MONEY-MANAGEMENT

[harmonie]

A co se poohlédnout po nějakém "levnějším" trhu? Existují i jiné trhy, než indexy. Např. eurodollar je levnější, a tam by jsi se možná se 2 kontrakty vešel do své max. ztráty (1-5% z ůčtu). A zkusit si více pohrát s výstupy. Např. Jeden kontrakt prodat při minimálním zisku a u druhého posunout stoploss na nákupní cenu.

[romang]

Tomik:-:

To na co se ptáš, řeší "position sizing" - mnohokrát se to objevovalo jak tady v diskuzích, tak o tom bylo hodně zmínek i v článcích. Doporučuji řádně prostudovat - je tam spousta různých způsobů, jak k position sizingu přistupovat a Ty si budeš muset najít takový způsob aplikace position sizingu, který pro tebe bude únosný - hlavně z hlediska psychiky.

[Mr.M@r]

Zdravím, zajímalo by mě, jakým způsobem ostatní obchodníci přistupují k position sizing . Podle mého existuje několik metod:
a) po dosažení určité částky (10 000 -> 20 000 USD), nově si spočítám kolik mohu riskovat na 1 obchod ...
b) vždy, když můj účet dosáhne nového maxima, tak si spočítám kolik mohu riskovat na 1 obchod ...
c) po uplynutí určitého časového období (1 rok), na začátku nového roku si spočítám kolik mohu riskovat na 1 obchod ...

mě osobně nejvíc vyhovuje a) , pokud určujete position sizing jiným způsobem piště, rád se přiučím něco nového .

[pioneer.64]

Mr.M@r

metod position-sizingu je daleko vice... nejen dle tveho. viz prispevek nad tebou. precti si treba serial o MSA tu na financniku.

[jakub.zacek]

Dobrý den, všude jsem se jako "začátečník" dozvěděl, jak daleko nastavit SL(2-3% z velikosti účtu) a kam TP, avšak nikde jsem se nedočetl, s jak velkou částí svého účtu bych měl spekulovat.
Např. jestli budu mít založený účet a na vloženo 5000$, jak velkou částku bych si měl nechat na případné ztráty?
Děkuji za odpověď.
Jakub.

[nighthero]

Jakube, dovolím si odpovědět.

Pokud jsem to správně pochopil, tak na jeden obchod při risku 2% riskujete 100 USD (při kapitálu 5000 USD). Pokud vás zajímá, kolik peněz si máte "vyčlenit" na ztráty, tak tady už musíte čerpat z backtestu vašeho OS. Ten vám řekne, jaký je váš největší drawdown. Radši počítejte s nejhorším a to, že hned na začátku chytíte dle backtestu nejvyšší drawdown (ten radši ještě o nějaké % navyšte) a jestli jste vy (psychicky) a váš kapitál schopni takovou ztrátu na začátku unést.

Pokud se pletu, ať odpoví někdo další. :-)

Roman

[jakub.zacek]

Děkuji za odpověď, tak to vezmu ještě z jiné strany.
Jelikož jsem začátečník - drawdown - je ve stručnosti co? Zadal jsem to do vyhledávače, a moc to nechápu. Kde je jaká hranice?

Jinak, pochopil jsem to tedy dobře, že je lepší nakoupit menší objem a tím zvětšit 2%(asi lepší 3%) risk na větší pole působnosti?
Jinak děkuji za odpověď Nighte

[nighthero]

Drawdown = největší pokles účtu, tzn. největší počet ztrát za sebou, které generuje váš obchodní systém. Finanční hranice zřejmě nebude, ale stoprocentně bude "psychická hranice" - tzn. co jste maximálně schopen unést za ztrátu.

Určitě bych nedoporučoval navyšovat % risku. Sám zatím nejedu LIVE, ale myslím si, že 2 % risku jsou OK. Aspoň pro mě (taky budu začínat s 5 000 USD) Navíc, pokud budete riskovata 3 % a chytíte třeba čtyři ztráty za sebou (dle backtestu), tak ztratíte 150 * 4 = 600 USD. Pokud budete schopen toto unést, tak pak OK, ale radši bych doporučoval zůstat u 2% risku.

Roman

[Airmike]

nighthero

drawdown nieje najvacsi pocet strat za sebou, ale najvacsi pokles uctu ako si napisal spravne prvy krat .

Btw: 2 % uctu su na zaciatok v celku dost, to je skor pre obchodnikov ktori uz vedia co robia. aspon podla mojej skusenosti.

[rolex]

Jakube,

zkuste jako prvni precist tento clanek www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtesting-papertrading.html , ktery Vam urcite pomuze odpovedet na nektere Vase otazky. A dal bych doporucil treba serial o Money-managementu tady na financniku a urcite bych prolezl diskusi na tema pocatecniho kapitalu,ktere je tu rovnez habadej. Nevim jak dalece jste ve studiu pokrocil a co uz vite nebo nevite, ale je velice dulezite si rovnez dat pozor na systematicke vstrebavani informaci,ktereho je tu obrovkse mnozstvi, a ve studiu si udelat opravdu system,aby vse dosebe logicky a postupne zapadalo a hlavne davalo smysl.

"Drawdown - hodnota, jaký byl největší pokles vloženého kapitálu. Jinými slovy, pokud provedu zpětný test (backtesting) svojí obchodní strategie a systém mi sdělí, že max drawdown byl 100, znamená to, že můj systém měl největší ztrátovou sérii ve výši 100 (USD). " dale viz. odkaz v prvnim radku

[yax]

Jakube,

myslim, ze by vam to pomohl ujasnit i nasledujici clanek, ktery vam da navod, jak rucit mininalni vysi kapitalu do zacatku.

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kapital-pro-zacatek.html

Ty procenta 2% az 3% z kapitalu urcuji risk na jeden obchod. Kolik maximalne jste ochotny riskovat na jeden obchod. Doporucuje se nejit pres 5%, pro zacatecniky dokonce doporucuji 2% a mene. Coz znamena, ze si kapital rozdelite na spoustu malych dilu a vite kolik maximalne ztratovych obchodu muzete udelat nez vymazete ucet (kdyz to vezmu zjednodusene tak pri 2% risku by tech obchodu melo byt teoreticky 50 nez se dostanete na nulu. Ale v praxi je to slozitejsi, protoze jak klesa kapital, tak klesa i absolutni castka tech 2%).

Co se tyce jeste velikosti uctu, tak nemuzete pocitat s tim, ze ucet vymazete do nuly. Musite tam mit aspon hodnotu marginu - coz je zaloha, kterou broker blokuje, kdyz vstoupite do obchodu.

Takze nejlepsi velikost jak stanovit MINIMALNI velikost uctu je margin + nejaky nasobek drawdownu (jenom bych trosku upresnil ten drawdown - je to nejvyssi pokles equity, ktere vam system nadely, takze to nemusi byt rada ztrat za sebou, ale i rada ztrat prerusena treba jednim ziskem)

Priklad - muzete mit 4 ztraty za sebou, pak 2 zisky a pak zase 4 ztraty.

margin 1000
ztrata -100
zisk 150
takze drawdown je celkem 4*-100+2.150+4*-100 = drawdown = -500 (coz je vetsi pokles nez jenom 4 ztraty za sebou)

takze jako minimalni velikost uctu bych treba doporucoval z tohoto hlediska 2000 (margin 1000 + drawdown 500*2 - budu pesimisticky pocitat, ze nejhorsi drawdown ve skutecnosti bude 2x horsi nez jsem mel v backtestu).

A pokud mate 2% risk na obchod, tak vam vyjde maximalni SL pro jeden obchod 40 USD a je otazka jestli vam to staci ve vasem systemu nebo ne. Pokud ne, tak je potreba navysit kapital. A vsecho se to tyka minimalni vyse kapitalu, protoze do hry vstupuje jeste psychika a to cloveka nuti, aby na jeden obchod neriskoval 5% nebo 2% ale treba jenom 1%.

Ale vse je dobre popsano v tom clanku, viz odkaz vyse a je tam podtim i diskuze.

Lada

[kobla]

Dobrý den všem,
pouštím se nyní do svého 1 obchodního systemu.Už jsem si vytvořil vstupní strategii a rozhodl jsem se že budu vždy sledovat na tydením grafu trend a podle trendu budu do trhu vstupovat pomocí deního grafu překřížením klouzaveho pruměru s periodou 10 a s periodou 20.Příležitostně když se naskytne dvojte dno či vrchol tak pomocí tohoto.
Svůj SL chci umistovat na hranici uzaviraci ceny předešlého dne.
Na svůj obchod jsem schopen riskovat max 3% z učtu.
Toto vše samozdřejmě dělám jen demo účtu.
Poraď te mi co mémo MM jěště chybí a jak to zjístit.
Hodně sem brouzdal tady na foru,ale jak utvořit MM mimo ST a toho kolik chci v % na jeden obchod sem nepochopil

Děkuji předem všem kdo mi pomůže můj problém vyřešit.

[MNovak]

K tvému systemu chybí konec. To je výstup z trhu. Umístění SL jak píšeš je vhodné možná při vstupu do trhu ale pro další řízení obchodu je to nedostatečné, protože na nejbližší korekci by tě trh vyhodil a nesplnil by jsi pravidlo RRR asi 1:3. Takže na tomto zapracuj a pak se uvidí , mělo by to fungovat.

[yax]

kobla Napsal:
-------------------------------------------------------
> > Hodně sem brouzdal tady na foru,ale jak utvořit MM
> mimo ST a toho kolik chci v % na jeden obchod sem
> nepochopil

Te vasi vete moc nerozumim. Zkuste to rozepsat.

V MM mate dulezite nasledujici veci
1) velikost risku na jeden obchod - kolik % z vaseho kapitalu jste ochotny maximalne riskovat na jeden obchod
2) RRR - pomer prumerneho zisku vuci prumerne ztrate
3) procento uspesnosti - pomer uspesnych obchodu vuci vsem obchodum.
4) drawdown - nejvetsi pokles kapitalu

A od techto velicin se odvine jaky potrebujete minimalni ucet a dalsi veci.

Lada

[kobla]

Děkuji za odpověď,mám tím namysli že jsem hledal v podstatě věci,které jste mi napsal,hledal sem vlastně to co má MM obsahovat.Já si utvořil zatím jen to že budu riskovat max 3% z účtu a to že budu na začátku dávat SL pod close předchozího dne.V průběhu obchodu jak cena poroste budu SL posouvat.

Poradil jste mi RRR nic méně se zeptám jak RRR zjistím?
Zřejmě to chce asi můj systém nejdříve testovat a pak pomocí čísel které si zapíšu do deníku něco počítat...Chápu to tak dobře?

Díky Kobla