AKCIE - AOS

[taxik]

xzajic: Díky za ty hodnoty. Ale mě to ukazuje pořád blbě. Můžeš mi prosím tě kouknout na můj printscreen? www.digitalnidomacnost.cz/aapl.png

Pořád do toho čumim a už nevim, co by tam mohlo být špatně. Zkoušel jsem to na dvou PC a z toho jednou na čisté instalaci. Data jsem kontroloval a jsou v pořádku. Graf vypadá správně, ale jako by to bylo celé nějak posunuté, protože to ukazuje i hodnoty větší než 100, což mi přijde jako blbost.

Díky moc.

[xzajic]

Chápu. Viz zde:

www.rightedgesystems.com/forums/Topic13057-10-1.aspx

[taxik]

Super. Už to frčí. Díky.

xzajic Napsal:
-------------------------------------------------------
> Chápu. Viz zde:
>
> www.rightedgesystems.com/forums/Topic13057-
> 10-1.aspx
>
>

[xzajic]

Zkouším teď zajímavé vylepšení systému - vybírat pouze ty akcie, které mají historicky vzato v této strategii větší úspěšnost. Tzn. pokud budu mít signály na AKCIE A, B a C tak (možná) vyřadím C, neboť historicky tento signál nebyl profitabilní. Pokud na něco přijdu, dám to sem.

[taxik]

Já se teď chystám strategii vyzkoušet na ETFs. Porovnám jejich korelace a vyhodím podobné tituly. Nezkoušel si to už náhodou, abych s tím zbytečně neztrácel čas?

[xzajic]

Jistěže zkoušel, a je to moc zajímavé. Trochu nižší příjmy, mnohem hladší equity. Poděl se o výsledky, pokud chceš.

[lados]

Mam dotaz...vystup na PT 1% je kdykoli behem dne nebo se pozice uzaviraji EOD a zisk muze byt teoreticky vetsi?

[jirib]

@lados: Exit se děje příkazem LMT, který zadáš už při vstupu do obchodu, tedy kdykoli během dne či noci.

[jirib]

Systém jsem od 26/9 do 2/2 papertradoval a otevřeně říkám, že jsem měl za poslední měsíc hodně cestování a řada obchodů mi utekla, protože jsem nebyl okolo EOD vůbec k dispozici.

Pro test jsem zvolil equity 30 000, tedy 3000 na obchod.
Výsledek: 2.23%
Tedy při nepříliš disciplinovaném otvírání při EOD cca těch 25% ročně.


Tento týden začínám papertradovat tuto strategii pomocí opcí, kde čekám na základě backtestu vyšší zhodnocení a taky pořádné drawdowny :).

[taxik]

Ahoj,

tuto strategii jsem zavrhl, protože na to můžu mít k dispozici jen cca. 10tis USD. Takže jsou to hodně malé zisky, vzhledem k tomu, že bych se tomu musel věnovat každý den večer před zavřením trhů. A navíc nemám portfolio margin.

Zkouším ještě udělat backtest s opcema a chtěl bych vás poprosit o rady, jestli postupuji dobře.

1) Změnil jsem výstup na EOD, aby se v TOS dalo testovat. Vystupuje se, pokud je UO > 30. Podle historického backtestu to dává stejné výsledky jako výstup na 1% PT.
2) Kupuji Bull Call spread (Buy 1 ITM Call / Sell 1 OTM Call)
3) Počet opcí zjistím jako 1000 USD / vzdálenost striků

Průběžní výsledky, které můžete komentovat jsou zde: docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=cs&hl=cs&key=0Atde3rwh6wxLdE5RWHhLLW10Rnp5ZWZETWtBVWFDcVE&output=html

Je to bez páky, position-sizingu a komisí.

Mé dosavadní poznatky jsou následující: Pokud bych měl 50% margin na akciích, tak výsledky s opcemi budou skoro stejné, protože komise za opce sežerou skoro 50% zisku a to za cenu většího DD.

[jirib]

Mám natestovanou stejnou strategii a naše poznatky se shodují v tom, že komise pojmou téměř 50% zisku, což není u opční strategie nijak šokující, s portfolio margin to bude asi lepší.

V ostatním jsou mé poznatky jiné:

Tvůj exit jsem nezkoušel, ale od rád bych viděl ten test, který to potvrzuje, upřímně se mi to nezdá.
Vystupuji podle stejných pravidel, tedy když podklad +1%

Tvůj výpočet počtu opcí jsem nepochopil, já to dělám tak, že otevírám 10 pozic a každé alokuju 10% kapitálu, to je systém, na kterém nevidím důvod nic měnit.

Co je páka na opcích?

Mě vychází, že strategie je schopná generovat více než 100% ročně (po odečtení komisí), ALE:
1/ také vycházím z opčního backtestu, který bere EOD data, takže je otázka, jestli reálný stav bude lepší nebo horší, já myslím že by mohl být lepší nebo stejný.
2/ Je tam cca 1x za kvartál 30% DD, což je maso a teprve live ukáže, jak se s tím popasuju. Většinou to je na jednom titulu a já se snažím pokud možno nehromadit pozice na jednom titulu, pokud mám k dispozici jiné tituly, což jsem ale v BT nebyl schopný zohlednit, takže tohle je otázka pro paper nebo live.

Od včerejška to jedu paper, abych to dostal do ruky, plánuji to na 1-2 týdny a potom live.

PS: Zkoušel jsem ještě OTM pub bull spread, který dává výsledky zhruba na 70% a fungoval by i mnohem lépe než long call spread, ale vysoké nároky na margin ho sráží na těch 70%. Jeho equity je mnohem hladší a DD v rámci normálu.

[taxik]

Přikládám výsledky testů výstupu s PT 1% vs. EOD UO > 35 Neříkám, že to chci obchodovat. Udělal jsem to takhle z důvodu možnosti testování na EOD opcí v TOS. Hodnoty jsou bez marginu, position sizingu a komisí. Xzajicovy hodnoty jsem vydělil dvěma, protože on počítá s marginy. V backtestech je jeden rozdíl. Při výstupu na PT můžu ten den na EOD znovu nakoupit pozici, protože se mi uvolní kapitál. Takže podobného výsledku je dosaženo s trochu větším množstvím obchodů. Ohledně výpočtu počtu opcí. Souhlasím s alokováním 10%. Jen neumím spočítat, kolik opcí za těcht 10% nakoupit. Řekněme, že můžu nakoupit za 1000 USD. Cena kalendáře je 0.65, krok mezi striky 1 USD, takže margin mi vychází 0.45 (45 USD = 100 USD - 65 USD). Počet opcí je tedy 1000 / 100, nebo 1000 / 65?

[jirib]

Při nákupu opcí se nealokuje margin, protože tvůj max loss je nákupní cena. Pokud chceš teda nakoupit za 1000 a opce stojí 65, počítej 1000/65, v excelu něco jako =FLOOR(1000/65,1), ale pozor na komise.

Z čeho vychází ten test co jsi sem vložil?

[310Raptor]

jirib:
Ahoj, založíš prosím to vlákno do Opce II jak si nedávno říkal?

[taxik]

jirib: Díky za vysvětlení. Občas jsem z opcí ještě trochu zblblý. :)

Výsledky jsou podle xzajícova zadání. Něco se ti na nich nezdá? Kdyžtak sem můžu hodit kód z RightEdge.