Technika vypisování opcí

[PET]

Založil jsem nové vlákno, protože se mi zdá že vlákno opce už je příliš dlouhé a taky bych to rád oddělil od ostatního.

Pavle, jenomže při výpisu s prémiem 150$ se mi hodně projeví komise do celkového výnosu. Jasně, že to je bezpečnější. Nemůžeš uvést nějaký konkrétní případ jak Ty řešíš nějaký výpis, třeba i s grafem? Nebylo by lepší vzít raději vzdálenější měsíc s vyšším prémiem (kvůli poměru ke komisím)

Díky PETr

[pavelt]

Podle me je lepsi když se vic projevi komise, nez brat hned na zacatku vetsi riziko. Jestliže platis komisi $30 tak to musi byt poradny full service.. pak bych ji celou do vysledku obchodu nezapocitaval, protoze je to spise pro rozvoj tveho know-how. A jestli jedes online, tak s komisi kolem $15 uz se takoveto obchody daji delat bezbolestneji..

Ja mam taky radsi spise dlouhodobejsi opce (tak 2-5mes dle trhu, volat.,situace)
Mrkni treba na GC. tam uz par let uspesne delam jednoduche (i pro zacatecniky) vypisy callu. I v dobach kdy trh dlouhodobe rostl jsem byl uspesny, protoze v drtive vetsine neroste dostatecne rychle a vetsinou prijde korekce, kterou jdu do zisku. Prave vcera jsem napr.vypsal v GCZ C470 a C475. je to mirne agresivnejsi trade (proto zatim jen s ½ pozice) pred zitrejsim reportem, vyvoj volat.take nic moc, ale myslim ze korekce se uz pomalu da cekat.
Dulezite u GC je to, ze vetsinou premium v hodnote uzaviraci ceny muzes dostat jen v takovemto peknem uptrendu, pak uz se vetsinou obchoduje nize nez close ceny..

Jeste k nazvu prispevku – zda se mi, ze pro vstup hledas nejakou univerzalni metodu. Ta ale neni, kazdy by si tu svou mel najit sam.. jako ve futures.. nekdo jede pres indikatory, nekdo jen pres S/R, jak to komu funguje..dobre u vypisovani prave je, ze vstup (ani vyvoj trhu) nemusis presne trefit, dulezitejsi je podle me money manag. Bez nej nikdo daleko nedojde..
Zdravi Pavel

[pavelt]

obchod v GC je myslim dobrym prikladem spatneho vstupu - rozpeti poslednich dvou dnu je jedno z nejvetsich za poslednich par let..
chce to ale byt i na takoveto akce pripraven, zachovat cistou hlavu (udrzovat si nadhled a myslet dlouhodobe) a drzet se planu - coz je napr. pro me vystup nad kontr.H.
zdravi Pavel

[pavelt]

cally v GC jsem uzavrel v patek a vcera. i kdyz absolutni ztrata se jevi vzdy vysoka, i pri takto nevydarenem obchodu jde o RRR asi 1:2. protoze v GC lze docilit daleko delsi uspesnou serii, je tento pomer velice priznivy..
zdravi Pavel

[ozef]

To Pavelt
Zdravim Vas
Asi dva mesice se venuji papirove vypisovani opci na futures. Jsem ve fazi vytvareni systemu a osahavani strategii. A stanovovani pravidel MM. Vsiml jsem si ze taky sledujete zlato. Mam na trh se zlatem stejny nazor jako vy.
Slo by s Vami prodiskutovat vase pravidla MM ?
Ja jsem si zatim stanovil velice jednoducha pravidla a uvidim jak budou fungovat.
Zatim se soustredim na vypisovani nahych callu a putu a stranglu.
Neco ke svym zasadam.
1. Diversifikace - snaha byt ve vice pozicich soucasne. Idelani tak 3 az 5.
2. Position sizing - radeji mensi pocet pozic. Pro zacatek MAXIMALNE 2.
3. Stop loss - pokud premium prekroci 50-70% svoji hodnoty nekompromisne vystoupit.
4. Cekani do expirace - zridka kdy cekam do expirace vystoupim z pozice kdy opce strati zase 50 - 70% svoji hodnoty.
5. Doba expirace - nevypisuji opce ktere maji vice nez 2 mesice do expirace. Vetsinou tak 40 dni.
6. Vypisuju zasadne predrazene OTM opce.

Mate nejakou oblibenou literaturu o opcich na futures? Vetsinou co jsem videl knihy tak byli o opcich na akcie.


Ludek

[borax]

Dobrý den,

zatím opce live jenom nakupuju a chvilku zkouším i na demu výpis.Chci se zeptat pokud vypíšu nekrytou opci,cena podkladu prorazí strike a já bych chtěl tento podklad za strike nakoupit.Jak a kdy se může obchod realizovat??Tato otázka je spíše teoretická,předpokládám,že bych určitě byl už venku na SL,ale stát se to určitě může(třeba gap).

Předem díky

S pozdravem

borax

[herman]

to borax

Mozes to urobit,ked je otvorena burza.Uzavries to spetnym odkupom opcie

herman

[borax]

Tak jestli tomu dobře rozumím,tak pokud zavřu opci za situace kdy bude podklad pod strike cenou,tak nakoupím automaticky podklad třeba 100 ks akcii za strike 20 USD,tržní cena bude už mezitím 19 USD takže rovnou otevřu obchod s -100 USD.

Díky herman

S pozdarvem

borax

[misak]

borax :
většinou při průrazu do ITM se opce stále obchoduje. pozice uzavřeš likvidací - pokud máš nejdíve prodanou opci, tak ji jednoduše nakoupíš zpátky za tržní ceny a s největší pravděpodobností zrealizuješ ztrátu.

v případě, že by majitel opce uplatnil právo, jsi nastoupen v protisměru s pokladem (přistane Ti na účtu Short 100 ks stocks - pokud jsi vypsal Call opci) . Samozřejmě za cenu strike. Takže opět čelíš ztrátě a jednoduše Ty akcie opět zlikviduje opačným pokynem.

[borax]

Mišáku díky.

borax

[zed007]

Dobrý den,
omluvte prosím můj začátečnický dotaz, ale začal jsem se zajímat o opce a nevím kde se dá sehnat seznam US akcií a ETF's na kterých je možno opce obchodovat. Můžete mi prosím někdo poradit?

[misak]

zed007 :
zkus jakýkoliv vyhledávač u brokera, nebo přímo na stránkách burzy.
např. www.interactivebrokers.co.uk/contract_info/index.php

[zed007]

Děkuji misakovi, ale na uvedených stránkách jsem nenašel příkaz pro vyhledávání akcii, které mají možnost obchodovat s opcemi. Asi to má vypadat něco jako záložka u stock - optionable? Ale asi je to na mě moc chytry :( Nemůžete sem dát podrobnější popis jak to má vypadat?

[laty]

To: zed2007

Skus napr. link www.cboe.com/Products/optionsOnETFs.aspx. Je to list ETF's opcii ponukanych na burze CBOE.

[gaza]

Dobrý den, s opcemi teprve začínám a obchoduji nanečisto a myslím si že jejich základy celkem dobře chápu (nebo jsem si to myslel) do doby než jsem narazil na serial o opcích na serveru www.penize.cz kde jsem se dočetl následující:
[bold]" Při vypisování put opce máme povinnost akcie koupit do long , pokud se majitel koupené put opce rozhodne využít svého práva a akcie nám prodá." [/bold] coz mí příjde dost nelogické a mám pocit že se autor článku asi spletl načež jsem v druhém článku četl toto:
[bold] Naší povinností při tomto typu obchodu je akcie koupit do shortu (při vypsání call opce), pro případ, že se majitel koupené call opce rozhodne, že uplatní své právo a akcie za sjednanou cenu od nás koupí.[/bold]

Pokud jsem pochopil správně cyklus o vypisování opcí zde na finančníku tak se podle me autor sekl ale jelikož jsem zde výše viděl stejnou formulaci u příspevku od Mišáka takže jsem to asi nepochopil můžu nekoho z vás poprosit o vysvětlení jak to tedy je kdyz majtel opce uplatní právo a proč se tedy ocitnu v opačné pozici ? díky