Diskuze k článku: Automatizované testování hypotéz a obchodních myšlenek

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/automaticke-testovani.html

[kuba]

Petře mám jenom drobný dotaz... zkoušel jste uvedený systém testovat na nižších timeframech (např. 1h, 15 min apod.). Pokud ano, dává systém rozumné výsledky nebo je nejlépe obchodovatelný na denním rámci?

Díky

[geniepage]

Ahoj,
tak koukam, ze delam to same, jen s tim rozdilem, ze zatim nemam nic co by bylo aplikovatelne na vice trhu. Asi se budu muset vratit na stromy a zacit znovu. Evidentne jdu spravnou cestou. A je pravda, ze z Ninja traderem je to docela sila overovani strategii. Hlavne, kdyz z CQG chyby nekdy kusy dat a pak pri overovani pres replay to vraci jine vysledky a zbytecne clovek hleda proc. Ale dekuji za ujisteni, ze jdu spravnou cestou. Jen dostat se v NT tak, aby bactest byl blizko realnemu obchodovani na Renko byl poradny orisek :-) Na renko se mi patterny hledani vizualne lepe. Jen ted to chce sebrat cas a zacit na tom vice makat. Tento clanek mi jen docela nakopnul do toho jit. Diky Petre

[vla55]

Zdravím,
članok je super a už dávnejšie testujem takýmto spôsobom nejaké stratégie, čo ma napadajú.
Potreboval by som však poradiť od Petra, resp. niekoho, kto v tom robí.
Mám niekoľko myšlienok otestovaných takýmto spôsobom na intraday obchodovanie - 15M tf (aj Vami predkladanú myšlienku) a majú super equity a všetko by bolo úplne v poriadku, AK nerátam sklzy a komisie. Priemerny zisk na 1 obchod je totiž len cca 30 $ (niektoré aj menej), čo je prakticky ručne neobchodovateľné. A zrejme aj AOS by na tom pohorel.
Zväčšovať tf nad 15M pri indexoch už asi nemá význam.
Čo by ste mi poradili? Existuje cesta ako zvýšiť tento priemer?
Všimol som si, že je to problém prakticky všetkých sviečkových stratégií (ja ich tak volám), ktoré som doteraz analýzoval.
Do pozičného obchodovania sa nechystám už aj z dôvodu kapitalizácie.
Ďakujem za odpoveď.

[vla55]

Aby to bolo jasnejšie, tých 30 $ sú na TF-ku len 3 ticky ...

[roberts]

kuba: proč vůbec pokládáš tuhle otázku? stačí otevřít NT a zjistit si to sám, zabere ti to několik minut.
vla55: další zbytečný otázky..já se ani nedivim, že vám Petr neodepisuje..samozřejmě, že existuje cesta, ale musíš si na ní přijít. je to vcelku jednoduchý, zkus se podívat, co mají společného ztrátové obchody a vyfiltruj to. nebo použij něco, co ti vyfiltruje trend, atd atd..když na to přídeš, tak se ti zvýší průměrný zisk a navíc uděláš méně obchodů a přitom to nemusí znamenat žádnou přeoptimalizaci. a zvýšit tf nad 15m u indexů nemá cenu? a to jako proč? to psali v novinách? kdyby si věnoval víc času práci v NT, tak už bys dávno věděl, že se zvyšováním tf se zvyšují zisky a snižuje počet obchodů.

řešte si svý problémy sami, to vás posune nejvíc! neni špatný se ptát úspěšných, ale možná by bylo lepší otázky koncipovat ve sféře myšlenek a ne řešení technických maličkostí.

[vla55]

roberts:
Keby sme mali všetci prísť na všetko sami, tak by tu tento web nemusel vôbec byť. Nemyslíš?
Nepýtal som sa na podrobnosti, ani na technické maličkosti, ale na nasmerovanie. Ak nemáš náladu odpovedať, radšej sem nepíš. Čo píšeš, viem aj bez teba. Okrem poznámky o tf. Tak to som fakt ešte nikde nepočul, že by tu niekto obchodoval intradenne napr. 1H na TF(Russel), t.j. na nejakých 8 sviečkach denne. Ak tu taký je, nech sa ozve. A pozične, som písal. že nemienim ísť.

[roberts]

ok

$30 průměrnej zisk je o ničem...mělo by to být alespoň $80, aby jsi měl prostor i na spread

zkus u obchodů long přidat podmínku, že např. trh se nachází nad MA nebo high před třemi dny je větší než high před pěti, sedmi, deseti ... to je moje technika, kterou jsem vymyslel s těma high a skvěle funguje, zvyšuje průměrnej zisk na obchod i %win, ale je třeba si vytestovat ideální hodnoty...opačně u shortu a low už to tolik nefunguje, tam je třeba si najít jiný způsob

[zdenekt]

vla55:
Ty jsi neuvedl, kolik obchodů tvoje strategie udělala a na jakém vzorku dat, nicméně průměrný obchod 3 ticky je málo.
Další otázkou je, kolik parametrů tvoje strategie má.....je docela možné, že když zkusíš některý z parametrů tvého systému změnit třeba jen o jedno-dvě procenta, tak už budeš mít průměrný obchod v záporných číslech a v takovém případě dle mého názoru nemá cenu hledat filtr na zvýšení průměrného obchodu, protože strategie je přeoptimalizovaná. Zkus teda maličko změnit hodnotu jednoho nebo dvou parametrů a omrkni strategy report, případně se s námi poděl o výsledek.

Obchoduji Russell na 1H grafu (mimo jiné) a za 10 let mám cca 800 obchodů s průměrem na obchod nad 150$. Tato strategie funguje rámcově i na ostatních US indexech, takže v time frame problém není.....ani v 15m ani v 1H :-)

[vla55]

roberts:
Rozličné EMA, MA a iné indikátory som skúšal, ale bez vylepšenia. Tie H spred niekoľko dní, to používaš ako filter pre nejaké intraday stratégie (15M, 1H)?
Je pravda, že short je väčší problém. Tam ma vždy odradí veľký DD. Ale to už nepatrí do tohoto vlákna.

zdenekt:
Vzorky robím z 10 r. dát a len zriedkavo, ak je obchodov strašne veľa, tak menej. Napr. ak je 2000 obchodov za 3 roky, tak mi stačí aj takáto vzorka, ale vždy si to pozriem aj na dlhších dátach. Pod 700 obchodov nejdem.
Stratégie s nízkym Avg.TradeProfit prešli tak isto FWA, teda sú veľmi robustné a nie sú až tak citlivé na parametre. Parametrov sa snažím používať čo najmenej. Jednak tým skracujem dobu optimalizácie (ak používaš WFA, tak vieš o čom hovorím) a zároveň sa tým snažím vyhnúť preoptimalizácii. Dokonca mám jednu stratégiu, ktorá nemá žiadne parametre a je veľmi robustná, ale má nízky Avg. Asi skúsim nejaké vložiť, čo z toho vyjde :-) Všetko je časovo veľmi náročné. Hneď zo začiatku som si nerobil dobré záznamy o testoch a tak mám už v tom aj neporiadok. Tých testov je už asi 100. Každý zabral tak od pol hodiny až do možno desiatok hodín (pri ladení).
Vychádza mi to tak, že niektoré stratégie pre denné-pozičné obchodovanie pracujú dobre asi len na denných dátach. Nemožno to univerzálne konvertovať na všetky tf, lebo ich výhoda je založená na princípoch, ktoré viac sedia na vyšších tf. Na nižších je viac šumu, spikov a protichodných pohybov po fundamentoch.
Russell na 1H: Môžem sa opýtať, aké dáta používaš? H24 (teda dáta aj z premarketu a pomarkete, ale vstup a výstup je filtrovaný časovým filtrom) alebo iba pitové hodiny (tam vznikajú Gapy medzi dňami) alebo nejaké špecifikované hodiny (ako parameter)?

[zdenekt]

vla55:
Na Russell 1H používám pouze denní seanci 9:30 - 16:15 h.
Většinou zavírám na konci dne, případně za určitých okolností nechávám obchod otevřený do close příštího dne.

[raven2cz]

Ahoj,

je pravda, ze pokud udelam 10 obchodu/mesic INTRADENNICH ve futures, tak mam platformu zdarma?
Nebo to ted uz neplati?

Diky za info.

[vla55]

raven2cz:

Ak hovoríme o TradeStation, tak áno. 10 obchodov/mes a platforma je zadarmo.