Stavba jednoduchého obchodního systému od nuly

[Pavel K.]

nick, tohle nemuzes zkratka myslet vazne... :) Vis co, proc to neudelas ty pro dobry pocit? Zaloz si tu nove vlakno v diskuzi a muzes tam krucek po krucku skladat clanky a prispevky z fora. Nic tim neztratis a budes z toho mit dobry pocit! To je fer, ne? :)

[Cashflowz]

pre novacika je tu kopa perfektnych informacii o tom nie pochyb, no na druhu stranu treba uznat, ze je tu co vylepsovat co sa struktury webu tyka. Tak ci onak, web je vyborny a rad by som cital ako pribinacek postupuje.

[stranger]

nick, tuna prikladam konkretne mapy ako je mozne obchodovat
www.financnik.cz/serial/komoditni-manual-zdarma.html
www.financnik.cz/clanky/zaklady/index.html?page=8
www.financnik.cz/clanky/rady/indikatory/
www.financnik.cz/clanky/rady/strategie/

1. precitaj si to, nieco si z toho vyber a sprav si z toho tvoj recept na bohatstvo)
2. V opacnom pripade vo vlastnom zaujme nechaj trading tak a najdi si nieco kde sa budes citit prijemne a co bude korenspondovat s tvojou (zda sa ze lenivou) povahou.


Cashflowz pribinacek s kamaratom ide robit velku analyzu spravania trhu , hladat rozne druhy chopu, trendy atd.
Takze pocitam ze to bude nejaky cas trvat

[Pribinacek]

Kluci, rozumím tomu, že je prima tady vézt filosofické debaty na téma učení se, ale už se to trošku zvrhává a s prominutím mi tu tím flamem zas***te vlákno. Pokud máte konstruktivní kritiku jako třeba stranger, tak to uvítám. Pokud máte návrhy na vylepšení a různé nápady na doplnění, sem s nimi.
Díky moc :)

[stranger]

Mame tu novy den asi bude troska uprsany, takze podme si troska sadnut k budovaniu systemu.

V prvom rade Pribinacek a spol by ma zaujimalo k comu je traderovi zistovat ake bolo volume v priebehu roku ked vlastne pokial bude obchodnik obchodovat v hlavnom obchodnom case, tak likvidita je dostatocna.
To iste plati pre range, a nezabudajme aj na zistovanie toho kedy bol trend alebo chop v dany den. K comu nas / vas maju tieto informacie alebo zistenia posunut dalej? Minulost je minulost a nejak nerozumiem ako mi maju tieto informacie pomoct.
Daleko dolezitejsie je aby sa naucil trader "citat" v trhu mapu ktora sa mu predostriera. Tj odporucal by som (to co aj financnici peter a tomas) zacat sa zoznamovat s SR urovnami a to dokladnejsie ako kedykolvek pred tym.
Samozrejme skor ako sa zacneme venovat samotnemu bactestovaniu.

Ale podme k budovaniu systemu
Takze:

V druhom rade som presvedceny (z vlastnych skusenosti) ze ak sme presli bodom 1 a 2 (v mojej predchadzajucej terminologii postupu na prvej strane) a nachadzame sa v bode 3 tj ideme uz podla preferencii staviat OP, zeby sme mali zacat prave stupmi. Ale ako na to? ked vstupovat sa da vlastne vsade?
(Pribinacek uz nastavil ako taky system so zakladnymi pravidlami, takze budeme sa riadit nim)

Zopakujem tento nastineny (ako sa to povie po slovensky, natieneny?) system OP
[ital] Pro začátek se spokojíme s jednoduchou metodou dvou klouzavých průměrů, které budeme aplikovat na náš graf.
Bude se jednat o EMA 20 a EMA 34 (Exponenciální klouzavý průměr s příslušnou periodou).
Pokud je EMA 20 nad EMA 34, pak hledáme rostoucí trend.
Pokud je EMA 20 pod EMA 34, pak hledáme klesající trend.
Pokud jde EMA 34 do strany, pak je trh pravděpodobně v chopu. [/ital]

Takze situacie podla nastineneho OP budu miliony. Bude to viest k zmetku a preobchodovaniu ak si neurcime aj dalsie pravidla. Takze podme si rozobrat co odporuca ujo stranger:

[bold]1. Vyhladavanie prilezitosti ktore maju najvecsiu potencialnu prilezitost na uspech (dalej ako VPKMNPPNU) [/bold]
Tak toto pratele je zaklad = pretoze ak nebudeme mat aplikovany tento pohlad na trhy, tak sa z tolkych signalov podla nastineneho systemu zblaznime a nebudeme sa citit v pohode, co je zakladom k tomu aby sme tuto pracu milovali!

O com teda hovorim? VPKMNPPNU znamena urcit v trhovej "mape" prilezitosti ktore maju najvecsiu sancu na uspech a to moze byt napriklad: SR urovne, Trendove ciari, Candle stick formacie - alebo kludne aj vsetko dokopy. -

Ide o to pratele ze pokial zacneme VPKMNPPNU budeme vediet co hladame a vzhladom na to ze sa jedna o SR urovne, trendove ciari, alebo cs formacie hovorime o sposobe nazerania na trhy ktory funguj uz 10 rocia a fungovat vzdy bude, lebo vyjadruje psychologiu davu
(Ja v tomto smere pouzivam este indikator merajuci volatilitu trhu) Tj pokial sa blizi cena k SR urovni a zvysi sa volatilita usecky (kludne aj 3 minutovej) znaci to nejaku aktivitu traderov a teda prilezitost (pravdepodobne na odraz - ale viem urcit aj prieraz) - Bez aktivity traderov sa nepohne na trhu cena ani o pip - takze je rozumne ju neignorovat
Cize mame prilezitost ktora ma najvecsiu sancu na uspech a mozeme prejst k dalsiemu kroku:

[bold]2. Technika vstupu[/bold]
Samotna technika vstupu je velmi dolezita z pohladu casovania vstupu a samotneho vstupu do obchodu pretoze nam to umoznuje aj umiestnit logicky SL s malym rizikom ale velkym potencialom uspechu a velkym RRR. Techniku vstupu si uz musi najst kazdy podla svojich preferencii, pretoze niekto ma rad agresivnejsie obchodovanie (napriklad pri dotyku ceny SR urovni) alebo (obchodovanie breakoutov) co je bezpecnejsia varianta, avsak SL si vyzaduje vecsiu hodnotu aby bol v logickej zone.

Na techniku vstupu sa da nazerat rozne, moze to byt kludne aj CS formacia - (pinbar, piercing line, dark cloud cover, doji a podobne. Taktiez to moze byt vstup podla order flow, pripadne inych technik - Tu uz si mosi zvolit kazdy podla toho akej je povahy, pretoze zvolena nespravna technika vstupu moze traderovi poriadne zneprijemnit obchodovanie

(Potom si to cele uvedieme na priklade podla nastineneho pribinacikoveho systemu)

Skor ako s tym ale zacneme je potrebne:

[bold]3. Vytvorit filter pre samotnu prilezitost (v bode1) [/bold]
O co sa jedna? Jedna sa o to ze povedzme si na rovinu, existuje mnozstvo SR urovni, trendovych ciar, a taktiez signalov indikatora merajuceho volatilitu - Tzn ze mat aplikovany filter v samotnom systeme je viac ako rozumne.
Filter nam o velky kusisko pomaha vyckavat len na tie najlepsie prilezitosti s najvecsim potencialom uspechu. Tj neberieme do uvahy vsetky, ale len tie naj.

Co moze byt takym filtrom?
Filtrom by mal byt samozrejme nejaky indikator ktory nam meria a ukazuje ci trh ma este silu pokracovat danym smerom alebo uz nie. Ako priklad mozeme uviest velmo oblubene predstihove indikatory, oscilatori (stochastic, RSI, CCI) ktore nam naznacuju ci je trh vycerpany (prepredany,. alebo prekupeny).

Filtrom moze byt aj indikator momentum ktory ma ukazuje silu momenta (velmi sa mi paci terminologia ako sa popisuje v clanku "predstavte si indikator momentum ako pedal vasho automobilu, tj cim rychlejsie idete (cim je vyssie momentum) tym ta rychlost, ten pedal stlacate silnejsie)
K comu je filter potrebny? No myslim si ze uz je to kazdemu jasne.

Takze z mojeho pohladu (je to len moj nazor a moj pristup k trhom) bez tychto 3 bodoch pri samotnom vstupe bude pre nas trading neznesitelne rychly, a desne frustrujuci ked budeme hladat vstupy.
Tieto 3 body vytvoria schopnost vnimat trhy tak aby ste v nich mohli vyuzivat naplno potencial ktory prinasaju a nestresovali.

Pretoze ked budete mat system spravne nastaveny tak nic, opakujem nic, co sa v trhoch udeje vas nijak neprekvapy a nezaskoci - aj keby ste obchodovali 1 minutovy graf, tak bude pre vas trh pomaly, pretoze vy budete pripraveny

Okej: Takze to je na dnes z pohladu vstupov vsetko pratele,
pripravim doobedu nejaku konkretnu ukazku nastineneho systemu OP podla pribinacika s tymito 3 pravidlami vstupu.

[Pribinacek]

stranger: super příspěvek, díky moc za něj (tu)

Odpověď na otázku proč to má vlastně měřit: Já to vím, ty to víš, všude se to píše, ale není nic lepšího, než se přesvědčit na vlastní oči. A pak při tom koukání začíná pozorovat, jak se trh chová a jak vypadá (přechází totiž z jiných trhů, takže chci, aby ho trochu poznal).

Ještě doplním jednu krásnou myšlenku, kterou se snažím co nejvíc aplikovat: "Vyzkoušet si věci sám za sebe je jediná opravdová svoboda, kterou máme."
Schválně jestli někdo uhádne, odkud tahle myšlenka je. :D

[stranger]

Tak prikladam nejaky konkretny graf s myslienkou 3 bodov o ktorych som pisal v predchadzajucom prispevku. Vzhladom na to ze obchodujem protitrendovo a snazim sa chytat vrcholy a dna trendov ale aj zaujimavych swingov (v tomto obchode som bol uz davno pred potencialnym vstupom podla pribinacikovho OP), tak tento styl nekorensponduje s mojim hlavnym obchodnym planom, ale vidite ze da sa apliikovat na akykolvek druh obchodovania - povazujem tieto 3 body za naprosty zaklad

[Honza K.]

Stranger:

[ital] V prvom rade Pribinacek a spol by ma zaujimalo k comu je traderovi zistovat ake bolo volume v priebehu roku ked vlastne pokial bude obchodnik obchodovat v hlavnom obchodnom case, tak likvidita je dostatocna. [/ital]

Např. na to, aby zjistil, jaká je distribuce volume pro dny v týdnu / týdny v měsíci. Pokud v tom najde signifikantní disproporce, může je využít třeba jako konfirmace daného typu dne/vstupní podmínky. Typicky např. pokud je aktuální volume menší než průměrný volume pro daný den, je riziko větší volatility / falešných breaků apod. Řada traderů obchoduje pouze pokud je zajištěna dostatečná hloubka trhu a volume.

[ital] To iste plati pre range, a nezabudajme aj na zistovanie toho kedy bol trend alebo chop v dany den. K comu nas / vas maju tieto informacie alebo zistenia posunut dalej? Minulost je minulost a nejak nerozumiem ako mi maju tieto informacie pomoct. [/ital]

Nápodobně - psal jsem už předtím, že jsem sám zvědavý, co si z historického volume a range dovodí, je jasné, že by mu měly "vyskočit" dny s hvězdičkovými makry jak z hlediska range, tak volume. Jak to bude s ostatními dny, ať se nejdřív vyhodnotí a pak myšlenka použití potvrdí nebo zavrhne, apriori bych to neodsuzoval už předem.

[ital] Daleko dolezitejsie je aby sa naucil trader "citat" v trhu mapu ktora sa mu predostriera. Tj odporucal by som (to co aj financnici peter a tomas) zacat sa zoznamovat s SR urovnami a to dokladnejsie ako kedykolvek pred tym.
Samozrejme skor ako sa zacneme venovat samotnemu bactestovaniu. [/ital]

SR úroveň je zrovna tak minulost jako volume včera. Může a nemusí napovědět/určit. Nelimitoval bych další postup vaším pohledem na věc. Číst mapu se naučíme nejlépe tak, že si jí vezmeme a začneme studovat - tedy vezmeme si historii a začneme jí měřit. Např. právě vyhodnocením volume/range. Jak bude mapa vypadat zítra nikdo z nás neví.

[freeman11]

Nakoľko sám obchodujem jednoduchý obchodný systém, skúsim tiež prispieť.
Keď pôjdem podľa bodov, ktoré uviedol stranger, tak bod 1 je nájsť si oblasť vstupu (súhlas) napr. S/R, trend line,ktoré nám práve zobrazujú zaujímavé miesta z minulosti. Bod 2 vstupný patern (súhlas), osobne používam PA paterny. Bod 3 filter, mne ako filter postačujú dve EMA. Otázkou je aké EMA použiť, moje obchody sú na denných grafoch a rýchle EMA mám s periódou 8dní, čo je priemer zhruba jeden a pol týždňa a druhé s periódou 21 dní, čo je priemer posledného prac. mesiaca. Ak chcete obchodovať na minútových TF, tak mi príde vami zvolená kombinácia EMA 20 a 34 trochu nejasná a skôr by som volil u pomalšej väčšiu periódu. Ide o to, že EMA vám budú znázorňovať trend prípadne zmenu trendu, ak dáte nízku periódu na nízkom TF, tak bude problém či ide o zmenu trendu alebo korekciu. Ale možno máte vami zvolenú kombináciu overenú.
Pre nováčika by som viac filtrov asi neodporúčal, podľa mňa má byť systém jasný a i pri spätnom pohľade odkontrolovateľný, či boli alebo neboli dodržané pravidlá pre vstup. Ako náhle sa to začne šperkovať a prefiltrovávať, tak dôjde k neistote a nerozhodnosti. Treba si uvedomiť, že je nezmysel hľadať systém so 100% úspešnosťou, systém má mať výhodu z dlhodobého pohľadu, stratovým obdobiam sa vyhnúť nedá, ale to sú veci, ktoré určite vieš.

[stranger]

freeman11 pardom ze reagujem az teraz, dnes to bolo fakt zaujimave na trhoch
Chcem reagovat na ten filter. - Filter v podobe samotnych EMA pri trendoveho obchodnika moze byt dostacujuci. Ja osobne EMU ani ine klzave priemery nevyuzivam, takze len som skusil pridat filter podla zvoleneho OP nastineneho pribinacikom, ale tie filtre ked tak rozmyslam som pouzil svoje, teda tie ktore pouzivam. Vzhladom na to ze 90 percent obchodov robim protitrendovo a len asi 10 percent trendovo som s tymito filtrami nejak tak vzsity, takze zrejme preto som ich spomenul - profesionalna deformacia

Na druhej strane ked tak rozmyslam podla nastineneho OP pribinacikom, na nastupovanie do trendu, si myslim ze neje zle ten dany potencialny prebiehajuci trend si dat potvrdit tym ze skutocne vznikla protitrendova situacia pred tym cize o nieco viac zvysit pravdepodobnost ze urcil som trend ktory sa naozaj chysta pokracovat. Cize, napr zmienovanym alebo inym filtrom.

Z tretieho pohladu prave novacik ma tendenciu preobchodovavat, tj mat urcite filtre ktore nam pomozu pockat si len na najlepsie prilezitosti novacikovy hodne moze pomoct. Bez filtra je mnozstvo prilezitosti v trhu.

Neviem aky pouzivas OP ty freeman, ale ja som sa snazil pouzit OP alebo pravidla pribinacikoveho nastineneho systemu a teda v tvare akom sa jeho system zatial nachadzal a snazil som sa tak troska poukazat na to ze je potrebne tento OP doplnit o urciet dalsie pravidla vo vyhladavani vstupov, pretoze v tvare akom bol prezentovany je neobchodovatelny.

Beriem to ale tak ze to bol len akysi koncept jednoduchyh pravidiel ktory sa bude rozrastat a nadobudne komplexnejsiu formu.

[freeman11]

stranger, aby nedošlo k omylu, tvoj názor beriem tak ako si ho napísal a nemám voči nemu žiadne výhrady. Obaja obchodujeme niečo iné a i rozdielnymi spôsobmi, ktoré nám vyhovujú. Jediné čo mám ja v grafoch, sú zaznačené S/R, trendové linky a dve EMA. Osobne mi to stačí a dokážem takto obchodovať. Je to teda len jedna z možností, ty si ponúkol inú, ktorá vyhovuje tebe a myslím, že to je fajn. Pribinacek má určite svoju predstavu ako bude pokračovať ďalej, ale možno nejakú črepinku od nás zváži ako zaujímavú a prilepí ju do svojej skladačky.
Inak v mojom predošlom príspevku mi šlo hlavne o kombináciu dvoch EMA, ktoré chalani použili lebo to je zatiaľ kostra ich systému a v podstate prvá z konkrétností ich OS ktoré som postrehol.

[Pribinacek]

[bold]Aktuální stav: [/bold]
Pokud jste si říkali, že tu dlouho nice nepřibylo a že jsme se na doplňování informací do vlákna vykašlali, pak vězte, že tomu tak není. Jen zatím nebylo co reportovat.

[bold]Jak na tom právě jsme?[/bold]
Aktuální úkoly zatím splněny nejsou. Jedná se o hodně práce a náš trader zatím nenašel dost motivace, aby na tom tvrdě zapracoval a dotáhl je do konce. Ale i tohle k tradingu patří. Nic není tak jednoduché, jak to na začátku vypadá. Uvidíme, jestli se s tím popere či nikoliv.
Jak všichni všude čteme, téměř všichni tradeři neuspějí ve svém pokusu o přerod v tradera. Je tedy velká pravděpodobnost, že to bude i tento případ. Ale nebojte, nevzdáváme se.

[bold]Co bude dál?[/bold]
Doufal jsem, že se s tím dokáže poprat sám, ale myslím, že mu budu muset trošku pomoct se stanovováním cílů a time managementem.

[ital]Pribinacek [/ital]

[stranger]

Pribinacek no ze si sa uz konecne ozval :)

K tomu co si napisal ze patri k tradingu aj jednym slovom "lenivost" tak to teda nepatri.
Ak mu chyba nadsenie a zapal "pre hru" tak to skonci skor ako vobec zacne.
Z toho co si napisal zacinam mat dojem ze ty sa viac snazis ako kamarat.

Takze by bolo aj vhodna otazka na mieste:

Neoplati sa ti radsej venovat svojemu tradingu ako prilievat olej tam kde uz davno nehori (a mozno ani horiet nikdy nezacalo)?

Videl si uspesneho cloveka a to v akom kolvek sporte, biznise, ci konicku ktoremu chybalo nadsenie a vytrvalost uspiet?

[Kristian]

Pěkná osnova

[navratil]

Včera jsem měl filozofickou náladu a napadla mě jedna myšlenka. Dejme tomu že stavím systém, kde mám nějaký vstupní signál a nějaké filtry. Systém bude mít RRR 1:1, tedy když započtu bid-ask spread a komise tak jsem dejme tomu na 45:55 pravděpodobnosti PT:SL u náhodných vstupů. A mám otestováno, že ten vstupní signál, pokud bych ho bral mechanicky a nefiltrovaně, mi tu pravděpodobnost ještě snižuje a systém, jde do ještě větší ztráty. Prostě sám o sobě mi žádné edge nepřináší. Ale když použiju filtry, tak se dostávám do zisku. No a mě napadlo, že přesně nevím, co to znamená - je vstupní pattern závislý i na filtrech a je to tak správně? Nebo je lepší vstupní pattern ze systému vyhodit a jít třeba marketem pokud filtry budou mít správné hodnoty? Není tedy edge v těch filtrech a na vstupním patternu vlastně nezáleží? Nebo to znamená něco úplně jiného? Neřešil jste někdo podobnou myšlenku?