VÝSLEDKY BACK-TESTINGU, SIM-TRADINGU A TRADINGU

[yax]

Levatio:

k tomu souboru bych mel 2 veci.
Nastavovat si dopredu nejaky SL a PT neni podle me dobra cesta - pak hned vis jak obchod dopadl, zkoumas kolik uz mas za mesic a pak prehlizis ztratove obchody. Jedine co si muzes dopredu nastavit je treba nejaka maximalni ztrata. Treba si das 150 a jakmile ma obchod MAE pres 150, tak pises automaticky ztratu. Uplne staci zapisovat po vstupu jenom MAE a MFE a podle toho si pak najdes optimalni PT a SL.

A za druhe mas divna cisla ve sloupci MAE - treba hned prvni obchod - kdyz tam mas takhle vysoke MAE, tak by to mela byt hned ztrata, ale ty tam mas zisk. Kdyz mas MAE vetsi nez tvuj nastaveny max. SL, tak nemuzes mit zisk.

Lada

[Pavel K.]

Souhlas s yaxem. Pokud nebudes pouzivat jiny vystup nez fixni PT, SL a BE, tak nema cenu uz pri testovani zkouset nejake vymyslene hodnoty.. Je to neefektivni. Trva to o dost dyl a muze ti to i behem testu kazit naladu, ze ti system nefunguje, pri tom s jinymi parametry by byl uplne v pohode..

[Mik9]

Zdravim,
prave zacinam backtestovat a potykam sa s podobnymi problemami.

Ak nemam nastavovat ziadne konkretne hodnoty a len hladat MAE, MFE, tak potom v podstate zistim a zapisem po prvom obchode len high a low dna (ak pride ten obchod dostatocne skoro). To ale potom nemozem zapisat uzavretie obchodu...Takto teda vyzera prvy backtest? Z toho potom zistim MAE, MFE a tym si urcim PT a SL a s tymito hodnotami robim novy backtest?

Dalsia otazka: Davate to backtestu vsetky obchody (potencialne vstupy), aj ked predchadzajuci obchod este nebol uzavrety? - na dovysvetlenie: prvy backtest (bez SL a PT) by som musel robit tak, ze vsetky potencialne obchody by boli v denniku cely den otvore (vstupoval by som do novych obchodov bez uzavretia, lebo zapisane by som mal len MAE, MFE -tj.high a low dňa).

Dava to niekomu zmysel a mohli by ste prosim poradit?

Velmi dakujem.

Michal

[majkll]

Mik9:

já dřív třeba dával jako exit v prvním nejhrubším backtestu základní hodnoty SL a PT, o kterých jsem třeba z fóra věděl, že jsou ok...ale teď už bych to nedělal..nechal bych EXIT volný a zapisoval jen MAE, MFE...po vyhodnocení MAE a MFE bych jen doplnil ideální hodnoty k jednotlivým vítězným či ztrátovým obchodům - excel by to za mě udělal automaticky..

já osobně bych dával do backtestu i obchody těsně po sobě, pokud by šlo o jiný patern..pokud by to byl jeden a ten samý patern, který by dal 3 signály v rozestupu dvou minut, tak bych bral pouze první...

majkll

[Mik9]

OK, uplne jasne. Dakujem.

Ma este niekto podobnu (popr.rozdielnu) skusenost?

Michal

[kraaalik]

Hello tradeři, tak vidím, že se to tu opět trochu rozjelo, tak přihodím své výsledky backtestingu za období 5.1.2009 - 2.12.2009 takže celkem 11 měsíců. Celý obchodní systém je postavený na indikátoru ADX a MACD a obchoduji výhradně od 15:30 - 16:00 kdy nastane ten největší pohyb. Průměrně mi to vychází na 10 obchodů měsíčně. Tento systém jedu už asi 3. měsíc live V příloze najdete Screen Equity křivky a Monte Carlo výsledky Ať se daří Mějte se Petr Salajka (tu)

[kanosi]

to kraaalik:
Pěkné výsledky (tu). Klobouk dolů. Jen tak trochu nevěřícně koukám na tvou úspěšnost 73% při RRR 2,19. Připadá mi to až moc krásný. No, ikdyž v tradingu je možné vlastně cokoliv. Jestli se mohu zeptat, jak se ti daří live? Nechci konkrétní čísla, zajímá mě srovnání backtest(paper) vs. live. Díky za odpověď a ať se daří.

[Pavel K.]

kraaalik, vysledky vypadaji zajimave. Ale pokud ukazes equity a parametry systemu bez toho, abys rekl alespon zakladni pravidla pro vstup a vystup, tak to neni vubec k nicemu. Jedine snad pro pochlubeni se... Nic ve zlem.

[kraaalik]

to kanosi:

Udělal jsem 2 na sobě nezávislé backtesty ( sjel jsem celé období po 1. backtestu znovu, bez náhledu )... jakmile jsem vyhodnotil 2. backtest, tak jsem se na to také díval nevěřícně, ale zřejmě jsem se z prvních chyb překvapivě
ponaučil. Live není zdaleka tak krásný, protože se bohužel ( zatím ) nedokážu ovládat při větších korekcích při otevřeném profitu. Ono je to i docela těžké, když je člověk např.: 800 USD v profitu a nastane korekce (které byly ale i v backtestu) na 300 USD a já musím počkat na výstupní signál.... no a v těchto případech bohužel většinou vyskočim a to mi nedovolí mít podobné výsledky jako v backtestech. Ale samozřejmě na tom pracuji. Co se týče paperu, tak ten jsem ani nejel.

Jinak děkuji a přeji také hodně úspěchu

Petr Salajka

[majkll]

Pavel K.:

já bych zase řekl, že je to ok příspěvek..tématu vlákna ten post odpovídá....už víc než dost je podle mě to, že je napsáno, podle jakých indikátorů kraaalik obchoduje..já osobně se radší podívám s jakými parametry kdo obchoduje, než jestli vstupuje na překřížení toho, nebo onoho..

majkll

[kraaalik]

to Pavel K. Určitě si to ve zlém neberu, chtěl jsem jen počkat, jestli bude nějaký feedback na můj příspěvek. Co se týče systému, tak ten je založen hlavně na indikátoru MACD... klasika, při překřížení obou linek vstupuji a to vše si potvrdím indikátorem ADX, který v ten moment musí měnit směr nahoru. Výstupy a Stopku řídím dle indikátoru Parabolic SAR. Vcelku jednoduchý systém, který doplním trocha citem a celkovou situací na trhu. Obchuduji Russel na 3 min TF. Screen pro lepší představu najdeš v příloze Petr Salajka

[Pavel K.]

kraaalik, ok, diky za info. Pokud bys jeste mohl, na zaklade ceho jsi vystoupil na tvem prilozenem screenu?

majkll, v tomhle se nas nazor asi dost lisi. Me zkratka samotna equity s parametry systemu nijak neobohati. Pokud to nekomu pomuze, je to v poradku.

[kraaalik]

Jasné... tady jsem svůj výstup realizoval dle MACD a ADX. MACD bylo nad hodnotou cca. +5 a ADX nad +50... je to už dost vysoko a pro mně další znamení pro výstup.

Salajka Petr

[Mik9]

Zdravim vsetkych,
tak som tu znova - teraz uz s prvymi vysledkami backtestingu.
Backtest: 1.8.2009 - 31.1.2010
Pattern 2v, e-mini Russel, range 15, LONG:SL=100, PT=150, SHORT:SL=150, PT=120 (to som vycital v knihe "Jak se stát intradenním finančníkem")
Este som nespocital vsetky hodnoty, ale za 6 mesiacov mi to dava 67 obchodov, 1470$ na kontrakt a 22$ priem.zisk na obchod.
Zda sa mi to trochu malo oproti vysledkom, ktore su tu na strankach prezentovane...
Myslim, ze som vzal nespravne SL a PT. Zrejme som skutocne mal zapisovat len MAE a MFE.

Skusi niekto feedback?

Dik.

[kahiros]

Mike9:

podle toho co píšeš,tak průměrný měs. zisk vychází na 245$, což je fatk málo.
Já sám obchoduji 2V na RB 15 a dosahuji průměr. zisku 1-1,5tis. $/kontrakt.

Pokud chceš obchodovat se SL 100-150 USD,tak by bylo vhodné zmenšit velikost RB,tak abys
měl SL aspoň na high/low úsečky po které vstupuješ.

Jaké máš podmínky pro vstup?