Programování v EasyLanguage

[moverock]

Dekuji vam moc
Ja jsem si jen nebyl jist, zda ten premarket bude taky dostupny pri tech datech za dvacku.
To zobrazeni .D a tak uz znam z predchozi diskuze.
Diky.

(tu)

[moverock]

A jeste mam takovy zacatecnicky dotaz ohledne programovani v Easylanguage...

Kdyz vytvorim strategii, dam verify, probehne v poradku, tak se mi hodnoty v strategy performance report zmeni jen malokdy. Cim to muze byt, ze tam zustanou stare hodnoty. Strategie ma stale status ON. A proste aj kdyz zmenim stoplossy, profittargety, tak stale report zustane stejny na dolar. Delam nekde chybu? Setkali jste se s tim?

Take ackoliv mam nastaveny profit target v dolarech pres SetProfitTarget(prof); a stoploss pres SetProfitTarget(prof); tak v reportu vidim uplne nesmyslne hodnoty... Vedel by nekdo prosim, co delam spatne?

A jeste dotaz,
Value1 = GetNumPositions (GetAccountID); // zjisteni poctu otevrenych pozic na danem uctu kde je zapla strategie...
funguje i pro backtest? Nebo je to aktivni jen pro SIM, realtime atd...

Moc dekuju za odpovedi
Hezky vecer
Luk (tu)

[Honza K.]

> Kdyz vytvorim strategii, dam verify, probehne v
> poradku, tak se mi hodnoty v strategy performance
> report zmeni jen malokdy. Cim to muze byt, ze tam
> zustanou stare hodnoty. Strategie ma stale status
> ON. A proste aj kdyz zmenim stoplossy,
> profittargety, tak stale report zustane stejny na
> dolar. Delam nekde chybu? Setkali jste se s tim?

Pokud používáte inputs, tak strategie v grafu bere hodnoty inputs z karty "strategy properties" v příslušném grafu, tudíž pokud v kódu inputs změnite, jinak nic a dáte verify, tak se v grafu nic nezmění. Musel byste strategii z grafu vyhodit a znovu jí tam přidat, pak se jako implicitní hodnoty inputs vemou ty z kódu. Má to svojí logiku, protože inputs jsou tam od toho, aby se nastavily hodnoty pro příslušný graf, můžete jich mít třeba 10, každý s jiným nastavením a představte si, že byste zavřel workspace, znovu otevřel a všechny inputs ve všech grafech by se nastavily na implicitní hodnoty.. :)

> Take ackoliv mam nastaveny profit target v
> dolarech pres SetProfitTarget(prof); a stoploss
> pres SetProfitTarget(prof); tak v reportu vidim
> uplne nesmyslne hodnoty... Vedel by nekdo prosim,
> co delam spatne?

A co vidíte v grafu? Taky nesmyslné hodnoty? Nebo jsou tam obchody v pořádku?

> A jeste dotaz,
> Value1 = GetNumPositions (GetAccountID); //
> zjisteni poctu otevrenych pozic na danem uctu kde
> je zapla strategie...
> funguje i pro backtest? Nebo je to aktivni jen pro
> SIM, realtime atd...

Tento příkaz se dotazuje trademanageru na aktuální počet otevřených pozic, takže by měl fungovat pouze v reálu (vč. sim), zkoušel jsem si to dát do strategie a v historii to vrací 0, takže s tím v backtestu neuspějete.

[moverock]

Dekuji za bleskurychlou odpoved. Ano, v grafu to jiz vidim spravne. Opravdu to byla chyba v tom, co rikate v prvnim bodu... dokonce me to samotneho napadlo. Omlouvam se, ze jsem tak zbytecne plasil zde na foru..
Tak jdu se posunout zase dal... Zatim to jde opravdu "milovymi" kroky...

(tu)

[moverock]

tak a ted uz tomu vazne nerozumim... Koukam do vypisu obchodu, a i pres nastaveny stoploss a profit target jsou nektere tyto targety ignorovany (profit mam na 25 dolaru, stoploss na 100) Ted se mi ten prispevek vlozil nejak driv nez jsem chtel... Jeste by me zajimalo, co presne znamena Maximum number of bars study will reference a taky jestli komise nastavuju spravne (jestli je ta suma za RT nebo jen jeden smer) Ale tyto veci uz nesouvisi s tim hlavnim problemem vyse... Moc vam dekuji

[Honza K.]

Chyba bude v kódu. Nejčastěji to bývá umístění setprofittarget a setstoploss do nějaké podmínky apod.

[moverock]

no... uz jsem na to prisel... to byly pozice pres vikend a velke gapy... Takze po nastaveni uzavreni vsech pozic pred koncem dne je to ok... Dekuji Vam za pomoc

[zdenekt]

moverock Napsal:
-------------------------------------------------------
......Jeste by me zajimalo, co presne znamena
> Maximum number of bars study will reference a taky
> jestli komise nastavuju spravne (jestli je ta suma
> za RT nebo jen jeden smer)

moverock,

Maximum number of bars study...znamená, o kolik svíček zpět nahlíží kód strategie do minulosti.

Např.: pokud máš ve strategii třeba ATR(10), CCI(50) a Xaverage(204), tak musíš Maximum number of bars nastavit dle nejdelší periody v kódu, tedy v tomto příkladu alespoň 204.

Vyšší hodnota také znamená delší výpočetní čas při testování strategií....a záleží také na time frame: v případě delších period je podstatný časový rozdíl, jestli testuješ 10 let historie na 15m nebo 3m time frame.

V případě použití optimizeru je třeba nastavit tu nejdelší periodu z rozsahu hodnot, které chceme testovat.

Už jsem to tady na finančníku psal, pro prvotní "vzdělávání" v TS doporučuji tento rozcestník informací: community.tradestation.com/discussions/Topic.aspx?Topic_ID=24092
...a mají tam dokonce i okýnko "search" :-)

Suma za komise je "per side" (jeden směr), takže to máš správně, pouze překlikni volbu na "per contract" (pokud teda testuješ futures symboly).

Zdenek.

[moverock]

tak a kdyz uz mam ty blbe dotazy tak jeste jeden...
Kdyz dam prikaz [bold] buy next bar at market/open [/bold].... tak se to koupi na nejake cene...
a pak mam prikaz na [bold]SetProfitTarget [/bold].... je tento prikaz poslan na burzu az po sleze? To znamena, ze nemuze dojit ke slippage? A nastavi se urcitou na sumu az od skutecne otevrene ceny?

Dekuji (tu)

[Honza K.]

SetProfitTarget je příkaz integrovaný přímo v platformě a de facto je poslán okmažitě jako limit příkaz na dané ceně, jakmile máte fill u vstupu. Představte si ho jako intrabar order, který jde hned následující tick po vstupu bez ohledu na to, jestli máte aktivováno v kodu intrabar order generation.
Můžete si to nejprve vyzkoušet v klidu na SIMu a uvidíte, jak to funguje. Ke slippage dojít nemůže, jsou jen 3 stavy - buď žádný fill (cena se dotkne ale zobchoduje se jenom pár kusů a na vás nedojde), partial fill - pokud máte více kusů, zobchoduje se jenom část, anebo fill, tj. jste vyplněn v celém množství na dané ceně nebo lepší.

[moverock]

Ano, od rijna si chci koupit ziva data a to vsechno na SIMu vyzkouset. (aspon teda predpokladam, ze si je musim koupit, protoze na tech co tam mam nejdou provadet obchodni prikazy.)

(tu)

[moverock]

Tak jsem tu s dalsim dotazem..... co rikate na tuhle equity? Chtelo by to jeste vyhlazovat? Do SIMu jsem to jeste nenasadil... Filozofii je, ze beru profit 1 tick na trhu ES, ale po urcite filtraci. Nevstupuju halabala. Poplatky sou nastaveny na 5 dolaru RT. Takze mi zbyde 7.5 z jednoho uspesneho obchodu. ST mam 112.5 dolaru. Na netu jsem hodne cetl, ze brat kazdy tick je nejaka filozofie novacku a ze je to naprosty nesmysl ze to nevychazi. V cem bude teda v realu problem? Ve skluzech plneni? Vzdyt ten profit target se mi nastavi az od oteviraci ceny ne? A kdyz bude zkopirovan na servery tradestation, tak pro jeden kontrakt by to mohlo vychazet, ne? Nebo v cem je ten zadrhel, co novacci nevidi? Tato strategie mi fuguje jen na stranu long.. nechapu proc ne na short.... v obdobi krize jsem tam mel velky propad... ale to bych pricetl spis tomu, ze ma neco spatne ve svych vzorcich, ktere jsem nemel cas zkontrolovat... prece jen na to mam tak hodku denne prace a zacal jsem s AOS v zari... Takze jsem opravdu novacek v tomto smeru, a opravdu me zajima, co je tim jednotickovym problemem po pevnem profit targetu, na ktery narazi na zahranicnich forech... se mi spise zda, ze oni tam uvazuji s desitkami kontraktu, a tudiz skluzy, nebo nevim.... Dekuji Vam, ze jste tu Hezky vikend plny napadu Lukas G. (tu)

[Honza K.]

moverock - ano narážíte na ten problém, v tomto případě zcela zásadní, že transakční náklady zcela sežerou celou euity jako malinu a nadělí vám v reálu tu samou křivku, akorát směrem dolů. Udělejte jednoduchou věc - ve strategy properties nastavte správně poplatky, tj. 2.36 USD per contract a pak postupujte takto:

Nastavte slippagge 12.50 USD per contract

Až se znovu podíváte na křivku, tak dejte klidně slippage zpátky na nulu a udělejte následující:

V záložce backtesting vyberte možnost "fill entrie order when trade price exceeds limit price" - předpokládám, že pro vstupy a výstupy používáte limit příkazy. Pokud používáte market příkazy, tak MUSÍTE nastavit onu slippage viz výše, jinak to nemá vůbec žádnou vypovídací schopnost.

I v případě použití limitů se může stát, že na SIMu vám strategie pojede ok, ale v reálu uvidíte úplně něco jiného. Na SIMu jste totiž vyplněn ihned na vaší ceně, jakmile tam proběhne nějaký obchod, v reálu nikoliv.

[moverock]

nene, prilozeny obrazek uz je s poplatky. Dokonce s 2.5 dolaru na jeden smer. Ale kdyz zadam ten slippage jeden tick, tedy 12.5 USD, tak samozrejsme se to otoci na druhou stranu.

V tech prikazech mam opravdu mezeru. Takze kdyz poslu vlastne limitni prikaz, tak mi nemuze dojit ke slippage? Maximalne ke slippage v me dobro, protoze se cena vyplni za pozadovanou, nebo lepsi..

Je to tak? Uvazuji spravne? Ten prikaz prece ceka uz na burze a nemuze k posunu dojit, ne? Jediny posun muze byt, ze se situace trosku vzdali od meho vzorce a vypoctu, podle ktereho vstupuji.

Dekuji. Cenim si Vasich komentaru
Hezky sobotni vecer
(tu)

[Sinuhet]

moverock: ja to chapu tak, ze kdyz mas LIMIT BUY 900, a cena klesne presne na 900, na SIMu budes vyplnen, ale jestli i v realu neni vubec jiste :) , na dane cene totiz muze byt sparovan kontrakt nekoho jineho a na tebe se nemusi dostat, a to muze hodne zamavat se strategii