E-mini NASDAQ II

[Honza K.]

Na tradingu se mi líbí jedna věc - je milion a jeden způsob, jak v něm peníze vydělat a prodělat. Co je smutné, je skutečnost, že když někdo nesouhlasí s jiným, tak to obvykle přejde do osobních útoků. Prostě každý má nějaký názor, nějaké své zkušenosti, něco se mu osvědčilo, něco neosvědčilo a nechal to být. To je úplně normální.
V tradingu není moc místa na názory typu "pokud chcete ...... musíte.....", "není pravda že..... funguje/nefunguje", obzvlášť pokud se jedná o debatu kolem technické analýzy.

Mějte to prosím na paměti a buďte k ostatním shovívaví a trpěliví dříve než se diskuse zvrtne jako se to stalo např. teď na forech Tradestation (tu) ;)

[deluxe]

Honza K.
právě z důvodů které zmiňuješ se to zvrhne vždy. jsme jen lidi, máme potřebu o tomhle diskutovat, a když se diskutuje o něčem o čem nejde, tak to tak dopadá, nemyslím si že by to tu mohlo být jiné než jinde.

ale taky, to co zmiňuješ je jedna z věcí, které tak přímo nejsou, resp. jako se naše fyzická realita řídí nějakými zákony, stejně tak trading má svoji realitu. základní realitu, na které se pak staví názory - a to jsou pak názory, ale základ je jeden. a když někdo ten základ nechápe a na všechno odpovídá že je vše relativní a není dobře / špatně, tak se ten dotyčný jednoduše mýlí, ale to je tak celé. v tradingu jsou jisté principy, které se dají tesat do kamene a fungovali vždy a fungovat budou. bohužel lidi si někde přečetli že není správné a špatné a to jim dává prostor pro to, aby si žili svoje iluze nerušeně dál, než opravdu nepřijdou o všechno a to je nedonutí zvážit i jiné možnosti... ale zase, takhle to má být.

[Honza K.]

Mohl bych tu základní realitu poznat? Které jsou ty principy, které se tesají do kamene? Díky.

[Sinuhet]

nejsem sice deluxe, za sebe si to predstavuju neco na zpusob nabidky a poptavky jak to uci Sam Seiden nebo viz. obrazek

[deluxe]

Honza K.:
neboj, nemám na myslí nějaké rádoby mega super objevy, jsou to věci které stejně každý ví, jen s jejich praktickou implementací je problém :). ale tady k tomu se už vyjadřoval heron, tak to nemá cenu zase znovu rozebírat
- je to třeba tady, černé na bílém - www.financnik.cz/forum/read.php?23,186444,186579#msg-186579 , bohužel k pochopení nestačí to přečíts, odkývat a jít dál...

Sinuhet:
tohle tu realitu nálepkuje nějak, je to jeden způsob, jak to podat, bohužel pokud těm screenům rozumíš opravdu do hloubky, resp. co ukazují, tak víš, že pochopení toho za tím není jen o přečtení si knih, ale o práci s vlastním uvědomováním si věcí kolem. opravdu desítkám lidí jsem ukazoval sceen co postuješ a dával vytisknuté verze toho tréninku ze kterého to máš (od lence beggs), ale tohle nejde pochopit jen tak.
obchodníci dělající rozhodnutí ? huh? co to? no hele, tady je pattern, říká kupuj, tak kupuju... a pořád dokolečka... lidi si to přečtou, odkývají a jdou si zase to svoje při starém..

[Sinuhet]

moc hezky prispevek od herona, kdysi jsem ho uz cetl, ale je dobre si to pripomenout :)

[deluxe]

oh ano, je moc fajn když se skloubí stylistické dovednosti a funkční pohled na trhy :)

[Sinuhet]

no vubec cela to odkazovana diskuse je velmi vyzivna, to same vsechny prispevky od herona

[deluxe]

jo jo, ono se to vždy jednou za čas vytáhne, a pár lidí se toho vždy chytí. pár zajímavých příspěvků tady je, a vždy to někoho při čtení trkne, proto si s tím ten heron dával takovou práci, pointa nebyla poradit jednomu, ale nechat za sebou užitečnou stopu která bude následována ještě dlouho po jeho odchodu, a to se mu povedlo na jedničku :) potom se mohou jeho studenti vracet, vytahovat jeho staré příspěvky a pomáhat ostatním se vymanit ze zajetých strukturu uvažování o trhu, sama sobě a o souvislostech s tím spojených..

[Honza K.]

Deluxe - díky za odkaz. Rád bych osvětlil, proč jsem téma "základní principy, tesat do kamene" nadhodil. Ony totiž i ty základní principy, s kterými je málokdo ochotný polemizovat, protože jsou obecně příjímány, mají své limity a v některých případech nejsou zrovna tím pravým ořechovým. A zákon - to tak nějak intuitivně cítíme, že je něco, proti čemu se zkrátka nedá jít a co je dané a neměnitelné. Aby bylo jasno, mluvím o přírodních zákonech, nikoliv politice :-)

Takže podívejme se na to:

„Cut your losses short, let your profit run“ - tenhle princip je vcelku užtečný a pravdivý pro většinu případů, především v klasických trend following strategiích, resp. většině strategií, které chtějí získat co možná nejvyšší zisk na obchod a stačí jim relativně malé %win. Je to de facto aplikovaný anti-martingale princip, který je v tradingu celkem vhodný. Pokud se ale přesuneme směrem ke skalpovacím strategiím a nízkým timeframe, tam se tento princip musí v podstatě obrátit naruby, protože tam je pro vás zcela zásadní vysoké %win a toho prakticky nelze dosáhnout jinak, než mít poměrně vzdálený SL a proti tomu postavený blízký PT. Dle tohoto principu by žádný skalpovací systém neměl mít šanci fungovat, přesto takové existují.

„Trend is your friend“ - nejenom trendem je živ trader :) Trendové strategie mívají problém s tím, že obvykle musí mít velkou toleranci vůči retracementům, a tudíž zároveň ve výsledku obvykle trhům hodně "odevzdávají" ze zisků. Záleží od timeframe, kdo nakoupil v roce 2009 a jede podle týdenních grafů, může si vesele tenhle princip notovat a dost možná mu stačil jeden takový obchod na to, aby už dál obchodovat vůbec nemusel. Pokud se pohybujeme na bázi intradenního obchodování a speciálně u určitých symbolů, pak můžeme dojít k závěru, že trend je v podstatě minoritní záležitost a většinu času trhy netrendují a je logičtější nasadit protitrendové systémy. Pak je trend your enemy. K tomu, abychom mohli tento princip považovat za směrodatný, nutně potřebujeme exaktní definici trendu a určený symbol, kde ho chceme aplikovat. Má jí někdo? Každý trend vnímá trochu jinak...

„Don’t chase the market“ - viz o bod výše. Kdyby se někdo rozhodl nejít někdy později v roce 2009/2010 long, protože už byl trend rozjetý, dost možná by se dneska drbal na hlavě, proč blbec nešel, protože by měl stále obrovský zisk. Ad absurdum - kdyby tento princip platil a všichni ho dodržovali, tak by se ty pěkné trendové legy ani netvořily, páč by v určitý okmažik rapidně ubývalo kupujících/shortujících a trh by se plácal neustále v sideways nebo chopu.

„Don't Catch a Falling Knife“ , „„Don't Try Catch Top/Bottom“ - princip, jehož účelem se zřejmě ochránit tradery před black swan situacemi, kdy při nesprávném řízení rizika a snaze chytit dno může dojít k tomu, že trader visí se svojí pozici a jenom kouká a nechápe, kde trh nabral takové momentum.. Jenomže existují profitabilní systémy, které se celkem úspěšně živí chytáním dna a vrcholu, pokud dodržíte poměrně strikně definovaný sizing a hladinu rizika. Jde většinou o strategie někde na pomezí skalpovacími a swingovými. Mám pocit, že tohle tu i řada traderů vlastně dělá, hlavně v diskusích o SR úrovních. Věřím tomu, že řada z nich si na výsledky nestěžuje.

„Kupuj dole (levně), prodávej nahoře (draze)“ - tak k tomu je možné říct jenom - kde je dole a kde je nahoře? Vágnější definici jsem snad ještě neviděl. Jediné pevné dno, které znám, je nula. Kde je strop? 190.000 u BRK.A? Tento princip jde přímo proti předchozímu principu Don't Try Catch Bottom. Tedy nechoďte dole, radši si počkejte až na známky obratu apod. a tady naopak se snažíme nakupovat někde "dole" a pak hezky čekat, až se nám cena odrazí.

„Supporty a rezistence“ - ano jsou to důležité hladiny, které hráči na trhu většinou respektují, ale dogma, princip? Podle mého názoru jenom jedna z věcí, která vám může dát edge, ale taky nemusí, stejně jako většina jiného.

Neriskujte více než cca 2% kapitálu na jeden obchod - ze všech zmíněných principů, tohle je podle mého názoru snad jediný rozumný "princip", se kterým se dá víceméně souhlasit, i když ne ve všech případech je hodnota x (tedy 2%) optimální. Rozhodně ale není moc rozumné, pokud na jeden obchod trader začne riskovat místo x hodnoty xx% účtu.
Risk management je poměrně obsáhlá agenda a má spousty variací, ale někde vzadu se to všechno sbíhá do základní otázky, jaká je vaše ochota postupovat rizika a jaký je váš obchodní styl. Princip bych tedy spíš upravil na něco ve smyslu "Neriskujte více, než je vaše komfortní mez a nemějte svojí komfortní mez za hranicí blbosti"
:)


Podobně by se dalo polemizovat s dalšími "principy" a to se mi právě líbí. Ta rozmanitost, každý má šanci si najít nějakou svojí neprobádanou skulinku, pořád se vytváření a boří určitá zažitá pravidla. A proto šetřeme větami typu "tohle je blbost, tohle nemůže fungovat", protože pak přijde nějaký blbec, který nad tím nebude lámat hůl a udělá to ;)

[deluxe]

Tak vzhledem k nepochopení, tento příspěvek není určen ani tak tobě, jakožto to někomu, kdo si se na to dívá o něco odlišněji. Oni ty principy jsou principy. Nejsou to samozřejmě zákony v pravém slova smyslu, ale je to právě ta realita, na které stojí trading.
V trhu se vždy může stát cokoliv, ale to není problém. My jakožto tradeři myslíme v pravděpodobnostech (alespoň bychom měli) a proto nás ani nezajímají nějaké rigidní zákony ve smyslu např. přírodních. Zajímají nás pravděpodobnosti - co je více pravděpodobné v této situaci? A co když se stane tohle a co když tamto a co když.... atd. A tyhle principy právě pomáhají strukturovat onu nekonečnost trhu.
Jako příklad rozeberu jen jeden princip, abych ti snad ukázal jiný úhel pohledu :-).
Takže tedy:
„Trend is your friend“
tady stojí, že je trend tvůj přítel. nikde nečtu o tom, že by se měl obchodovat snad jen trend či co. právě naopak, taková zajímavá statistika, krásný trend day vznikne asi ve 2% případů, a den který má nějaký jasný směr ale není přímo trendový je tak v 6%, tzn. že něco jako trendový den nenastane ani v 10% případů. dále to co popisuješ nemá vůbec co dělat s tím, o čem mluvil heron a v jakém kontextu to napsal, a stejně tak s tím co tvrdím já. tohle je prosím pěkně princip, naznačuje, že z pravděpodobnostního hlediska, mají obchody ve směru trendu vyšší pravděpodobnost na úspěch, nežli ty, které jsou proti němu ALE - ve hře jsou další principy (viz. napři ty výše). takže nejde říct, že musím nakupovat protože trend je nahoru. zdaleka ne. to s tím nemá co dělat. nejde se na to dívat takto lineárně, trhy tak nefungují. jsou to principy, které jsou prostě validní na trhu, nezávisle na tom jak si je kdo v hlavě deformuje. tebe konkrétně nepřesvědčím, ale to není pointa.
snažím se tento příspěvek strukturovat tak, jak by pomohl mě, např. před rokem, kdybych si jej četl. to je celé. :)

pokud bude mít někdo zájem dále rozvířit diskuzi, budu rád. klasické názory a myšlenkové procesy tu aplikovat nejdou. a to je právě ta sranda.

já si také naopak myslím, že právě ten přístup, že vše je relativní a trochu tak a trochu tak, je důvod nekonzistence, resp. proč má tolik traderů problém s disciplínou. proč se tímto vlastně vyhýbají zodpovědnosti atd. no jak říkám, diskuze je vítána :)

[Hugos]

já bych do kamene vytesal:

[bold]Dokud máš účet, broker vydělává[/bold]

ale v obchodování mi to asi moc nepomůže a možná někdo dokáže zpochybnit i tohle ;)

[aldanek]

zdar no pani to je prispevku parada, vsem diky za ne. od herona je to vyzivny, kdyz jsem si uz neco precet tak jsem si uvedomil ze vlastne op nemam, ale zase aspon ze trochu vim o cem pise. jak psal pavel k. zacatecnici jsou nachylny ke vstupu, na nizsim tf, kdyz se dve svice za sebou vic rozjedou,nejen to za sebe potrvrzuju, proto a vsem ostatnim zacatecnickejm chybam, jsem zacal o vikendu zkouset 15 a 5 myslim ze to bude opravduklidnejsi

[Pavel K.]

aldanek, to je přesně ono. Při obchodování z tohoto tf ani v podstatě nepotřebuješ koukat na žádné jiné tf, jen občas přiblížit, někdy oddálit tento tf - trader neztrácí koncentraci a netlučou se mu v hlavě protichůdné analýzy. Zkus se nějakou dobu opravdu soustředit jen na tyto větší tf. Rozhodně ti to nebude na škodu, i kdyby ses v budoucnu přece jen rozhodl jít níže. Jen jako inspiraci, že ti na tomto tf ale vážně nic neuteče, jsem vyznačil možné vstupy: A - vstup mkt long na close proti RR SR, místu, kde se trh rychle odrážel včera a proti bodu 2 formace 123 - velice pěkný vstup B - klasické 123 do trendu na silné formaci, také dobrý vstup C - vstup na H breaku menšího zahuštění, proti silné úrovni ve dni, kdy trh od openu nejeví žádnou extrémní chuť jít jedním směrem, navíc dobře kopíruje SR úrovně ze včera, osobně bych ale měl raději tento vstup ještě o něco výše Vstupy A a B jsou náročnější a nedoporučuji se o ně nyní pokoušet. Pokud se naučíš obchodovat vstupy typu B, tak to stačí na dobrý profitabilní trading a postupně můžeš pilovat další možnosti. Základ všeho je naučit se číst trh. Opravdu doporučuji na začátek Brookse, ale zkoušet jeho analýzu na 15 min tf. Je to jednodušší. Je to samozřejmě pouze jedna z možných cest...

[Pavel K.]

Jen pro jistotu, ano, je to zpětná analýza. Na TF jsem dnes obchodoval pouze vstup B. O vstupu A jsem přemýšlel také, ale nebyl jsem si jím moc jistý. Na TF bylo více shortového momenta než na NQ. Na vstup C jsem čekal, ale trh nevytvořil druhý vrchol jako na NQ.