MONEY-MANAGEMENT

[Jardat]

Pavel K
www.financnik.cz/forum/read.php?23,165577,page=3
JenaL to zde pěkně popisuje i se vzorcem. Měl by jsi pak ihned vědět počet kontraktů. Co se týče zadávání do platformy přímo, tak se zeptat poskytovatele zda jde platforma propojit s excelem? Pak by to mělo fachčit:-)

[Pavel K.]

Jime, tak to gratuluju, ja jsem sve hranice zatim nedosahl, doufam, ze je jeste hodne daleko.. :)
Jardat, diky, ale to take neresi problem, ktery se pokousim nejak rozlousknout.

[Pavel K.]

Vazne tu neni nikdo, kdo obchoduje rychle signaly s vetsim poctem kontraktu a pouziva dynamicky MM s rozdilnym poctem kontraktu na obchod?

[Architekt]

Pavel K.:

Co tvůj systém říká na fixní hodnotu SL? Možná bys tím přišel o pár procent zisku, ale odpadly by ti tyhle problémy.

[JiM36]

Architekt:
Přemýšlel jsi nad tím, než jsi to napsal? Fixní hodnota SL je jedna z největších hovadin v tradingu, absolutně bez logiky, jakási obezlička pro psychiku, mimo realitu trhů. (td)
Fixní počet kontraktů bych chápal, ten by měl tebou popsaný dopad.

[Architekt]

JiM36:

Proč by to měla být hovadina bez logiky? Je to prostá matematika - statisticky nejvýhodnější hodnota. S pevně daným riskem si předem snadno spočítá, kolik může obchodovat kontraktů. A při obchodování se pak může víc soustředit na samotné obchodování. Pevný SL nemusí být nejvhodnější pro všechny systémy, ale klidně se může stát, že si naopak pevnou hodnotou SL celkově sníží ztráty.

Ale je zajímavé, že pohrdáš "obezličkami pro psychiku", a přitom jsi v předchozím příspěvku napsal, že tě právě psychika (zóna pohody) v obchodování omezuje.

[JiM36]

Architekt: Nemám nic proti obezličkám pro psychiku, ale musí mít nějakou logiku. Protože jsem tvůj dotaz předpokládal, připravil jsem ti screen, který demonstruje nelogičnost fixního SL. Pokud nastavuješ fixní SL bez ohledu na logické body pohybu ceny, tak část obchodů skončí zbytečným SL, jako na screenu a v další části obchodů utrpíš větší ztrátu než je nutné. To pokud bys umístil SL podle fixu někam dál za bod 3 formace 123, a trh se otočil, když již samotné proražení bodu 3 této formace jasně značí konec obchodní příležitosti a není třeba čekat na zasažení SL umístěného "kdesi" podle fixu .

[Sirix]

Suhlasim s JiM36, fixna vyska SL je pekna vec podla teoretickeho konstruktu MFA/MFE analyzy, ale realita vyzera trosku inak. Totiz niekedy ti staci SL 5 tickov, ale inokedy 10, ale kazdy obchod je trosku iny, a fixne parametre su podla mna uplny nezmysel (aj ked tu vacsina ludi tvrdri ze to je zaklad tradingu, ale polozme si otazku ako vacsina ludi aj dopadne.)

[Libri]

fixní SL bych ještě viděl jako rozumný u mechanických strategií (i když i zde se dá většinou naprogramovat i logický SL) anebo u breakoutových strategií - když už cena vyrazí požadovaným směrem je skoro jedno jak velký SL je

[Architekt]

JiM36:

Určitě bys našel spoustu podobných příkladů, kde ti trh prorazil ten logicky umístěný SL, než se rozjel správným směrem :-) Je snad jasné, že podle jednoho obchodu nelze něco hodnotit.

Fixní SL může být výhodný, ale taky nemusí, u jakéhokoliv systému. A je jen jeden způsob jak to zjistit - každý si musí sám spočítat, jak by se mu lišil zisk třeba za poslední rok, kdyby obchodoval s fixním SL.

[yax]

Jim36:

nevím jaký je rozdíl mezi fixním SL a tvým "logickým" SL - příklady:
1. vstupuji limitem na předpokládaném otočení trhu - Fixní SL 2 body - pokud se trh neotočí do mých dvou bodů, tak to byl špatný obchod a končím
2. tvůj příklad "logického" SL - po proražení čárky na 3m grafu u PA formace už PA formace neplatí, takže nemá smysl zůstávat v obchodě.
V 1. příkladě se není čeho chytit, tak se ze zkušenosti použije SL dva body, za kterou obchod ztrácí smysl, u tebe se SL mění, podle výše PA formace. Tak proč je fixní SL největší hovadina v tradingu?
Každý má svůj styl a mě osobně přijde hovadina dávat SL někam podle toho co vidím na cenovém grafu, protože to nedává smysl. Spíš mi dává větší smysl dávat SL za nějakou úroveň se kterou měl trh v minulosti problém, protože se dá čekat, že trh s ní opět bude mít problém, a to není o ceně ale o volume.
Ale dát SL někam jenom proto, že tam je bod 3 nějaké formace z pidi grafu, který nikoho, kdo hýbe trhem nezajímá mi přijde stejná hovadina jako fixní SL na základě MAE.
To jenom odlišný pohled na to, když tady začne někdo povídat o hovadinách a logice, protože tam, kde někdo vidí logiku ji ten druhý vidět nemusí.

P.S. ještě dovětek, tady se třeba píše o logických úrovních dávat SL nad/pod korekce, ale co je v tom za logiku, pokud jsou to korekce na nějakém malém TF. Chápu pohled toho, kdo to tam dává, že když trh prorazí korekci, tak obchod ztrácí smysl, ale z pohledu trhu to žádnou logiku nemá a je úplně jedno, jestli se SL mění podle výšky korekce nebo je fixní. Když ta korekce neleží na nějaké úrovni s velkým volume, tak prostě není logická a není problém pro toho, kdo má sílu si jít pro ty SL dojít a vybrat je, protože mu v cestě nikdo bránit nebude. A že to není žádné tajemství, že stádo dává SL nad/pod korekce. Takže se nechám oškubat jenom proto, že si myslím, že mám SL daný logicky a přitom v tom žádné edge není.

[iigis]

All:

Zaujímava debata tak skúsim prispieť niečím aj ja. Túto myšlienku mám len chvílu od kedy som začal orderflow trading študovať a rozhodol som sa obchodovať takto. Momentálne robím replay a napadla ma myšlienka ktorá ešte neviem či funguje ale príde mi logickejšia ako fixný SL alebo SL "podla grafu".

Povedzme že idem vstúpiť do reverzu a tak čakám na momentum keď príde tak nastavím SL tam kde sa zobchodovalo najviac kontraktov teda do akéhosi počiatku moemnta ked vidím že na hladine napr 1233 sa zrazu nakúpilo množstvo kontraktov v objeme (teda nie len retail) tak tá hladina asi niečo znamená a ja môžem dať SL pod túto hladinu pokial som sa mýlil a bolo to napríklad short covering tak mám malí SL a môžem sa o obchod pokúsiť znovu.
Neviem či to funguje je to len nápad ktorý si momentálne všímam.

[JiM36]

Yax:
Samozřejmě s tebou souhlasím, že jedna pidi úroveň na mini fimeframe není logická úroveň. Ten příklad je pouze hypotetický a zjednodušený. Úplně jinak to ale bude vypadat, když budu takovéto formace na nízkém timeframe brát pouze u S/R úrovně z vyššího timeframe.
Jinak koukám že jsi velkým zastáncem market profilu, ale ten mi neřekne vůbec nic navíc, než já osobně vidím v čistém grafu. A že to není o ceně? Chápu že jsi plný dojmů z "úžasně sofistikované anylýzy MP", která ti zřejmě funguje, ale vždy je to o ceně, protože vysoké volume je pouze logický důsledek boje mezi býky a mednvědy na určité cenové hladině(S/R úrovni), ne její příčinou. ;)
A že se z pouhého pohledu do grafu ceny dá poznat kdo v tvých "logických" volume úrovních vyhraje, tak to vím naprosto jistě, protože to zase výborně funguje mně.
Ale to by bylo na širší diskusi a každému funguje něco, rozdíl bývá pouze v takových "nepodstatných" věcech, jako je %win a průměrný zisk na obchod. :)
Ať se daří!

[JiM36]

iigis:
Já když vidím ty diskuze o retail obchodnících a big money a podobné kraviny na trhu, kde se zobchoduje za minutu 1000-2000 kontraktů při volatilitě 20 ticků, tak mě může šlak trefit. Copak lidi nepřemýšlíte?
Pojďme se na to podívat logicky - 2000 kontraktů/20 ticků je průměr volume 100 kontraktů na cenový pohyb. E-mini trhy jsou obchodovány celosvětově, určitě je obchoduje denně tisíce traderů z celého světa. Podívejte se jen kolik lidí je obchoduje tady na finančníkovi! Proč by to jinde ve světě mělo být jiné? Tisíc traderů z celého světa si jednou za minutu klikne s kontraktem, nebo dvěma, sem tam někdo s desítkou.
Když si otevřu DOM, tak tam naskakují kontrakty po pár kusech, maximálně desítkách.
Tak sakra jaké BIG MONEY? Ty na takovéto trhy pěkně ......... . To jen zase chtěl někdo vypadat chytře a opravdu "profesionálně", aby lidi chodili na jeho školení. ;)
Ať se daří!

[iigis]

JIM:

Súhlasím s tebou že Ich obchoduje strašne vela obchodníkov a volume samo o sebe sa nedá rozdeliť na retail/prof. Ja som myslel situáciu keď vidím že sa na určitej hladine obchodujú bloky kontraktov (sústredím sa na NQ pre začiatok) teda čokoľvek nad 10kontraktov beriem ako väčší objem. Keď vidím že sa na jednej hladine zobchoduje vela blokov tak tá hladina asi niečo znamená a nebude to len množstvo malých obchodníkov ktorý chcú niečo vytažiť. No a práve to "sem tam nekdo s desítkov" môže byť zajímave ako som povedal keď si ich sem tam klikne na jednej úrovni veľa tak to bude mať význam. Inak nevravím že každý kto vie obchodovať 10 kontraktov vie čo robí ale po pravde aj logicky znie že asi toho vie viac ako retail s 1-2 lotmy. Lebo logické mi príde to že by si väčší obchodníci kupovali po 1 kontrakte.
Rád sa nechám poučiť ale mne to príde logické. (tu)