MONEY-MANAGEMENT

[PaJaSoft]

Lacike:

Ano je pravda, ze vetsina bere jako zaklad obchodovani VSTUP do trhu (bohuzel mnozstvi jinak zajimavych povidani casto rovnez resi pouze vstupy, malokdy se resi vystupy (co nejrychlejsi utnuti ztrat a nechani zisku rust) a uz vubec se neresi veci okolo - jako treba jaky zpusob MM je pro dany system vhodny atd.)... sam jsi zvladl dalsi level - zjistil jsi, ze vstup neni az tak ten nejdulezitejsi, ale jsou tu podstatnejsi faktory - spravny a smysluplny MM dle strategie a psychologicka odolnost pro jeho dodrzeni - bud svemu systemu duverujes a i dlouha snura ztrat nerozhazi tve presvedceni o jeho spravnosti - ostatne forward paper testing by ti mel rici "pohoda chlape, to uz jsme tu meli a je to normalni"... s tim ale souvisi dalsi casta chyba - podkapitalizace.

[turcak]

to Lacike,

Zdravim.
Hmm zajimave, a nejde nahodou pouze o vicenasobny vstup do stejneho trendu? Treba pri vhodnejsim MM, by jsi tehoz vysledku dosahl jen s jednim kontraktem.? A nemusel by jsi exponovat svuj "maly" ucet vice kontrakty.Pripadne inkasovat vice za poplatky. Treba pouzivas priliz maly PT nebo maly trail SL? (Neco podobneho resim u sebe)
Vychazim z toho ze rozlozeni win a loss je nahodne. Viz literatura o MM.

Preji hodne uspechu.
Mira

[Lacike]

to turcak

Vobec nejde o to,ze by som do trendu naskocil dvakrat. Z pozicie ma vyhodi bud SL,alebo signal,ktory znamena zmenu trendu. A prave ten je najcastejsim dovodom,ze po uspesnej pozicii prichadza dalsia. A pre danu poziciu je to najlepsie (skor pre mna :) pretoze nemusim cakat na to,kym ma vyhodi SL,ale hned ako dostanem signal na otocenie trendu,uzatvorim poziciu a zaroven otvaram novu na druhu stranu. S viacnasobnym vstupom do trendu by som ako zaciatocnik ani neuvazoval, myslim ze to tu spominal aj Tomas,ze sa jedna o velmi agresivnu taktiku pre velmi pokrocilych...som skor all in,all out v zavislosti na velkosti uctu.
Ako si na tom ty s vystupmi?

Laco

"Ked pracujem,nemam cas zarabat peniaze."

[turcak]

to Laco,
Zdravim,
S výstupy bojuji stále. Tak jako většina jsem se dostal do stadia kdy už delší dobu neřeším vstupy. Takže výstupy používám pevný PT, který se mi z backtestu jevi jako nejlepsi a zároven se jistím trail SL. Je to vše dosti závislé na trhu. Díky těmto výstupům a případným dlouhým trendům se mi naskytne další signál pro vstup. Takže mohu nastupovat do trendu několikrát. Ale není to příliž časté. Jen když je opravdu dobrý den. Jinak novou pozici otevírám po uzavření předchozí. Takže žádná pyramida.

Preji hodne uspechu.
Mira.

[MNovak]

Vstupy jsou důležité z pohledu na velikost SL. Pokud vstupuji ve vhodnou chvíli pak můžu mít menší SL a můžu přidávat kontrakty. Pak vystupuji 1 kontrakt na PT a druhý nechám růst do maxima a můžu vystoupit třeba pomocí trailSL. Je to pak finančně zajimavější.

[j.a.v.]

Chtěl bych se zeptat, zda jste někdo řešil v rámci MM také vztah mezi počtem kontraktů a volume. Jde mi hlavně o méně likdvidní trhy, například vzdálenější kontraktní měsíce při obchodování spreadů. Řekněme že za dostatečně likvidní pro otevření budu považovat volume kolem 1000 za poslední týden. Logicky tedy pokud budu chtít obchodovat najednou 4 kontrakty mělo by tedy volume být 4 x větší? Nemá někdo praktickou zkušenost s tím, že je například lepší plnění pokud beru více kontraktů? Selským rozumem - broker se "víc snaží" protože má ze mě větší komise?

Jirka V.

[MNovak]

v podstatě volume nám říká kolik lidí právě hraje.Při malém volume jsou malé pohyby a opačně.Já hraji co nejvíce likvidní trhy, kde je lepší plnění příkazů.Malý počet kontraktů na to nemá zásadní vliv.Na mé platformě mám dokonce vstupní příkaz, jehož plnění je závislé na volume, které si zde mohu nastavit.To znamená, že vstupuji do trhu při určité velikosti volume.Každý trh má tuto hodnotu jinou-je potřeba si to vypozorovat.

[ramiro001]

Dobrý večer.
Mám otázku.Jedním z pravidel MM je neriskovat nikdy více než 2% na 1 obchod.A to také mimo jiné z důvodů drawdownu.Jak to ale dělají tradeři obchodující najednou 2-3 trhy najednou?Co když budou mít velikou smůlu(či něco jiného) a drawdowny všech trhů přijdou ve stejný čas(např v rozmezí 5ti dnů)?To si v tom případě musejí postavit takový obchodní systém který bude mít tak malé drawdowny které ani u více trhů nebudou mít za následek konec účtu.A myslet taky na to že může přijít katastrofičtější scénář než v backtestech(doufám že nezacházím do science fiction).Jde mi o to že není mím cílem rychle v tradeingu vydělat miliony(i když nebylo by to špatný), ale slušně se tím živit co nejdéle, nejlépe do dlouhého klidného stáří. :-D

Jak jste toto vyřešili vy, live obchodníci?

dobrou noc a hezké sny přeje Honza, "snad již brzy backtestující kolega" ;)

[911]

treba vice uctu? nebo proste dodrzujes x% na vsech trzich. a kdyz prijde korekce, tak te to proste vyhodi vsude na stopkach no

[duroslav]

ramiro001:
Ak máš pravidlo, podľa ktorého neriskuješ via než 2% účtu na obchod, tak môžeš k nemu pridať ďalšie pravidlo, že nebudeš riskovať viac než xx% (napr. 6) na všetky v jednom momente otvorené pozície. Takže ak máš otvorené 3 pozície s riskom 2% na viacerých trhoch a vidíš novú príležitosť na inom trhu, tak by si túto príležitosť nemal brať. V prípade, že niektorá z otvorených pozíc je v papierovom profite chránená SL, tak v nej už nič neriskuješ (teoreticky, pretože môže nastať gap, ktorý preskočí tvoj SL) a môžeš si dovoliť otvoriť novú pozíciu.

[goldenrules]

Jakube a sefnove, díky za tyhle příspěvky. Tohle je přesně to co aktuálně řeším. Jak píše Jakub KONEČNĚ jsem si začal vést zodpovědně obchodní deník, a přesně se ukázalo to, co Jakub napsal. Není lepší pocit než vidět dlouhou řadu svých ztrát a přesto vědět, že je všechno OK a je jen otázka času, kdy to bude zase opačně. Myslím, že obchodní deník je přesně to , co pomůže nováčkovi (jako jsem já) udržet trpělivost, nepanikařit , nepřebíhat od jedné strategie ke druhé. Když zažijete sérii ztrát, kterou si nikde neevidujete, zdá se vám to strašně dlouhé a frustrující, když je to pak , ale jenom několik červených okének v obchodním deníku, je to malicherné. Pokud je váš systém profitabilní, pak to zbylá okénka černých čísel vynahradí. Takže...veďte si obchodní deník, je to skvělé :).
Zároveň jsem řešil problém SL nebo PT, tak jak píše sefnov. Jeho názor, že není nutné sjíždět velké kopce stojí za úvahu :), myslím, že se s ním ztotožním a určitě mi jeho příspěvěk hodně pomohl. Další krůček z místa, kde jsem trochu přešlapoval . Díky

[MNovak]

goldenrusel:
Podivejte obchodní deník mi slouží hlavně k tomu, když mám ztráty, tak abych se zastavil a zjistil, proč je mám a snažil se odhalit příčinu ztrát- co dělám špatně. Postupným odhalováním chyb se dostanete k obchodům, kde těch ztrátových obchodů bude mnohem méně a více profitů. Např. 1 ztrátový na 4 ziskových. Můj názor je , že sjíždět veliké kopce je fajn, ale pro začátečníka je lepší takový kopec sjet třeba natřikrát. Tzn. s menšími profity-PT. Taky mám zkušenost, že pokud je trend např. 230 dolarů a já ho sjedu natřikrát po stovce tak vydělám ještě více peněz.

[Doggy]

Ahoj All, Pri svojich back testoch si uz dlhsie vsimam ze nech skusam akokolvek filtrovat vstupy vzdy ma dany testovany pattern svoje slabe obdobie, kedy sa vyskytne dost neprijemny DD. Tym som v podstate objavil "teplu vodu" ale ako sa hovori... clovek si to musi proste asi overit na vlastnej kozi. Ked som prvy krat pocul o "trading equity curve" alebo inak povedane filtrovanie obchodov na zaklade EMA aplikovaneho na equity krivku, celkom ma to zaujalo. No zial vysledok po aplikovani na vsetky moje backtestove variacie OS neboli uspokojive. Co som si vsak vsimol je, ze jednotlive patterny maju svoje zle obdobia ktore som jednoduchym sposobom nevedel yfiltrovat aby som neovplyvnil aj ostatne priftujuce obchody. Kedze sa snazim pouzivat minimum pravidiel pre vstupy a vystupy, hladal som riesenie v MM. Tu sa zrodila myslienka aplikovat filtrovanie podla EMA na equity krivke jednotlivych paternov pouzitych v OS. Moj OS je zalozeny na WCCI vratane paternov ZLR a FAM. Tieto patterny vo vacsine pripadov vystupuju ako protichodne. Teda ak zlyha ZLR pravdepodobne bude nasledovat FAM a vice versa. Zaroven su to najpocetnejsie patterny teda je z coho filtrovat :) Na obrazku su vysledky backtestu pre cely rok 2006 na trhu ER2. Prve obrazky vyjadruju priebeh equity pre jednotlive paterny bez aplikovaneho EMA equity filtra. Dalsie po aplikovani filtra. A nakoniec porovnanie vyslednych kriviek po spojeni oboch paternov.

[Tomik:-:]

Zdravím všechny,

zatím jenom paperuju, ale nevím od jakého okamžiku bych mohl začít obchodovat více kontraktů, jestli je na to nějaké pravidlo. Předem díky za odpověď.

Tom ;)

[MNovak]

Než začnete obchodovat více kontraktů tak uplyne ještě mnoho vody. Nejprve obchodujte s jedním na demo verzi obchodní platformy. Jakmile budete trvale v zisku, prejděte na ostré obchody. A zde zase jenom jeden kontrakt až do doby než budete trvale v zisku. Pak teprve zkuste 2 kontrakty. Na každý přidaný kontrakt si musí zvyknout vaše psychika a mentální nastavevení. Dál vám to popisovat nebudu, na to potom přijdete sám.