Akcie - divergence

[xzajic]

Dávám sem 2009-2012.

[jirib]

SSO 2008: -80% ROI
UPRO negenruje žádné obchody.

Rodina ETF kolem VIX vůbec nefunguje.

XLF, XLK kombinace generuje cca 20% dlouhodobě.

[xzajic]

UPRO bylo založeno 23.6.2009, takže v roce 2008 nemůže generovat žádné obchody. Rodina kolem VIX je dlouhodobě díky své konstrukci ztrátová, tzn. dělat LONG obchody např. na VXX prakticky nejde. Sektorové ETF jsem zkoušel a fungují mi zhruba jako SPY, tzn. tam to smysl dává. Country ETF nefungují. SSO v roce 2008 mělo jeden špatný obchod. Dívej se na to tak, že SSO za roky 2008 a 2009 je stále ve velmi příjemném zisku 19%. Není to moc, ale robustnost strategie to nevyvrátí.

[jirib]

Souhlas, dal jsem to jen na doplnění, nikoli na vyvrácení :)
UPRO mi negeneruje žádné obchody ani v období 2010-2012.

SDS mi dává za poslední 3 roky ROI 14%, takže taky dávám ruce pryč.

[xzajic]

UPRO má za poslední 2 roky řadu obchodů a výsledky (logicky) lepší než SSO...musí Ti to jít.

[jirib]

Už to mám, měl jsem symlist(SSO, UPRO) a na SSO vznikne signál vždy dřív a tím UPRO už do pozice nepustí, samostatné UPRO ukazuje očekávané výsledky.

[xzajic]

A dobré, ne? I když 3x páka je dost, myslím, že budu obchodovat hlavně SSO, resp. opce na ně...

[jirib]

Dobré je slabé slovo, mě to připadá jako ten pověstvý neexistující "free lunch", pořád ještě přemýšlím, kde jsme udělali chybu, že to není možné :). Potom sem hodím backtest na opce za 2012, který určitě udělám.

[xzajic]

Právě proto jsem vlákno založil. Je to příliš dobré, než aby tam NEBYLA chyba. A s ATM opcema se ten zisk ještě znásobí, tzn. to bude maso.

Použiješ v testu ATM CALL opce? (Jen žádné spready, proboha...)

[jirib]

Margin na nechráněný opční kontrakt na SSO stojí 2400, to je celkem hodně, zaxperimentuju a na něco přijdu, zítra jedu ale na sever, takže asi až po víkendu.

[Sentrix]

xzajic:

Vsiml jsem si, ze ses drive vyjadroval i k TradeStation. Nezkousel jsi nejaky rozsahlesi backtest ci dokonce automatickou strategii i v teto platforme?

Sentrix

[taxik]

Tak jsem si to přepsal do RE a čumim na to jako puk. Pořád na to koukám, co mám kde špatně. :) U výstupů teda neberu v potaz ROC, protože se mi teď nad ním nechce laborovat...to je ale celkem fuk. Z nepákovaných ETFs mi nejluxusněji vychází kombinace DIA + IWM s neuvěřitelným maxDD jen 14% Všechny výsledky jsou bez použití páky u brokera...

[taxik]

SSO...

[Sentrix]

Mohl by nekdo nastinit, jak vlastne interpretovat cely kod? Pokud jsem to spravne pochopil, tak strategie vychazi z RSI s periodou 10 (pripadne dalsich indikatoru) a klouzaveho prumeru ceny s periodou 3. Pokud se RSI nachazi nize nez 12 dni zpet, klesne o vice nez 3% a soucasne dojde ke vzestupu klouzaveho prumeru o vice nez 3% za stejne obdobi, je generovan vstupni signal.

Indikatory, ktere jsou k videni na stockfetcheru jsou nasobkem, pripadne souctem indikatoru a klouzaveho prumeru. Pokud se prvni z nich ocitne "nahore" (pretne .5), je generovan vstup.


K vystupu dochazi, pokud se indikator, ktery je nasobkem ceny a ROC (nevim, co je to za indikator) ocitne nad .5.

Mam zde take par nejasnosti:
1. Pochopil jsem spravne, ze strategie generuje pouze signaly do jednoho smeru? Pokud tomu tak je, byl by asi na miste nejaky skutecne podrobny backtest toho, jak se strategie chova v extremnich situacich, jako napr r.2008.
2. Jak je to se SL? V diskuzi na stockfetcheru je zmineno, ze strategie SL nepouziva, coz neni tak uplne muj styl. Zkousel nekdo i backtest se SL?

Jinak bych rad strategii prevedl do EasyLanguage (TS) pro hloubkovy backtest, pripadne automatizaci. Zatim si vsak nevim prilis rady.

Sentrix

PS: taxik: co je RE?

[taxik]

Sentrix: www.rightedgesystems.com/