Diverzifikace - přidání opcí do portfolia

[michal-administrator]

krakra:

prosím přestaňte na fóru neustále dokola vyvolávat rozruch a debaty kolem procent toho či onoho...díky..

michal

[radim2]

Rozdělení účtu má svoje výhody a nevýhody :)
Osobně si vedu záznamy o každém obchodu v excelu, takže není problém zjistit kolik jsem vydělal na opcích, na spreadech na akciích a dividendách.
Stejně je potřeba to mít v excelu rozděleno kvůli odlišnému danění dividend a akcií od ostatních instrumentů.

[petrbohaty]

Přátelé,

vcelku se nám tu rozjela diskuze, ovšem chtělo by to držet emoce na uzdě. V tom bychom přeci jako tradeři měli být celkem dobří, ne? Pravda není nikdy jen jedna, je zbytečné bazírovat na číslech...

V každém případě děkuji za vaše rady. Co jsem si z odpovědí odnesl?

Obykle mám ve spreadových marginech zablokovaných méně než 50% účtu, takže opce by mohli být prostředkem, jak více vytížit potenciál účtu, tedy obchodovat akcie v obdobích, kdy nemám otevřeno mnoho spreadových pozic. I ono 50% zhodnocení v opcích by bylo velice dobré, jednoduchá kalkulace: 150% * 50% = 225%, což je neúměrně více, než bude časová investice do obchodování opcí (pokud ovšem nezahrnu čas věnovaný studiu).

V současnosti obchoduji pouze spready, ale po několika "držkopádech" v loňském roce, kdy jsem podcenil volatilitu trhu, jsem se na podzim rozhodl od roku 2013 obchodvat na dvou účtech. Na prvním tedy obchoduji konzervativněji, riskuji vždy max 5% účtu na obchod a volím dlouhodobější trendy dle sezónnosti. Na druhém, menším účtu, riskuji až 10% účtu na obchod a volím agresivní strategii - vstup do spreadů, když jsou vychýlené z obvyklých hodnot a věřím rychlému návratu, během max. několika dní. Také zde obchoduji krátkodobé sezónní trendy v interkomoditních spreadech. Takže vzrušení a agresivitu jsem přesunul na menší účet, kterému říkám pracovně "otloukánek" - očekávám velkou volatilitu equity křivky. Dlouhodobou stabilitu v příjmu očekávám spíše od většího, konzervativního účtu.

Petr

[Dagobert]

krakra Napsal:
-------------------------------------------------------
> To jirib:
> Pokud máte na účte 10 000 000 USD tak to
> samozřejmě smysl má. Pochybuji, že má někdo
> takovýto účet.
>
> Více komunikace mezi tradery....



To krakra:
To by ses divil kolik lidí na světě má více než 10M USD na trading. :-)

To kuba:
Ano, 50% ročně po zdanění je dlouhodobě úžasné. Např. po 20 letech je na účtu 3325ti násobek původního vkladu. Což např. při původním milionu Kč znamená přes tři miliardy. A to i při určité inflaci je balík na důchodový věk super.

To all:
Je jedno zda spready, akcie či opce. Každý druh obchodu může vygenerovat -100% nebo +100% ročně. Nebo jiná čísla. Prostě záleží na míře úspěchu a jak kdo vyhodnotí informace, které máme všichni k dispozici.
Já osobně mám z opcí kolem +85% ročně a jsem spokojen. Je potřeba si vychutnat každý vydělaný dolar.
Je ale fakt, že analýze informací a výběrem titulů se věnuji 8-10 denně. Poměr čas/zisk je úchvatný. Ten čas není promarněn.

BTW, někdo tu psal, že 200% na opcích za rok udělat nelze. Naopak, když někdo koupí opci a vystihne směr, udělá 200% i za den. Ale to je jako jít do casina. Vypipsováním opcí to vidím reálně mezi 30-100% za rok (má praxe za poslední roky). Např. VIX lze s určitou mírou rizika vypisovat každý měsíc a dělat pohodlně 10%. To je za rok přes +213%. To jen tak na okraj. Osobně vypisuji s malou částí účtu 500 VIX kontraktů měsíčně, vždy za 15-20 USD/kus. Např. teď se pohybuje VIX pár dní pod 13. Tak po zítřejší expiraci lednových VIXů vypíšu Feb13 strike 25. Opět 500 ks á 15 nebo 20 USD.

[deenius]

On 1/21/2014 at 13:13, Dagobert napsal/a:

krakra Napsal:
-------------------------------------------------------
> To jirib:
> Pokud máte na účte 10 000 000 USD tak to
> samozřejmě smysl má. Pochybuji, že má někdo
> takovýto účet.
>
> Více komunikace mezi tradery....



To krakra:
To by ses divil kolik lidí na světě má více než 10M USD na trading. :-)

To kuba:
Ano, 50% ročně po zdanění je dlouhodobě úžasné. Např. po 20 letech je na účtu 3325ti násobek původního vkladu. Což např. při původním milionu Kč znamená přes tři miliardy. A to i při určité inflaci je balík na důchodový věk super.

To all:
Je jedno zda spready, akcie či opce. Každý druh obchodu může vygenerovat -100% nebo +100% ročně. Nebo jiná čísla. Prostě záleží na míře úspěchu a jak kdo vyhodnotí informace, které máme všichni k dispozici.
Já osobně mám z opcí kolem +85% ročně a jsem spokojen. Je potřeba si vychutnat každý vydělaný dolar.
Je ale fakt, že analýze informací a výběrem titulů se věnuji 8-10 denně. Poměr čas/zisk je úchvatný. Ten čas není promarněn.

BTW, někdo tu psal, že 200% na opcích za rok udělat nelze. Naopak, když někdo koupí opci a vystihne směr, udělá 200% i za den. Ale to je jako jít do casina. Vypipsováním opcí to vidím reálně mezi 30-100% za rok (má praxe za poslední roky). Např. VIX lze s určitou mírou rizika vypisovat každý měsíc a dělat pohodlně 10%. To je za rok přes +213%. To jen tak na okraj. Osobně vypisuji s malou částí účtu 500 VIX kontraktů měsíčně, vždy za 15-20 USD/kus. Např. teď se pohybuje VIX pár dní pod 13. Tak po zítřejší expiraci lednových VIXů vypíšu Feb13 strike 25. Opět 500 ks á 15 nebo 20 USD.

@Dagobert Vím, že je tvůj příspěvek už staršího data, ale i přesto bych se chtěl zeptat, jakou strategii používáš pro obchodování VIXu a jak se ji daří? Pokud to samozřejmě není tajné  Z tvého popisu to totiž vypadá na naked PUT/CALL.