Diskuze k článku: Zkušenosti se scale-in vstupy

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/scalein_vstupy.html

[DaveF]

Zdravim vsetkych

Chcel by som si ujasnit jednu vec ohladne toho priemerovania pozicii. Ked hypoteticky vstupim long v NQ na 2500 a potom o 15 minut neskor dalsi signal a vstup 2504. Cena sa mi spriemeruje na 2@2502? Alebo budem mat 2 samostatne pozicie, jednu@2500 a druhu 2504?

Dakujem vopred za odpoved na tuto trivialnu otazku

[austy]

Super clanek, na podobny jsem cekal. Posledni dobou premyslim o techto vstupech pomerne casto (naposledy dneska v noci), ale zatim jsem se neodhodlal. V trhu dle meho zvlast na vyssim TF existuji cas od casu prilezitosti, ktere po takovem pristupu hlasite volaji, rozhodne nejsou kazdy den, ale prave o to vice si tato metoda zaslouzi pozornost. Jo a (tu) za zminku o money managementu.
Docela by me zajimalo, zda charakter trhu s mensi volatilitou, tedy kdyz jsou trhy lidove receno line, jsou pro tuto metodu vhodnejsou v porovnani se vstupy all-in? Jen uvazuji kvuli tomu, ze trhy nedelaji zadne volatilni pohyby na mikro urovni, na druhou stranu je vetsi riziko neocekavaneho fundamentu z duvodu delsi doby drzeni pozice. Vhodny os mam.

DaveF: zkus to na simu, normalne 2..

[Honzin]

DaveF:

budete mít jeden nákup (kontrakt) za cenu 2500 a druhý nákup (druhý kontrakt) za 2504. Pokud budete uvažovat o těchto dvou nákupech jako o jednom (ikdyž pořád na burze držíte nákupy tak jak jsem psal), průměrná nákupní cena bude 2502.
Pokud dojde k exitu prodejem obou kontraktů za cenu 2504, dojde u prvního kontraktu k zisku 4 body a u druhého k zisku 0 bod. Tedy průměrně k 2 bodům zisk.

Není to nic složitého ;).

[zdenekt]

DaveF a Honzin:
podle mě má smysl vstupovat s druhým kontraktem ve chvíli, kdy jde první pozice proti mě.
Při zachování stop-lossu i targetu druhého kontraktu na stejné ceně jako u prvního kontraktu tím právě zvyšujeme RRR a snižujeme průměrný risk na jeden kontrakt.
Při přikupování pozic do rozjetého trendu už pozici řídíme jinak (nákup na korekci, SL podle swingů,...).

[Honzin]

zdenekt:

však já jsem nic proti tomuto přístupu nenamítal.
Pouze jsem psal DaveF jak to chodí reálně přes brokera - myslím si, že přesně takhle byl jeho dotaz směrován, jak se dva rozdílné vstupy projeví v obchodní platformě, nebo u brokera, případně na burze. DaveF je předpokládám začátečník (není se za co stydět, všichni jsme začínali) a položil dotaz, který je zkušenějším hned jasný a jemu ne.

[zdenekt]

Honzin:
Souhlasím, já to nemyslel proti nikomu.
Napsal jsem to spíš v kontextu s obrázkem, který je v článku.
Snažím se podobný vstup zakomponovat do některých svých AOS.

[Honza K.]

zdenekt Napsal:
-------------------------------------------------------
> DaveF a Honzin:
> podle mě má smysl vstupovat s druhým kontraktem ve
> chvíli, kdy jde první pozice proti mě.
> Při zachování stop-lossu i targetu druhého
> kontraktu na stejné ceně jako u prvního kontraktu
> tím právě zvyšujeme RRR a snižujeme průměrný risk
> na jeden kontrakt.
> Při přikupování pozic do rozjetého trendu už
> pozici řídíme jinak (nákup na korekci, SL podle
> swingů,...).

Tato idea je lehce testovatelná. Pokud se na ní podíváte z trochu jiného pohledu tak se naopak tento přístup může jevit jako vysoce rizikový a "špatný". Vyjděme totiž z předpokladu, že první vstup je pro vás vstup, který by měl využít vaší výhody na trhu, přičemž tato výhoda je podložená backtestem. Zkrátka váš systém vstupuje přesně v situaci, kterou pokládáte za ideální pro vstup. Jde-li trh proti vám, pak tato pozice je potenciálně riziková a je tedy nerozumné pozici navyšovat, protože se vstup projevil jako ne zrovna ideální.
Pokud máte zůstat v rámci vašich nastavených pravidel money managementu, dojdete pravděpodobně k paradoxní situaci - ty dobré obchody pojedete s malým množstvím kontraktů a ty potenciálně špatné obchody pojedete s maximálním počtem kontraktů. Ani jedno z toho není zrovna optimální.

Řešením je podle mého názoru "rozparcelování" scale-in a scale-out na více strategií, které každá obchodujou 1 kontrakt, a porovnání jejich úspěšnosti. Koneckonců scale-in není nic jiného než dvě a více strategií sdílející stejný výstup s odlišnou logikou nebo parametry vstupu. Přidáte-li scale-out, počet strategií se příslušně zvýší. Obchodujete tak vlastně více strategií na jednom timeframe a symbolu, které jsou do značné míry korelované. Výsledek je obvykle jisté vyhlazení equity křivky v případě, že strategie fungují ok, ale zároveň se vystavujete zvýšenému riziku v případě nečekaného drawdownu nebo black swan. Je třeba se na to pečlivě připravit a důkladně zhodnotit vliv na vaše pravidla money managementu.

[DaveF]

Honzin

Ano presne tak bola ta otazka smerovana. Len ma trochu zmiatklo ked som v Sierrachart na sime obchodoval a mal som dva vstupy do trendu a ked som otvoril druhu poziciu tak mi to presne tak spriemerovalo ako je to na screenshote v clanku, teda mi neukazalo dva samostatne vstupy ale jeden priemer, pravdepodobne to teda bude len nastavenie SC

Dakujem za vysvetlenie

[zdenekt]

Honza K.:
Záleží na strategii, jestli takový vstup může přinášet pozitivní výsledky. To nám odhalí backtest.
Jen pro doplnění, neobchoduji diskréčně, ale mechanicky.
Mám-li strategii s win% nad 60% a "nějaký" optimální SL, tak potom hledám, kolik z těchto win obchodů šlo nejprve proti mně, jak daleko, kdy....atd.
Dokud jsem v obchodě s jedním kontraktem a cena nezasáhne stop-loss, tak je směr vstupu stále validní (vycházím z výsledků backtestu).
Z mé zkušenosti si velké procento win obchodů udělá "výlet" směrem ke stop-lossu a to je něco, co mě zajímá a chci to prozkoumat.
S rozparcelováním na více strategií souhlasím, pokud "druhý" kontrakt nebude mít v testech rozumný avg trade, profit faktor, atd, tak nemá smysl jej nasazovat.
Podobným zbůsobem si analyzuji v AOS nasazené filtry nebo podmínky strategie: napíšu si v EL opačnou podmínku strategie, abych viděl celkové výsledky odfiltrovaných/vyřazených obchodů, a to mi řekne, jestli jsem opravdu odfiltroval ty "horší" obchody nebo jen snížil statistický vzorek obchodů a zvýšil riziko přeoptimalizace.....toto už by ale patřilo do jiného diskuzního vlákna.

[roman06]

"Pokud totiž budeme strategii zkoumat na trzích, které se alespoň trochu hýbou v pravidelných swinzích, pak je velká pravděpodobnost, že při dostatečném počtu scale-in vstupů a rozumných výstupech budeme mít za zkoumané období drtivou většinou obchodů ziskových" - kdyby se takto trhy hybaly tak pak budem v zisku s cimkoliv :) porad je to jenom kdyby ....

podle me je v scale in pouze nevyhoda, jakou vyhodu to muze prinest fakt nechapu - kazdy novy prikup je sam o sobe novym systemem nebo taky pouze jednim dalsim obchodem, vcem je vyhoda? Navic kdyz to lidi takto zkousi tak je to privadi k urcite "laxnosti" kdy se prece nemusi trefit presne do ceny ....

Mne osobne funguje prave opacny pristup ze kdyz jdu urcity level long, a on v case nereaguje jak chci, tak klidne ve ztrate treba 8 ticku otevru short do negativniho spreadu. Long pak rychle zaviram a short vyvedu do vetsiho profitu nebo naopak, to mi funguje a podle me to ma jasnejsi hmatatelnejsi vyhodu... tak jak psal honza k. pokud mi myslenka nevychazi proc to budu jeste prikupovat?

souhlasim ze v delsich tf to muze byt docela dobra myslenka, ale na ID bych to nedoporucoval nikdy ... Sam znam 2 lidi kteri na tomto zkrachovali ...

[zdenekt]

roman06:
rozumím tomu, to co děláte je diskréční přístup a na malém time frame.
Jak jsem již psal, obchoduji mechanické strategie a tam "myšlenka nevychází" až ve chvíli, kdy je zasažen stop-loss (případně pozici ukončí jiný typ výstupu). Jedná se o 15m až 60m a na těchto reverzní pozice neotvírám.
Stop-loss je na těchto tf hodně daleko a proto se chci zabývat zkoumáním druhého vstupu za "lepší cenu". Zda to bude fungovat se teprve ukáže......a kromě toho také znám více než 2 lidi, kteří zkrachovali na tom, že opakovaně přeskakovali z longu na short......každý to děláme tak, jak nák to nejlíp sedí.

[HOVED111]

roman06 Napsal:
-------------------------------------------------------

> Mne osobne funguje prave opacny pristup ze kdyz
> jdu urcity level long, a on v case nereaguje jak
> chci, tak klidne ve ztrate treba 8 ticku otevru
> short do negativniho spreadu. Long pak rychle
> zaviram a short vyvedu do vetsiho profitu nebo
> naopak, to mi funguje a podle me to ma jasnejsi
> hmatatelnejsi vyhodu...

Myslím, že teoretizujete. Neznám brokera, který vám otevře na stejném kontraktu protipozici...a jak poznáte, že jde potom už o ten správný směr? Co komise, spready, skluzy....

Podle mne jen bohapustá demo teorie.

Ale pokud se Vám daří, tak přeji pěkné obchody.

[MNovak]

Přikupování do ztrátových pozic je největší hazard. Seriozní obchodník takto nikdy neobchoduje. Vždy je výhodnější obchod uzavřít s drobnou ztrátou a čekat na další vstup. Vidím, že se tady spousty lidí snaží nejrůznějšími "metodami" přelstít trh. Je pravdou, že před vámi to zkoušelo již mnoho lidí, ale bohužel v celkovém hodnocení skončili velmi špatně.

[tomnes]

Já mám zkušenosti tak napůl.

3 mé systémy mají podmínku, že pokud se otevřená pozice dostane do určitého DD, tak se přikoupí kontrakt (celkem se realizuje přikoupení pouze 1x, SL pak zůstává na stejné úrovni pro obě pozice). Výrazně mně to vyhladilo equity a pomohlo i k zajímavějším profitům - tedy alespoň minulý rok u všech 3 systémů. Z praktického hlediska se to u všech 3 systémů ukázalo jako dobrý krok.

Nic méně, myšlenkově s tím úplně happy nejsem. Nechtěl bych tímto směrem jít u dalších systémů (aktuálně jich obchoduji jako AOS celkem 17), spíš je to taková drobná berlička (i když pro mě doposud funkční). Spíš to ale vnímám jako dočasnou záležitost, aktuálně pracuji na projektu kompletního řízení portfolia, které bude vcelku komplexní a sofistikované, kde zřejmě už s touto technikou pracovat nebudu.