Diskuze k článku: Poradna: Kdy přidat druhý kontrakt?

[tomas262]

marv02 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Můj názor je ten, že přidávání dalších kontraktů
> určuje money management, resp. position sizing. Na
> to existují formule, do kterých zadáte stávající
> obchody a ty vám vyhodí počet kontraktů do dalších
> obchodů. Samozřejmě, že to závisí i na psychice a
> taky na tom, jestli se na to cítím. Když vidím jak
> obchoduji, tak se pak rozhodnu. Čím víc obchodů -
> ziskových - budu mít, tím víc bych měl vydělávat a
> od toho je MM - řízení obchodu. Můj osobní názor.

Něco na tom pravdy je. Každopádně každý obchod je trochu jiný a řekněme, že bych přidával kontrakt vždy po X. Někdy to vyjde na dno korekce, jindy na extrém a tam se mi moc přikupovat nechce, takže si moc nedovedu představit, že bych to dělal úplně mechanicky. Spíš to beru tak, že MM má dává mantinely, které by se neměly překračovat. Myslím ale, že spousta lidí (včetně mě) to dělá a jak účty rostou, postupně snižují % risku a více se směřuje na ochranu kapitálu, než na zbytečné exponování do vysokých rizik ... já ale obchoduju pozičně spready a to je proti ID asi diametrální rozdíl. Já mám na rozhodnutí přikoupit dny nebo týdny, ID trader minuty :)

[PetrPavel]

Rád bych se zeptal na jednu věc, která mě zaujala na Faithově knize "Cesta želvy". Turtles přidávali kontrakty podle toho jaký měl trh ATR. Jde o zajímavý nápad na který jsem dosud nikde jinde nenarazil. Vím, že například v MSA je jedna z možností simulace position sizingu Percent Vollatility, která snad s tímto pracuje. Nicméně nemám s tím žádnou zkušenost, tak se ptám ostatních. Zkoušeli jste někdo tuto cestu (ať s MSA nebo bez něj). Dík za odpověď.

Dobré obchody,
P.

[Hugos]

PetrPavel Napsal:
-------------------------------------------------------
...
> kontrakty podle toho jaký měl trh ATR. Jde o
> zajímavý nápad na který jsem dosud nikde jinde
> nenarazil.
...

Pokud se správně pamatuju, tak součástí TT mohl být výpočet SL podle ATR. Pokud navíc mají z pohledu Money Managementu nastaveno, jakou část účtu budou riskovat v každém obchodě, mohou počet kontraktů pro příští obchod snadno získat jednoduchým výpočtem z aktuálního ATR, velikosti účtu a daného procenta risku. Tak riskují v každém obchodě vždy stejné % z účtu a přitom počet kontraktů se může měnit.

[PetrPavel]

to Hugos,
máš pravdu napůl. Želvy dodržovali pravidlo 2% max. riziko na obchod a z toho vyplývaly jejich ¨SL. Ovšm pokud jde o kontrakty, tam stanovovali velikost pozice pro jednotlivé komodity o víkendu na celý týden a tuto velikost stanovovali z ATR.
Přesně si to už nepamatuji, ale je to myslím popsáno jako dvě různé věci. Ve výsledku to ale možná nakonec stejně vyjde najedno :)
Jen mě to příjde zajímavé. O té simulaci v MSI náhodou nevíš nic bližšího?
Dík,

Dobré obchody,
P