AKCIE - AOS

[taxik]

xzajic: Když už si narazil na to bádání, tak se mi zatím podařilo najít jedinou profitabilní variantu. Něco jako, pokud UO překročí hodnotu 70 směrem nahoru, tak jít short. Uzavřít, když se vrátí pod 70 (zisk), nebo naopak pokračuje v růstu nad 75 (ztráta).

Bez komisí to dá nějakých 80% za 6 let a ne moc hezkou equity. Je to ale asi 2200 obchodů, takže tam je dost prostoru pro filtrování. Jestli si tuhle variantu nezkoušel a něco tě napadne, tak sem s tím. ;)

[taxik]

Modrá = equity Červená = OEF

[Honza K.]

aldamild Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ahoj lidi, asi budu tedka trochu offtopic ale
> chtěl bych se zeptat s jakým programem provádíte
> na akciích backtest.

Tradestation

[taxik]

Tak jsem našel nový AOS, ale funguje jen v případě krize. :D Je to to samé, co jsem vkládal před chvílí. Jen se obchoduje, pokud je OEF pod EMA(200).

[xzajic]

To HonzaK: Tradestation??? Jak tam spravuješ portfolio např. 100 ks akcií?

[Honza K.]

Akcie neobchoduju, portfolia spravuju pomocí různých nástrojů, jednak přes Global variables, mám rozhraní pro napojení do externích databází a některé věci řeším přes externí DLLka.

[taxik]

Aby to nevypadalo, že sem dávám nesmysly, tak to trochu vysvětlím. Jde mi o to, že když jdou trhy prudce dolů, xzajícova strategie spadne do DD. Na S&P 100 je to v pohodě, ale na S&P 500 (kde je potenciál větších zisků) je už propad znatelnější. "Moje" strategie má při pádech trhů DD menší. Na grafech porovnávám equity a DD strategie xzajíce a mojí na akcicích S&P 500. A to pouze v době, kdy je celý index pod EMA(204). Závěr: 1) I v této době je xzajícova strategie lepší i s těmi DD. Někdy se i velmi rychle dostane zpět do plusu, což je geniální. 2) Neodfiltruje to propad v 2. polovině roku 2011.

[oznoh]

xzajic,

diky ze pises o svych obchodech a pristupech. Musim se priznat, ze jsem patril k "jedine-stoploss" lidem. Kdyz jsem v jinem vlaknu cetl poprve v tvem prispevku, ze sl neni treba, ani jsem necetl dal. Az pozdeji jsem si precetl neco o tvych obchodech a popremyslel o tom.

Rad bych se te zeptal na par veci:
Vstup - vstupujes prikazem MOC, nebo cekas do posledni chvile. Treba AAPL se vcera dostala s UO pod 30 az v posledni minute. Coz je neobchodovatelne. Jedine dnes pri open vstoupit za vcerejsi close. Takovych situaci bude asi vic, ze neni jasne zda bude UO s vstupni hodnotou.
Vystup na UO - tady jem grafy neprochazel, tak nevim jak to nastava - pokud je UO 34.9x pred uzavrenim burzy. Ceka se na dalsi den? Pokud na posledni chvili prijde dost prikazu, cenou pohnou a UO close bude vystupni, vystoupim po open na jakekoliv cene? Snazim se vystoupit na cene vcerejsiho close?
Podminka 8% - pravdepodobne se vztahuje i na gapy. Vcerejsi FCX je tim mimo hru. Ta ma nejen gap, ale i extremni volume.
Dividendy a earnings se v tehle strategii asi neresi.

Snad jsem prosel tvoje prispevky proradne a neptam se na neco co jsi uz popisoval. Pokud ano, omlouvam se.
Akcie jsem nikdy neobchodoval. Temer jen ID futures a tohle jsem nikdy neresil.

Dekuji,
jk

[xzajic]

Ano, čekám do poslední chvíle. Pochopitelně když mi něco uteče a druhý den to jde ještě níž, tak to koupím za tu nižší cenu, to se nedá nic dělat.

Výstupy by měly být zase blízko close daného obchodního dne. Podmínka 8% se vztahuje právě na gapy, takže FCX je mimo hru.

Jinak výstup je

a) 1% profit target kdykoliv, to si nastavíš do platformy, nebo
b) za MOC, pokud ten den UO překročí 35. I to se pochopitelně může stát v poslední obchodní minutě, s tím už ale asi nic nenaděláš... jedině tam dát automat.

[taxik]

xzajix: Jeden detail. Předpokládám, že i když píšeš MOC, tak používáš příkaz market. Co jsem se dočetl v helpu IB, tak MOC příkazy burzy přijmou maximálně 10 - 15 před zavíračkou. Díky.

[xzajic]

Většinou tak 3-5 minut před CLOSE dávám v platformě "Close selected positions" a to samozřejmě za MKT. Takže ono se to pouze BLÍŽÍ hodnotám ze simulace, ale blíží se to natolik, že to neřeším.

[xzajic]

zmíněný AAPL by skončil na 1% PT za jediný den. U FCX by zafungoval ten filtr na gapy co jsem o něm psal dříve. Včera se dalo koupit ještě BHI.

[oznoh]

presne jak pises a AAPL by se pri open nakoupilo levneji nez close predesleho dne.
BHI se do posledni chvile rozhodovalo jakou hodnotu UO bude mit, tak bych nevstupoval. Budu cekat na dnesni open.

[xzajic]

BHI má PT

[oznoh]

BHI ma, ale ja ne. Dnes po open gap a uz jsem nevstupoval.
Jinak vcera to byla stejna situace. V posledni minute UO se vstupni hodnotou.