Software pro backtesting opčních strategií

[Luciferius]

Zdravím,

obchoduji opce přes TWS u IB a na analýzu/paper/backtest používám PaperMoney u TOS.

PaperMoney je super platforma, nicméně backtesting má horší, protože lze backtestovat jenom P/L a ne Greeks (ty lze backtestovat v ostré verzi, jenže TD Ameritrade neotevírají účty ne-Američanům...).

Hledám tedy vhodnou alternativní backtestovací platformu, která umožní backtestovat Greeks a ideálně také bude vykreslovat grafy.

Předem díky za doporučení a vaše zkušenosti,

Luci

[jirib]

TOS se dá používat na EOD backtesting P/L, lze tam vidět grafy ceny a minimálně delta tam určitě, nikdy jsem nezkoušel přidat jiné greeks.

Každopádně nástroj na backtestování opcí s možností intraday dat mě také velmi zajímá. TOS tuším v live verzi ID backtesting umožňuje, ale získat TOS pro CZ rezidenty už dlouho neexistuje, takže je nutné hledat nějakou alternativu.

[xbroxiszx]

vynikajuca je OptionVue.
akurat si musis pripravit zhruba 1 000 usd za softver,za data na BT 750 usd rocne alebo 75 usd mesacne

[xbroxiszx]

pripadne Option Net Explorer
k tomuto akurat zistujem aka je cena

[tom_czr]

www.silexx.com/timebend

Jestli Vám stačí minutová historická data opcí :-) Jen to asi nebude pro začínající tradery. Nějaký ten cash za svůj soft chtějí...

Druhá možnost je nechat si vytvořit něco na zakázku.

[peter812]

Dobrý deň.

Pomôže mi niekto s nastavením TOS ? V podzáložke THINKBACK chcem zostrojiť IC,ale bordovo-hnedé okno kde sa majá zobraziť Put a Call spread je strašne úzke asi 0,5 cm a nedá sa mi rozšíriť ani šipkami v pravo na zvislej lište.
Asi som niečo nechtiac stlačil,pretože predtým sa to okno rozbalovalo samo pri zadávaní IC.
Priom P/L Graph a Matrix sú v normálnej velkosti ako predtým.Ide o okno pod záložkou BACKTRADES.
Ďakujem

[mapler]

peter zkus potáhnout dle obrázku

[nighthero]

Chlapi, jednoduchej dotaz. :)

Backtestuju v ToS nákup Call opcí a potřebuju jen poradit, jestli si vysvětluju výsledek obchodu správně.

Příklad: nakoupím opci za debet -90USD a při expiraci má hodnotu -10USD. Znamená to ve finále tedy, že při vstupu do obchodu se mi strhlo 90 babek, při expiraci měla opce hodnotu +80 babek a výsledek obchodu je tím pádem -10USD? Je to tak?

Díky,

Roman

[kbtm]

Přeji dobrý den,

spíš to tak vypadá, že jste opci koupil za 90 USD a při expiraci jste ji mohl prodat za 10 USD, tj. celková ztráta by byla 80 USD ...

S pozdravem kbtm

[nighthero]

kbtm:

Děkuji moc za reakci. Nechci být nevděčný, ale potřeboval bych kvůli výsledkům BT stoprocentní odpověď. :)

A napadla mě další otázka - pokud při expiraci šel podklad nahoru = call opce získala na hodnotě, tak abych inkasoval zisk, musím ji aktivně odprodat? Nebo se mi při expiraci automaticky na účet přičte hodnota opce?

Roman

[tom_czr]

to nighthero:

Google nefunguje a hlava nefunguje? :D

Když něco koupíte za 90USD a pak to má cenu 10USD, tak to je ztráta 80USD, ne? :-) Jinak nikdy nedostanete od nikoho 100% odpověď, občas nemám 100% odpovědi ani pro sebe...

K tomu odprodeji opce, záleží, zda je to cash-settled, nebo stock-settled. Vyhledejte pojmy na googlu. Pak už je rozhodnutí jen na Vás, zda si ITM opcí ponecháte, nebo ne. Je třeba následovat vlastní business plan.

Good luck! Tom :-)

[radim2]

to nighthero:

Pokud chceš jistotu, že za ni dostaneš peníze, tak ji prodej. Jinak dostaneš buď podklad, nebo peněžní vypořádání když je to typ cash-settled.

U backtestu v TOS bych dával bacha na cenu, za kterou se opce koupí, při velkém spreadu bid ask se dopočte na hodnotu mezi bid ask, což osobně považuju za optimistické a ručně ji zvyšuju.

[nighthero]

Tom_czr: vypadá to, že hlava nefungovala. :) To co píšete dává smysl, ale ..... nejsem si jist, zda-li to takhle TOS počítá.

Konkrétní příklad z TOS:

nákup call opce akcie DAN dne 22.1.2010 na Strike 10, expirace 28 dní. Cenu (necháme mid) 85USD. Při expiraci je hodnota opce +14USD a DAN uzavírá na 10,99. BE je Strike + cena opce = 10,85 + 14 USD je rozdíl k uzavírací ceně (10,99).

Podle mě to vypadá na čistý zisk 14USD už po odečtení zaplaceného prémia. Podle vás by to byla ztráta = 85 - 14 = -71USD? Je to tak? Jak byste to vyhodnotil?

Jde mi o to, že v prvním případě se jedná o zisk, ve druhém o ztrátu, což jsou dva důležité a protichůdné údaje backtestu. :) Jak jste backtestovali vy nákupy call opcí?

Roman

[mapler]

V momentu expirace nemá opce žádnou hodnotu. Pokud je např. long call opce alespoň 0,01 nad strike, tak je provedeno automatické exercise a ty budeš mít na účtu podklad, např 100 x akcie v pořizovací ceně strike opce. Pokud je při expiraci pod strike opce, tak zmizí ze světa jako bezcenná. Měl jsi asi na mysli, že je při expiraci značně nad strike, to ale podle tvého dotazu znamená, že ať je jak chce daleko nad strike, tak při expirace nemá opce žádnou hodnotu, proběhne ona zmíněná exercise a objeví se ti na účtu podklad, ten můžeš potom se ziskem prodat a tak teoreticky realizovat tu hodnotu, kterou se opce nacházela nad strike opce (pokud ovšem mezi dobou exercise a otevřením trhu podklad negapne).

Jak poznamenává radim2, aby jsi realizoval zisk na opci, musíš ji před expirací prodat.

[Muse]

Ahoj všem, nevíte někdo zda jde nastavit v TOS v thinkback aby mi automaticky TOS nebral cenu MID ale nakupoval za ASK a prodaval za BID? Jde mi o to abych v backtestech mel zapocitan i spread mezi nakupni a prodejni cenou. Předem děkuji za případnou radu. Mnoho úspěchu všem!