MONEY-MANAGEMENT

[Sinuhet]

tak ted jsem to zkousel, podle me na to dlabe a vyplni te za nerealnou cenu :)

[stranger]

Sinuhet presne tak.
Inak vobec existuje nejaky limit v pocte obchodovanych kontraktov?
Minule som cital knizku, uz nepamatam ktoru (lebo mam ich viac a citam ich viac) a tam sa pisalo o jednom obchodnikovy ktory obchoduje 60 000 pozicii ale on ide len po jeden ci dve body. Co je relativne jedno, ale ten pocet kontraktov... no WOW...Existuje nejaky limit?

[Sinuhet]

pokud nejaky limit je tak bude info na strankach burzy, jak to je netusim, zatim jsem to vedet nepotreboval :)

[JiM36]

Stranger:
Paper pouze simuluje skluz podle nastavení software, s realitou to nemá nic společného.
Co se týče maximálního počtu kontraktů, pokud se nemýlím tak limit neexistuje, pouze stav tvého účtu versus margin.

[IntraDayFoX]

Ahoj všichni,
měl bych otázku :)
Stavím systém na NQ kde do začátku budu SL a PT určovat pomocí ATR. Po prvních výsledcích (6měsíců bt) jsem ale zjistitl že mám 20 USD na obchod ( po odečtení 5 USD za komise a 5 za slip). To mi připadne jako docela málo. Další bod slippu by mi zhoršil výsledky o 25%. Vymýšlel jsem tedy jak bych mohl zvednout USD na obchod aniž bych musel zasahovat do vstupů. Napadlo mě že bych mohl vstupy filtrovat podle ATR.
Pokud vstoupim do obchodu, který má ATR 1.5 (nasobny koeficient je 1) riskuji 30 usd. Systém má úspěšnost 50% a RRR kolem 1:2. V ideálním případě bych za 2 obchody vydělal 30USD - 20USD za komise a slipp = 10 USD což mi kazí průměr. Chtěl bych se zeptat jestli s tímhle má někdo zkušenost. Zkoušel jsem to na 2 backtestech (každý cca 120 obchodů) na jednom se průměr zvedl o 5 usd (odfiltrovano 23 obchodu) a na druhém se snizil o 8 usd (odfiltrovano 8 obchodu). Z výsledku jsem trochu rozčarován myslel jsem že se průměr zvedne na obou. Je možné že to je malým vzorkem dat, proto bych se chtěl zeptat jestli si myslíte že je tento přístup validní? Popřípadě napadá vás nějaký jiný způsob jak zvednou USD na obchod ?
Díky za odpovědi Roman

[MNovak]

Usd na obchod se dá zvednout jinými výstupními technikami (musíme být déle v obchodě) a kombinací výstupů několika kontraktů. Nejlepších výsledků dosahuji jednoznačně trailováním SL a je celkem jedno jakým způsobem.

[IntraDayFoX]

Už jsem zkoušel výstupy pomocí KAMA, Lost momentu, MPLAY 1-2-3 a dopadly stejně jako SL PT podle ATR tzn. 20 USD/ obchod. Trailing SL jsem zkoušel ale na NQ neosvědčil.

[MNovak]

No jde zřejmě o úhel pohledu nebo ještě lépe na způsob trailování. Pokud by se trh příliš utahoval, pak jistě by tohle nefungovalo. Mě tento způsob funguje na každém trhu. Ale je to zřejmě o zkušenostech kam umístit nejlépe SL a kdy začít potahovat. Kama taky celkem funguje. Je to jako nějaká obálka v trendu. Mě se začal zvětšovat profit až v průběhu let jak jsem nabýval zkušenosti s trhy a naučil se reagovat na mnoho různých situací. NQ je levný trh takže nemůžeme čekat profity jako u dražších a taky dravějších trhů.

[Honza K.]

Romane, to je poměrně zásadní otázka a neexistuje na ní jednoduchá odpověď :) "Můj systém má malý průměrný zisk na kontrakt, jak ho zlepšit?" - je prakticky stejný dotaz jako "poraďte jak vytvořit profitabilní systém" a můžeme se tu bavit rovnou, že o tom je vlastně celý finančník :)

V první řadě bych se zamyslel nad použitým timeframe a vašim stylem obchodování. Pokud obchodujete nějaké patterny či breakouty a při budování systému očekáváte, že by vám měl vyjít výrazně vyšší zisk/kontrakt, pak bývá obvykle problém v tom, že jste zřejmě přecenil úspěšnost daného patternu apod. a teprve backtest to ukázal. Jinak řečeno při prvním pohledu na graf jsou ty "vaše vysněné" situace hezky vidět a naopak váš mozek si vyfiltroval onu většinu těch situací, které selhaly. Pak vám nezbude, než vymyslet nějaký filtr, který odfiltruje minimum těch dobrých situací a zároveň většinu těch špatných. A jste na tenkém ledě, protože při vymýšlení filtrů obvykle spadnete do situace, kdy filtr je příliš "šitý na míru", takže vám sice krásně vylepší výsledky v backtestu, nicméně v reálu vám nebude fungovat. Cesta tudy tedy vede, ale dejte si na ní pozor. Zkušení tradeři vědí, jakou hodnotu na té cestě mají out of sample/unseen data.

Druhou věc, kterou můžete vyskoušet, je, jak "efektivní" máte výstupy. Pokud usoudíte, že jste z daných vstupů vytěžil svými výstupy značnou část potenciálu, který vám trh dal, pak prostor ke zlepšení výstupů samozřejmě moc není a bude třeba se zaměřit na změnu logiky vstupů (jinak řečeno překopat svojí strategii :) ). Pokud vidíte, že je na straně výstupů hodně co zlepšovat, pak zkuste co, co radí Mnovak. Dají se posouvat SL, dá se trailovat, pokud máte trendový systém, dá se vystupovat podle nějaké MA (průnik ceny apod.), možností je mraky a nezbyde než si s tím dát práci a rozhýbat mozkové závity.

V závislosti na vašem kapitálu můžete využít technik scaling-out - to jsou ty výstupy několika kontraktů, kdy jeden vyhodíte např. na nějakém fixním/variabilním PT a druhý trailujete nebo necháváte běžet do aktivace posouvaného SL atd. Tato technika podle mých zkušeností přínosem je, na jednu stranu (alespoň mě) vykazuje nižší celkový profit na kontrakt, na druhou stranu však snižuje drawdown, což je pro trading zásadní ukazatel.

Třetí věc - jak zmiňuje Mnovak - NQ není zrovna ideální trh, je fakt, že pro menší účty a začátky je lepší než třeba TF (kde si ušijete více adrenalinu), ale na druhou stranu vám obvykle nedá moc vydělat, poměr transakčních nákladů na hodnotu ticku je nic moc.

[IntraDayFoX]

Ahoj Honzo,
jako systém používám FinWin do začátku chci používat kvůli psychologickému aspektu PT SL podle ATR (jeden kontrakt). Nároky na výdělečnost přehnané doufám nemám počítám v průměru počítám 600 USD/ měsíc / 20 obchody za měsíc = 30 USD na obchod ( komise +1b slipp započteny). Co jsem tak pročítal tak pro někoho je to akorát, někdo by zase u NQ nešel pod 40 USD. Ale osobně myslím že je to reálně dosažitelný výsledek. Teďka právě když mám 20 USD na obchod se snažím zjistit jestli by mi nějaký filtr pomohl toto číslo zvednout. Přišel jsem na myšlenku s ATR ( viz přípsěvek výše ) a snažím se přijít na to jestli je to validní přístup, protože na části dat mi to funguje a na části ne (možná malý vzorek).

[Honza K.]

Asi těžko pomůžu v tomto konkrétním případě, protože finwin neznám (nebyl jsem na seminářích a jsem spíše takový zvědavý invalida Standa Karásek, který sem občas zaskočí ze zvědavosti nebo pro odpočinek po práci) a obecně myšlenkám typu "zvýším zisk na obchod tím, že zvýším PT" moc nefandím.
Na to, co děláte, jsou ideální platformy typu Tradestation, protože tam si tyto nápady můžete poměrně rychle a dobře otestovat a to je tak vše, co bych k tomu dodal. Můžete si to udělat i ručně, ale bude to víc práce, která navíc bude trpět lidským faktorem (omyly apod.), nehledě na to, že absolutně netuším, jak kvalitní máte data a zda správně testujete. Skutečná slippage se od té v backtestu může výrazně lišit, zvlášť pokud budete obchodovat ručně. Na historických datech vám prostě skončí svíce, vy si graf můžete zastavit, rozhodnout se, jestli tam bude příkaz, zapíšete si hodnotu přidáte slippage, ale v reálu na tohle čas nebude, než stisknete klávesovou zkratku nebo jinak zadáte příkaz, uplyne nějaký čas a trhy bývají rychlé. Vše prostě hodně záleží na to, co a jak děláte.

Jestli je to tedy validní přístup si musíte odpovědět sám svým vlastním testováním, na to vám takhle z fleku nikdo neodpoví.

[tomicek]

mozna off topic:

rad bych se zeptal zda nekdo nevite, jak urcit rollover day. rad bych dopredu vedel, kdy se meni kontraktni mesice. narazil jsem na to v thinkorswim, kde maji defaultne vertikalni modrou prerusovanou caru pro rollover day. ale dozvim se ji az den, kdy se v platforme objevi. kdyz po tom tak patram, tak by me docela zajimalo, jestli historicke denni grafy jsou stejne. nekdy se obavam, ze nikoli. nevite nahodou nekdo, jak to je? psal jsem na chat na TOS a bylo mi receno, ze oni to pocitaji "last trade" nebo "first notice" minus 3 dny. otazka je, jak to maji jine programy. protoze pokud to maji jinak, pak ruzni traderi vidi ruzne grafy a to je docela zasadni vec..

diky za vase podnety