VÝSLEDKY BACK-TESTINGU, SIM-TRADINGU A TRADINGU

[Rob99]

2 Honza K.

Dal jsem to jako priklad, aby to pomohlo Michalovi k sestaveni lepsi strategie, ne jako material na pitvani ;)

At se dari
Rob

[Honza K.]

já se ptám jenom proto, že dlouhodobě jsou tyto hodnoty podle mých zkušeností dost výjimečné, ono není problém ukázat takové výsledky na pár obchodech, ale na statisticky významném vzorku dat to pak většinou vypadá už jinak... Viz přiložené reporty jedné z mých strategií z Tradestation. První je za 9 týdnů a druhý za 9 měsíců. Vidíte zásadní rozdíl, 3 měsíce se strategie plácala a to ovlivní celkový výkon dost...

[Rob99]

2 Honza K.

Jedna se o lonske testovani NQ (kdy jsem obchodoval TFko a stavel neco pro NQ) a jsou to live vysledky. V backtestu byly hodnoty 74 %, PF 5.14 a RRR 1.79. Ale jak jsem rekl, je to uz obsolete.

[Honza K.]

Jasně v pohodě, zřejmě tedy jedete systémem "pokud najdu něco lepšího, tak to obchoduju, než najdu zase něco jiného lepšího" :) To je fajn, ale zbývá nalézt tu nějtěžší část - totiž vědět, kdy tu "lepší" strategii pustit a zahodit, kdy začne pro ní trh být "nepřátelský". Jinak řečeno, úspěch nebo neúspěch těchto strategií do značné míry závisí na vašem dobrém úsudku. Tak přeju hodně štěstí (tu)

[Rob99]

2 Honza K.

Nic neni cernobile a nelze pausalizovat. Ale to by sme tu mohli byt do vecera a popsat hodne papiru. Kazdopadne v jistem smyslu to je tak jak rikas... strategie je potreba pozmenovat. Konec koncu i v tech superhypermarketech co rok dva soupnou s regalama aby to byla vetsi legrace. A kdybych ti ukazal svoje strategie z roku 2005, asi bys neveril ze se podle toho dalo obchodovat, nerku-li neco vydelat. (Obchodovat se podle toho dalo, ale vydelat ne) :) Takze strategie je podle mne potreba cas od casu posoupnout kupredu... Staci se podivat i na Tomase s Petrem... od WoodyCCI se dostali az k FinWinu. Pamatuji jak jsem se zajmem cetl obchodni pripravy Tomase pred zacatkem seance (to jeste fungoval chat) a snazil jsem se premyslet o tom, jak vlastne premysli on a co chce v dany okamzit sledovat a obchodovat. To mi hodne davalo a hlavne mne to naucilo, ze vzory je dobre mit, nicmene svoji strategii vlastnit a umet ji pouzit... je vubec nejlepsi ;) Mam dve strategie na TFko a dve strategie na NQ a ty si pristrihavam jak je treba. Jak to delat a zda-li to vubec delat, hovori muj analyticky software vlastni vyroby, ktery jsem popisoval nekdy na jare v jinem vlakne. Takze obchodovani je z meho pohledu spis hlidani parametru testu a live vysledku, aby se nic nerozjizdelo a nikde nic nevycuhovalo. Pak je to ok.