MONEY-MANAGEMENT

[Zero999]

rockie: ten risk sa stahuje naraz na oba kontrakty, to jest, ze ked kupis 2 kontrakty corn, a 2% je 100 dolarov, tak na jeden kontrakt mozes riskovat len 50 dolarov.. ale podla mojho nazoru 2% na taky maly ucet je malo, ale co sa tyka MM tak sa odporuca maximalne 5% uctu, coho sa drzim aj ja.. ale zavisi to aj na povahe.. otazkou ostane ci tvoja psychyka zvladne taku velku stratu... a este neodporucam ti hned zacat s 2 kontraktmi, ked nevies ako sa zachova psychyka.. dufam ze som pomohol:)
Zero999

[rockie]

Dakujem za odpovede pani zacinat s 2 kontraktami urcite nebudem a kym zacnem ja s tradingom este vela vody pretecie ale aj tak dakujem.

[medonos]

Rád bych Vás poprosil o zhodnocení svého MM. Protože cítím že můj MM není dokonalý a nevím jak ho spravit rád bych poprosil skušenější tradery o radu.

Obchoduji pozičně měny AD,BP,EU,JY,SF. když vstoupím do pozice umísťuju stop loss pod nebo nad sapot/resistanc úroveň. První 4 dny nechávám SL na zakládní ůrovni a poté ho posouvám podle EMA 19 tak dlouho až mně to vyhodí.
V Beck testingu, který jsem prováděl od roku 2000-2005 jsem dosáhoval asi těchto výsledků.

Počet obchodů celkem 502
Počet obchodů v profitu 358
Počet obchodů ve ztrátě 144
Úspěšnost obchodů je tedy nad 71%
Profit 496497$
Nejvýšší zaznamenaný DD je cca 15 000$
RRR 1/1,7
když můj průměrný SL je cca 1500$

dík za poznatky případné dotyzy velice rád zodpovím.

s pozravem medonos

[Adam]

to medonos :
Jirko, jako hlavní nedostatek Tvého systému, který obchoduješ live s cca 10.000 USD účtem (pokud vím), je z mého pohledu průměrný risk 15% účtu na obchod (a největší risk skoro 20% současného účtu).

Otevíráš vždy jen jednu pozici nebo i více v různých (částečně korelujících) měnách (třeba EUR a GBP zároveň)?

Dále hodnoty PT a SL jsi zjistil backtestem a optimalizací podle MAE/MFE, což je v pořádku, ale zkoušel jsi optimalizovat tyto hodnoty podle třeba podle první poloviny testovaného obchobí a tyto použít na zbytek? Byl by výsledek stále dobrý?

[medonos]

To Adam
Adame zdálo se mi že valikost účtu je asi největší nedostatek mého obchodního plánu a budo ho muset buď navýšit nebo ho aplikovat na jiné komodity jako jsou corn, sugr, wheat, cocoa.
A obchodoval jsem dvě komodity zároveň JY a EU.
Velikos SL jsem upravil podle posledních let protože například u AD byl SL do roku 2003 okolo 1000$ a potom se navýšil na cca 1500$ takže jsem to celé upravil na SL 1500$

[herman]

to medons

Ked nemas ucet na obchodovanie currencies futures, kludne ich mozes obchodovat ako spot na forexe. Tie pohyby su takmer identicke

herman

[jiri77]

dobrý den

Rád bych se zeptal jak se dá v exelu vypočítat drawdown a jeho max hodnota v procentech a $

dík za odpověď

[herman]

to jiri77

podla mna na to treba napisat makro.Nemal by to byt nejaky extra zlozity kod

herman

[Alec]

jiri77:

v excelu jde vyřešit asi "téměř" vše :-) nenarazil jsem na nic co by nešlo.

jinak v J.A.testeru procedura (makro) pro DD je

Aleš

[djboom]

Ahoj,
Obchodujem na tunel daily na minilotoch 0,1. zacal som s uctom 2500 USD, zatial len papierovo,jeden obchod denne, idem na riziko 2-5%.
Mam ale problemy s nastavenim limit a stoploss v nejakej tej efektivnej hranici k tomuto sposobu obchodovania.
Niekedy sa mi stane ze obchod sa uzavrie skor ako zacne ist hore,nizka stop.
Aku stop loss a limit povazujete za optimalnu?


Ja pouzivam nasledovne pre jednotlive pary:
1, EUR/USD SL40, limit 70
2,GBP/USD SL50, limit 80
3, USD/CHF SL40, limit 70
4,USD/JPY SL40, limit 70
5,AUD/USD SL40, limit 70
6,USD/CAD SL40, limit 70
7, EUR/JPY SL40, limit 70
8,EUR/GBP SL50, limit 80

Ake su Vase nazory?treba zvysit alebo znizit pre nejake konkretne pary?
Dakujem

[vladko11]

djboom > nastavenie stopky je podľa mňa indivindi a mala by byť nejako logicky zdovodnena , napr pri longu pod predchádzajúce minimum alebo podľa nejakeho indikátora alebo nejaké % . O umiestňovaní SL je tu aj nejaký článok. Určite by som nepoužíval nejakú pevnú hodnotu.

[Jean Luck]

Aky mate nazor na na navysovanie pozicii po stratovom obchode?

Nedavno som toto rozoberal s dobrym znamym ked sme lutovali ,ze sme premeskali sancu ist na Mplay-a a dozvediet sa cosi viac o Money-managemente. Totizto, ono sa podla mna naozaj da obchodovat ziskovo aj pri nahodnych vstupoch, ci pri vstupoch na jednoduchych indikatoroch, no musia byt splnene aspon tieto podmienky:

1: Pomer SL a PT aspon 1:2
2: Mat spravenu statistiku aspon 100 obchodov
3:NAVYSOVAT poziciu po stratovom obchode (nemusi to byt vzdy dvojnasobok), co je podla mna najdolezitejsi bod!

Samozrejme, nebudeme navysovat do zblbnutia, treba si urcit hranice a system navysovania. Ak napr. viem, ze moj system dosahuje viac ako 4-5 stratovych obchodov po sebe len zriedkavo, tak preco nenavysovat po kazdej strate az po piaty obchod? Potom to napr.seknut a zacat znova navysovat od zakladu do 5 obchodu.(berte to ako priklad,kazdy si to moze upravit inak)
Niektori z Vas pisu, ze poziciu navysuju ked maju ziskovy\ziskove obchody. No ked pride stratovy obchod, tak mate aj stratu vacsiu a ta Vam niektore prve ziskove obchody znuluje.
Ak to ale otocite a vlastne vam pracuju aj stratove obchody, daju sa dosiahnut dobre vysledky aj so slabsim systemom. Len treba mat spravenu statistiku.

Rad by som videl aj Vas pohlad a troska rozviedol tuto myslienku,nech vidim co mi unika.

Jaro

[Pavel73]

Zdravim
Tenhle zpusob navysovani pozic me svyho casu, jeste nez jsem zacal live, taky zaujal. Dodam trochu myho teoretizovani
1. Aby system alespon teoreticky fungoval, musi byt velikost risku a zisku stale stejna (v pomeru min 1:2).
1.1 Proc?... tohle je jenoduchy spocitat. Pokud statisticky chytnu snuru porazek s urcitym sl a nasledne vyhraju s mensim PT, kterej nepokryje ztraty, celkovej vysledek je (-) (a tohle muze v zasade pokracovat donekonecna, protoze kombinaci s timto scenarem jsou biliony, takze nema ani cenu je statisticky zpracovavat)
2. Zadny vstupy do marketu nezarucuji, ze vase pravdepodobnost vyhry pri podanejch podminkach je 50% (je daleko nizsi).
2.1 To znamena, ze ciste statisticky je pouze 4-5 ztratovejch obchodu v rade nesmysl (pokud neverite, udelejte si vetsi vzorek dat).
3. Psychologickej aspekt a vnejsi faktory (obchodovat live bez chyb, prehlidnuti signalu, slipu atd je prakticky nemozny...)
Pointa je jednoducha jak facka. Dokonce i se super velkym kapitalem je tohle cesta do pekel

Pokud jde o MPlaye, toho pana ani jeho styl obchodovani neznam, i kdyz priznam ze nahodny vstupy znej hodne zajimave. Osobne si myslim, ze obchodnici jeho formatu maji dokonale nakoukanej trh, znaj denni range trhu a proto je tenhle zpusob pri perfektne vladnutejch vystupech docela moznej. Jenze my jsme uplne jina liga a tyhle veci pro me, kterej ma problemy dodrzet trivialni plan, znej jako totalni fantaziej.
Zdravim
Pavel

[sidney]

to Jean Luck:
Takyto (martingale) system som testoval v jednom programe, ktory sa vola Secrets Of The Masters Trading Game a problem s tym systemom je ten, ze sa ti moze hocikedy stat, ze svoje konto uuplne zruinujes, aj ked je pravda, ze par krat to konto vyliezlo na 1 miliardu dolarov :-)
Ale system fixed % risk mi pride lepsi, aj ked na tu miliardu na teste to nebude ;-)
Pekny den
Sidney
__________________________________________________________________
"Mastering others is strength. Mastering yourself makes you fearless." - Lao Tzu

[Lacike]

Zdravim

Mozno uplne mimo diskusiu,ale dnes som spravil v mojom backtestovani maly test.Vsimol som si totiz,ze ziskove pozicie sa zvacsa (60-70%) nevyskytuju v rade same,ale dost casto idu po sebe 2 ziskove pozicie...teda castejsie ako jedna samotna,po ktorej prichadza stratova pozicia.Tym padom som skusil,co by sa stalo,keby som na kazdy obchod po ziskovom obchode obchodoval s jednym kontraktom navyse.Je to absolutne trivialna vec,ale moj teoreticky ucet to zdvojnasobilo!a to na niekolkych trhoch v roznych obdobiach. Je velmi zaujimave kolko ludi sa snazi vyzmykat z indikatorov maximum aby dosiahli co najvyssiu uspesnost,pritom ta moze narastat iba o percenta a jednoduchym (!) pridavanim a uberanim kontraktu sa moze dosiahnut zdvojnasobenie zisku.

Hlavne absolutnym zaciatocnikom radim - nevenujte az tolko casu vstupom,indikatorom a vsetkemu moznemu. Ovela viac ovocia prinesu vystupy a MM. Skladam svoj system na uplne jednoduchych veciach,lebo nerad veci komplikujem a kazdy to odporuca, tak nebudem vymyslat teplu vodu.

Vela stastia a trpezlivosti

Laco

"Ked pracujem,nemam cas zarabat peniaze"