Diskuze k článku: Na čem aktuálně pracuji (2): Počet kontraktů dle předvídané volatility

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/na-cem-pracuji-2-volatilita.html

[flakac]

Noo. uvažuji o přesně tomtéž, ale z pozice určení stoplossu. Takže ten indikátor TCV mě extrémně zajímá..Nejraděj bych viděl zveřejněný algoritmus, což je ale asi tajemství (chápu, .DLL se bude prodávat...) , a já sám také hrozně hrozně nerad zveřejňuji některé postupy nad kterými jsem strávil roky práce..

[krakra]

Mě fascinuje jak Tomáš neustále pracuje na svém tradingu, i když to takto hrotit do detailů už podle mě není nutné!

Je mnohem jednodušší počítat počet kontraktů z rizika a ze SL jednoduchým vzorcem.

[kuris]

krakra: mohl bys prosímtě trochu rozvést, jak to počítáš i se zohledněním volatility? Jestli to tedy není tajemství :)

[xjan]

Hmmm, zaujiiimaveee.

Tomi hodte ten vzorec do placu. :0)))

[krakra]

To kuris:
Nijak, zvýšená volatilita je ideální situace pro obchodování, dá se nejlépe vydělat.
Respektive, při "ručním" obchodování když vidím že je třeba vyšší SL, tak dál vyšší SL a snížím počet kontraktů, nebo pokud riskuji málo % a s větším riskem se vejdu do 5% tak neměním nic.

[sirfalout]

Řekl bych, že tenhle indikátor je vhodný pro AOS. Při diskréčním obchodování to lze řešit metodou "kouknu, vidím" :)

[vla55]

Zdravím Tomáš.

Klobúk dole pred touto prácou. Osobne to už považujem za šperkovanie niečoho, čo je už aj tak dotiahnuté takmer k dokonalosti (v rámci možností, samozrejme). Ale "proti gustu žiaden dišputát", ako sa vraví. Z výsledkov je vidno, že to má pozitívny efekt, ALE:
Ak sa pozerá na výsledky "bežných" AOS z časového pohľadu skôr kvartálneho, tak túto sa bude treba pozerať na výsledky z časového pohľadu rokov. V článku, vo výsledku sú napr. dva roky za sebou slabšie ako bez indikátora. Osobne by som psychicky nevydržal byť dva roky v slabšom výsledku voči "klasickej" metóde. Je ale možné (v článku nie je o tom priamo zmienka), že pri širšom portfóliu robí táto zlepšená metóda lepšie výsledky každý rok. V tom prípade je to bez debaty.

Môžete mi potvrdiť, že postup optimalizácie robíte nasledovne?
1. Najprv je vyriešená optimalizácia AOS do konečného štádia. Až potom
2. sa robí optimalizácia indikátora. A tento proces už nemá žiadny vplyv na samotný kód AOS a na jeho parametre, ale len na počet kontraktov v kóde pre prípadný vstup do pozície?
Ide mi o vylúčenie vplyvu prvého a druhého procesu.

Ďakujem
Pekný deň.

[tomnes]

Vla55,

ano, postup mohu potvrdit.
Jinak samotný indikátor ještě bude později zakomponovaný v rámci celého portfolia a jednotlivé kontrakty ještě budou řízeny individuálně. Tj. je to jen dílčí část celkového mého letošního projektu. Nejprve si připravuji všechny potřebné nástroje a pracovní prostředí, brzy to vše začnu spojovat do jednoho celku, jehož výsledkem by mělo být poměrně robustní a stabilní portfolio, s o řád lépe řízeným risk-managementem, než mám nyní.

[tomnes]

Flakac,

DDL se určitě prodávat nebude. DLL je to kvůli tomu, že výpočetní postup není technicky možné realizovat v EasyLanguage. Proto se muselo přejít k tomuto řešení.

Kraka,

žádná jednoduchý vzorec na počet kontraktů na základě volatility co vím, neexistuje. Indikátor není od toho, aby nahradil position sizing, např. typu Fixed Fractional, apod. Indikátor je od toho, aby normalizoval obchody a risk dle volatility. Pokud je průměrný denní pohyb 300 USD, budu chtít obchodovat 3x více kontraktů, než když je průměrný denní pohyb 1000 USD, apod. Jde o to, aby risk byl normalizovaný pro jakoukoliv volatilitu a tudíž i průměrný profit. Pokud chci v průměrné denní volatilitě 300 USD vydělávat totéž, co v průměrné volatilitě 1000 USD, musím obchodovat 3 kontrakty, ne 1 kontrakt. Indikátor TCV vyhodnocuje volatilitu a dle toho normalizuje risk a potažmo i profity skrze určování počtu kontraktů. Nad úroveň tohoto je pak aplikovaný klasický position sizing typu Fixed Fraction, který nadále počet kontraktů ovlivňuje dle toho, jaký je právě kapitál k dispozici.

[Yossarian]

Zajímavý indikátor,ale podle mne má stejnou vlastnost jako všechny ostatní, které používají statistiku minulých skutečnosti k predikci nepředvidatelného. Je na každém traderovi co použije ve svém systému. Pravděpodobnost proměnných v predikci dalšího vývoje trhu je možno ovlivnit algoritmy a údaji,které jsou do výpočtu zahrnuty. To co zahrnout do výpočtu nelze je právě nálada na daném trhu v okamžiku vstupu do obchodu a při dobře zvolené indikaci a jeho indikátorů je reálný předpoklad, že se indikátor ukáže být vysoce pravdě podobný, ale vše se odehrává v čase a prostoru. Trading z toho nevyjímaje. Přeji autorovi hodně úspěchům s novým indi a nám aby se stal součásti obchodních platforem ke prospěch obchodníků a slávě autorově.

[sals3r0]

Velmi dobry clanek a myslenka. Mym cilem je take zbavit se co mozna nejvice "lagujicich indikatoru".

V hlave mam uz nejakou dobu napady na realizaci podobneho indikatoru - v prvni verzi na bazi statisticke analyzy historicke volatility v ruznych obdobich v mesici/roce a (hlavne) casech behem dne. Ale zatim je to jen myslenka, ne funkcni realizace :)

[Honza K.]

Můj dlouholetý přítel měl na podobné téma poměrně úspěšný seminář. Pro ty, kdo vládnou angličtinou, si ho mohou shlédnout zde:

admin.connectpro.acrobat.com/_a816688188/p73969334/

Myslím, že pro řadu traderů to může být přínosné. Přeji hluboký umělecký zážitek :)

[MNovak]

A není lepší volit počet kontraktů podle aktuální velikosti vstupního stopu? Je rozdíl jestli vstupujeme se stopem 15 ticků anebo jen 3 ticky, což nám odráží aktuální volatilitu.

[vla55]

MNovak:
Problém je asi v tom, že AOS "nevidí" volatilitu ako my. Berie aj GAP ako volatilitu (lebo sa to vyhodnocuje pomocou nejakého indikátora (väčšinou ATR). TCV by podľa článku nemal mať tento nedostatok.
Článok sa netýka diskréčneho tradingu. Tam platí, čo píšete.

Tomáš:
Samotné AOS-BO sú tiež založené na rozličných indikátoroch s nejakou periódou. Nie je aj tam vplyv GAPov na výsledky negatívny? Nerobili ste nejakú takúto analýzu? Logicky by aj tam mali byť lepšie výsledky s odfiltrovaním GAPov, ktoré "deformujú" indikátory.

Pekný večer.