VÝSLEDKY BACK-TESTINGU, SIM-TRADINGU A TRADINGU

[mexil]

Úspěšnost 68,4% při RRR 3,9 mi přijde trochu nereálné. Vy jste již někdy obchodoval live? Nebo zkoušel jste paper trading této strategie?

[RocketRich]

nee, jak sem již psal, jedná se jenom o backtest; jinak live obchoduji, ale pouze opční strategie

[PTomi]

To mira_k
Ještě k mému minulému článku
drawdown -340 dol
max počet ztrátových obchodů za sebou 4
Je to dobré nebo špatné?
Díky
Tomáš

[Ignawin]

PTomi:
Na 120 obchodů jsou 4 ztrátové obchody za sebou skvělý výkon. Teď jde pouze o to, jak pečlivě jste dělal backtest a jestli jste schopný dodržet plán i v reálu, jinak přeji hodně štestí! (tu)

[mira_k]

PTomi,
ty čísla jsou zajímavý, jakou výši účtu si pro backtest použil .. je dobré s tímto DD počítat, že může přijít jako to první, tak aby účet neutrpěl výraznějších šrámů. Pokud budeš začínat s částkou cca 5000 USD, tak je to dobrý číslo. 4 ztráty za sebou si spíš pamatuj do budoucna, pokud přejdeš k paperu a mít to na paměti, pokud se ti to stane, že už "si to zažil"

tak držím palce do dalších testů a následných obchodů (tu)
M.

PS: to Ignawin, to nejsou celkem 4 ztratove obchody, ale 4 ztráty za sebou .. celkovou statistiku máš na předchozí stránce

[PTomi]

mira_k
Doufal jsem že bude stačit 5000 USD, ale když jsem se ve vzorcích na které jsi mi dal link dopočítak až k K%=0,1814 , spočítal jsem si podle vzorce tady z finančníka www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/position-sizing-1.html
F*velikost účtu = 0,1814*5000= 907USD tuto částku použiju tedy asi pro jeden obcod
"Toto číslo pak jednoduše vydělíte marginem a dostanete počet kontraktů, se kterými máte obchodovat". Takžejsem si naserfovaj margin na NQ u IB což je 1750 USD
dále pak 907/1750=0,518 = půl kontraktu. Potřebuji tedy 10000USD ?
Nebo tuto poučku nemám bratvážně. Připadá mě, že s 5000 by to mělo jít bez problémů.
Díky Tomáš

[PTomi]

Doufám tedy jen že K% a F je to samé, akorát označení je z jiných zdrojů. U obojího se píše o Kellyho formuli.

[smazak]

PTomi
5000 USD pro NQ je dostatečné

[Ignawin]

Mira_k: Já jsem to pochopil správně ;)
Cituji: " [ital] Na 120 obchodů jsou 4 ztrátové obchody za sebou skvělý výkon.[/ital]"

[Levatio]

Dobrý den, chtěl bych se omluvit za můj dotaz trošku mimo "mísu", ale jsem úplný začátečník ve fázi zkoušení backtestingu. Vlastní téma založit nemohu, protože nemám 30 příspěvků v diskusi, hledal jsem nějaké podobné téma, bohužel jsem nenašel nic lepšího kam dát můj dotaz :) pokud nějaké je, tak se omlouvám. A teď k tomu proč sem píši, potřeboval bych poradit s backtestem, jak jsem říkal, jsem uplný začátečník. O komodity se zajímám zrhuba měsíc, byl jsem na kurzu základů obchodování na burze i na e-mini kurzu I. Bohužel jsem nestihl termín kurzu o backtestování, protože v té době jsem nevěděl co to komodity vůbec jsou a žádný další termín momentálně není vyhlášený. Koukal jsem zde na různé druhy backtestů včetně toho, jak je zapisovat do excelu, ale když jsem viděl tabulky některých lídí, tak jsou na mě prostě moc složíté zatím se v tom neorientuji natolik, abych mohl zapisovat tolik věcí. Takže jsem si udělal vlastní tabulku a chtěl bych se Vás tímto zeptat, jestli je možné vůbec takhle backtest provádět. Zde je obrázek mého backtestu, udělal jsem dnes jen pár obchodů, kde si svůj SL a PT určuji podle výsledků lidí kterým vyšlo MAE a MFE v trhu TF na průměrné hodnotě pro SL 120 USD a pro PT 200 USD, ješte neřeším jestli je strana long nebo short, zatím jsem prostě nastavil jen toto. Testuji system Finwin a pattern 0/V. Chtěl bych se zeptat jestli je vůbec dobré si nastavit PT a SL aniž by to nepocházelo z mých poznatků a z mých testů, nicméně mi to přišlo jako nejlepší řešení kdy volit výstup z trhu.

[vyky]

Levatio,
budu stručný. Backtest se dělá proto, aby si zjistil dané hodnoty jako jsou MAE, MFE, SL, PT. Dělat backtest jen proto, že to dělá Frantík od vedle je opravdu nesmysl. Vždy, když v životě něco děláš, tak by si měl vědět proč to děláš a jaký to má význam - to platí i v tradingu. Najdi vše co je na tomto serveru o SL, PT, MAE a MFE a dostaneš odpovědi na své dotazy. Je tu opravdu vše.

ať se Ti daří
vyky

[radusor]

Dobré odpoledne, nevím jestli je to možné, ale zdá se mi jako bych měl minulý (Trhy podrobněji: ETFs)
"déja vu" - jako bych ho už někdy četl :-o

[radusor]

omlouvám se ,ruka byla rychlejší než myšlenka se pořádně podívat.. když se podívám na příspěvky třeba zde tak jsou až z roku 2005 tak že má otázka na "déja vu" je zbytečná - měl jsem se nejdříve podívat na datumy příspěvků... ještě jednou sorry...

[athoos]

Levatio,
pokud začínáš backtest, musíš mít samozřejmě po vstupu nastavený nějakým způsobem konec obchodu. Mezi vstupem a výstupem hledáš hodnoty MAE a MFE. Já na to šel podobně jako ty, pro trh YM jsem zvolil SL 60$ a RRR 1:2. Tzn. PT 120$. Během backtestu jsem zapisoval MFE, tj. maximální dosažený zisk před zasažením SL a MAE, tj. potřebný SL pro dosažení PT. Na základě vyhodnocení četnosti různých úrovní MAE a MFE jsem zjistil, že SL můžu snížit na 55$ a PT zvýšit na cca 160 - 180$. Tyto hodnoty mi daly pro testované období vyšší zisk než původní "nastřelené hodnoty", při rozumném drawdownu. Došlo ke zvýšení RRR a samozřejmě snížení Win%.
Doporučuji Ti před pořádným backtestem se naučit pracovat s Backtesthelperem a hodnoty zapisovat do univerzálního Backtesteru, což je výborný obchodní deník, který stáhneš zdarma zde v diskuzi. Backtesthelper jako indikátor do Ninja Traderu také. Za 1. Ti to zrychlí backtest, za 2. Backtester umožňuje optimalizovat hodnoty SL a PT. Navíc obsahuje různé statistiky, prostě super pomůcka. I když možná ze začátku, než si to nastavíš, a naučís se s tím pohodlně pracovat, bude chvilku trvat, výsledek stojí za to!!!
Přeji hodně úspěchů.

Petr

[Levatio]

athoos,

moc ti děkuju za tvoje rady, aspoň vím, že nejsem jedinej kdo to takhle udělal a že to není ztráta času :) a teď se jdu naučit dělat s backtesthelprem.

Levatio