MONEY-MANAGEMENT

[polygon]

hanslama:
Toto jsem chvíli testoval v jednom AOS, ale nefungovalo mi to správně. Měl jsem v software chyby a celkově mě to řešení připadalo příliš složité.
Jediné co mě napadá je zkusit navýšit počet kontraktů pokaždé když se systém překlopí do sim. Ale to je spíše volovina.
Jedna věc mě mate. Jesli má být žlutá čára equity sim+live obchodů, pak se modrá čára vyvíjí dost podivně. Poprvé se oddělí od žluté čáry pod SMA, takže by dál měla stagnovat a přitom klesá i stoupá. Dokonce stoupne, když žlutá čára poklesne. Jak je to možné? Nemáte spíše problém s dokumentací, nebo dodržováním tohoto MM?
Další věc je, že vám asi uniká podstata problému. Žlutá čára vyjadřuje equity tak jak by vypadala, kdybyste žádný MM neaplikoval. Charakter této čáry neovlivníte jinak, než revizí svých OP. MM ovlivňuje modrou čáru.

[hanslama]

polygon:
diky za podnety.
>Jedna věc mě mate. Jesli má být žlutá čára equity sim+live obchodů...........
Je to spravne, ridim se zlutou linkou a podle te se rozhoduji, zda jsem Live nebo Sim. Na prvni pohled to tak nevypada, ale kontroloval jsem to snad 10x, jesli jsem to v tom Excelu udelal spravne.
>Další věc je, že vám asi uniká podstata problému.........
Ano, to je mi vse jasne. Psal jsem, ze jsem vinou obchodu mimo plan, jde ted moje krivka do strany a dolu. Proto jsem chtel mit takovy ochranny mechanismus, ktery by me poslal zpet obchodovat na papir a uchranil mi ucet. Ale porad bych jel dal svuj system a ziskaval vice a vice duvery. S timto jsem se potacel minuly rok, kdy jsem po 2.5mesicich se systemem, ktery mi vydelal 2500 ale prodelal 2800 prestal (ztratil jsem duveru).

[polygon]

hanslama:
Jde o to, že když je žlutá čára pod MA, pak obchodujete sim, takže modrá čára MUSÍ stagnovat, ale vám se mění. To je to divné a někde je chyba.
Zkuste ještě v excelu obchody přeskládat jako kdybyste obchodoval dál a opravdu obchodoval live jen nad MA. IMHO ale s takto celkově stagnujícím systémem by skutečná equity byla pořád víceméně na nule.
Podle mě má zavedení MA na equity ochránit systém před DD tím, že když klesá equity (delší dobu než jen 1-3 obchody), tak se omezí obchodování. S celkovou stagnací si neporadí.
Spíš byste celkově mohl dělat něco jednoduššího, jako vyhodnotit týdenní výsledky a když nejsou dost dobré, tak další týden obchodovat sim.

[hanslama]

polygon:
aha, ja asi spatne popsal tu modrou. To jsou prave jen obchody Live pri aplikaci te MA.
Fakt je ten, ze s touhle stagnaci tezko udelam nejake zazraky. Ale v to ja asi, tak nejak doufal :) Nekde na netu jsem videl program, myslim na Woodieho foru (ted to tam ale nemuzu najit, nevite nekdo odkaz?) a tam to prave vypadalo hodne slibne. Ale jak pises, ochrani to ucet pred vyraznejsimi DD. Ja to asi trochu spatne chapal.
Nevadi, popremyslim jeste nad jinymi moznostmi.
Diky a at se dari

[hanslama]

jeste si odpovim sam, uz jsem nasel ten odkaz na ten program. je tam vice moznosti. koukl jsem do clanku tady na financniku, ktery jsem uz 3x cetl :)
www.financnik.cz/komodity/fin_home/money-management-equity-trading.html

[Pavel K.]

Podle me tento system MM neni moc dobry. Neco jineho je ubirat kontrakty a neco jineho je prechazet na sim. To dost odporuje nahodnosti distribuce zisku a ztrat. Takovy MM bych pouzil max. u systemu, ktery ma velke %win (třeba 70%), abych se ubranil vetsimu poklesu a pri tom si mohl byt jisty, ze pravdepodobnost dalsiho zisku po 1 zisku je podstatne vyssi nez pravdepodobnost ztraty.

[xzajic]

Berte mě s rezervou, protože neobchoduji live dlouho, ale - měnit MM dle SMA equity je podle mě věc, která celý obchodní systém poměrně brutálně zamotá . To aby se pak dělaly znova testy. Dynamický position sizing vnese podle mě do systému jakýsi "čtvrtý rozměr" a chtěl bych vidět toho, kdo dokáže kvalitně interpretovat výsledky backtestů.

Myslím si, že mít dva nepříliš korelované systémy obchodované paralelně je mnohem lepší nápad. toť můj názor ;-)

[Ignawin]

Chtěl bych se zeptat zkušenějších obchodníků obchodujících live ohledne meho MM. Za čtyři mesice ode dneska jiz pojedu Live a prave jsem se pustil do backtestu NQ na RB5 od 20:00 do 22:30. Stop loss je max 30$ na kontrakt (Obchoduji pouze DB/DT) Bude podle Vas profitabilni strategie jet ihned od zacatku 2 kontrakty, s 2 rozdílnými PT ? Prvni by byl na hranici 90$, aby pokryl komise a ztraty druheho kontraktu. Druhy byl nechal runnera (300-250$; podle MAE/MFE analyzy), ktery by zajistoval hlavni prijem. Doporucil by nekdo takovy system zacatecnikovy, nebo mam jit s jednim kontraktem. Tento plan se mi zda s psychologickeho hlediska unosnejsi.
Diky za vsechny odpovedi
Oskar

[polygon]

xzajic:
MM je v každém případě součást obchodního systému a při změně MM je potřeba provést nový backtest. Konkrétně ale v tomto případě jej lze "ošidit" pouhou úpravou pozic z již získaných dat. Vstupy a výstupy se nemění. To vše za předpokladu, že systém neobsahuje další pravidla, která by vstupy nějak filtrovala podle rizika.

Obchodování více systémů najednou, mě osobně vyhovuje nejvíc, ale pro běžné obchodování realizované lidským obchodníkem to musí být dost krkolomná cesta, nemyslíte?

[Pavel K.]

xzajic, kazdy PS se samozrejme musi otestovat. MA na equity jsem na vetsine testovanych i obchodovanych systemu shledal slusne funkcni.

Ignawin, napad to je docela dobry. Ale uplne na zacatku bych obchodoval pouze prvni kotrakt s vystupem na nizsim PT. Dokud si neprojdes prvnim drawdownem a ustojis ho podle systemu. Pak bych klidne nasadil podle MM druhy kontrakt. Ale to je samozrejme pouze muj nazor.

[Ignawin]

Pavel.K
Diky za reakci, když vidím, co mi již během několika prvních obchodů (40) vzniklo za serii obchodů (3 šli okamžitě do ztráty a 3 do profitu cca 40$...), tak nevím, jak bych to zvládl.... Uvidím podle Peak co bude nejlepší neřešení, nic se nemá uspěchat ! Ještě jednou díky za odpověď (tu)

[Pavel K.]

Ahoj diskutujici, resim ted jednu vcelku zasadni vec. Na TF jsem zacal situace, ktere se tvori ihned po otevreni trhu, rekneme prvnich 15 minut. Vse funguje dost dobre az na jednu vec. Z drivejska jsem byl zvykly menit dynamicky pocty kontraktu podle velikosti nutneho SL. Ted to ale casteji nez drive nestiham. Jak podobne situace resite vy ostatni? Neni na to treba nejaky script do Ninji nebo prepocitavate nejaky prumerny SL? To mne ale prijde dost osemetne.. Kdybyste meli nejaky napady a vlastni zkusenosti, rad se neco priucim. Diky!

[JiM36]

Pavel K.: To je zajímavé jak v dnešní době všichni chtějí sofistikované nástroje. Co na to ale jít jednoduše - Excel tabulka, do které zadáš stav účtu(který můžeš podle času občas aktualizovat) a na jednotlivé řádky po ticku dopsat vzorcem počty kontraktů dle velikosti SL a procenta risku. Viz obr. Ať se Ti daří!

[Pavel K.]

Jime, diky. Takhle to mam udelane v excelu uz skoro 2 roky a donedavna mi to bohate stacilo, dokonce mam i zaokrouhleny pocet kontraktu smerem dolu (funkce rounddown, kdybys chtel neco noveho.. :) ), vsechno to mam propojene s denikem a aktualizuje se mi to po kazdem obchode.
Mne jde ale o neco jineho. Obchody, ktere beru v posledni dobe jsou prilis rychle na to, abych jeste zadaval pocet kontraktu do platformy, jestli mi rozumis. Takze jsem chtel spis znat zkusenosti ostatnich, jak resi tyto situace.. Doufam, ze jsem to popsal uz trochu srozumitelneji, protoze bych s tim potreboval trochu poradit. Vsechny mozne varianty, ktere me napadly, se mi nezdaji uplne optimalni..

[JiM36]

Pavel K.:
Já se divil že bys to takhle nezvládl. Já ten vzorec mám taky přímo v deníku, ale aktuálně tento MM nepoužívám, protože počet kontraktů by převýšil mou zónu pohody. ;)
Ať se daří!