MONEY-MANAGEMENT

[Architekt]

JiM36:

Když mrkneš na DOM nebo L2, tak tam vidíš naskakovat tiky s kontrakty po pár kusech, ale to proto, že se ty obrovské objednávky se stovkami či tisíci kontraktů spárují s malými objednávkami malých obchodníků. Ta jedna velká objednávka se rozpadne do spousty ticků.

[Pavel K.]

Ok, diky, ted jste mi to vyresili.. :) Tak kdyby nahodou nekoho napadlo jeste neco jineho, tak sem kdyztak napiste.. Jdu si vybrat tu nejvhodnejsi variantu z toho, co napadlo me.
SL podle MAE delat nebudu, ale diky za nazor.

[filip44]

Dobry den
Dovolte mi aby som prispel svojou troskou.
Co sa tyka fixnych SL vs. ,,logickych,, nema vyznam to takto vseobecne riesit lebo to je vec kazdeho jedneho tradera co mu lepsie vychadza a to co sa niekomu zda ako logicky SL vobec nemusi logicky vyzerat,viz prispevky vyssie.Co sa tyka fixnich SL tam ide o to ze kazdy trh aspon co sa tyka indexov ma nejaku save zone -tj nejaky protipohyb ktory celkom casto urobi proti vasmi vstupu napr.TF ko by tuto SZ mohlo mat niekde okolo hodnoty 15 tickov na ID.YM to ma okolo 10 tickov.Mne to vyslo z BT a nemyslim si ze takto fixxne zvoleny sl nebol nelogicky.

[yax]

Jime,

pusť si Time and Sales na ES a uvidíš, že tam kolem těch S/R začnou chodit velké objednávky - 100, 200 není žádné číslo. A když pak přistane i 1000, tak to už něco napovídá. A to jsou ty big money. A proč nevstupovat s nima a mít výhodu na své straně.
A máš pravdu MP mi sednul a že to bylo dlouhé hledání, než jsem našel to pravé pro sebe. Ale zastánce PA nemá cenu přesvědčovat o výhodách, každý má svoje. Takže také hodně zdaru.

Láďa

P.S. sorry za offtopic Pavle, já ti nic neporadím, maximálně si stanovit počet kontraktů na den vzhledem k maximální ztrátě a v průběhu dne to už neřešit. Stejně to za chvilku bude nepodstatné, počítání podle nějakého vzorce.

[Libri]

Láďo, jenže jak poznáš že ta velká objednávka jde tvým směrem? 1000 kontraktů na T&S přece znamená, že někdo 1000 kontraktů prodal a někdo jiný koupil - oba velcí hráči. Tak pro který směr se rozhodneš? Spekulovat na odraz od S/R nebo na průraz?

[t.o.m.]

Pavel K.
------------
"Ahoj diskutujici, resim ted jednu vcelku zasadni vec. Na TF jsem zacal situace, ktere se tvori ihned po otevreni trhu, rekneme prvnich 15 minut. Vse funguje dost dobre az na jednu vec. Z drivejska jsem byl zvykly menit dynamicky pocty kontraktu podle velikosti nutneho SL. Ted to ale casteji nez drive nestiham. Jak podobne situace resite vy ostatni? Neni na to treba nejaky script do Ninji nebo prepocitavate nejaky prumerny SL? To mne ale prijde dost osemetne.. Kdybyste meli nejaky napady a vlastni zkusenosti, rad se neco priucim. Diky!"

----------------
Jime, diky. Takhle to mam udelane v excelu uz skoro 2 roky a donedavna mi to bohate stacilo, dokonce mam i zaokrouhleny pocet kontraktu smerem dolu (funkce rounddown, kdybys chtel neco noveho.. ), vsechno to mam propojene s denikem a aktualizuje se mi to po kazdem obchode.
Mne jde ale o neco jineho. Obchody, ktere beru v posledni dobe jsou prilis rychle na to, abych jeste zadaval pocet kontraktu do platformy, jestli mi rozumis. Takze jsem chtel spis znat zkusenosti ostatnich, jak resi tyto situace.. Doufam, ze jsem to popsal uz trochu srozumitelneji, protoze bych s tim potreboval trochu poradit. Vsechny mozne varianty, ktere me napadly, se mi nezdaji uplne optimalni.
----------------------------------

Ak som spravne pochopil tvoje prispevky, tak obchodujes tak rychlo ze si nestihas vypocitavat pocet obchodovanych kontraktov v zavislosti od vysky tvojho risku a vysky stoplossu, a nasledne podla toho zadavat obchodne prikazy do platformy.

Neviem akeho mas brokera, ale u IB sa da obchodovat cez excel, ci sa da obchodovat u inych brokerov netusim. Podla mna by sa dalo celu vec nejako naprogramovat v excely, ktory by automaticky posielal obchodne prikazy do platformy.
Ja sam o tom nic viac neviem, a netusim ake su moznosti a obmedzenia pri tomto rieseni , na financniku je jeden clanok o tom, ale najlepsie by bolo opytat sa rovno Tomnesa, alebo nejakeho programatora co je mozne a co nie.


www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/obchodovani-z-programu-excel.html

[yax]

Libri:

kdyz to prezenu, tak mohl nakoupit od 1000 lidi po jednom kontraktu na dane cene. Hypoteticky priklad ze tam nekdo pusti za market 1000 kontraktu a ty maji dostatecny pocet cekajicich limitu, takze se cely obchod realizuje na dane cene. Smer objednavky ale nikdy nevis, to se musi odvodit z toho co se deje kolem.
A 1000 uz je extrem, to se moc casto nevidi, ale dneska pri tom downtrendu tam 100 a 200 a i 300 letaly docela casto.

[Libri]

Láďo: díky - jo rozumím. já si T&S pouštím jen chvíli a přiznávám, že mi jde z těch semaforů někdy hlava kolem :)
ja jsem spíš na ropě a na TF, a tak jsem si dnes u TF nad cenou 800,0 všímal t&s a šlo tam několik větších balíků a stejně cena prohučela dolů i když v L2 bylo 3x více objednávek než na jiných levelech. je mi jasné že 1000ka byl extrémní příklad. u TF už jsou slušné balíky v desítkách.

[Truncus]

yax Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jim36:
>
> nevím jaký je rozdíl mezi fixním SL a tvým
> "logickým" SL - příklady:
> 1. vstupuji limitem na předpokládaném otočení trhu
> - Fixní SL 2 body - pokud se trh neotočí do mých
> dvou bodů, tak to byl špatný obchod a končím
> 2. tvůj příklad "logického" SL - po proražení
> čárky na 3m grafu u PA formace už PA formace
> neplatí, takže nemá smysl zůstávat v obchodě.
> V 1. příkladě se není čeho chytit, tak se ze
> zkušenosti použije SL dva body, za kterou obchod
> ztrácí smysl, u tebe se SL mění, podle výše PA
> formace. Tak proč je fixní SL největší hovadina v
> tradingu?
> Každý má svůj styl a mě osobně přijde hovadina
> dávat SL někam podle toho co vidím na cenovém
> grafu, protože to nedává smysl. Spíš mi dává větší
> smysl dávat SL za nějakou úroveň se kterou měl trh


> v minulosti problém, protože se dá čekat, že trh s
> ní opět bude mít problém, a to není o ceně ale o
> volume.
> Ale dát SL někam jenom proto, že tam je bod 3
> nějaké formace z pidi grafu, který nikoho, kdo
> hýbe trhem nezajímá mi přijde stejná hovadina jako
> fixní SL na základě MAE.
> To jenom odlišný pohled na to, když tady začne
> někdo povídat o hovadinách a logice, protože tam,
> kde někdo vidí logiku ji ten druhý vidět nemusí.
>
> P.S. ještě dovětek, tady se třeba píše o logických
> úrovních dávat SL nad/pod korekce, ale co je v tom
> za logiku, pokud jsou to korekce na nějakém malém
> TF. Chápu pohled toho, kdo to tam dává, že když
> trh prorazí korekci, tak obchod ztrácí smysl, ale
> z pohledu trhu to žádnou logiku nemá a je úplně
> jedno, jestli se SL mění podle výšky korekce nebo
> je fixní. Když ta korekce neleží na nějaké úrovni
> s velkým volume, tak prostě není logická a není
> problém pro toho, kdo má sílu si jít pro ty SL
> dojít a vybrat je, protože mu v cestě nikdo bránit
> nebude. A že to není žádné tajemství, že stádo
> dává SL nad/pod korekce. Takže se nechám oškubat
> jenom proto, že si myslím, že mám SL daný logicky
> a přitom v tom žádné edge není.
>
>
>
> Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 27.07.
> 10:37 uživatelem yax.

yax :

Tento problém riešite len preto, že odlišne nazeráte na trh. Jim36 využíva nielen PA, ale anatómiu trhu s použitím roznych TF. A to je hodne silný nástroj, čo viem z vlastnej skúsenosti .K tomuto sa dá časom dopracovať len stovkami obchodov a presným čítaním grafu.A takýto štýl obchodovania vyžaduje značnú pozornosť a sústredenosť hlavne na jeden finančný nástroj, či už ide o index alebo niečo iné,menový pár ,komoditu...Princíp je v tom, že malé TF, pattern, mu aj v rámci vstupu do obchodu a zadania SL slúži ako filter, lebo z hľadiska vyšších TF vie, že je už rozhodnuté, kde trh pojde a to na základe ceny.Ten pattern na malom TF slúži len ako potvrdenie názoru.Až sa takto vstupuje a je to náročné, možné je dosiahnúť hodne nízke SL a výborný PT, teda dobré RRR.Problém je v tom, že keď aj ukáže svoj vstup na TF3min bez kontextu na vyššom TF to nie je možné vždy správne pochopiť.Preto aj ten istý signál, pattern na TF3min nemusí vždy znamenať, že sa može použiť rovnako nízke SL a očakávať vždy vysoký profit. Bez kontextu čítania grafu na vyššom TF, plus ďalšie filtre sa pattern na nízkom TF vobec nemusí javiť ako dobrá obchodná príležitosť a preto si myslíte, že jeho SL nie je na logickej úrovni, respektívne v tom logiku nevidíte a máte to za šum..Je to iný obchodný štýl, ktorý vychádza z ceny a nemusí sa zaťažovať neustálym sledovaním objednávok, objemov, atď. I keď sledovaniu fundamentov a vyhlasovaní sa vyhnúť nedá, pretože často disproporcia v odhade versus realita alebo nejaké významné news možu v momente narušiť predpokladaný smer pohybu.

[iigis]

libiri, yax:

Ja sa flow len učím a T&S to je paráda to sa mi fakt páčí sledovať ten skutočný flow. Inak podla mna je treba dávať pozor na "covering". Ak ide trh dole tak je jasné že niekde musia smart money aj vystupovať a tak je logické že keď hore predali tak musia aj pokryť a to ten trend nezastaví ale asi len nachvíľku dá do range. Neviem či sa na to pozerám správne.

Inak je pravda že dakedy to s cenou ani nepohne (veľká objednávka) s tým sa trápim a neviem to zatiaľ vsadiť do kontextu. Teraz myslím situáciu keď už trh rotuje a je v bočnom pohybu. Zrazu príde množstvo nákupov povedzme 5x20 blokov. ale trh ešte zíde nižšie a až potom sa rotuje no často je do dosť hlboko a môj SL by už bol zasiahnutý.

yax: ako riešiš dačo takéto ak by si vedel pomôcť vďaka. (tu)

[yax]

iigis

odpoved viz:

www.financnik.cz/forum/read.php?2,139113,194345

tady uz jsem docela dlouhou dobu offtopic

[Pavel73]

Pavel K.


mrkni sem:
www.financnik.cz/forum/read.php?23,165577,page=3


Zdravim

P.

[stranger]

Nenasiel som nikde temu s vyslovene RISK MANAGMENTOM tak sem dam svoju myslienku, na ktoru by som rad pocul nejaky nazor skusenejsich. Pri vstupe do obchodu nemusi byt vsetko vzdy ako sa hovori "koser" niekedy jednoducho chyba nejaka ta malickost aby sme zobrali obchod podla planu. Vsetko ukazuje vezmi to, ale ta malickost protireci. (Mozno to poznate) A tak ten ci ony obchod nevezmete. Ale nakoniec zistite ze mohol byt ziskovy. Mozno zacnete prerabat system aby vam ten obchod uz neusiel, Co nieje moj pripad. Samozrejme pre niekoho kto obchoduje dve kontrakty to problem nemusi byt, ale ja to ako problem citim. Kedze nemienim prerabat obchodny plan kvoli tomu aby mi niekedy taketo obchody neusli rozhodol som sa pre inu variantu alebo moznost. Napadlo ma pohrat sa s risk managmentom a skusit s minimalnim rizikom dany obchod zobchodovat Ako? Situacia popisana vyssie sa mi vacsinou stava ked som uz v najakej pozicii, napriklad som v profite a zrazu mi OP vykresli prilezitost na opacnu stranu, ale ta malickost ktoru som popisoval vyssie nesplna 100 % pravidla. a tak obchod nevezmem. Ale co sa stane, (kedze sme sa bavili o tom ze aj napriek tomu malickost pre ktoru sme obchod nevzali nakoniec skonci profitom) tak vlastne tym ze ja nevystupim z prveho obchodu v ktorom som uz v profite sa mi zacne tento profit skracovat a niekedy zmizne az k BE. (2 kontrakty by to vyriesili ale to este neje moj pripad). Takze rozmyslal som ako to zmenit. bez toho aby som prerobil obchodny plan ci pravidla. Ako som spominal, myslienka pochadza zo zmeny alebo mensej upravy risk managmentu a to do takej mieri aby mi dovolil dany obchod aj ked len splna podmienky na 90 % zobrat. Podmienky ale su nasledovne: Moznost vyuzit tuto vyluku je mozne len ked som v otvorenej pozicii a moj profit z tejto pozicii musi byt minimalne 3 nasobok riskovanej ciastky v tom novom "90 % potencialnom obchode. Vtedy je priestor na reverznu poziciu. Cize vlastne da sa na tom len ziskat. Pretoze ked som v otvorenej pozici 10 bodov a moj SL vyzadovany pre reverznu poziciu cini 2 ci 3 body a ja vstupim tak riskujem cca 30 % nadobudnutej ciastky. Ked to vyjde tak k pripadnemu zisku 10 bodov moze pribudnut dalsich 10 povedzme. Ked to nevyjde tak z 10 bodov zostane 7 bodov a mozem hladat dalsiu prilezitost na vstup ale tento raz podla pravidiel. Cize vychadza mi to tak ze mozem z toho len ziskat. Vid napriklad situacia zo vcera Budem vdacny za kazdy komentar k tejto myslienke. Kludne si "vypocujem" aj nejake ine napady na tuto problematiku

[mira_k]

stranger,
sečteno podtrženo, stejně svůj OP změníš, protože tam přidáš výjimku, kdy můžeš plán porušit a vzít "90% vstup" .. takže počítám, že za měsís přijde výjimka na "65% vstup" apod ... aneb ve stylu to by bylo, abych nezobchodoval nakonec všechny pohyby trhu od high do low :)

- bud máš plán, který ti sedí a dává profit a pak se ho drž a když zjistíš, že se dostatečně často objevují vstupy, tak ho rozšiř, ale nedělej výjimky
- nebo vstup do pozice dle OP ale se 2 kontrakty
- podle těch výsledků, co se občas dáváš, bych osobně nedělal nic jiného než navyšoval pozice stávajícího OP

[Sirix]

stranger> znie to logicky, lebo kazdy obchod je trochu iny a nikdy to nie je 100% podla planu, proste drobne odchylku su tolerovatelne, trhy nie su nalinajkovane podla pravitka.
Mozno este lepsia moznost je pridat dalsi kontrakt, na NQ je 1 tick len 5 USD, co je uplne najlacnejsi trh. Pokial sa ti dari tak ako tu prezentujes, musis mat uz dostatocny vankus na to aby si pridal dalsi kontrakt.