VÝSLEDKY BACK-TESTINGU, SIM-TRADINGU A TRADINGU

[tomnes]

Diskuse se vztahuje ke článku, který vyjde ve čtvrtek 4.8. 2005.

[Jakub]

Dobrý den,

já si vedu podobný obchodní deník, jako ukazoval Tomáš. K tomu si ještě vedu jeden, který je pro mě stejně důležitý. A sice deník svých pocitů. Každý den si v průběhu dne píši, jaké jsem měl pocity a jak jsem jednal. Na konci dne si to vždy shrnu a vyvodím závěr, který si tučně zvýrazním. Např. včera. Mám teď dlouhou sérii ztrát. Včera jsem po dlouhé době trefil profitabilní obchod. Bohužel po sérii ztrát jsem byl moc opatrný a profit jsem si vybral předčasně, kdybych počkal a moje TA analýza mi to dokonce jasně říkala získal bych třikrát tolik. Když jsem tohle uviděl byl jsem na sebe dost naštvaný a po chvíli jsem opět vstoupil do trhu, přesně podle svého plánu. Obchod vykazoval celkem pěkný zisk, ale já chtěl mnohem víc, ačkoliv TA nedávala ani jeden rozumný signál k tomu, že bych mohl mít víc. Kontrakt jsem držel moc dlouho a nakonec jsem byl vyhozen na SL opět ze ztrátou. Místo toho abych den uzavřel s tučnou prémii byl v konečném důsledku zase ztrátový.

Všechny svoje pocity jsem si v průběhu dne psal a na konci dne jsem si udělal závěr: Moje výčitky mi znemožnili udělat další dobrý obchod. Teď přesně vím, jaké pocity mě ovládly a neumožnili mému mozku řádně fungovat. Vím, kde je moje velká slabina a že na ní musím hodně pracovat.

Deník pocitů doporučuji každému a pro mě je to stejně důležitá součást obchodování jako obchodní deník. Možná Vám to přijde jako hloupost, ale pokud mu přijdete na chuť nedáte na něj dopustit. Stačí si jenom dělat stručné poznámky o sobě samém.

Toť můj přístup k obchodování a taky věc, která mi v článku chyběla.

Jakub

[tomnes]

Jakube,

skvělé, skvělé, skvělé. Dobrá práce. A jak správně píšete - deník pocitů je velmi, velmi důležitý. Já například zhruba před 3/4 rokem měl takové divné stavy, které byly na hranice pocitů lehkých depresí. Což mi ale nedávalo logiku proč, protože jsem nic depresivního neprožíval :-) Tak jsem si i takové pocity začal psát do deníku a po půl roce jsem zjistil, že tyto 1-2 denní pocity se cyklicky opakují po měsíci až dvou s přesností skoro na den. Asi jsem napůl žena :-)) Co ale bylo pro mě podstatné, že v tyto termíny prostě neobchoduji. Čísla mi říkají, že to bylo dobré rozhodnutí. I takové věci mohou pomoci stát se lepším obchodníkem...
Hodně zdaru všem.
Tomáš

[Standby]

Jak se počítá RRR je to součet získů děleno počet ziskových obchodů a nebo děleno všechny obchody i ztrátové?

[Jakub]

Dobrý den,

koukněte sem www.financnik.cz/art/manual/money-management.html.

Jakub

[Standby]

To:tomnes
Počítál jsem Expectancy na jednom AOS který jsem jel na demu Forexu, kde jsem uskutečnil 69 obchodů a objevil jsem velice rujnující systém protože Expectancy mě vyšlo -8,244 :( hrůza. Ale je super, že to dokážu díky vašim vzorcům spočítat a už se těším na další uzávěrku mé nové obchodní strategie. :)

[Jarda101]

V tomto článku vám tedy vychází RRR cca 1:1,87 a Expectency 30,40$ ? Jestli to teda píši správně tak RRR není moc dobré ale Expectency naprosto super? (před 3 dny jsem začal ID papertrading a musím říct, že nejtěžší je to čekání na konec víkendu) :(

[PTomi]

Ahoj
Doufám že jsem na správném vláknu
Chci se zeptat. Snažím se backtestovat trhy NQ. Používám FinWin 2V a 0/V a dostal jsem se za posledních 5 měsíců k těmto výsledkům. Nevím však, jestli je to spočteno správně a co mi to má říct.

nl -  počet stratových obchodoů - 69
nw - počet ziskových obchodov - 53
n   - celkový počet obchodov - 122
SW  -  súčet všetkých ziskov - 8848
SL   - súčet všetkých strát -5152

W%=nw / n  =  0,43442623   Percentuálne vyjadrenie počtu ziskových ku všetkým
L% = nl / n   =  0,56557377         Percentuálne vyjadrenie počtu stratových obchodov ku všetkým.
W = SW / nw = 166,9396226       Priemerný zisk zo ziskového obchodu.
L = SL / nl  =  74,66666667         Priemerná strata zo stratového obchodu.
R = W / L  =  2,235798518       Pomer priemerných ziskov ku priemerným stratám.
RRR= 1/R= 1/2,235798518 asi

System Expectancy  [USD] 
SE = W% . W – L% . L      =     0,302934426 = 30,29%

II. Trade Expectancy  [1]
TE% = SE / L = 0,40 pomer priemerného obchodu k stratovému
      
(W% . PT – (1 – W%) . STLO) / STLO > TE%             0,520491803 > 0,40

U některých hodnot bylo popsáno jaké by měly být (např poslední vzorec), ale u jiných ne. Jak z tohoto poznám jestli je systém dobrý, a kde jej zlepšit.

Díky za odpověď.
Tomáš

[mira_k]

PTomi,
tento seznam bych doplnil o drawdown (DD), což znamená nejvyšší pokles účtu, na tom počtu obchodů se to dá spočítat i ručně a pak počet ztrát za sebou, je potřeba znát distribuci ztrát a pak počítat, že to může přijít jako první.
jinak k těm číslům
- předně mi přijde, že to nejsou úplně špatný výsledky, dobrá práce (tu), ale
- SE je to samé jako průměrný obchod a měl by být v USD, ne % a 30USD je hodně málo, a nevím, jestli v tom máš započítané i komise a skluz, pokud ne, tak to je problém, pokud ano je to hodně na hraně
- na NQ máš hodně vysokou průměrnou ztrátu, ve výsledku napovídá o pozdějším nastavení SL a na NQ se dá vystačit s 45-55 USD
- RRR 1/2,2 neni marný

můj pohled: zkus se pls podívat na všechny obchody
- ztrátové - zda nemají něco společného a na tom zkusit postavit filtr a tím snížit počet ztrát, popř velikost průměrné ztráty
- zisky - zda nevystupuješ zbytečně brzo, i když je fakt, že volatilita nejen NQ za poslední 3 mesice je niž, ale i takto stojí za projití

až si tohle cvičení uděláš, tak si "nový" systém musíš otestovat znovu, klidně na datech 2008 (jen bych vynechal celý podzim)

snad jsem pomohl,
M.

[RocketRich]

ahojky, zase jsem se po čase mohl vrátit k backtestování a myšlenkám na ID trading, prošel jsem si data za leden až července a jenom tak zběžně zkusil zpracovat svoje prozatimní výsledky. Natestoval jsem data TF pro měsíce leden až červenec v době od 15:30 do 18:00. Na základě dřívější analýzy jsem dospěl k názoru, že budu obchodovat pouze směrově. Abych snížil četnost obchodů, bral jsem pouze patterny BigV a 0/v, které jsem si ještě rozdělil na celkem tři případy. Po získání dat a analýze MAE/MFE jsem dospěl k výsledkům (udávám vždy druh signálu, PT a SL, úspěšnost signálu a celkový výsledek signálu za sedm měsíců) A long 15PT/16SL 36,4% -520USD A short 20PT/10SL 31,3% -100USD B long 60PT/12SL 32,1% 3120USD B short 35PT/12SL 40,5% 2450USD C long 40PT/12SL 44,7% 4280USD C short 60PT/10SL 37,8% 6100USD A long a A short nemá cenu obchodovat, protože jsem se žádnou úpravou nedostal do plusových hodnot. U B a C jsem bral hodnoty, kterých bylo dosaženo v cca 50% obchodů, výsledná úspěšnost však byla sražena na základě SL. Dále jsem uspořádal obchody podle času, kdy byl dokreslen signál, a dospěl k závěru, že nebudu brát signály do 15:37 a signály od 16:16, což vyfiltrovalo velkou část mých ztrátových obchodů. S obchody, které prošly tímto základním filtrem jsem opět provedl MAE/MFE analýzu B long 60PT/16SL 60% 2960USD B short 30PT/12SL 47,6% 1680USD C long 50PT/12SL 52,6% 3920USD C short 75PT/12SL 50% 5670USD Po vykreslení equity jsem dospěl na hodnotu max DD v hodnotě 720USD, což je dle mého mínění docela přijatelná částka. Snížila se sice hodnota celkového zisku z 15 950USD na 13230USD, čili asi o 17%, ale zato se snížila "pracovní doba" ze 150minut na 43minut, o 71%, a to ještě za lepší vyhlazení equity křivky. Množství obchodů kleslo na pouhých 68 ze 145, ztrátové obchody klesly na 23 ze 71. Obchodování probíhalo v průběhu 140 dnů, z čehož vychází zhruba 1 obchod za dva dny. Statisticky nejslabší byl pro mě pátek. Když ho vypustím, dustanu se už jen na 57 obchodů, z nichž jen 18 skončí ztrátou a navíc mi klesne DD na 520USD. Můžu opět poupravit hodnoty PT a SL. Pracovní doba se mi zkrátí nyní o 20% a přitom celkový výdělek vzroste na 13530USD, o 1,5%. B long 60PT/16SL 85,7% 3440USD B short 45PT/14SL 40% 1920USD C long 55PT/12SL 69,2% 4470USD C short 50PT/12SL 52,9% 3700USD Celkově vychází 111 obchodních dní, z nichž vstupuji do trhu pouze v průběhu 41dní celkově v 57obchodech. Win% pro obchody je 68,4% a pro jednotlivé obchodní dny je 75,6%. Maximální počet ztrát v řadě jsou 4, maximální počet win obchodů v řadě je 7. Přijde mi to jak vcelku slibý začátek, ale zajímal by mě i názor zkušenějších, jestli jsem něco nepodcenil, zapomněl vzít v úvahu nebo se nesnažil o přílišnou optimalizaci, zatím to totiž moc nedokážu posoudit. Přidávám i eqity, která se vztahuje k poslení variantě. Předem díky za reakce

[radim2]

pěkná práce,

proč ale v tom pátečním filtru jsou výstupy
B short 45PT/14SL 40% 1920USD
C long 55PT/12SL 69,2% 4470USD
C short 50PT/12SL 52,9% 3700USD

jinak nastavené oproti výstupům o pár řádků výše?
jsou to pak neporovnatelné hodnoty

[RocketRich]

přistoupil jsem k tomu tak, že když jsem vypustil páteční obchodní den, přišlo mi logické provést znovu MAE/MFE analýzu a zjistit, jestli by se ještě nedalo dosáhnout lepších výsledků změnou SL a PT, nakonec mi vyšly trošku jiné hodnoty, takže jsem je použil a celkové výsledky nakonec dopadly lépe

[radim2]

aha, tak to jo

možná ještě zkusit testnout stejné měsíce ale o rok zpátky, jestli to není přeoptimalizované?

[RocketRich]

mno nejdřív sem měl teda zato, že backtest za nějákých sedm osm měsíců je až až, ale když nad tím tak uvažuju, tak vzhledem k tomu, že bylo uskutečněných jenom tak málo obchodů, tak by se to možná aj hodilo, přecejenom dělat závěr z nějákých 10-20 vzorků na každý signál nemusí být zrovna dobrá volba. Zase ale na druhou stranu, je dobrá volba to tetsovat na datech, kdy ER2 přecházelo na TF a bylo to tak divoký a s malým objemem?

[radim2]

nejdřívě mě napadlo že ne, ale stejně by to byl zajímavý test...ale není to důležité

důležitější by bylo zkusit konec roku 08 po ustálení přechodu než přechod samotný