostředí pro protitrendy. Ale dneska se trh po open vydal up, kde otestoval H včera a ihned následoval pád, kdy trh tvořil svíce se stále nižším H a L, žádný větší náznak longu. Dal se io dnes čekat nějaký odraz od L včera, ale byla by to spíše otázka skalpu - tzn. vstup nad H 15 min svíce není ani zdaleka ideální. Rozhodně ne pak do té doby, než je jasně proražena TL a trh neukáže jasnou snahu jít UP - vznik nějakého silného momenta - silné long svíce.

[Pavel K.]

Jinak pokud ti můžu ještě poradit. Zkus každý den začít se zcela prázdným grafem. Včerejší seanci si i s popiskami vyfoť, udělej si k tomu případně poznámky a všechny čáry a popisky smaž. Až usedneš ke grafům před tradingem, budeš se muset znovu zamyslet nad trhem a zanalyzovat jej. To ti na jednu stranu pomůže více se "do toho" dostat a nebude tě ovlivňovat včerejší popisky a čáry. Pak jednodušeji uvidíš ty nejčerstvější SR, což jsou zároveň i ty nejsilnější (zpravidla).

A ještě jedna věc, výsledné SRs pak můžeš ještě doupravit po vypnutí premarketu - opět platí, že úrovně v hlavních obchodních hodinách jsou ty nejsilnější.

Ať se daří!

[aldanek]

cus
zacit s prazdnym grafem ano to bude lepsi, protoze si urovne stejne poupravuju, takze bude prukaznejsi kdyz je udelam znova hola pravda,
diky za vstupy, tyhle dva bych si chtel taky umet vybrat :) tak doufam ze se k tomu nekdy dopracuju, musim se snazit lezt do trendu, jo a pri tom nezapomenout hledat proc ted nevstupovat dikys

[nick]

pavel.k: podla tvojho prikladu vyssie som dnes vyskusal zanalyzovat posledne dni na NQ 15 min timeframe. v mnohych pripadoch som vsak viac nez zmeteny :/ (body 2 a 4 nekomentujem, otazniky su tam len pre mna) 1) tato S/R prechadza cez 3 dni, a nie na vsetkych miestach je respektovana. v analyze by som sa nou zaoberal uz od predvcera, no vyzera to, ze trh ju "obcas" respektuje, a inokedy nie.. pricom som nenasiel ziaden kluc, podla ktoreho to aspon priblizne urcit. dnes napr. bola respektovana na 2 miestach, no medzi nimi, v tom downtrende, uz nie. 3) hladal som pricinu, pre ktoru by sa trh dnes zastavil prave tu.. a nasiel som ju - je to LOD zpred viac nez 2 mesiacov O.o nechapem, preco taketo stare S/R trh respektuje. ci vobec sa takymi nezaoberat, pokial nemaju pricinu v niekolkych poslednych dnoch? 5, 6 a 7) vsimol som si, ze si ako S/R urovne oznacil open a close volatilnej usecky v predchadzajucom dni (narazam na tvoj screen vyssie, z pred asi 3-4 dni). v tom pripade bola pocas celeho dna len jedina, no napr. vcera boli az 3 po sebe, no respektovana ako S/R nebola spolahlivo ani jedna. resp. tiez sa mi to zda celkom random. 8) intraday LOD zo vcera, dnes respektovane len pri downtrende. alebo sa na to mam pozerat tak, ze tam uz sa chcel trend zastavit, no tlak predavajucich ho zhodil este niekam do random oblasti, ktora zhodou okolnosti vysla na prave to LOD z februara? (bod. 3) 9) ma zmysel pozerat na tuto trendline ako na S/R uroven vseobecne mi pride, ze odrazy/prierazy S/R urovni su dost divoka karta, kedze prieraz moze byt dlhy az niekolko desiatok tickov, pricom vyhodi po ceste vacsinu SL, hoci v konecnom dosledku sa trh vyda ocakavanym smerom. posledne dni vseobecne pozorujem zvysenu volatilitu - NQ az 10 bodov, YM az 25(!) bodov.. ako v tomto mozete obchodovat s normalnymi SL? :/ vacsina mojich vstupov je vyhodena na SL, hoci nakoniec trh ide mojim smerom.. eh, nemyslel som, ze toho tolko napisem :) ak sa tym bude niekto fundovanejsi a skusenejsi zaoberat, budem velmi vdacny. J.

[Pavel K.]

nick, tak nejprve, zvýšená volatilita je na trhu už nějaký ten týden. Nic se neděje, jen je ktomu potřeba zvýšit SL a PT, např. já na TF mám nyní SL 30-70 ticků na kontrakt. Osobně mám raději vyšší než nižší volatilitu. Jinak je vidět, že v PA hodně plaveš. Snažíš se najít nějaký pevný rámec, na který trh napasovat. To ale v diskrečním obchodování PA není možné. Musíš se naučit číst trh. Tak ve zkratce: 1. Toto je velice slabá úroveň. Trh ji již několikrát projel. Nejsilnější jsou ty, které ještě nebyly otestované - v tomto případě tedy H včera a předevčírem. 3. Příčinu zpětně není třeba hledat, stačí sledovat, co dělá trh. Jedna z příčin může být viz. screen. 5.,6.,7. Random to není, vždy je třeba koukat na trhy v jejich kontextu. 8. Na tom není nic zvláštního. Někdy trh SR respektuje, někdy ne. A navíc, pamatuj si jednu věc, to, že je nějaká úroveň supportem neznamená, že musí být zároveň resistencí. To je věc, kterou si moc traderů neuvědomuje. 9. Má smysl koukat se na tuto TL jako úroveň, kdy je vhodné obzvlášť sledovat cenový pohyb a podle toho reagovat. Asi jsem ti příliš nepomohl, ale je vidět, že s PA nemáš mnoho zkušeností a to tě takhle naučit vážně nemohu. Doporučuji sledovat grafy a přelouskat např. již zmiňovaného Al Brookse. Do přílohy dávám screen, co bych měl zakresleno před dnešní seancí v grafu. Jak vidíš, není to žádný zázrak, je potřeba hlavně rozumět grafům a číst aktuální PA. Ne každá úroveň znamená, že bych zde chtěl brát např. protitrend, některé jsou např. jen místy, které podle toho, jak se u nich cena chová mohou napovědět, co bude dál. Samozřejmě nic není 100%!

[nick]

dik, pavle, za odpoved.

je pravda, ze moc nerozumiem, co robim v PA - skratka si len zakreslim linky, ktore trh v nejakom bode respektoval, pretiahnem ich do buducnosti a sledujem, ci na ne trh nejak zareaguje. nevedel som, ze tie, co uz boli prerazene, nemaju taku validitu, ako novsie.

ad volatilita.. ano, vyssia je lepsia, ale co mam ked si nemozem take SL dovolit? vyssie PT su fajn, ale ked sa k nim nedostanem... :)
obchodujem lacnejsi trh, YM a NQ, ale ani tam nie som v bezpeci, ako som si vsimol. ano, uz su to tyzdne, co sa s tym trapim.
prip. porad, ktory trh ma nizsiu volatilitu a je YM/NQ najviac podobny? moc som sa tym nezaberal, kedze kedysi boli tieto dobre. rozmyslam este obchodovat doobeda, kedy sa to hybe rozumnejsie.

[deluxe]

To nick,
zkusím ti ukázat trochu jiný úhel pohledu na to, co to znamená levnější nebo více či méně volatilnější trh.
píšeš " vseobecne mi pride, ze odrazy/prierazy S/R urovni su dost divoka karta, kedze prieraz moze byt dlhy az niekolko desiatok tickov, pricom vyhodi po ceste vacsinu SL, hoci v konecnom dosledku sa trh vyda ocakavanym smerom. "
Tedy, nováčci hodně začínají na trhu NQ, což je způsobeno hromadnou iluzí, že tento trh je nějak levnější či snad lehčí na obchodování. Opak je bohužel v tomto případě pravdou, a ty sám jsi na to dle příspěvku výše začal docházet. Typický nováček si přečte že je NQ nejlevnější (a ano, i na základě ATR a velikosti ticku se tak může zdát) a začne jej obchodovat. Teď, trh NQ má vyloženě typickou vlastnost v tom, že právě přestřeluje S/R zóny. A právě tohle je důvod, proč zdánlivě levnější trh je v konečném důsledku dražší. Pro obchodování NQ je potřeba mít větší SL a to právě kvůli této tendenci.
Další věc je, NQ se skládá ze 100 akcií, a např. APPLE má třeba až 20% dopad na pohyb ceny na NQ. Což je opravdu obrovský podíl. To je důvod proč je NQ složitější na obchodování. Jeho pohyby dávají menší smysl, a pokud chce někdo obchodovat NQ, dívat se přitom na akcie APPLU dává obrovský smysl.
Proto má i NQ poměrně špatnou koleraci s ostatními trhy. Z vlastní zkušenosti, a mnoha ostatních ti doporučuji přejít na ES. Uvidíš, že SL jsou na tomto trhu pokud se bavíme o vlastním obchodování potřeba menší, nežli na NQ, který se paradoxně v teoretické rovině jeví jakožto levnější. Další bod je, právě ono čtení, pohyby ES dávají "větší" smysl, mimo jiné právě proto, že se tento index vypočítává z 500 akcií a tak je potřeba větší pohyb, aby to s ESkem nějak hnulo.

Zkus se nad tím zamyslet, uvidíš, jestli na tom shledáš něco podnětného.

[deluxe]

a také,
vyšší volatilita není lepší nebo horší. jediné co je potřeba, je ji sledovat. k tomu slouží třeba ATR. od volatility se odvíjí opravdu hodně věcí, nejde jen o velikost SL a PT, ale také díky ní můžeme vidět, na jak velký pohyb má trh v ten který den ještě potenciál atd. z hlediska kontextu, také, pokud je vyšší volatilita, tak na bázi pravděpodobnosti dostaneš více momentových pohybů a platných breakoutů, je lepší skákat na trh hned ze začátku a používat market příkazy, jinak ti uteče... naopak, když je volatilita menší, je třeba chápat, že trhy mají tendence spíše k falešným průrazům, že pohyby které nastanou nebudou většinou udržitelné a také, v tomto typu prostředí může být logičtější používat LMT příkazy. je toho ale více.
tohle je část toho kontextu, na který naráží Pavel výše.

taky dle toho jak píšeš příspěvky, jde vidět, jak nad trhem přemýšlíš. snažíš se hledat jasné a konkrétní odpovědi na dané situace. tohle je ale právě ten typ myšlení, který by měl být překonán, pokud se chceš dostat na dráhu konzistentní profitability. na trh se nejde dívat jednoduše, že pokud se stane tohle, tak to znamená tamto. nejde se ptát proč jednou trh nějakou úroveň dodržel a některou ne. takhle trh nefunguje. jediné co by tě asi mělo zajímat, jsou pravděpodobnosti. dle toho si musíš vybírat. pointa je vyhnout se jakýchkoliv rigidních názorů na budoucí pohyb ceny, musíš zůstat objektivní, aby jsi byl schopný co nejlépe číst aktuální cenu, potažmo kontext.

další bod, píšeš " tato S/R prechadza cez 3 dni, a nie na vsetkych miestach je respektovana. v analyze by som sa nou zaoberal uz od predvcera, no vyzera to, ze trh ju "obcas" respektuje, a inokedy nie." - tady je třeba se zamyslet nad tím, co je to respektovat. pokud trh nějakou zónou proletí nahorů (či u supportu dolů), a pak to rychle odmítne, pořád se bavíme o tom, že trh zónu respektoval. abychom mohli říct, že ji nerespektoval, tak se cena musí nad danou zónou udržet, vybudovat tam nějakou hodnotu. pokud se hned vrátí, tak zóna fungovala dokonale, jen byla "přestřelena", ale tohle je realita, se kterou nemá cenu bojovat, ale je třeba to chápat a přijít na způsob jak to využít ve svůj prospěch.

[nick]

deluxe, dik za podnety, je fakt, ze nad tymito vecami som neuvazoval.

ad korelacia, s YM/ES/TF mi posledne dni pride, ze koreluje v pohode.

pozeram, ze YM tiez pozostava len z 30 firiem... asi to tiez nebude vhodna alternativa, co? :/

[deluxe]

to nick,
tak či tak, nejlepší trh na obchodování je ES (ano, jen můj názor). má krásně čitelné pohyby, a hlavně má obrovskou likviditu, tzn. že jakmile opravdu expanduješ, a budeš mít vyšší kapitál, tak ES je jedno z mála trhů, které budeš moci obchodovat bez skluzů v plnění. ano, možná se zdá zbytečné nad tím takhle uvažovat právě teď, ale pokud to s tradingem myslíš vážně, tak se od toho bodu dřív či později dostaneš, a nemá cenu pořád přecházet jinam... opravdu doporučuji, mrkni se, jak se hýbe ES, myslím že sám shledáš že se hýbe v o mnoho předvídatelnějších vzorcích, než jakýkoliv jiný index či trh. takže si nevybírej trhy jen podle ceny, ale podle toho, či ti opravdu vyhovují ve smyslu tvého vývoje, budoucnosti a hlavně čitelnosti.
NQ pro mě osobně patří mezi nejsložitější trhy, a to právě díky zmiňovanému APPLU. na druhou stranu, pokud obchoduješ NQ a do toho sleduješ APPLE, tak to dává hluboký smysl a můžeš na tom mít vysoké edge. vždy jde ale o to, aby jsi sám věděl co a proč děláš. co se týče YM, nevím jak to je u něj, ale už jen likvidita na něm bude mizerná, takže bych se jím moc nezabýval.

[aldanek]

cau pavel
bez premarketu mi krasne sr vylezly a vylez i ten TR jak ho zminujes, kterej jsem vcera vlastne nevidel. pouzivas jeste k tomu silny urovne a tl treba z daily grafu? nebo jen zhustujes a naopak 15min? s protitrendem mas pravdu,nikdy nevim kam to dojede a jak psal l williams neskakejte do cesty rozjetymu vlaku, takze cekat na trend a korekci flip 123 u s,r a natrenovat vstupy. snad te neberu moc energie a soustredeni na obchodovani, diky