MONEY-MANAGEMENT

[smazak]

stranger - to že nic nemůžeš ztratit a můžeš jen získat je jen iluze. Otevíráš nový obchod který nemá nic společného s tím předešlým a riskuješ svůj S.L. To je stejné , jako bych si říkal, že dneska nic neriskuju, protože jsem si včera vydělal.

[stranger]

mira_k tie vynimky som skor myslel v zmysle ze napriklad skor ako vstupim musia byt splnene 5 dalsie podmienky. ak je splnenych 4 a jedna nie tak je dobre zobrat ten obchod, ale urcite nie kazda z tych 5 podmienok moze chybat, lebo niektore su klucove a nevyhnutne.

Sirix to je najlepsie riesenie ale zatial tam niesom. zacinal som so sumou 2700 a moj risk predstavoval 80 USD co je skoro 3 % Druhy kontrakt budem navysovat ked percentualne riziko na jeden kontrakt bude predstavovat 0.5 percent uctu. Taky je plan. Pposition sizingu som sa este ani nevenoval, takze ani neviem podla akeho modelu budem navysovat kontraktky. A rad by som preskumal model larrryho williamsa ktory popisuje v knihe, zda sa mi to ako velmi zaujimave. Jeho model vychadza z maximalneho drowdawnu.

smazak nemyslim si ze mas celkom pravdu nakolko podmienky su dodrzane, len existuje nejaka vyluka kedy sa na nieco nehladi 100 percentne. Jeto ako pisal kolega vyssie, ze trhy nesu nalinajkovane podla pravitka ci tak nejak.

Nakoniec ked sa bavime o fakte ze pokial sa pozicia neuzatvori dojde pravdepodobne k dosiahnutiu BE tak je lepsie vstupit reverznou poziciou

[mira_k]

stranger,
pokud se nechceš utopit ve "kdyby", tak by sis měl odpovědět na otázky
- co je vstup dle plánu - předpokládám, pokud definuješ výjimku "90% vstup", že normálně vstupuješ při 100%
- píšeš, že některý podmínky jsou povinné a jiné "můžeš porušit" .. proč ty nepovinné tam máš ? jak dopadne tvoje obchodování, pokud ty nepovinné úplně vyhodíš ?
- pokud normálně vstupuješ jen při 100% .. tak cokoli jiného je porušení plánu a doplněni výjimky

jinak pokud vezmu tvůj příklad, že si v pozici která má pohyb 10b a je reverzní signál (ale ne podle plánu), tak podle mne máš 3 možnosti
1) pozici ukončíš klasicky a máš profit +10b a čekáš na další vstup dle plánu
2) poziici ukončíš reverzem, ale původní pohyb bude pokračovat a trefí nový SL, tzn výsledek 10-3=7b
3) pozici ukončíš reverzem a trh jeden novým tvým směrem, tj profit je 10+ x b. dle nového výstupu

ted si k tomu doplň počet pro každou možnost u tvých obchodů třeba od 1.1.2012 a zjistíš jak se to vyplatí .. a pak je na zváženou, zda nový vstup (90% plán) nebude celkově úspěšnější než originál 100%

k poslední větě - BE je jedním z možných výstupů, občas je SL, občas PT, občas BE .. samozřejmě pokud víš, že to skončí BE, tak je lepší jít do reverzní pozice ... ale víš to u 10bodového pohybu, bez pravé části grafu na konci dne ?

[stranger]

mira_k ak vezmeme v uvahu prvu moznost vystupit so ziskom 10 bodov a cakat za dalsim signalom, uz je to v rozpore s mojou osobnostou. Za novym signalom mozem cakat 2 - 3 hodiny a niekedy nemusi prist vobec. Od jakziva pouzivam reverzne pozicie, jednoducho ked raz nastupim az do konca idem reverz podla planu aj 3x za den.
Trh ide hore, som tam, obracia sa obraciam sa snim, na konci dna ked este vykresli tretiu reverznu poziciu idem tam snim.
Ale ked nastane situacia aku som popisoval v prvom prispevku, tak jednoducho skonci obchod BE. Cize z mojeho pohladu obchodovania je tuto vynimku pripustit. Samozrejme zatial nemam to odtestovane, ale testnem to a uvidime co sa bude diat. Predstav si situaciu ze nastupis do shortu, vezies sa s trhom, si v profite 20 bodov teraz vidis tam prilezitost podla planu na 90 percent ze mas vystupit, ale ty nevystupis a tvoj prvy profit sa zacne skracovat. Mozno este v priebehu toho skracovania dostanes prikaz na reverznu poziciu ale uz z 20 bodov je povedzme len 10 bodov. a tak nastupis, ale nastupis povedzme neskoro, pocas trendu (ja nemam rad nastupovanie do trendu, to cini len asi 10 percent mojich obchodov) a povedzme ze z tych 10 bodov co si ziskal utrzis stratu 3 body. takze tvoj celkovy zisk je 7 bodov.

Ale predstav si rovnaku situaciu akurat ze das reverz tam kde ti to op hovori podla 90 percent a k 20 bodom pribudne mozno dalsich 20 pri najhorsom skoncis so 17 bodami, len rozdiel bude v tom ze to nebude trvat dalsie hodiny ale naopak mozno aj ked ta pozicia nevyjde, tak horsie ako v prvom pripade nedopadnes. Zasa z psychologickeho hladiska je lepsie utrzit hned stratu plneho SL s tym ze vies ze viac ako 30 percent nadobudnuteho neprerobis, ako keby si tych 20 bodov mal sledovat ako klesaju na 1 tick.

Ak sa nebavime o tom ze ukoncim obchod STOP co si navrhol ako moznost, ktora u mna skoro neexistuje, jedine o 22:14 koncim poziciu tlacidlom STOP. Tak potom mne by to dober vychadzalo.

Asi prestanem o tom kecat a skusim to aplikovat do testov. uvidiem co vyjde.
Ak ale pocitam statisticky, tak aj pri uspesnosti 50 % na tych stratovych 50 percent po 3 body zarobi mnohonasobne dalsich 50 percent kde skonci to minimalne 10 bodami.

[smazak]

straner - vysvětli mi , proč by vypuštění nějaké podmímky z tvého OP mělo zafungovat lépe, když už jsi něco vydělal, než v jiné dny když ještě né.Jakou to má logiku?

[stranger]

smazak

odpoved:
1. lepsie vyuzitie prilezitosti ktore mi trh poskytuje skrz moj obchodny plan.
2. predpoklad ze uspesnost systemu a RRR pokrije pripadne straty ale mnohonasobne zvysi profit
3. Fakt ze aj keby mali tie vyluky 50 percentnu uspesnost co vidim ze by mali lebo sa s tym stretavam a zaznamenavam si taketo obchody, tak stale sa jedna o velmi slusne navysenie profitu oproti postupenemu riziku.
4. aktivna praca s risk managmentom v ramci prijatelneho rizika vzhladom na poskytujuci profit. je to vlastne ako ked si niekto odmera fibonaci 50 retracement. meria si potencial zisku voci moznemu riziku, akurat rozdiel je ten ze tuna este neeexistuje profit a obchodnik moze skoncit na nule, ale v pripade reverznej pozicie profit existuje a na nule skoncit neje mozne aj pri zasiahnuty plneho SL
5. V neposlednej rade - Moja povaha a pristup, ktory hovori ze vyuzi prilezitost kde je, ale drz sa dalej ak prilezitost nevidis.

[blinko]

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ak mám trebárz 4 systémy ktoré by som chcel obchodovať je lepšie ich obchodovať každý osve to znamená že si rozdelím základný kapitál na 4 samostatné čiastky pre každý systém jedna, alebo je lepšie tieto systémy spojiť dokopy do jedného celku a a obchodovať tento celok s celým zákl. kapitálom?

[tom_czr]

to blinko:

To záleží na Váš ;) Důležitá je korelace výsledků mezi systémy, kolik potenciálně udělají drawdown, jestli je tento drawdown pro Vás akceptovatelný atd.

Tom

[stranger]

Neviem presne kde dat moju otazku, tak ju skusim umiestnit sem.
Ako isto vsetci vieme, trading je biznis ako ktorykolvek iny, akurat tuna za rovnaku cinnost dostavame vzdy viac a viac zaplatene (navysujeme kontrakty) Zatial nepracujem s relativne vysokym poctom kontraktov... aj ked, ale to je relativne.
Podme spat k otazke mojej.
Co sa stane ak vstupim do obchodu s povedzme 300 kontraktami?
Nezaujima ma ci sa pohne rychlo hore ci dole. Ale zaujima ma odkial tento pocet kontraktov naberiem?
Zatial takyto pocet neobchodujem, ale skusil som si to na papery. zadal som kupit 300 kontraktov prikazom MARKET a da sa povedat ze so slipom 2 ticky som dostal maximalne plnenie vsetkych 300 kontraktov. (predpokladam ze to iste by sa stalo keby som zadal 1000 kontraktov) - lebo to nieje live.
Ako by to ale prebiehalo ked zadam takuto ciastku v LIVE? (ked sa tam raz dopracujem)

Konkretne ohladom zadania nakuppu na paperu 300 kontraktov som sledoval aj Time and Sale a jednoducho v tej dobe neexistuje aby takyto pocet mohol byt kupeny, pretoze jednoducho ich nebolo k dispozicii, aspon nie s rozdielom 2 ticky.

Hadam spravne, ze pokial by som zadal taketo mnozstvo v LIVE market, tak jednoducho moja pozicia by zbierala opacne prikazy az kym by nedosiahla pocet 300 kontraktov s tym ze bolo by tam urcite vecsie slippage ako len 2 ticky?

Podotykam ze obchod vykonany na paperi bol v premarkete nie v hlavnych obchodnych hodinach, takze aj to potvrdzuje ze takyto skory nakup by nemohol byt realizovany...

Ale mozno sa mylim.
Prosim o vysvetlenie

[Pavel73]

Nepises, kde to hodllas obchodovat, v zasade trochu divna otazka, pokud budes uz disponovat takovym kapitalem urcite vymyslis zpusob jak ten kapital zhodnocovat. Co treba prejit na pohodlnejsii TF?

Zdravim a hodne stesti, mam rad takove "problemy" taky si tak obcas hraju ;)

No offense ;)
P.

[stranger]

Pavel73 NQ, ES, TF to je uplne jedno.
A prosim k veci, bez zbytocnych blbych komentaroch.

[Pavel73]

Oops, myslel jsem spis vyssi time frame a postupne vstupy scale-in a casovani na nizsim.
Jinak jsem mel pocit ze tvuj post je uvodem k lehke letni diskusi co by bylo kdyby. Priznam ze dokazu uz neco vydelat, ale seriozni fundovanou diskusi na tema 300x slouzit nemuzu

Good luck

P.

[JiM36]

Stranger:
V podstatě sis odpověděl sám - market příkaz se páruje s čekajícími limit příkazy, takže když se podíváš do DOMu, tak si sečti příkazy na jednotlivých úrovních kam až bys posunul teoreticky cenu aby jsi byl vyplněn.

[stranger]

JiM36 cize to co sa deje na paperi ze som takmer okamzite vyplneny, je blbost pri takomto alebo vecsom pocte kontraktov?

[Sinuhet]

podle me to Ninja vidi kolik tam ma na ktere urovni kontraktu (jak ti pise Jim), takze se to snazi simulovat (ale 100% jisty si nejsem)