Diskuze k článku: Poradna: Dva kontrakty versus jeden kontrakt u začínajících obchodníků

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/obchodovani-dvou-kontraktu-zacatecnici.html

[krakra]

:) Jé konečně tady někdo řekl jak se počítá money management.

[ital]Možný počet kontraktů = (účet * max. risk na obchod) / stop-loss [/ital]

[Hudys]

krakra: to je pouze spíše PS. Celý Money Management je o dost složitější problematika.

[shany]

krakra,

MM sa nepočíta mechanicky - MM sa odvodzuje od reálnych požiadaviek obchodníka. Ten vzorec je funkčný - ale maximálne riziko na obchod je premenná závisiaca od mojich preferencií - ak sú pre mňa 2% veľa, dosadím tam menšie číslo. Nepozerám nato, čo sa píše v knihách, ale pozerám predovšetkým na to, ako sa mi s takým rizikom obchoduje. Menšie riziko je vo všeobecnosti aj menší zisk, ale to je ten posledný dôležitý ukazovateľ, na ktorý sa má pozerať v začiatkoch.

[krakra]

To shany:
A což třeba volit riziko podle toho jestli se mi to vůbec vyplatí? Třeba podle nějakého předpokládaného zisku který chci dosáhnout.

[shany]

krakra,

to, či sa Vám to vyplatí, musíte posúdiť sám. Určite existuje množstvo prístupov k riadeniu rizika, ale určovať ho podľa zisku, ktorý chcem dosiahnuť, je podľa mňa, nesprávna cesta. Aspoň dovtedy, kým nie som obchodník s veľkým "O". Možno sa to niekomu podarí a účet spočiatku navýši, ale ako dlho to potrvá, kým ho väčší DD nezničí? A na druhej strane, ak riskujem %, ktoré je pre mňa nateraz veľa, tak sa ani náhodou nedostanem k pokojnému obchodovaniu. Limity treba posúvať pomaly...

[krakra]

To shany:
Většina traderů má podobný účet jako je v článku, když budu riskovat 1% na obchod, tak full-time nikdy nebudu.

[tomnes]

Kraka,

nenapadlo vás někdy, že způsob uvažování, který zde prezentujete, je přesně ten důvod, proč jste ztratil peníze? Protože to je přesně to, jak si zařídit cestu do pekel.
Jediné, co můžeme kontrolovat, je risk. Neustále musíme mít v prvé řadě na paměti, co můžeme ztratit, jaké riziko a jaké DD jsem ochoten podstoupit. Pokud chci být milionářem do roka a pojedu kvůli tomu na doraz, nemohu se divit, že také jednoho dne mohu přijít o všechno.

Riskovat na obchod se nemusí 1%, i meze 2-3% jsou stále vcelku konzervativní a bezpečné. A ano, s malým účtem to bude trvat déle, než se stanete fulltime traderem. Ale to je otázka mnoha faktorů. Frekvence obchodů, metoda position-sizingu a mnoha dalšího. Může to být pomalejší, může to být rychlejší. Rozhodně je lepší jít pomalejší cestou a budovat účet postupně a postupně se dostávat k tomu, abych byl fulltime trader, než jednat jako gambler, přijít o vše a zničit si jakékoliv šance, že bych jednou mohl být fulltime trader.

[shany]

krakra,

kapitál je jednou zo základných požiadaviek - to sami dobre viete. Ak nemám dosť peňazí, buď našetrím, alebo obchodujem striedmejšie a s menším rizikom. Každopádne, práve očakávanie rýchleho prechodu na full-time je to, čo asi väčšinu skôr-či-neskôr usmrtí. Predstava o obchodníkovi-začiatočníkovi, ktorý s účtom niekoľko málo tisíc USD dokáže slušne uživiť celú rodinu je určite romantická, ale asi skôr nereálna.

[Hugos]

Nevím, jak přesně to Tomnes myslel, ale na experimentování s druhým kontraktem, o kterém píše, bych byl opatrný. Když obchoduju naživo, tak chci mít systém otestovaný. Experimentovat můžu na paperu. Jestliže mám stejné vstupy a různé výstupy, tak mám vlastně dva obchodní systémy. Aby mělo smysl je oba používat, musí každý z výstupů vykazovat zisk sám o sobě. Bez pořádného backtestu počítaného každý zvlášť to nezjistím.

[krakra]

to Hugos:
Ano, může to být komplikace.

[davem]

Přechod při SIM tradingu z jednoho kontraktu na dva mě vyšvihnul o míle dál, což mi pomohlo získat potřebnou sebedůvěru k přechodu na reálný trading.

[RamosS]

Zdravím,

právě tuto otázku v poslední době řeším. Přemýšlím, zda začít s jedním kontraktem, nebo se dvěma. Moje myšlenkové pochody ze zápisníku: [ital] Jediné, co může trader ovlivnit, je risk. Jsou určitá pravidla na omezení a managování risku. Měl by to být první úkol tradera – chránit svůj kapitál. Pokud ochráníme náš kapitál, můžeme se zaměřit na zisk a z dlouhodobého hlediska budeme vydělávat. To je i můj prvotní cíl – přežít. Musíme se tedy zaměřit z počátku na risk. Neztratit větší část kapitálu kvůli chybám. Neměl bych být naivní, chyby dělat budu. Co tedy musím udělat? Zajistit, aby mne chyby nestály příliš mnoho peněz. Existuje jedna možnost. Pokud bych od počátku obchodoval s dvěma kontrakty a první PT měl o něco vyšší než SL, úspěšnost by mohla být mezi 60-70%(backtest mi ukazuje 72%). Co mi to říká? Jak bych toho mohl využít? Když vstoupím do obchodu, v 60-70% trh dojde na můj první PT (velikost SL+komise), což mi pokryje případnou ztrátu druhého kontraktu, pokud by se trh otočil zpět a zasáhl SL(zatím neřeším posouvání SL). Tj. v 60-70% obchodů bych neriskoval ani dolar. To by mohlo být velice dobré pro psychiku. Vždyť to je to jediné, co mohu ovlivnit – risk. Pokud bych v 60-70% obchodů neriskoval ani dolar, přičemž s druhým kontraktem bych mohl jít pro profity, mohlo by mi to z počátku velice pomoci. Mé RRR by bylo docela nízké, to je druhá strana mince. Navíc, při 5 ztrátových obchodech to je ztráta 10% kapitálu. Procentuelní úspěšnost by byla vyšší, než s jedním kontraktem a jedním PT." [/ital] Z psychologického hlediska by mi to tedy mohlo pomoci. Neuchází mi něco? Z počátku mi nejde o zisky... Systém s jedním kontraktem: 52% úspěšnost s RRR-2,47(započítané komise). Se dvěma kontrakty: 1kontrakt: 72% s RRR-1,08; 2kontrakt:52% s RRR-2,47. Ve výsledku tedy RRR kolem 1,7. Proto si myslím, že by pro mne bylo lepší začít se dvěma kontrakty. Ulehčí to psychice, dodržování systému, procesu učení atd... I na papertradingu se mi jeví druhá možnost přívětivější pro nováčky, kteří by měli mít za úkol "koupit" si dostatek času na proces učení... Budu moc rád, když v této teorii najdete mezery a rozcupujete jí... rád se přiučím něco nového, co mi uniká :) :) (tu)

[shany]

RamosS,

neprechádzal som detailne cez Vaše čísla, tak neviem, či tá teória má nejaké medzery. Ale realita je trochu iná ako backtest. Aj drobná chyba môže znamenať stratu. Pár strát mesačne navyše môže znamenať stratový mesiac. Pár strát navyše môže znamenať, že Váš prepad nebude 5 strát, ako ukazuje backtest, ale 8, či 10 alebo ešte viac. S každou stratou Vám klesá základ, z ktorého počítate limity MM, takže percentuálne riskujete viac a viac. Ak to všetko zažijete s 2 kontraktmi, nemusí to byť likvidačné, ale s akým sebavedomím budete čakať na ďalší signál? Čo Vám bude prebiehať hlavou pri pomyslení, že zase môže prísť strata? Pri toľkom napätí je len otázkou času, kedy sa to v človeku zlomí a urobí blbosť. Každá drobnosť sa ráta a zaváži - situácia v rodine, strata zamestnania, choroba atď.

Ja viem, že obchodovať väčšie pozície je lákavé, ale bez pochopenia podstaty tradingu, je to len urýchlenie toho najbežnejšieho, čo sa v tomto biznise deje - vymazanie účtu. Nechcem Vás odradzovať - sú to Vaše peniaze, a teda Vaše rozhodnutie. Ale pred tým, než nahodíte väčšiu pozíciu, urobte aspoň 100 live obchodov a potom zhodnoťte, ako ste na tom. Koľko obchodov bolo podľa plánu? Ako by ste dopadli, keby boli všetky podľa plánu? Ak potom budete 100%, kľudne zvýšte na 2.

Ak neviem obchodovať s 1 kontraktom podľa plánu, nebudem vedieť ani s dvomi, pretože ešte dostatočne nerozumiem distribúcii ziskov a strát. Všetko je o zvyku, ale chce to čas, kým ho vybudujem...

[romanrak]

Zdravím,

po dlouhé době přispěji. Já osobně jsem zastáncem obchodování s více jak jedním kontraktem. Samozřejmě k přihlédnutí pokročilosti tradera a stavu jeho účtu. Obchodování s minimálně dvěma kontrakty nabízí skutečnou příležitost řídit nějakým způsobem otevřený obchod a se správným rozložením ( strategie výstupu ) i zajištění vyšší úspěšnosti obchodů. Je to dle mého názoru nezbytná příprava na další kroky ke konzistentnímu profitabilnímu obchodování. Určitě k přechodu na více jak jeden kontrakt mohu doporučit zpětnou analýzu skutečně realizovaných obchodů například v Excelu, kde se dají zjistit údaje potřebné k rozhodnutí zda by bylo více kontraktů ( nebo lépe řečeno více sad kontraktů ) přínosem či ne. Je nutné přihlédnout s ohledem na strategii výstupů také na situaci na trzích. V období od začátku roku byla na trzích celkově nízká volatilita a proto nemusí být nejvíce úspěšná strategie s trail SL na exit. V podobném období je asi efektivnější startegie pt.1 a pt.2. Pokud se však trhy dostanou do vyšších hodnot ATR, je pravděpodobně přínosné se tomuto přizpůsobit a upravit strategii výstupů. To však lze lépe s více jak jedním kontraktem. Vše závisí tedy na strategiích, vyspělosti a účtu každého jednotlivce.

Přeji úspěšný týden.

romanrak