Diskuze k článku: Poradna: Kdy přidat druhý kontrakt?

[tomas262]

Když vydělávám přikupuju, když ztrácím tak odhazuju, to mě funguje. Nikdy nikdy nepřikupuji ve ztrátách

[Hugos]

tomas262:

S tím se dá souhlasit. Když tu měl přednášku Larry Williams tak mj. říkal:

"NEVER EVER ADD TO LOSING POSITION"

Jak jsem nakoupil, tak prodávám.

[PetrPavel]

Hugos,
to ale Larry myslel trochu jinak než to myslel Tomáš ve svém článku. Tomáš zde nabízí nový pohled intradenního obchodníka, který ví před započetím obchodu dle svého position sizingu, kolik kontraktů bude v následujícím obchodu realizovat. To zda to tam vrhne naráz, postupně, nebo nevyužije celou výši je věc jiná.

Jde prostě o to, že začínám s jedním a po čase přidám další. Tomáš zde zcela v souladu se svou filosofií, se kterou se například dívá na indikátory říká, že se mu osvědčuje navyšovat v jiné části periody výher/proher než se dělává obvykle. A je to zajímavý pohled.

Naproti tomu Larry Williams mluví o swingových či pozičních obchodech, kde se běžně přidává kontrakt třeba na další korekci a pod. Každý mluví o zcela jiné situaci. Doslova jeden o jabkách, druhý o hruškách...

Tím tě ovšem nijak nechci shazovat. Tomáš zde nabízí a nenutí, v tom je právě finančník jedinečný.

Dobré obchody,
P.

[Hugos]

PetrPavel:

Já jsem reagoval na Tomase262, který napsal, že nepřikupuje při ztrátách. Ředění pozic může být prima ale já na to nemám nervy.

S tím, co píše Tomnes v článku o přidávání pozic až po ztrátě souhlasím do té míry, že není dobré okamžitě po nárůstu účtu zvyšovat počet kontraktů. Sám to řeším trochu jinak - hranici pro navýšení počtu kontraktů mám vyšší, než hranici pro opětovné snížení. Systém si pře navýšením kontraktů musí nejdřív vydělat dostatečnou rezervu aby i s více kontrakty přečkal přiměřený počet SL. Zejména přechod z 1 kontraktu na 2 je náročný protože tam je rozdíl 100% v SL.

Ostatně na jaře tu byl článek www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/position-sizing-dobry-sluha-spatny-sluha.html , kde o tom Tomnes psal a byla tam taky docela ziva diskuse.

[PetrPavel]

Hugos,
dík s tím ředěním nelze než nesouhlasit. chtěl jsem jen upozornit, že jde o jiný problém než je v tomto vláknu.

Ještě bych doplnil svůj předchozí příspěvek o svém rozhodnutí nesledovat průběžně dolarový stav účtu, ale naopak se soustředit jen na kvalitu řízení obchodu. K této volbě mě trochu nakopl právě tento Tomášův článek a současně jsem si vzpoměl na "Turtles", které údajně o tom s kolika kontrakty do obchodů budou vstupovat rozhodovaly vždy o víkendu a během týdne již toto rozhodnutí neměnili.
Samozřejmě jsem si zcela vědom, že legendární želvy byly v jiné situaci a obchodovali s milionem dolarů, což není (zatím) můj případ. Nicméně věřím, že není třeba reagovat velikostí pozice na kdejaký drobný pohyb na účtu a přehodnocovat velikost pozice stačí jednou za týden.

Dobré obchody,
P.

[PetrPavel]

překlep - souhlasit

[stranger]

Podla mojho nazoru zaklad pri pridavani kontraktov je aby stale sa jednalo o riziko stanoveme risk managmentom. Tzn ked riskujem 1% uctu a moj SL je nastaveny povedzme fixne na 100 USD (pri 10 000 USD ucte), tak proste druhy kontrakt pridam az ked to bude taktiez 1% uctu.
tzn ked budem chciet obchodovat 2 kontrakty tak moj ucet musi byt 20 000 USD
(Ono najdlhsie to trva dostat sa z 1 na 2 kontrakty ale ako nahle uz je trader na vyssom pocte kontraktov tak uz ich pridava jedna radost a stale sa jedna o 1% uctu) A to je podla mna gro celeho, vzhladom na to ze pocet kontraktov znamena vyssie financne odmeny a vyssie straty, tak trader to vnima inak pokial sa vzdy jedna o riziko stanovene RM.
A najlepsie na tom je ze existuje aj rozne scriptiky na urcovanie RM podla stanoveho modelu v ramci RM a position sizing a povedzme ze pred tym ako vstupim do obchodu mi tento scriptik vypocita kolko mozem obchodovat kontraktov bez toho aby som porusil RM.
Cize ked povedzme mam nastaveny maximalny SL 100 USD ale SL umiestnujem do logickych zon napriklad nad po SR urovne ci par ticky nad pod vstupny swing, tak pri SL povedzme 50 USD obchodujem o jeden kontrakt viac, co je velmi pohodlne.

K tomu este percentualnemu navysovaniu v ramci RM dodam uz len jednu malickost. Aby sme sa hned po navyseni a strate nedostali opat na minus jeden kontrakt je dobre aby sme pred tym ako navysime kontrakty v ramci RM o nieco posunuli potrebny stav uctu kym nasadime skutocne dalsi kontrakt.

Priklad:
10 000 ucet, 1% risk tj 100USD.
Ak by sme na to isli podla modelovej situacie tak pri 20 000 USD navysime 2 kontrakt.
Avsak ak nastane jedna jedina strata hned po navyseni sme opat na 1 kontrakte.
Takze je rozumne (podla mozno najvyssieho DD alebo maximalnej serii strat) si urcit ze potrebujem este zarobit na potencialne 5 plne straty x 2 kontraktz aby som mohol navysit kontrakt. Tzn ze kontrakt navysim az ked budem mat ucet 21 000
Ta 1000USD rezerva mi umozni inkasovat potencialne 5 straty (2x 100 USD jeden plny SL)kym sa dostanem opat na 1 kontrakt.
Ak nahodou inkasujem 5 strat ya sebou vratim sa opat na 1 kontrakt.
Takyto model je velmi pohodlny a psychicky nenarocny)

[shany]

stranger,

presne tak! Súhlasím do bodky. Komu je aj 1% priveľa, môže riskovať menej. To si vyžaduje dostatočne veľký kapitál, ale z pohľadu psychiky sa oplatí prišetriť a vytvoriiť si väčší "vankúš", aby úvodné školné nenahlodalo účet do tej miery, že budem nútený obchodovanie pozastaviť.

[krakra]

Článek jsem četl v rychlosti, myslím, že není o čem debatovat....

[Alexik30]

Ano vim, ze dotaz uplne mimo..ale jste tu zkuseni traderi..kdy je nejlepsi cas zmenit kontraktni mesic na 03-13 ?? Diky moc a omlouvam se za offtopic dotaz.
Alex

[michal-administrator]

Alexik30:

sledujte VOLUME indikátor na obou kontraktech..roluje se u každého trhu různě...např. u indexů je to zpravidla pátek po druhém čtvrtku ve finálním kontraktním měsíci..

michal

[stranger]

Alexik30 ja k tomu pouzivam tuto stranku www.barchart.com/commodityfutures/E-Mini_Nasdaq_100_Futures/NQ?search=NQ*
ked vidim ze v marcovom je viac volume tak rolujem.

[Alexik30]

Moc dekuju:)
Alex

[marv02]

Můj názor je ten, že přidávání dalších kontraktů určuje money management, resp. position sizing. Na to existují formule, do kterých zadáte stávající obchody a ty vám vyhodí počet kontraktů do dalších obchodů. Samozřejmě, že to závisí i na psychice a taky na tom, jestli se na to cítím. Když vidím jak obchoduji, tak se pak rozhodnu. Čím víc obchodů - ziskových - budu mít, tím víc bych měl vydělávat a od toho je MM - řízení obchodu. Můj osobní názor.

[šukim orim]

není to jednoduché, o 100% zvýšit angažovanost