Diskuze k článku: Na čem aktuálně pracuji (2): Počet kontraktů dle předvídané volatility

[Hugos]

MNovak:

Jestli jsem to správně pochopil, tak indikátor TCV nějak stanoví StopLoss (=risk) pro příští obchod a na jeho základě se pak dopočítá počet kontraktů. Tj právě tak, jak říkáte.

vla55:
kdybych se chtěl jenom zbavit gapů, tak místo ATR vezmu průměrný (High-Low). Přínos vidím v tom, že TCV nepočítá volatilitu podle několika posledních svíček ale podle průměného chování ceny za delší období

[vla55]

Hugos:
Možno som sa nevyjadril jasne, ale myslím, že si neprotirečíme.
AOS s meraním volatility pomocou ATR je "falšované" GAPmi medzi regulárnou zatváracou a otváracou pitovou dobou (lebo pokiaľ viem, Tomášové AOS pracujú a rátajú len v tejto dobe) a ako píše Tomáš, aj oneskorením. Lebo ATR má nejakú periódu.

Ak vezmem len priemerný (High-Low), zbavím sa síce GAPov, ale aj indikácie momenta práve pri takýchto "odtrhoch" (keď predchádzajúce Close sa nerovná terajšiemu Open), čo je výhoda ATR. O indikátore priemer(High-Low) som ani nepočul, že sa používa. Tým netvrdím, že neexistuje. Okrem toho sa ani ním nezbavím oneskorenia.

Chcel som len vysvetliť MNovakovi, že cvičené oko rozozná na prvý pohľad GAP a priemernú, resp. súčasnú volatilitu a momentum, ale AOS tak jednoducho nie. Aspoň nie tie jednoduché AOS, ktoré využívajú len indikátory alebo niečo podobné, jednoduché ...

[Pavel K.]

Aby bylo možné ukázat účinnost indikátoru, bylo by nutné ho porovnat např. s MA10 na trading range jednotlivých barů (čímž je možné zbavit se gapů). To by mě docela zajímalo, o kolik by byl indikátor dlouhodobě lepší. Porovnání s jedním kontraktem, je dle mého trochu mimo.

Zbavit se "zpoždění" dle mého nejde, žádný indikátor dopředu nemůže předvídat. Vždy jde o práci s minulými daty (v čemž ovšem nevidím zase takovou chybu).

"...na základě mnoha různých proměnných vytvoří predikci..." toto je z mého pohledu něco, co mě docela udivuje, že nikomu nepřipadá jako možná přeoptimalizace. Z mého pohledu čím více proměnných, tím lépe.

Co se normalizace risku týká, tak souhlas. Na druhou stranu je potřeba znát situace, na základě který do trhu vstupuji. Pokud např. očekávám po vstupu rychlou reakci, tak na aktuální volatilitě zase tolik nezáleží a je možné pracovat se stále stejným SL. To je např. i můj dlouhodobý případ v intradenním tradingu - to pouze jako příklad, že je nutné nad tradingem přemýšlet a nebrat věci jako dogma.

Nechci tím kritizovat, jen ukázat jiný názor.

[geniepage]

Ahoj,
dekuji za inspirativni calnek. Ale porad je stale nutne to hlavni. Myslenka. Popis algoritmu je krany, ale myslenka jak se k tomu clovek dostal a ceho si vsimal je to hlavni. Coz je to nejcennejsi know how :-) A to se neda podle meho ani predat. Jak jsem zazil u jineho profesioanlniho tradera. "Kody ukazu to neni problem." Proc? Protoze myslenka je duleita a za tou Tomasovou je jiste tez a to je to hlavni. Ale jako inspirace na co se lze zamerit jako inspiraci je to perfektni. Diky :-)