AKCIE - AOS

[xzajic]

Taky jsi zkoušel strategii otočit? Kupodivu short varianta s UO > 70 nefunguje. Chtělo by to opravdu nějaký doplněk k tomuto...

[taxik]

Ještě nezkoušel. Hodně práce, málo času... Když se dívám na graf UO, tak mi připadá, že horní hodnoty jen málokdy předpoví změnu trendu směrem dolů.

Nezkoušel si pro short i vyšší hodnoty UO? Např. >75, nebo i >80? Obchodů by sice bylo málo, ale dalo by se to brát jako bonus s využitím kapitálu, který by stejně ležel nevyužitý.

[taxik]

Pokud by to někoho zajímalo, tak jsem udělal backtest na S&P 500. Dělal jsem ho kvůli tomu, že jsem chtěl vidět, jak se změní využití kapitálu s více akciemi. Testované období 2007 - 2012. Vynecháno pár titulů s nízkým volume. Výsledky: Zisk (bez position-sizingu) se cca. zdvojnásobil. Úspěšnost zůstala na 81%. Využití kapitálu stouplo z 25% na 58% Počet obchodů: 1750 -> 4000 Co se pro mě zásadně změnilo, tak to je DD, který stoupl z cca. 15% na 40%. Velkých hodnot dosáhl několikrát a to skokově. Holt akciím z S&P 500 se asi nedá tolik věřit, hlavně v případě obchodování bez SL.

[taxik]

A ještě DD a využití kapitálu.

Edit: U DD se nejdá o propad hodnoty portfolia, ale je počítán ze zisků a ztrát ukončených obchodů.

[taxik]

...

[xzajic]

to potvrzuji. Zkoušel jsem podobné a s podobnými výsledky. Strategii jedu live pouze s jednou úpravou - pokud byl včera DD na akcii více než 8%, tak se jí vyhnu. Šance, že se dosáhne zisku 1% je totiž v takovém případě poměrně malá.

[jirib]

To je podle mě drobné vylepšení, které ale může za rok výrazně omezit velké DD. Výborný nápad.

[wikas80]

Bohuzel uz vice nez tyden zadny vstup, mate to stejne? Nedelam nekde chybu?

[taxik]

wikas80: na předešlé stránce jsem dával graf využití kapitálu. Na něm je vidět, že třeba i měsíc není žádný obchod.

[kocosh]

Pánové, s jakým minimálním kapitálem byste obchodovali tuhle strategii a případně u koho? Jako paper to fungovalo moc hezky, tak bych rád zkusil real, nicméně depozit 10 tis. USD u IB je na mě přecijen trochu moc... Díky za rady.

[xzajic]

to wikas80: Ano, nejsou vstupy, tohle může trvat i třeba měsíc. Proto se největší zde přítomné mozky (jako je taxik či já ;-)))) namáhají s vymyšlením nějaké doplňkové strategie.

to kocosh: zkus si napapertestovat, zda Ti poplatky nesežerou velkou část příjmů. A pokud ne, tak zační např. s 2000 USD kdekoliv.

[taxik]

kocosh: Dle mého backtestu to za 6 let při kapitálu 10tis. USD dá bez position-sizingu cca. 180 % při 1750 obchodech. Tzn., že si svůj kapitál vynásob ziskem a odečti od něj 3500 USD za komise.

[aldamild]

Ahoj lidi, asi budu tedka trochu offtopic ale chtěl bych se zeptat s jakým programem provádíte na akciích backtest. Mám už trochu zkušenost z PTF ale tam se jedná hlavně o párové obchodování... Tak pokud by někdo znal ňějáký dobrý software podle kterého by se dobře dělali BT na akcie tak sem s ním :)). Jinak tedka pokud se zaregistujete u XTB tak můžete mít PTF na BT ale musíte mít realný účet, nicméně to neznamená že musíte obchodovat nebo jim tam pošlete peníze...

[xzajic]

Já používám RightEdge, jinak na EOD datech lze de facto napsat i vlastní soft na toto.

[sals3r0]

Ja pouzivam OpenQuant...