AKCIE - AOS

[xzajic]

Dnes tedy BUY CAT

[tom_swing]

Držím palce s CATem :-) CAT se mi líbí i z hlediska "price action"...

[xzajic]

Dnes tedy PROFIT TARGET na CAT. Dle strategie by se dnes (bude-li v závěru obchodní seance stejná situace na UltimateOscilatoru jako nyní) měly nakoupit HPQ, MSFT a INTC. To se mi moc nelíbí, protože

a) HPQ shodou okolností už mám
b) MSFT také
c) všechny 3 tyto firmy jsou z počítačového průmyslu, tzn. byla by veliká alokace aktiv v jediném sektoru. Uvidíme před zavřením burzy.

[jirib]

V TOS lze zobrazit indikátor UO, ale neumožňuje zobrazit tam hranice překoupenosti a přeprodanosti. Trochu jsem ten indikátor upravil na zde prezentovanou strategii. Druhý indikátor vám potom zobrazí v grafu zelenou šipku v místě, kde UO překročí hranici přeprodanosti směrem dolu (UO_arrow):

UO ala xzajic:

declare lower;

input fastLength = 5;
input medLength = 10;
input slowLength = 15;
input over_bought = .7;
input over_sold = .3;

def trRng = TrueRange(high, close, low);

def trRngFast = sum(trRng, fastLength);
def trRngMed = sum(trRng, medLength);
def trRngSlow = sum(trRng, slowLength);

def diff = close - Min(close[1], low);

def diffFast = sum(diff, fastLength);
def diffMed = sum(diff, medLength);
def diffSlow = sum(diff, slowLength);

def factorFast = slowLength / fastLength;
def factorMed = slowLength / medLength;

def valFast = (diffFast / trRngFast) * factorFast;
def valMed = (diffMed / trRngMed) * factorMed;
def valSlow = (diffSlow / trRngSlow);

plot UltOsc = if trRngFast == 0 or trRngMed == 0 or trRngSlow == 0 then 0
else (valFast + valMed + valSlow) / (factorFast + factorMed + 1);
UltOsc.SetDefaultColor(GetColor(1));
plot OverSold = over_sold;
plot OverBought = over_bought;

OverBought.SetDefaultColor(GetColor(5));
OverSold.SetDefaultColor(GetColor(5));


Indikátor UO_arrow:

#wizard text: RSI crosses
#wizard input: crossingType
#wizard input: threshold
#wizard text: Inputs: length:
#wizard input: length


input crossingType = {default above, below};
input threshold = .3;

plot signal = Crosses(UltimateOscillator("fast length" = 5, "med length" = 10, "slow length" = 15), threshold, crossingType == crossingType.below);

signal.DefineColor("Above", GetColor(6));
signal.DefineColor("Below", GetColor(5));
signal.AssignValueColor(if crossingType == crossingType.above then signal.Color("Above") else signal.Color("Below"));

signal.SetPaintingStrategy(if crossingType == crossingType.above
then PaintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_UP
else PaintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_DOWN);

[jirib]

Tady je ukázka jak to vypadá. Například u druhé šipky zhruba uprostřed grafu krásně vidíte, že se Stop Lossem byste byli venku, ale bez něho je to zasažený PT...no ale kdo na to má mít žaludek :)

[radim2]

to jirib: dobrá práce!

Něco mi tam ale nesedí. Pokud jde o ten druhý obchod v grafu, jestli jsem dobře pochopil pravidla výstupu, vystoupilo by se když UltimateOscilator (5,10,15) je větší než 35 a to je max 3. bar od vstupu, mě to připadá jako výstup se ztrátou, nebo plichta, ale ne 1% PT.

[jirib]

Jo to máš pravdu, vidím tam při dosažení US .35 asi cca .2 USD zisk v TOSu, PT bylo zasaženo až den potom.
Nevím jak přesně to Petr obchoduje, já to zatím jen sleduju a přemýšlím v jakých situacích to pro mě dává smysl a jestli tam kde se objeví svíčka nedává smysl nějaký opční obchod.

Jelikož to mám zapnuté pořád a TOS to zobrazuje na všech timeframech, tak mě zaujalo, že ještě na 4h to dává smysl, ale pod 4h už je to zcela nepoužitelné. To třeba RSI 9, které taky používám (ale sleduju překonání 25 zdola nahoru), je relativně konzistentní. Mrkněte třeba na aktuální 4h graf AAPL.

Naopak na denních svíčkách xzajicovo UO funguje líp, u něj je na tyhle věci spoleh :)

[xzajic]

Pokud jde o CAT, tak tam jsou letos následující obchody:

6.3 open, 7.3. profit target
16.5 open, 22.5 profit target
17.5 open, 18.5 profit target
18.5 open, 21.5 profit target
27.9 open, 3.10 exit na UO > 35 se ztrátou
28.9 open, 1.10 profit target
1.10 open, 3.10 exit na UO > 35 s minimálním ziskem

7 pozic, 5x PT, 1x ztráta, 1x min. zisk

[xzajic]

To RADIM2: "jestli jsem dobře pochopil pravidla výstupu, vystoupilo by se když UltimateOscilator (5,10,15) je větší než 35 a to je max 3. bar od vstupu, mě to připadá jako výstup se ztrátou, nebo plichta, ale ne 1% PT."

vystupuje se když UO(5,10,15) > 35 NEBO když PT=1%. A vstupuje se, když UO(5,10,15)
Proto bych 17.5 přikoupil za 87.80 a prodal s 1% PT. To není plichta mít za 7 kalendářních dnů 3 obchody a u všech PT.

[xzajic]

Ovšem tomu backtestování se nesmějí upřít dva problémy:

1) Nevím čím to je, ale různé software mi počítají (občas) UO různě, tzn. na jednom je např. 34,85 a obchod se neuzavře a na druhém je např. 35,12 a obchod se uzavře.

2) Ten PT je 1% fixní. A "problém" je v tom, že PT je občas dosažen mimo obchodní hodiny. Ono to může vypadat jako výhoda, nicméně pro backtestování je to pohroma. Systém si totiž myslí, že peníze jsou všechny "v oběhu" a proto nezobchoduje další příležitost. Jenomže ve skutečnosti by např. začátkem obchodní seance mohl být obchod již vypořádán, peníze by mohly být k dispozici pro další obchod, ten by mohl být otevřen a mohl by skončit ziskem (nebo ztrátou). A tohle se velice špatně simuluje.

[xzajic]

to JIRIB: S opcema se to pochopitelně zkombinovat dá, ale blbě se to testuje. Pokud např. víme, že typický obchod dle tohoto scénáře netrvá déle než 10 dnů, lze koupit opci CALL s expirací třeba 40 dnů a dle pravidel výše ji prodat.

Důležité: Jirka má pravdu v tom, že toto není intradenní strategie. ID neumím. Prostě mi to nejde. Přiznávám se. Ultimate oscilátor na intraday je pro mě osobně nesmysl, protože překoupenost / přeprodanost sleduji po dnech. EOD je cena, která má pro mě vypovídací hodnotu, "poslední obchod v hodině" nebo "poslední obchod v dané minutě" pro mě už takovou vypovídací hodnotu nemá.

[xzajic]

V pátek se měl koupit SLB na EOD za nějakých 71.50 USD za kus. Upřímně se přiznávám, že jsem to nestíhal, likvidoval a počítal jsem opce. Pokud v pondělí půjde při open SLB za tuto cenu pořídit, půjdu do toho.

Historická úspěšnost systému na akcii SLB je od 1.1.2008: 20 obchodů, 19 PT, 1 ztráta (2.8.2011).

[jirib]

Long CALL místo nákupu akcie nedává u takovéto reverzní strategie podle mého názoru smysl, ještě tak kdyby tam byl filtr že to musí být nad EMA200 abys kupovalo jen korekce v trendu, ale tam se mi zase zdá to tvoje UO moc signálů nedává...

Já nyní experimentuji s myšlenkou použít tvůj nebo podobný systém k nákupu akcií a rovnou tam vypisovat Covered CALL týdenní...problém mám s backtestem, asi to budu provozovat pár měsíců na paper a potom si to vyhodnotím.

[xzajic]

to nevím, tak zkus jet paper obojí, to už přece není moc práce navíc. Ale Long Call by fungovat mohlo. Dokonce i naked PUT by fungovat mohlo, prostě to chce natestovat. Já to ale budu používat jakožto akciovou strategii.

[radim2]

to xzajic:

Uměl bys automaticky otestovat modifikaci kdy se vstupuje do obchodu až následující den po obdržení signálu pro vstup? V podstatě jde o vstup podle pravidla ředění, ignoroval by se ale první vstupní signál.

výhody: vstup na nižší ceně, odfiltruje některé prodělečné obchody
nevýhody: mnohem menší počet vstupních signálů