Diskuze k článku: Daytrading portfolia komodit (aneb na čem aktuálně pracuji)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/daytrading-portfolia-komodit.html

[kuba]

Tome jenom takový dotaz: co vám vadilo při obchodování IC na cestách? Podle mě se to dá velmi dobře obchodovat, aniž by se to muselo nějak zásadně řídit, akorát se musí hlídat SL. Díky za odpověď

[tomnes]

Kuba,

nevadilo mně na tom nic a poměrně dlouhou dobu jsem to tak dělal. Ale musel jsem své obchodování trochu konsolidovat, bylo těch různých směrů co jsem dělal už moc.

[Braker]

super Tomasi, moc dobra prace, takhle se pozna uspesny clovek - posouvat se porad o uroven dal.
Preji Vam hodne novych zazitku z cest! B-)

Braker

[tomnes]

Braker, děkuji :-)

[Olda12]

Moc pekny, inspirativni clanek. Byl jsem take na kurzu BA strategii, ale nedotahl jsem testovani do live. Zustal jsem zatim u SA, ktere porad rozvijim a vychytavam.
Diky za naboj :-)
Olda

[Epi]

Tomnes,

můžu se zeptat v jakém software provádíte testing portfolia a jak jste vytvořil ty portfolio reports v článku? Vypadají jako z TS, ale pokud vím, tak TS nic takového neposkytuje. Zkoušel jsem již Portfolio Maestro, ale moje strategie to nenačte.
Děkuji.

Epi

[tomnes]

Já používám Portfolio Tester v Multicharts.

Portfolio Maestro je neuvěřitelně nedodělaný a nefunkční produkt. Vůbec nechápu, jak má TS odvahu něco takového vypustit a ještě za to účtovat peníze. Navíc progres ohledně update je momentálně prakticky nulový. Totálně zpackaná akvizice. Přitom je to opravdu škoda, PM měl velmi solidní potenciál.

[delf]

Dobrý den Tomáši,
mohl bych Vás poprosit o sdělení informací o Profit Factorech jednotlivých equity?

Děkuji
Dalibor

[tomnes]

Delf,

musel bych kouknout na druhý počítač, nemám to poznamenané. Ale obecně zatím vcelklu nízký, kolem 1.3 - 1.5 max. Je to vše ve stádiu vývoje. Neprezentoval jsem to jako hotovou věc, prezentoval jsem to jako směr. Momentálně mám před sebou práci jak na zvýšení AvgTrade, tak PF, atd. Jsou to věci, které už díky zkušenosti dopracovat umím, ale chce to vše čas a je to ještě kus práce.

[geniepage]

Dobry den,
clanek je skvely. Sice jsem zacatecnik co se snazi udelat neco ohledne AOS, ale spise se potacim s tim, jak mit backtest spolehlivy vuci realite. Ale tento clanek mi pomohl s ujistenim v tom, ze vyvinuta strategie by mela fungovat na mnoha trzich a jen s malou ci minimalni upravou. Osobne zatim jen ladim hodnoty PT a SL pr odany trh. Jen by me zajimalo jaky je pro Vas maly prumerny zisk na obchod? Na dobrem patternu mam prumer 79$. Ovsem jen 30 obchodu za rok s RRR 3/2 na TF. Proto sprava vetsiho poctu strategii a trhu je zajimava volba jak zvysit celkvy zisk z AOS. A vidim, ze bych se mel kouknout po jine platforme nez Ninja Trader, protoze sprava potrfolia v komplexu strategii je dobra vec. Vzhledem k tomu, ze rozne profitabilnich strategii je dost a zajimavy je pohled na ne jako celek. Prave v NT je problem, ze nedokazu mit jednu Equity pres vice strategii. Idealne i pres vice trhu. A nehlede k tomu, ze WicketRenko maji problemy na NT.
Dekuji za krasny clanek co cloveku doplni baterky v usili se dostat dal a snad i do realneho obchodu :)

[tomnes]

geniapage,

pro mě je optimální AVG na obchod 80 USD a více. Jelikož jsou to breakout strategie, občas při velkém a prudkém pohybu může být slip i 1-3 ticky, takže proto veškré své strategie obecně stavím právě s cílem AVGtrade kolem 80 USD. Záleží také na výběru trhu a timeframe, to jsou atributy, které to dost ovlivňují.

[delf]

tomnes,

článek jsem taky pochopil jako prezentaci myšlenky, je mi jasné že ani s takovýmto výsledkem se zdaleka nespokojíte jako s finálním řešením :-). Svým dotazem jsem byl spíše zvědavý na to, jak moc jsme schopni zvýšit výkonnost výsledného portfolia, pokud správně diversifikujeme jednotlivé trhy.

Dalibor

[Honza K.]

tomnes Napsal:
-------------------------------------------------------
Ale obecně zatím vcelklu nízký, kolem 1.3 - 1.5 max. Je to vše ve stádiu vývoje.


Pokud jde o PF vykazovaný na out of sample datech a na slušném vzorku dat, tak to není vůbec tragické. Tohle jsou už hodnoty, které se dají nasadit na live obchdování. Samozřejmě PF je ale jenom jeden mnoha parametrů, které je potřeba sledovat.

[Epi]

Tomnes,
existuje v Portfolio Testeru v Multicharts obdobná funkce jako je v TS look inside bars backtesting?
Děkuji za odpověď.