Akcie - divergence

[xzajic]

Tak tohle je neuvěřitelné!

Našel jsem na StockFetcheru nádhernou diskusi o divergencích , zde

forums.stockfetcher.com/sfforums/?q=view&fid=1002&tid=108174

Pokud máte někdo přístup ke StockFetcheru, můžete vyzkoušet následující backtest?

Entry:
SYMLIST(SSO,SDS)
SET{RSI10down, COUNT(RSI(10) below RSI(10) 12 days ago,1)}
SET{RSI10down3, COUNT(RSI(10) DROPPED MORE THAN 3% OVER THE LAST 12 DAYS,1)}
SET{MA3UP8, COUNT(MA(3) above MA(3) 12 days ago,1)}
SET{MA3UP8_1, COUNT(MA(3) gained MORE THAN 3% OVER THE LAST 12 DAYS,1)}
SET{DIV1H, RSI10down * MA3UP8}
SET{DIV2H, RSI10DOWN3 + MA3UP8_1}
SET{DIV3H, COUNT(DIV2H ABOVE 0.5,1)}
SET{RSI10DIV, DIV1H * DIV3H}
RSI10DIV crossed above 0.5

Exit:
set{exit1, count(close reached a new 10 day high,1)}
set{exit2, count(ROC(15,1) is below ROC(15,1) 10 day high,1)}
set{exit, exit1 * exit2}
exit crosses above 0.5

To jsou příliš dobé výsledky, než aby to byla pravda ...

[xtro]

tady jsem to zkusil, snad se v tom vyznas

[xtro]

ještě ty obchody

[xzajic]

Musím mít asi jiný stockfetcher ...

[jirib]

backtesty na SF jsou alchymie, na screenshotech není vidět řada nastavení, z hlavy např. kolik USD je na obchod a jestli jsou je dovoleno vstupovat do stejných titulů...

na první pohled vidím, že xzajic konci o 3 dny později a že máte nastavené jiné poplatky :)

[xzajic]

Ovšem už na druhý pohled je zřejmé, že když někdo skončí za 2 roky na nule a druhý 150 000 USD v plusu, tak že s těma backtestama něco je.

Pokusím se přepsat kód do RightEdge nebo něčeho jiného a ověřím výsledky.

[jirib]

Taky mi to vyšlo divně: 70% ROI a reálný nárůst equity 0.1% Ukaž screen tvé záložky system summary. Jinak bez ohledu na SF tohle vypadá velmi zajímavě, díky za tip!

[xzajic]

Maximum trades per day je pochopitelně 1
Maximum open positions je také 1
Allow multiple positions je NO

a nyní to zkus...

[jirib]

Díky to bylo ono, vyšlo mi to stejně.
Je to pár obchodů, zkusím na to prodej/nákup opce ATM.

[xzajic]

ano, v diskusi je to rovněž zmíněno jako možnost. Ale ten zisk je ohromující, i kdybys to jel pouze v SPY / SSO. Něco takového jsem ještě neviděl...

[jirib]

jj všiml jsem si v diskuzi na SF že jsi mluvil o obchodu na SPY, ale backtest je jen SDS,SSO a výsledky jsou skvělé, proč to používáš i na SPY? Přehlédl jsem něco?

[xzajic]

Já to zatím testuju na SPY, když se to osvědčí, tak půjdu do SSO, a když se osvědčí i to, tak do UPRO ;-)

[jirib]

Pozor na to, ne každý rok je posvícení:

[xzajic]

Já to zatím testuju na SPY, když se to osvědčí, tak půjdu do SSO, a když se osvědčí i to, tak do UPRO ;-)

Nebudu obchodovat ani SH, ani SDS a ani SPXU.

SSO má za 2009-2010 zisk 95%, nevím, co na tom řešit. Vychází Ti to taky tak?

[Sentrix]

xzajic:

Cetl jsem tu diskuzi a zni to zajimave. Mohl by jsi sem dat i vysledky backtestu za nejake sirsi obdobi (roky 2008 a drivejsi), pripadne i backtest jiz zminovaneho UPRO? Rad bych to udelal sam, ale nemam pristup ke stockfetcheru. Diky.

Sentrix