Diskuze k článku: Risk management v intradenním obchodování pod lupou

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/id-risk-management.html

[beppe]

Petr,
veľká vďaka za článok. Presne to hľadám v týchto dňoch. Akoby ste vedeli "na diaľku" aký ďalší drobný kamienok potrebujeme do našej skladačky obchodného plánu začínajúci, alebo možno aj "mierne pokročilí"... Lavíroval som v hodnotách ani tak denných, ale skôr týždenných a viac, maximálnych strát a ziskov. Teraz mám skrz Vás o trochu pevnejší bod, o ktorý sa oprieť. Priznám sa, že skôr som mal tendenciu nadhodnocovať zisky oproti stratám kvôli lepšiemu RRR. Ale toto je reálnejšie. Vďaka. Ale už je neskoro 00:37. Dobrú noc (prajem sebe) a ďalšie pekné tradové dni všetkým. ;)

[krakra]

Ano, je dobré vědět jak pracovat se ztrátama. Ta tabulka je velmi podnětná.
Ale což takhle udělat tabulku pro zisky?

[lesseps]

Dobrý den Petře,

moc díky za výborný článek, po 3 měsících na SIMu řeším naprosto stejné téma, které článek obsahuje. Po prvních zkušenost již vím, jak může chamtivost a strach ovlivnit risk i zisk. Jeden ze zásadních problémů, které jsem u sebe objevil je, že pokud utrpím v prvním obchodě ztrátu, automaticky se ve mně startoval pocit, že ztrátu musím za každou cenu smazat a pokud možno se dostat do zisku. To zvýšilo mou agresivitu a jak to dopadalo - samozřejmě většinou špatně, o čemž mě definitivně přesvědčil pohled do deníku. Zajímavé je, že jsem o podobném jevu četl zde a slyšel ve vašich kurzech již několikrát, ale přesto až vlastní zkušenost přinesla a potvrdila toto poznání a já jsem přístup k risk managementu podstatně změnil. Ještě jednou díky za výborný článek a skvělou inspiraci v něm.

lesseps

[MNovak]

Je to pěkný článek. Problém největší je v tom, že jen minimum traderů začíná s účtem 10000$ a více. V průměru je to tak kolem 3000 - 5000$. Navýšení v nedohlednu z různých důvodů. Takže by bylo vhodnější se orientovat na tuto skupinu lidí. Jak mají nastavit svůj management?
Jaké jsou zde možnosti u nízkých účtů? Má význam vůbec začínat a věnovat tomuto zaměstnání spousty drahoceného času a i peněz použitých na zaplacení nejrůznějších kurzů, literatury? Není výhodnější klasické podnikání ?
A i kdyby náhodou někdo uspěl (malá menšina), kolik vlastně vydělá? 60-70% za rok jsem zde někde četl je reálný zisk. To je asi 2 až 3 tisíce dolarů za rok. Pokud uvažuji jako podnikatel a podělím to počtem hodin strávených nad grafy tak zjistím, že mám příjem menší než prodavačka v supermarketu.
To je ten lepší případ. V 85% podle statistik přijdu o peníze.
Je potřeba uvažovat reálně i v tomto směru a ne stále žít v iluzi ohromných zisků.

[krakra]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Je to pěkný článek. Problém největší je v tom, že
> jen minimum traderů začíná s účtem 10000$ a více.
> V průměru je to tak kolem 3000 - 5000$. Navýšení v
> nedohlednu z různých důvodů. Takže by bylo
> vhodnější se orientovat na tuto skupinu lidí. Jak
> mají nastavit svůj management?
> Jaké jsou zde možnosti u nízkých účtů? Má význam
> vůbec začínat a věnovat tomuto zaměstnání spousty
> drahoceného času a i peněz použitých na zaplacení
> nejrůznějších kurzů, literatury? Není výhodnější
> klasické podnikání ?
> To je ten lepší případ. V 85% podle statistik
> přijdu o peníze.
> Je potřeba uvažovat reálně i v tomto směru a ne
> stále žít v iluzi ohromných zisků.
>



(tu)

[Danny22]

MNovak:

Já bych řekl, že v tomto byznysu jde o potenciál, který přináší a to z pohledu position sizingu. Základ je konzistentně vydělávat tzn., zisk na konci roku. A myslím si že v ID strategiích, které mohou mít max DD okolo 3000usd z čehož vychází účet 5000usd jako dostačující a průměrný zisk na měsíc 850usd je zhodnocení 200% p.a.
Nevím, kde je psané o realném zhodnocení 60-70%, vždy záleží na strategii a vůbec, jeden rok to může být 70% a další 300% člověk nikdy neví. Pokud člověk dokáže vydělávat i v desítkách procent ročně a používá PS pak účet exponenciálně roste, oproti tomu prodavačka v supermarketu se bude držet na stejné hladině, ledaže by měla schopnost postupně sedět za dvaceti pokladanami najednou :-)..
Když se pak zamyslíte kolik % lidí obchoduje bez plánu a bezhlavě sází na trzích jako v kasínu je třeba dělat si starosti, jestli náhodou nebudu patřit mezi 80% pordělávajících?

[lesseps]

To MNovak:

Ono je možná lepší s účtem 3 000 USD ani nezačínat, protože to si trader koleduje o nepříjemnosti už s takto nízkým kapitálem - viz. hromada materiálů, která se zde k tomuto tématu již objevila nebo je stále připomínána v nejednom kurzu finančníka.

Nemyslím, že by 10 000 USD byla dnes částka pro začátek absolutně nemožná. Jestli chce někdo raději podnikat tak určitě může, ale i tam bude mít hromadu dalších nákladů, které možná i tuto částku budou hodně převyšovat. Takže pokud chci trading dělat a chci mít účet s dostatečným kapitálem, musím třeba taky i několik let šetřit - tak to prostě je. Na druhou stranu - tento čas se dá využít ke studiu, přípravě, vzdělávání se, backtestu, SIMu, atd.

[Honzin]

MNovak:

no nevím, je to docela jednoduché, když mám 3 - 5k USD tak prostě [bold] nemám [/bold] dostatečný kapitál k obchodování futures, tečka.
Mezitím co budu šetřit na 10k USD, tak můžu obchodovat v SIMu, trénovat a vzdělávat se.

A i pokud mi ID trading přinese 50% zhodnocení účtu za rok (reálně se ID tradingu věnuji i s přípravou cca 3 hod/den), jde alespoň v mém případě o trochu jinou věc - 50% z 10k USD je celkem nuda, jenže vydržte tohle dělat 2 roky se stejným úspěchem a začnou se dít zajímavé věci.
Úspěch nepřichází okamžitě, je potřeba se obrnit a vydržet.
Nemluvě o tom, že dobrému ID obchodníkovi je vcelku jedno jestli je silně trendující období, nebo pomalé růstové období nebo chop. Trhy jsou nekonečný proud příležitostí.


Ale chápu co jste tím chtěl naznačit, trading a to hlavně ID trading je vážně nelehká profese, hlavně v začátcích.
Otázkou, ale taky je - jiné podnikání je lehká profese?

Omlouvám se za příspěvek mimo téma, článek považuji taky za velmi povedený.

[krakra]

To Honzin:
Ano [bold] MNovak[/bold] to napsal velice dobře.
Já si myslím, že na jeden kontrakt mít 10 000 USD je zbytečně moc. [bold]Článek je moc dobrý. [/bold]
Osobně si myslím, že zhodnocení 50% za rok náročným intradenním obchodováním je opravdu hodně málo, není to málo v případě začátečníka, ale v případě profíka s malým účtem to málo je.

[veronika11]

Moc užitečný článek, za který děkuji. Ubezpečil mě, jak důležité je „dodržovat pravidla pro inkasování ztrát“. Ztrát je totiž v začátku obchodování tolik, že bez daných pravidel risk managementu a jejich následování bych už měla dneska vymazaný účet.
Obchoduji už 17 měsíců na živém účtu a bohužel stále ze mě není profitabilní trader, ale díky risk managementu jsem pořád ve hře a mám tak možnost dále se učit a trénovat a tedy i možnost, že jednou mé obchodování profitabilní bude.
Při této příležitosti bych se chtěla zeptat Petra, jestli ví, jak průměrně dlouho může trvat obchodníkovi od jeho prvního obchodu, než začne pravidelně profitovat? Není rok a půl každodenního obchodování v živých trzích bez výraznějšího navýšení základního kapitálu (ale naštěstí ani bez výraznějšího drawdownu) už příliš dlouhá doba? Jak jste to měl v začátcích vy? Dá se vůbec něco v takovém případě doporučit? Jako bych ustrnula a nemůžu se pohnout vpřed.

Děkuji za všechny informace, které nám poskytujete. Čerpám z nich každý den.
Veronika

[-Maxwell-]

krakra:

Po těch zkušenostech co všechno se může v tradingu stát, tak si dnes myslím, že 10K na futures může být zatraceně málo...
Osobně vidím že k reálnému přežití to chce 20K.. pod to je to obrovské riziko s minimálními možnostmi v MM... osttatně jak to tu zmínili..

[krakra]

To -Maxwell-:
Slyšel jsem, pro full-time je rozumné minimum 100 000 USD.

[Dan123]

to Veronika:

Veroniko, před nějakým časem dělal Finančník.cz průzkum mezi tradery a vyhodnocení můžete najít zde:

www.financnik.cz/komodity/fin_home/cesta-k-profitabilite.html

Je otázkou, co se myslí "Jak dlouho trvalo...." Od kdy se čas počítá? Od chvíle, kdy jsem se o tradingu dozvěděl a začal studovat? Nebo od prvního Live obchodu? V definici "času" můžou být propastné rozdíly.

To že obchodujete 17 měsíců live a stále jste "ve hře" je výborné i když zatím nejste profitabilní. Live obchodováním získáváte obrovské zkušenosti, které se časem budou vyplácet. Je dobré se podívat na důvody proč ještě nejste profitabilní. Je důvodem systém nebo psychika? Za 17 měsíců trh prošel nejrůznějším obdobím (růstu, poklesu, nízké volatility....) takže jste zažila už nejrůznější situace. Pokud identifikujete příčiny a pracujete na nich (třeba i po kouskách) tak vydržte. Podle mě 17 měsíců není žádný problém....vydržte a ovoce začnete sklízet :-)

Dan

[Wem]

Téměř s 90% jistotou je 3000 - 5000 dostačujících pokud s tím nezačínám a už su "rozobchodovanej".

Muselo by být něco hodně špatně, abych ztratil s jedním kusem 2000. Ale bacha, pokud jsem začátečník, tak je to naprosto normální. Stalo se to mně a stálo se to i pár lidem co znám. Jenom já jsem přežil - možná i kvůli tomu, že jsem ID začínal s větším účtem.

Většina lidí se učí jak mimino - nešahej na to, pálí to...

Já osobně bych začínal jako začátečník s 12000 a s jedním kontraktem (možná 2ks v rámci mého přístupu, kterej 2ks potřebuje). Tím pádem bych ani já nemohl s 3000-5000 ZAČÍNAT... Vnitřně bych se smířil s tím, že o ty 2000 asi příjdu a o ten zbytek budu už muset bojovat. Ty 2000 jsou jako cena opravdového "kurzu psychiky a disciplíny live obchodování".

Začátečníci vůbec neví do čeho jdou.. potřebujou polštář, do kterýho si darazí čumák. Určitě existuje nějaký % talentů, kteří se prudce odrazí. Ale já se na to dívám spíš statisticky.

....Pak ale existuje riziko, že pokud su fakt dobrej expert, tak věřím, že su schopnej vymazat i ten 12000 účet :)