Stavba jednoduchého obchodního systému od nuly

[Pribinacek]

[bold]Pro koho je toto vlákno určeno?[/bold]
Pro naprosté nováčky, kteří by chtěli začít se stavbou strategie, ale neví jak. Samozřejmě i pro ostatní zvědavce, které by zajímalo, jak naše stavba nakonec dopadne.

[bold]Co mám v plánu pro toto vlákno?[/bold]
Vymyslet, připravit a otestovat obchodní strategii, která bude vycházet z naprosto primitivních základů. Toto celé chci v tomto vláknu zdokumentovat.

[bold]Proč to dělám?[/bold]
Because I can! (Protože můžu!) :)

[bold]Jaká je moje motivace?[/bold]
Když jsem začínal s tradingem, mojí největší překážkou byla neznalost "cesty". Byl jsem plný elánu, energie a chutě pokořit cokoliv, ale nevěděl jsem, kde pořádně začít a co dělat. Do teď si pamatuju moje pocity a myšlenky, kdy jsem si říkal: "Kéž by mně někdo řekl, co mám dělat, abych byl ziskovým obchodníkem. Kéž by mně někdo řekl, jak udělat funkční obchodní plán."

[bold]Co očekávám?[/bold]
Že toto vlákno pomůže nováčkům uvidět, že to není tak snadné a zároveň jim ukázat, jak budeme při tvorbě strategie postupovat.

[bold]Co z toho budu mít?[/bold]
Dobrý pocit z pomoci ostatním traderům. Když jsem začínal, pomohlo plno lidí zde na finančníku mně, tak teď posílám tuto laskavost dál. Pokud to pomůže i jen jednomu člověku, tak to stojí za to.

[bold]Proč to dělám zrovna teď?[/bold]
Protože budu pomáhat svému kamarádovi vstoupit do světa tradingu a budeme společně vytvářet novou strategii právě pro něj. Proč se tedy o ten proces tvorby nepodělit?

[bold]Funguje strategie, kterou chci ukázat?[/bold]
Upřímně? Nemám nejmenší tušení. Nesnažím se zde naservírovat funkční strategii, ale snažím se zdokumentovat proces tvorby. Toto vlákno zakládám v okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že strategii vytvoříme. Ještě neexistuje.

[ital]Pribinacek[/ital]

[stranger]

Pribinacek to je zaujimava tema.
Mas uz nejake napady alebo nejaku osnovu ako zacat pri budovani systemu?
napr. ako si zacinal ty?

[Pribinacek]

[bold]První volby [/bold]
Na začátku si musíme zvolit styl obchodování a instrument k obchodování. Naši strategii budeme chtít obchodovat intradenně. Vzhledem k tomu, že strategii bude obchodovat nováček, vybereme pro začátek nějaký levnější trh, na kterém budeme chtít obchodovat s jedním kontraktem.

[bold]Jaký instrument budeme obchodovat?[/bold]
E-mini Dow ($5) Futures - stačí nám malý margin, pokud budeme obchodovat intradenně (500 dolarů), volume je dostatečné - s naším jedním kontraktem budeme vyplněni v podstatě okamžitě.
Jeden tick = 5 dolarů.
Obchoduje se na americké burze, intraday hodiny jsou 15:30 - 22:00 našeho času, což nám plně vyhovuje, protože se tradingu budeme věnovat při zaměstnání (po návratu z práce).
Stránky k YM jsou zde:
www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html

[bold]Jakou platformu budeme používat?[/bold]
Ninja trader = Jedná se o velmi mocný obchodní software, na testování je plně zdarma a u hodně brokerů je základní verze pro live obchodování taky zdarma.

[bold]Jaká data budeme používat? [/bold]
Použijeme data, která na demu poskytuje náš broker.

[bold] Kolik máme peněz na otevření účtu?[/bold]
Většina lidí takto na začátku uvažuje. Něco ve smyslu mám 2000 dolarů, takže musím upravit strategii tak, aby mi na ni stačilo 2000 dolarů. To je hloupost. Mělo by to být naopak. Vytvořím si strategii, která mně vyhovuje a poté si spočítám, jak velký účet budu na její obchodování potřebovat. Ne naopak.
Proto nyní nemohu říct, kolik máme peněz na otevření účtu, protože v tomto bodě ještě nedokážeme říct, kolik peněz bude naše strategie potřebovat.

[bold]První úkoly[/bold]
Nyní již víme, co budeme obchodovat, na čem to budeme obchodovat a kdy to budeme obchodovat. Aby to bylo možné, musíme si v první řadě nainstalovat software a napojit se na data.
[ital] Úkol č. 1: [/ital] Zajištění dema u brokera
[ital] Úkol č. 2: [/ital] Instalace Ninja traderu
[ital] Úkol č. 3: [/ital] Napojení na data
[ital] Úkol č. 4: [/ital] Stažení historických dat pro YM, alespoň 1 rok historie (pro začátek nám bude roční historie bohatě stačit)

[bold]Poznámka k demu[/bold]
Hodně brokerů dnes poskytuje možnost mít historická data po delší dobu, pokud si u nich otevřete účet s minimálním vkladem. Pokud už máte vybraného brokera, o kterém jste přesvědčeni, že je spolehlivý a budete s ním chtít obchodovat live, pak tuto možnost doporučuji.
Možná si nyní myslíte, že vám měsíc dema bude bohatě stačit, ale věřte mi, že nebude. ;)

[ital]Pribinacek [/ital]

[Pribinacek]

stranger: Ahoj, osnovu i představu mám. Postupně, jak se jí budeme prokousávat, budu sem přidávat další a další příspěvky.

[DaveF]

Zdravim,

velmi zaujimavy napad (tu)

Bude sa jednat o trendovy alebo protitrendovy OS? Respektive ake mate Vy tendencie? Protitrend alebo trend?

[greg]

Ahoj,

tak tento nápad oceňuji.


Respekt! (tu)


greg

[stranger]

Pribinacek
Ides na to zle!
Prve co teda robite je ze si vyberate platformu, brokerov, demo, kolko hodin denne tomu budete venovat a trh ktory budete obchodovat. zle zle zle !!!
Necudujme sa potom ze je tolko neuspesny traderov a ze len tak malo ich uspeje ked na to idu ako si popisal. A taktiez je vysoko pravdepodobne ze aj tvoj kamarat sa zaradi medzi neuspesnych traderov ak pojde tymto stylom.
Ty si sam uspesny trader ze mas takuto osnovu?

Zhrnme si este pojem zaciatocnik , alebo novacik trader.
Vie tento potencialny trader zaklady? precital si manual? Vie ake existuju vsemozne pristupy ktorymi sa da trading vykonavat? Vie vobec zaklady? Pises novacik ale nepises co uz vsetko za sebou ma.

Ak sa este len zacal venovat tradingu v ramci tvojho odporucania ako kamarata, potom nevie zhola nic a zacatim obchodovat a hned hladat system to "nic" bude len rast.

Preco hned hladat nejaky funkcny system? preco ist od strednej cesty a nezacat odznova?
Teda moze stravit roky hladanim systemu a testovanim a mozno aj tak sa nikde nikdy neposunie.
Preco?
lebo chyba tomu zaklad.

KTO SOM?
to je otazka na ktoru by si mal novacik odpovedat.
Bez tejto otazky sa nikdy neposunie k uspesnemu tradingu.
Ak si odpovie na tuto otazku a:
- zhodnoti svoje silne stranky
- zhodnoti svoje slabe stranky
- porozmysla nad tym aky pristup preferuje
- aky pristup k tradingu si mysli a je presvedceny ze by ho naplnal, co plynie z tychto skutocnosti:

1. ci je zamerany vizualne, tym ze ma silnu vizualnu predstavivost a dokaze nachadzat rozne patterny, setupy a ine suvislosti v trhu
2. je zamerany skor matematicky - dokaze pristupovat k tradingu matematicky, s roznymi vypoctami, rovnicami, premennymi, statistikami atd.

- Ci ma rad jednoduchost
- alebo pristupuje k veciam zlozito, a vsetko preskume 20 krat nez nieco podnikne.

odpovede na tieto otazky mu da jeho doterajsi zivot, jeho zameranie, to co robi, to co robi rad, jeho konicky.

Bez odpovedi na tieto otazky, neexistuje moznost uspiet v tradingu, pretoze bude chodit od pristupu k pristupu, pretoze ho nebude ani jeden naplnat, a bude hladat zlaty gral. Potom otazka znie ci je dostatocne vytrvaly k tomu aby dokazal "bojovat" kym nenajde svoj pristup.
Tuna bude sa v tejto teme skladat nejaky system, ktory ale bude zlozeny z myslienok a principov inych ludi, nie jeho, tj nebude to system ktory bude vyhovovat jeho povahe, zaujmom, a silnym a slabym strankam. (Takych systemov je na internete rada stovky a zbohatol niekto na nich?) NIE! Jedine tym ze ten system musi vzdy trader ktory prebere akykolvek system, wodieho, ci finwin ci ine, upravit podla seba, a potom sa stane jeho nastrojom s ktorym sa bude citat v pohode a obchdoovanie bude zabava. (Tak ako pre podnikatela ktory robi co ho bavi) (Nie zamestnanca ktory chodi do prace lebo musi)

Takze preco zacinat od stredu ked sa da zacat od zaciatku.
A to takto:
1. Ziskat zaklady - vyborny je manual
2. Prehlbit znalosti - co je mozne v tradingu, ake su pristupy, techniky - staci precitat sekciu obchodne zaklady tu na financniku
3. Ked uz vie co existuje ake su rozne pristupy, (uz sam pocas toho ako to bude citat a rozmyslat bude mu nieco v mysli hovori "to je to co by ma bavilo, cim by sa mi pacilo trading vykonavat). Potom zhodnotit sam seba, odpovedat si na otazku KTO SOM... a podla toho si zvolit system, pristup, sposob akym bude na trading nazerat. (so znalostami z bodu 1 a 2 bude poznat moznosti ktore sa mu ponukaju a pomocou bodu 3 si vyberie tu spravnu!

Inak sa bude krutit okolo tradingu 5 - 10 rokov - nakoniec aj tak uz zalezi na jeho vytrvalosti, ako to dopadne, ci vydrzi alebo to vzda. So spravnym pristupom od zaciatku, moze byt uspesny trader za podstatne kratsi cas.
Budovat system je stred cesty

Takze preco si to komplikovat? Treba ist pekne od zaciatku a system sa ukaze sam v mysli ktory uz nebude problem dat na papier a uspesne testovat.

[DaveF]

Stranger

Celkovo suhlasim, avsak podla mojho nazoru clovek naozaj spozna svoje silne a slabe stranky az v live obchodovani, inac suhlas urcite treba cas vyuzit na pochopenie zakladov, ale myslim si, ze toto bral pribinacek asi ako samozrejmost a nutnost ... preto sa aj tato tema vola stavba systemu a nie pochopenie zakladov tradingu [bold]a [/bold] nasledna stavba systemu

[vakov]

stranger:
Nechápu o co ti jde v tvém příspěvku. Pokud se tu našel někdo, kdo je ochoten se podělit o svůj přístup od úplného začátku tak je to jenom dobře a určitě si nezaslouží takovéto výpady jak dělá všechno špatně.
Jak sám píšeš, různí lidé mají různý náhled na trhy, své silné a slabé stránky. Proto by jsi měl ctít názory druhých. Můžeš ze z nich poučit, nebo nechat ležet a nevšímat si jich.
Pokud máš v sobě dostatek síly a odhodlání, založ si svoje vlákno a prezentuj takto od samotného začátku svůj přístup.

Pribinacek:
Perfektní nápad, držím palce a nenech se odradit :)

Vašek

[Honza K.]

Strange a Pribinacek - myslím že oba jste příkladem toho, že co trader nebo potenciální trader, to jiný přístup. A to je to, co se mi líbí, někdy se člověk musí opravdu pousmát, když čte, jak MUSÍ někdo udělat to nebo ono, aby se stal dobrým traderem :) Ale kdepak, každý z nás má právo dělat si co chce a jak to chce a na úspěch nebo neúspěch neexistuje šablona, která by zaručeně fungovala. Kdoví, třeba jeho přístup něco přinese, to nelze vyloučit, nevidím na něm nic špatného.
Jsem zvědavý jak bude Pribinacek řešit situace, které nutně nastanou při budování strategie a nebude jich málo :) škoda, že to bude dělat na Ninje, takže nebudu moct výrazněji pomoct s ověřováním jeho přepdokladů a měření.

[ital]"Každý den, každý den, k svačině jedině, jedině pramen zdraví z posázaví!!!"[/ital]

[stranger]

Ja som nepovedal ze robi nieco zle, ja som len vyjadril svoj nazor ze zacinat od stredu neje dobry napad.
Sam som vyjadril svoj obdiv a uznanie za tuto temu, avsak po dalsom prispevku ktory smeroval na vyber trhov, platforiem, dema atd, som len vyjadril svoj nazor ze tymto novacik by zacinat nemal.
Kazdy ma ale pravo zacinat ako chce.
V kazdom pripade sa treba zamysliet preco len par percent ludi v tradingu uspeje.
A zacat mozno sa trocha viac odlisovat od ostatnych. Ja som len dal navod, ako napriklad zacat.
Myslim si a som presvedceny o tom ze je nutnost zacat prave sebou, svojimi silnymi a slabimi strankami a to pri hladani akehokolvek biznisu, ktory nas ma zivit.

Je to ale len moj nazor ako vsetko co tu pisem.

[Honza K.]

Cituji:
Pribinacek
Ides na to zle!
Prve co teda robite je ze si vyberate platformu, brokerov, demo, kolko hodin denne tomu budete venovat a trh ktory budete obchodovat. zle zle zle !!!

[DaveF]

Ja respektujem nazory ostatnych, ale tiez si myslim, ze ste svoj nazor vyjasrili pomerne ,,ostro,,
Ako som uz napisal vyssie, tato tema je venovana cisto budovaniu OS, samozrejme za predpokladu, ze tieto zaciatocne otazky a zaklady tradingu uz clovek ovlada - bez toho sa asi ani neda postavit OS ... Kazdopadne 100 traderov - 100 roznych ciest a stylov

Tesim sa na toto vlakno a dufam ze sa to tu rozbehne, aj ja sam som vo faze budovania OS (teda zaklad uz mam, ktory papertradujem, ale momentalne dorabam urcitu pokrocilejsiu ,,nadstavbu,,), a preto velka poklona zakladatelovi (tu)

[Diverjh]

Předně Pribinacek držím palce, dobrý nápad a určitě vás budu po očku sledovat.

Co se týče jak to stranger "kritizoval, shrnul, popsal nebo jak tomu chcete říkat, neviděl bych to tak zle. Když si najdete starší příspěvky jak se stranger vyjadřuje, určitě to nemyslel jak to vypadá. Je to prostě jeho osobitý styl vyjadřování (tak trochu rejpálista) ale ne ve zlém. Tohle je prostě stranger :).
Určitě bych tady neslovíčkařil a zbytečně nezas.... vlákno Pribinackovi nesmyslem, kdo jak co napsal a kdo jak se tu vyjadřuje.

Sám jsem začátečník a určitě to bude pro mě inspirující a možná si i něco odnesu do svého tradingu.

[Pribinacek]

stranger:
Děkuji ti za dlouhou a vyčerpávající odpověď. V podstatě souhlasím se vším, co jsi řekl.
Pokud jde o tyto naprosté základy, mohou si je nováčci přečíst v mnoha článcích zde na finančníku a v nepřeberném množství knih, které na téma tradingu jsou. Nemyslím si, že má velký smysl je opakovat v mém vláknu.
Napsal jsem tam, pro jaký trh jsme se rozhodli a co byly důvody, proč jsme se pro něj rozhodli. Nepopisoval jsem proces rozhodování ani to, co kde studoval, přečetl a zkoušel. Snažím se držet čistě tématu a tím je zdokumentovat, jak se jeden trader pokouší sestavit obchodní plán. Možná jsem to tu někde přehlédl v těch tisících příspěvků, které zde jsou, ale domnívám se, že bych mohl přispět něčím, co tu ještě není a mohlo by někomu pomoci.

Děkuji za kritiku, protože mě donutila zamyslet se nad tím, koho vlastně ještě považuji za nováčka a koho už ne. Když jsem přemýšlel, co sem napíšu jako odpověď, zjistil jsem, že nemám jednoznačnou odpověď. Je nováčkem někdo, kdo dělá trading týden? Je nováčkem někdo, kdo dělá trading měsíc? Nebo rok? Nebo to snad mám posuzovat podle toho, jestli už jede live? Nebo až podle toho, že už rok jede live ziskově? Nebo až podle toho, že tradingem vydělal milion dolarů?

Proč začínáme demem? Protože někde se ten systém musí skládat. Na něčem si musí ověřovat svoje domněnky a nápady. A kde jinde by to měl dělat, než na datech z trhu?

Na závěr si dovolím tě citovat: "Takze preco si to komplikovat? Treba ist pekne od zaciatku a system sa ukaze sam v mysli ktory uz nebude problem dat na papier a uspesne testovat."
A právě tu část "dat na papier a uspesne testovat" bych rád zde zdokumentoval.

Akorát mi přijde hodně zajímavé to tvoje pojetí, že jak si všechno ujasním, tak se mi ten systém zrodí sám od sebe v mysli a pak už ho jenom hodim na papír, otestuju a mám to hotovo... *nadsázka*

[ital] Pribinacek [/ital]