VÝSLEDKY BACK-TESTINGU, SIM-TRADINGU A TRADINGU

[Mik9]

Moje podminky pro vstup:
- CCI14 a CCI50 utvoria „véčko“ do rovnakého smeru
- signál LONG – obidve véčka musia mať ukončenie (druhú úsečku písmena V)
NAD nulovou linkou
- signál SHORT – obidve véčka musia mať ukončenie (druhú úsečku písmena V)
POD nulovou linkou
- ideálne aj obidve päty véčiek by mali byť nad nulovou linkou (pre LONG) a pod nulovou linkou (pre SHORT)
- vstupujeme na close úsečky (alebo v lepšom prípade s diskontom 2 body)
- päta véčka musí byť v oblasti +100 -100
- graf ceny je nad EMA34 a EMA204 pre LONG a pod EMA34 a EMA204 pre SHORT
- obchody od 14:00 - 20:00

Takze budto zvysit SL na 160 u Long aj Short alebo znizit range?
Pouzivate rozdielny SL na short a long?

[Mirus22]

Pattern 2v ani mne nedaval v backteste postacujuce hodnoty na to, aby som ho obchodoval live
na rozdiel od ostatnych patternov finwinu.
Ja vsak ale neobchodujem RB.

[Mik9]

Zdravim vsetkych.

Tak som urobit dalsie backtesty.
Pattern: BigV
Trh: Russel e-mini (range bar 15)
Obdobie: 1.8.09 - 5.2.10 (6 mesiacov)
Pocet obchodov: 53

Najlepsie vysledky mi vychadzaju pri PT 240$ a S/L 180$ - zisk cca 2400$ na kontrakt (za celych 6 mesiacov, tj.400$ na kontrakt mesacne).
Takze RRR 1:1,33
Uspesnost je cca 53%

Je ale divne, ze za 6 mesiacov mam len 53 obchodov...
Myslim, ze niekde robim chybu. Zatial som ale neprisiel na to, kde.
Ked ale zvysujem RRR (zvysovanim profitu), tak vyrazne klesa uspesnost (a znizuje zisk).

Vie niekto poradit ako to vylepsit?
Je riesenim testovat to na mensich range bars (napr.10) a tym znizit S/L?

Diky.

Michal

[yax]

Mik9 Napsal:
> Vie niekto poradit ako to vylepsit?
> Je riesenim testovat to na mensich range bars
> (napr.10) a tym znizit S/L?

Michale, zkus si odpovedet sam. Bez ohledu na to, ze je to hrozne malo obchodu na to, aby sis mohl nastavit PT a SL podle MAE/MFE, tak se musis divat na system hlavne z pohledu rizika. Takze SL mas 180 a ted si predstav jak ti bude az prijde drawdown - podivej se jaky mas pocet ztrat za sebou, jak dlouho trval propad nez ses dostal zpet do plusu apod. To nekdy muze trvat dele nez mesic, v backtestu to mas hotove napr. za hodinu, ale v realu to bude sakra dlouha doba. Takze zkus najit neco, co ti snizi SL. Muze to byt nizsi TF, ale ja bych si radsi do zacatku vybral jiny trh. Nez si zvyknes, tak kazda ztrata boli (i kdyz je to spravny obchod podle planu), tak je nejlepsi mit tu ztratu co nejmensi. Ja bych sel na NQ nebo YM. Zadne penize ti neutecou a hlavne, na zacatku jde o to, abys moc neprodelal, nez se uklidnis atd.

Lada

[Mik9]

Tak po nejakej dobe som dokoncil dalsie backtesty.
Tu su vysledky:

Trh: Nasdaq 100 e-mini (range bars 10)
Pattern: 0/v
Obdobie: 1.8.09 - 20.2.10
Pocet obchodov: 125

LONG: PT 180$, S/L -100$
RRR 1:1,8
Uspesnost je cca 36%
SHORT: PT 280$, S/L -100$
RRR 1:2,8
Uspesnost je cca 34%

Profit: 3200$ na kontrakt (za celych 6 mesiacov, obchody medzi 14:30 - 17:00)

Uz to dava vacsi zmysel.
Dalsie backtesty budu nasledovat.

Michal

[kraaalik]

To Mik9...

no vždyť to jsou hezké výsledky na jeden Pattern. Já jedu například taky jen 0/v a 100/v s odrazem od EMA34 a na přivýdělek s jedním kontraktem to stačí pro začátek. Se slušným position-sizingem se ty částky pak pěkně násobí.

Petr S.

[Mik9]

To kraaalik...
hej, aj mne sa to zacina pozdavat...skutocne to zacina davat zmysel.

Pattern 100/v zatial nepoznam. Mam len 2v, 0/v a BigV - ale 2v nedava dobre vysledky...aspon mne nie (na danom trhu s danymi podmienkami), BigV vyzera ok. Takze zrejme zacnem obchodovat tieto 2 patterny (0/v, BigV).

Michal

[Pavel K.]

Mik9, obchodovat to budes ty, ale ja bych do toho teda nesel. RRR 1:1,8 pri %win 36% (bez odecteni slipu a poplatku), je podle me dost slabe. 1:2,8 pri 34% je uz o neco lepsi.

[Mik9]

To Pavel K.
Ano mas pravdu, ten LONG vychadza blbo. Jedine, co ma napada je upravit timeframe.
Mas ale podobne skusenosti, ze jeden zo smerov (long/short) pri rovnakom patterne dava vyrazne horsie vysledky ako druhy?

Michal

[Pavel K.]

Mik9, ja tohle neoddeluju. Prijde mi to jako zbytecne optimalizovani. Je sice pravda, ze trh pada rychleji nez roste, ale ja bych takto nastavenemu systemu tolik neveril. Jenom nechapu jednu vec, proc zacinas obchodovat uz v 14.30?

[Mik9]

Tak to je zahada aj pre mna ?! Niekedy na zaciatku som to niekde vycital (zrejme som poplietol casovy posun).
Takze som to teraz vycistil (len obchody medzi 15:30 - 17:00) a dava to lepsie vysledky.
Dokonca aj ten Long sa upravil.
Ked zoberiem cely pattern dohromady (Long+Short), PT Long 180$, PT Short 280$, SL -100$:
RRR 1:2,3
Úspešnosť 51%

Takze diky za upozornenie!

[tomas262]

ahoj, začal jsem backtestovat s patternem 2v. Vím, že zatím chybí ony jemné filtry, ale v základě vychazí výsledky po 110 obchodech zhruba takto:

NQ (3 min) (3 měsíce test)
LONG: gain 1430 USD, win% 66,6, RRR 1:1
SHORT: gain: 750 USD, win% 57,5, RRR 1:25
vychází mi to 20USD / obchod, což mi přijde opravdu tragicky málo

Je mi jasné, že když přidám nějaké další filtry výsledky by se mohly zlepšit. Jaké maté zkušenosti s tímto patternem z prvních backtestů vy? Preferuji více stabilní equity, proto bych rád do systému zahrnul více patternu, i těch případně slabších. Děkuji

[filip44]

Zdravim
Som pred zaciatkom backtestingu,mam hrube zaklady systemu na papieri,system je zalozeny na zakladnych PA paternoch a odfiltrovany EMA 34 a 204 tak ze beriem len signaly do trendu ked je graf nad alebo pod obidvomi indikatormi,ale mam problem zacat,proste ssa bojim ze to nebude fungovat:),moje poziadavky su nemat stratove mesiace DD do 500usd a bojim sa ze nevijde,stale si hovorim ze zacnem s backetestom ale furt to odkladam.
Mal niekto podobne problemy?Popripade ocenim akukolvek radu
s pozdravom filip44 :)

[Rob99]

2 Mik9 :

Muzu se zeptat jak si prisel na to, testovat paterny oscilatoru na rangebarech ? Se nediv ze dostavas takoveto vysledky, kdyz si jeste zvolis na NQ brutalne vysoky RB10. Poradne zapremyslej, coze to vlastne je za indikatory resp. system ktery se snazis testovat a na cem je zalozeny.... Pro predstavu... kdyz na NQ probehnou po open range tri devadesatidolarove swingy coz neni nic neobvykleho, tak nekdo uz muze mit vydelane dve stovky na kontrakt, a ty porad trcis na prvni svicce. A taky si ujasni poradne obchodni hodiny. Nevim jestli sis to uvedomil kdyz si zacal testovat od 15:30... To je sice "spravne", nicmene nezapomen, ze na jare se trh rozjizdi o tri tydny, a na podzim o tyden vlivem nestejneho zacatku a konce letniho casu.

A jeste se pripojim k Pavlovi... obchodovat 36% s 1.8 je hodne spatnej napad. Problem je ze si to dotycny bud neumi nebo je linej si to spocitat.

10 obchodu ... 36 %.... 1.8 RRR... = 4 x win (SL 60) 60*1.8 = 432 win + 6 x lose (SL 60) = 360 => Net profit 72 - 10 * 4.8 RT = 24 $ Adjust Net Profit

Za predpokladu ze neudelas chybu atd dostanes za deset obchodu 24$/kontrakt, coz je uplny nesmysl. Zkus si postavit lepsi system... A hlavne svuj, kteremu budes rozumet. Pro predstavu pro NQ jsem si postavil strategii s PP 45%, profit factorem 3.16 a RRR 3.86, ale uz neobchoduji ani toto, protoze mam lepsi.

Takze tak. Neni to zas az takova sranda...

Tak at se dari

Rob

[Honza K.]

Robe, pokud máte PF větší jak 3, RRR 3.86, to je skvělé. Kolika obchodů se tento výpočet týká, jde o reálné obchody, zza jaký časový úsek?
Gratulka a hodně štěstí