Diskuze k článku: Risk management v intradenním obchodování pod lupou

[Phenom71]

"Dosažení týdenní nebo měsíční maximální ztráty jasně indikuje, že něco není v pořádku !!!
Možná se v trhu změnila volatilita (a náš přístup na to nebyl upraven), možná že trhy mají aktuálně takovou strukturu, kterou trader neumí obchodovat."
Tieto upozornenia v článku si musíme pripomínať deň čo deň !

Ak je týždenný DrawnDown 20% tak to znamená , že po 5tich takýchto stratových týždňoch úplne vymažeme celý fundovaný kapitál. Samozrejme je to čierny scenár a každý súdny človek už s tým začne niečo robiť skôr.

"Celkový drawdown strategie, po kterém ji přehodnotíme, případně přejdeme na SIM." ?
"Je nutné skončit v okamžiku, kdy je ztráta ještě přiměřená. Dát si od trhů trochu odstup, zklidnit se, znovu zanalyzovat situaci "

Pozrime sa na to z druhej strany.
Ak chcem obchodovať pre mesačné zhodnotenie 10% čo je ročný zisk 120% - stále teoreticky.
Takže pri kapitále 10 000 USD očakávame mesačný zisk cca 1 000 USD
Ak máme RRR 1/3 tak je možno vhodné očakávať aj podobný z toho vychádzajúci DD.

Mesčný zisk 1 000 USD znamená pri RRR 1/3 , že naša strata bola mesačne cca 333 USD.
Pri týždenných fluktuáciách ziskov a strát by to znamenalo, že:
Týždenný DD = 333 / 4 = 83.25 USD

Ďalší príklad:
( Môžete skúsiť aj s menším účtom , kde všetko bude 10x menej = 4000 kapitál a risk /zisk = 100 / 300 ...atd. )

Počiatočný kapitál: 40 000 USD
Počet obchodov mesačne: 20 ... každý obchod RRR 1/3 = 1000 USD / 3000 USD
stratové obchody: 12 = 12 000 USD ( výstup bol na SL = strata 1 000 USD na obchod )
ziskové obchody: 8 = 16 000 USD ( nedosiahli sme max. zisk 24 000 - vystúpili sme skôr z obchodu)
mesačný zisk : 4 000 USD = 10% zhodnotenie účtu

mesačný DD: 12 000 USD ( obchod č5 - č17 sme dostali sériu 12 tich strát )
teoreticky TÝŽDENNÝ DD = 3 000 USD = 7,5 %

Lenže mesačný DD nesedí lebo ak by to tak bolo museli by byť týžne 1.2.3.4. vždy len v strate po 3obchody v každom týždni bez jediného zisku a séria 12tich strát, čo nie je možné v tomto príklade.
A kedy sme to vlastne urobili ten ZISK ??
Znamená to len jedinú vec ! Že aj s takýmito číslami by sme nikdy náš MESAČNÝ DD neprekročili !
Nedostali by sme sa do mesačného DD, ale bolo by to tak na preskáčku, 2ochody zisk, 3 strata, a zas 3 obchody zisk a možno 4 strata a tak ďalej. To nám ukáže BackTest.

Všetko so všetkým súvisí, ale musíme mať plán v ktorom nám 8 ziskových obchodov pri RRR 1/3 dá väčší zisk ako 12 stratových obchodov a musíme dodržať MAX. týždenný DD.

Ak by sme ale DD dosiahli, znamená to presne to na čo v článku poukazuje Peter, že niečo nie je v poriadku a musíme znova prejsť naše testy alebo obchodovať v SIMulačnom mode !

Všetko je to síce len teória, ale práve to nám pomáha orientovať sa v realite.
Pekný deň.
:)

[Juri]

Pekny vecer prajem :)
Ak by som sa este mohol spytat len pre istotu:
rozdiel medzi medzi diskrecnim obchodovanim a intradenim vlastne nieje ziaden tak ? Ze vlastne Intradenne obchodovanie sa podla pouziteho systemu deli na mechanicky a diskrecni s tym rozdielom ze pri jednom pouzivame este aj vlastne skusenosti a nespoliehame sa len na fixne dane vstupne parametre. Dobre som tomu rozdielu porozumel ?

Vdaka za odpoved

[detroit]

Juri Napsal:
-------------------------------------------------------
> Pekny vecer prajem
> Ak by som sa este mohol spytat len pre istotu:
> rozdiel medzi medzi diskrecnim obchodovanim a
> intradenim vlastne nieje ziaden tak ? Ze vlastne
> Intradenne obchodovanie sa podla pouziteho systemu
> deli na mechanicky a diskrecni s tym rozdielom ze
> pri jednom pouzivame este aj vlastne skusenosti a
> nespoliehame sa len na fixne dane vstupne
> parametre. Dobre som tomu rozdielu porozumel ?
>
> Vdaka za odpoved
>
> Juri
> '' Si lepší, ako si myslíš, že si a dokážeš viac,
> ako si myslíš, že dokážeš. '' Ken Chlouber


www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/mechanicke-vs-diskrecni-obchodovani.html

[MNovak]

Phenom71
Takové teorie jsou k ničemu. Z tvých výpočtů vyplývá, že s účtem 10000 bych prakticky nemohl obchodovat, neboď max. přípustný DD je jen nějakých 15$ na den.
Z praxe je výhodnější dodržovat zásadu, že naše průměrná denní ztráta nesmí být vyšší než náš denní zisk.
Takže pokud vím, že jsem schopen denně v průměru vydělat max. 50$, pak nesmím dopustit, abych za den ztratil více.
Mnohdy se začátečníkům stává, že neumějí v průměru udělat ani 30$, ale velmi riskantním obchodováním se dostanou do ztrát mnohdy i desetkrát vyšších. To mají 100% jistotu, že přijdou o účet.

[Phenom71]

MNovak:
Áno je to čiste teoretický výpočet.
Vyplýva z neho, že teoreticky pri účte 4 000 USD môžem dostať Týždňový DD 300 USD = 7.5% a ešte to ustojím.
Denný DD z toho si môžem nastaviť na 60 USD.
Ak...AK dostanem DD v tom prípade si dám pauzu a pokračujem až na ďalší deň.
(DD v týždňovom prípade až na ďalší týždeň.)
Máš ale úplnú pravdu v tom, že test a realita sú úplne odlišné.

Každý nech si sám nastaví svoje vlastné hodnoty, hlavne podľa toho aké ma nervy pri tom keď vidí, že mu z účtu ubúda peňazí po stratách. Príspevok s príkladmi je len môj pohľad na vec.
Všetko som uviedol len ako príklad , ako si urobiť aspoň akú-takú predstavu pri akými číslach sa pohybovať aby všetko do seba relatívne dobre zapadlo -Samozrejme opäť pripomínam, že TEORETICKY-.
Je to aj pre mňa samého lepšie , ak to napíšem, podelím sa o svoje videnie. Môžem aspoň vidieť reakcie, zlepšovať sa. Mám inšpiráciu v tom kam sa viac zamerať.

Celý tento server FINANČNÍK je super a hlavne diskusia je super , že si tu môžeme vymieňať názory. Jedine , tak sa dá "ísť vpred".

Pekný deň.

[Phenom71]

MNovak:
Poznámka "Takové teorie jsou k ničemu."
V každej teórii je niečo čo môžeme pre seba využiť ako podnet na zlepšenie.

[lucifer66]

Phenom71 cize ke budes mat dennu stratu 60 dolraov znamena to ze nieco uz neni v neporiadku a prestavvas obchodovat...

...to ma byt zmyslom stanovenia si stopky, nie.. ale ako vidim zas ste sa stratili v nanosoch teoretickych prepoctov a hipotez...

[Phenom71]

lucifer66:
Poznámka : "ale ako vidim zas ste sa stratili v nanosoch teoretickych prepoctov a hipotez."
Ja osobne som sa pri výpočtoch v ničom nestratil. Mne je to jasné čo to znamená PRE MŇA.
Vaše posudzovanie mojej osoby je váš osobný dojem, ktorý nemôžete poznať pretože nikto nedokáže čítať myšlienky iného človeka ani jeho pocity ani nedokážete posúdiť ako sa v číslach dokážem orientovať a vyvodiť z nich závery pre môj život. Žiadam vás preto, aby ste prestali posudzovať moje príspevky štýlom, že som sa stratil alebo podobne.
Kto chce nech si z toho vezme niečo pre seba , kto nechce nemusí nič.
Ak je táto teória pre niekoho neprijateľná, tak vie akou cestou nemá ísť.