AKCIE - AOS

[xzajic]

To sice ne, ale mojí mentalitě to maximálně vyhovuje (a vo tom to je).

[wikas80]

Ahoj xzajic, rad bych tuto strategii backtestoval i forward-testoval. Bohuzel nedari se mi nikde najit dobry stock screener. Stockfetcher je zpozdeny (o jeden den) a v IB (muj broker) nedokazu nastavit screener na omezeni SP100. Dokazes poradit? Pak uz se snad s testovanim pohnu. Diky.

[xzajic]

SF je zpožděný cca o 20 minut, to by mělo stačit, ne? Jinak například si dej do www.freestockcharts.com/ komponenty a prostě si to proklikej.

Připojuji se k dotazu - nezná někdo službu, která by dokázala v reálném čase zobrazit komponenty z S&P 100 (nebo jiné) seřazené podle aktuální hodnoty nějakého indikátoru (např. UO (5,10,15)) ???

[taxik]

wikas80, xzajic:

Na screening používám Think or swim. Mám vytvořený watchlist s custom sloupcem, ve kterém mám UO. Watchlist mám hozený do levého sloupce, seřazeno podle UO a na jeden klik se mi zobrazuje graf. Data jsou taky zpožděná o 15 - 20 minut, ale to mi zase tak hrozný nepřipadá. Pokud potřebuji vyloženě přesnou hodnotu UO, tak si ji zobrazím v grafu IB. Hodnoty jdou taky jednoduše tahat do excelu, kam se mi načítají i aktuální pozice, takže mi to ukazuje, jestli mám něco prodat, nebo můžu ředit. + se mi to hází do webové stránky, abych to mohl jednoduše sledovat na mobilu a případně zavírat v aplikaci IB na androidu.

Tohle je pro mě aktuální řešení "za pár minut".

Pokud by mi to nestačilo, tak si na to napíšu aplikaci v .NET. To by si taky měl xzajici určitě za chvíli. Jestli si API IB nikdy nepoužíval, tak ti to vysvětlím, ať nemusíš laborovat. A výpočet OU mám v C# taky.

[radusor]

jj taky používám Thinkorswim (tu)

[xzajic]

Aplikaci v .net na to napsanu mám ;-) Trvalo to opravdu chvilu, zásek byl pouze sestavit kód na výpočet toho UO, protože to jsem v .NET hotové nikde nenašel.

Jinak tahat data online z IB na 100 tickerů je brutálně složité (vícevláknová aplikace) a náchylné na chyby. Ale i to někde mám hotové.

[taxik]

Na indikátory používám knihovnu z RE. :) Nemám čas to všechno psát. :)

BarElementSeries ser = new BarElementSeries();
RelativeStrength rsi2 = new RelativeStrength(2, ser);

foreach (string day in days)
{
ser.bars.Add(new BarData(DateTime.Parse(parts[0]), 0, double.Parse(parts[1]), 0, 0));
rsi2.NewBar();
... = rsi2.Current;
}


Používáš na propojení s IB knihovnu Krs.Ats.IBNet? Je použitá i v RE. Všechna data tečou přes jeden event, takže podle mě by tam thread pro každý ticker postrádal smysl. Tahám opční matrixy pro desítky titulů najednou a nikdy jsem s tím žádné problémy neměl. Ale rozhodně se s tebou hádat nebudu. Jsi lepší programátor než já. ;)

[xzajic]

KRS.ATS.IBNET používám, kdo by si to psal, když už je to hotový ;-)

Tam je thread peklo pro eventy, co to odchytávají a píší do DB, protože já ty data pochopitelně používám k dalším výpočtům.

RE , data do DB a malinkatej výpočtík nad DB to je tak jednoduchý řešení ... že mě to až nenapadlo ;-))) Díky za tip. A protože RE může běžet na jiném stroji než MSSQL a třetí stroj z toho může tahat výpočty, tak je to docela cool řešení. Vyzkouším.

[taxik]

Ten snippet je z aplikace mimo RE. Stačí reference na RightEdge 2010\Plugins\Indicators.dll :)

[xzajic]

jo, chápu, tím počítáš indikátory. Ale RE může i data TAHAT. A navíc zrovna v UO mají už půl roku BUG, tak bycha na to ...

[taxik]

Aha, jsem tě hned nepochopil.

Na bug jsem už přišel...

[wikas80]

A co se situaci jako je dnes? Zadny EOD below 30 a vsechny pozice vyplnene. Ze vcerejska PT ABT.

[taxik]

wikas80: celkem běžná situace u této strategie. Užívej si volna ;)

[xzajic]

normal. Jednou to v backtestech bylo takto celý měsíc...

[taxik]

Přikládám graf využití kapitálu. Průměrná alokace mi vychází na 25%. To je u této strategie super věc, protože mi zbývají peníze na další krátkodobé hrátky. Nejlepší by bylo, kdyby k tomu byla nějaká reverzní strategie, když jsou trhy nahoře.