Diskuze k článku: Učíme se ze simulovaných equity křivek

[krakra]

Ta equity křivka je moc pěkná.
Je k ní spousta údajů, ale jeden schází, za jaké to je obdobý?

[Honza K.]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Equity vzniká výstupy z obchodů. Takže pokud
> stagnuje je potřeba zapracovat na výstupech u
> jednotlivých kontraktů. Tím dosáhneme, že se nám
> bude prakticky denně zdvíhat.


Hm... Přemýšlím trochu nad tím, co že se nám to má denně zdvíhat a pokud si odmyslím to co nesouvisí s tradingem, zůstává viset otázka, zda jsou to opravdu výstupy, co způsobuje, že to visí, visí.... Viděl bych odpověď spíše v nějakém komplexu příčin než pouze ve výstupech. Podle mých zkušeností pokud křivka stagnuje, je velmi pravděpodobné, že sice strategie je svojí logikou, kódem a implementací v pořádku, nicméně trh se stal pro tuto strategii "nevhodným", typicky pokud máte trendovku, bude to případ kdy dojde k sideways apod. Pokud ovšem strategie míří rovnou dolů, je problém. Buď máte smůlu a strategie nemá ráda přehršel nestandardních situací jako je QE a jeho krátko - či dlouhodobé varianty (velmi častý problém) nebo je chyba ve strategii - např. ta která je tu zmíněna - přeoptimalizace, chyba v kodu atd.

Takže odpověď na otázku "jak dlouho vám strategie průměrně stagnuje" má podobnou vypovídací schopnost jako jakýkoliv backtest. Protože nikdo neví, jak dlouho budou trvat pro dobrou a robustní strategii ony nevhodné podmínky. Jedinou obranou pro vás je přemýšlet nad tím, kdy je pro vás daný systém už "neúnosný" a zralý na vypnutí. Přístupů je řada a dá se vybrat ten, který vám nejvíc vyhovuje. Např. pokud vaše equity křivka protne vámi zadaný trendový kanál nebo nějaký průměr apod.

[Honzin]

krakra:

já jsem z článku pochopil, že jde o simulovanou equity (přímo nějaký script v MSA). Takže čas (období) zde nehraje žádnou roli. Jde spíše o to, sledovat detailněji nejen celek equity, ale i dílčí části tvořené jen jednotkami nebo desítkami obchodů. Jde vlastně o mentální přípravu co a jak, pokud obchoduji s RRR X a úspěšností Y.

Honza K.:

nejdřív fakt chválím dobrý komentář, dobře jsem se zasmál :D.
A hlavně plně souhlasím, equity obchodů je výsledek, do kterého je potřeba započítat každou dílčí část obchodního procesu. Navíc pokud obchoduji diskréčně např. price action, pak je reálná equity významně ovlivněna stavem (psychikou) tradera, hlavně tedy začínajícího. S tímhle mám víc než bohatou zkušenost :).